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华安科技动力:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 18:20:09
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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

华安科技动力混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安科技动力混合

基金主代码 040025

交易代码 040025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 171,317,986.44 份

本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占

据优势地位的行业或企业,关注其科技创新或技术突破后

投资目标

产生的增长动能,在严格控制风险的前提下,力争实现基

金资产的长期稳健增值。

本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持

投资策略 股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带

来额外的风险。个股选择中以产业链价值结构为主要判别

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

基准,选取以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地

位的行业或企业,同时从市场广度、技术深度、产业宽度

和政策强度等方面寻找选取财务状况良好、盈利能力较强

且资产质量较好的公司并作为重点投资对象。

业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型

风险收益特征 基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基

金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 32,413,132.04

2.本期利润 45,180,550.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.3047

4.期末基金资产净值 512,718,919.67

5.期末基金份额净值 2.993

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3

华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去 3 个月 10.24% 1.39% -1.38% 0.94% 11.62% 0.45%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

华安科技动力混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 12 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

谢振东 基金经 2015-03-25 - 6 硕士研究生,6 年证券、基

4

华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

理 金行业从业经验。具有基金

从业资格证书。曾任华泰联

合证券行业研究员。2011

年 9 月加入华安基金,曾任

投资研究部高级研究员、基

金投资部基金经理助理。

2015 年 3 月起同时担任本

基金、华安动态灵活配置混

合型证券投资基金、华安安

顺灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组

合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。

控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和

投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资

组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环

节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所

二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按

意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进

行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协

商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部

共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投

标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,

且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投

资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资

组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进

行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资

组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同

向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核

部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在

交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统

控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理

部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交

易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞

价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0

次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,资本市场表现相对稳定,本基金坚持自下而上的选股思路,持续寻找符合新

消费、科技创新的相关标的,整体跑赢了比较基准。

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

站在目前时点,我们清晰地看到中国经济仍然缺乏持续向上的驱动力,改革进入实战阶

段后也面临了诸多的困难,甚至在货币超发背景下全球也出现了越来越多的政治、经济不稳

定性;但积极的一面,自 15 年 6 月至 16 年 2 月中国资本市场已经在短期内经历了较大幅度

调整,释放了一定的风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.993 元,本报告期份额净值增长率为 10.24%,

同期业绩比较基准增长率为-1.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

区别于全面指数牛市、结构牛市,我们倾向于认为 16 年是典型的行业牛市:自 2 月以

来很多个股甚至细分行业,比如智能驾驶、OLED、芯片自主、白酒等都走出了翻倍行情,这

背后其实是中国巨大的工程师红利、政策支持所带来的科技创新以及庞大中产阶级所驱动的

消费升级;而我们相信这一趋势远未结束,这些自下而上、由点及面的科技创新和消费升级

甚至孕育着整个经济转型的希望。

基于此,我们对于下一阶段市场不悲观:16 年的股票市场更多的可能是一个震荡和分

化的时期,这对于自下而上选股创造了良好的环境。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 422,008,879.75 80.83

其中:股票 422,008,879.75 80.83

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 97,605,271.28 18.69

7 其他各项资产 2,478,969.75 0.47

8 合计 522,093,120.78 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,643,000.00 1.30

B 采矿业 22,422,989.00 4.37

C 制造业 275,585,922.93 53.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,004,600.00 0.39

E 建筑业 14,548,180.80 2.84

F 批发和零售业 8,508,000.00 1.66

G 交通运输、仓储和邮政业 23,778,200.00 4.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,301,685.40 4.35

J 金融业 18,195,984.00 3.55

K 房地产业 96,050.00 0.02

L 租赁和商务服务业 57,280.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 20,419,011.52 3.98

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

R 文化、体育和娱乐业 4,850.00 0.00

S 综合 7,423,000.00 1.45

合计 422,008,879.75 82.31

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600093 禾嘉股份 2,300,000 28,543,000.00 5.57

2 000848 承德露露 2,050,000 24,497,500.00 4.78

3 300183 东软载波 800,000 21,200,000.00 4.13

4 002159 三特索道 800,000 20,312,000.00 3.96

5 600198 大唐电信 750,000 14,910,000.00 2.91

6 600303 曙光股份 1,000,000 14,850,000.00 2.90

7 600967 北方创业 1,300,000 13,819,000.00 2.70

8 601633 长城汽车 1,500,000 12,660,000.00 2.47

9 300100 双林股份 280,000 12,266,800.00 2.39

10 300285 国瓷材料 280,000 11,169,200.00 2.18

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立

案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 279,111.44

2 应收证券清算款 265,966.95

3 应收股利 -

4 应收利息 17,004.86

5 应收申购款 1,916,886.50

6 其他应收款 -

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,478,969.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 126,139,746.97

报告期基金总申购份额 76,377,411.99

减:报告期基金总赎回份额 31,199,172.52

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 171,317,986.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

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华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

1、《华安科技动力混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安科技动力混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安科技动力混合型证券投资基金托管协议》

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

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