关注证券之星官方微博:

金鹰核心资源混合:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:47:42 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金鹰核心资源混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

1

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰核心资源混合

基金主代码 210009

交易代码 210009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 458,817,371.00 份

以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基

础,通过投资于拥有稀缺资源的个股,在充分控制风险的

投资目标

前提下,分享中国经济快速发展的成果与稀缺资源的价值

增值,进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。

本基金采用“自上而下”的分析视角,综合宏微观经济、

投资策略 证券市场、政府政策等层面的因素,定性与定量相结合分

析研判股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,

2

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

并据此进行资产配置与组合构建,合理确定基金在股票、

债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风

险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货

币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基

金投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

本基金为积极配置的混合型证券投资基金,属于证券投资

风险收益特征 基金当中较高风险、较高预期收益的品种。一般情形下,

其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 21,964,715.10

2.本期利润 131,675,796.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.4303

4.期末基金资产净值 809,627,704.19

5.期末基金份额净值 1.765

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 17.82% 2.89% -1.35% 0.76% 19.17% 2.13%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

金鹰核心资源混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 5 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:1、本基金合同于2012年5月23日正式生效。

2、本基金的各项投资比例符合股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工

具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占

基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,

权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数增

长率×75%+中证全债指数增长率×25%

4

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

冼鸿鹏先生,数量经济学硕

士,证券从业经历 9 年。曾

任广发证券投资银行高级

经理,2007 年 4 月加入金鹰

基金管理有限公司,先后担

基金经 任行业研究员、研究组长、

冼鸿鹏 2014-09-30 - 9

理 金鹰中小盘精选证券投资

基金基金经理助理、金鹰主

题优势混合型证券投资基

金基金经理等职。现任金鹰

核心资源混合型证券投资

基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项

实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作

合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投

资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易

执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交

5

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管

理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,上证指数和创业板指数都走出一个震荡的走势。二季度,经济数据符

合大家的预期保持筑底状态,国内对重组审查的收紧,同时季度前期预期美国 6 月份加息但

季度末美国未加息,英国脱欧市场有充足预期,在这些因素影响下,上证指数首先延续 3

月反弹在 4 月中旬创下季度新高 3097.17,之后震荡向下在 5 月中旬创下季度新低 2780.76,

其后展开反弹,季度收于 2929.61,季度跌幅 2.47%。创业板也走出类似的行情,季度收于

2227.79,季度跌幅 0.47%。

本基金在本季度仍然坚守成长股,继续以十三五规划受益逻辑为主线,重点在教育、体

育、新能源汽车、工业 4.0、OLED、VR 主题中轮动,尤其注重这些行业中的次新股的市值洼

地带来的投资机会,本季度净值增长率为 17.82%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值为 1.765 元,本报告期份额净值增长率为 17.82%,

同期业绩比较基准增长率为-1.35%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入 2016 年三季度,我们认为经济依然维持低位运行,但是这个已经是市场一致预期,

市场流动性仍然处于稳定的状态,人民币汇率虽然有所下跌,但是市场也已经预期到了,美

国由于大选季,市场对其三季度加息的预期较低,这些因素对三季度的行情有支持。同时,

市场在三季度将进入对十月中央会议政策的预期阶段,因此我们预计三季度市场以宽幅震荡

为主。而上市公司 2016 年中报业绩增长质量,转型与稳增长政策出台的速度,人民币汇率

的走向,都将决定三季度市场震荡的高度和低度。

6

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

在配置上,本基金将继续以成长股和新兴产业的主题投资为主,重点关注方向为环保、

大健康主题、体育、教育、新能源汽车以及 VR 等新技术。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 768,587,193.35 74.98

其中:股票 768,587,193.35 74.98

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 131,176,646.68 12.80

7 其他各项资产 125,321,950.78 12.23

8 合计 1,025,085,790.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

7

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 454,387,365.09 56.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 49,102,459.50 6.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 265,097,368.76 32.74

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 768,587,193.35 94.93

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 300160 秀强股份 6,272,129 80,722,300.23 9.97

2 300467 迅游科技 1,180,590 73,054,909.20 9.02

3 300503 昊志机电 734,720 62,245,478.40 7.69

4 300507 苏奥传感 389,977 61,530,571.06 7.60

5 300508 维宏股份 214,866 54,683,397.00 6.75

6 300499 高澜股份 480,545 49,861,349.20 6.16

7 300491 通合科技 473,865 49,130,323.20 6.07

8

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

8 002780 三夫户外 617,641 49,102,459.50 6.06

9 603701 德宏股份 619,650 49,088,673.00 6.06

10 300359 全通教育 1,653,631 49,046,695.46 6.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

9

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 194,490.06

2 应收证券清算款 36,968,321.05

3 应收股利 -

4 应收利息 15,289.66

5 应收申购款 88,143,850.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 125,321,950.78

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 300503 昊志机电 62,245,478.40 7.69 重大事项

2 300507 苏奥传感 61,530,571.06 7.60 重大事项

10

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3 300508 维宏股份 54,683,397.00 6.75 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 101,947,907.61

报告期基金总申购份额 1,334,820,653.26

减:报告期基金总赎回份额 977,951,189.87

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 458,817,371.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰核心资源股票型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰核心资源股票型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰核心资源股票型证券投资基金托管协议》。

11

金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的

招募说明书及其他临时公告。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心。

客户服务中心电话:4006-135-888、020-83936180

网址:http://www.gefund.com.cn

金鹰基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

12

查看公告原文

上证指数 最新: 2931.69 涨跌幅: -0.20%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。