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宝康灵活配置:2016年第二季度报告

2016-07-21 18:12:08 来源:巨潮网
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华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 2016

年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

华宝兴业宝康配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝兴业宝康配置混合

基金主代码 240002

交易代码 240002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 277,007,684.94 份

规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合

投资目标

的长期报酬。

本基金采用资产灵活配置策略,以债券投资为基础,

投资策略 并把握股市重大投资机会,获取超额回报,同时执行

严格的投资制度和风险控制制度。

中证综合债指数收益率×65%+沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×35%

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 3,598,533.01

2.本期利润 13,969,648.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0502

4.期末基金资产净值 520,787,640.43

5.期末基金份额净值 1.8800

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 2.75% 0.85% -0.37% 0.36% 3.12% 0.49%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2003 年 7 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 1 月

15 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,拥有 CFA 资格。

曾在香港大福证券、

光大保德信基金管理

有限公司从事行业研

究、投资管理工作。

2011 年 4 月加入华宝

本基金基

兴业基金管理有限公

金经理、

司任高级策略分析师

华宝国策

兼基金经理助理的职

导 向 混 2013 年 8 月

季鹏 - 10 年 务。2013 年 8 月起任

合、华宝 27 日

华宝兴业宝康灵活配

兴业先进

置证券投资基金基金

成长混合

经理。2015 年 5 月起

基金经理

任华宝兴业国策导向

混合型证券投资基金

基金经理,2015 年 5

月起任华宝兴业先进

成长混合型证券投资

基金的基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律

法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

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和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,A 股市场窄幅波动。沪深 300 指数下跌 1.99%,上证综指下跌 2.47%,中小

板指数上涨 0.41%,创业板指数下跌 0.47%,深圳成指上涨 0.33%。在经历了一季度市场的止跌回

升之后,二季度市场指数总体波动不大,但是结构性行业表现明显,行业表现差异很大。其中,

白酒、家电、电子元器件表现很好;而餐饮旅游、传媒、交通运输行业都录得负收益。本基金二

季度前期总体维持了较低的仓位,阶段性地参与了市场的热点板块;在六月下旬大幅加仓,操作

偏向积极。二季度业绩处于市场中游。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 2.75%,同期业绩比较基准收益率为

-0.37%,基金表现领先于比较基准 3.12%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低

于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 351,089,640.23 67.16

其中:股票 351,089,640.23 67.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 138,523,724.50 26.50

其中:债券 138,523,724.50 26.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

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5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,573,077.57 3.17

8 其他资产 16,598,876.22 3.18

9 合计 522,785,318.52 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 158,644.20 0.03

B 采矿业 6,743,884.30 1.29

C 制造业 120,142,110.81 23.07

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 5,697,396.69 1.09

E 建筑业 15,433,449.51 2.96

F 批发和零售业 19,467,448.81 3.74

G 交通运输、仓储和邮政业 4,978,035.26 0.96

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,212,853.06 11.18

J 金融业 73,209,496.28 14.06

K 房地产业 12,138,097.03 2.33

L 租赁和商务服务业 26,847,443.29 5.16

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 5,139,281.75 0.99

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 301,007.20 0.06

R 文化、体育和娱乐业 2,011,668.27 0.39

S 综合 608,823.77 0.12

合计 351,089,640.23 67.42

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 603368 柳州医药 180,000 15,627,600.00 3.00

2 002712 思美传媒 426,300 15,244,488.00 2.93

3 300409 道氏技术 280,000 13,398,000.00 2.57

4 002206 海利得 600,000 10,278,000.00 1.97

5 002707 众信旅游 500,000 10,150,000.00 1.95

6 300377 赢时胜 200,000 9,898,000.00 1.90

7 300271 华宇软件 505,004 9,554,675.68 1.83

8 600036 招商银行 528,919 9,256,082.50 1.78

9 002717 岭南园林 299,950 8,956,507.00 1.72

10 601318 中国平安 273,286 8,756,083.44 1.68

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 28,100,800.00 5.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 110,403,000.00 21.20

其中:政策性金融债 110,403,000.00 21.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 19,924.50 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 138,523,724.50 26.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 110314 11 进出 14 300,000 30,054,000.00 5.77

2 150222 15 国开 22 300,000 29,997,000.00 5.76

3 010107 21 国债⑺ 260,000 28,100,800.00 5.40

4 150408 15 农发 08 200,000 20,190,000.00 3.88

5 160209 16 国开 09 200,000 19,966,000.00 3.83

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 104,878.89

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2 应收证券清算款 13,809,793.33

3 应收股利 -

4 应收利息 2,682,313.97

5 应收申购款 1,890.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,598,876.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 123001 蓝标转债 19,924.50 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002712 思美传媒 15,244,488.00 2.93 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 279,624,226.49

报告期期间基金总申购份额 1,358,481.38

减:报告期期间基金总赎回份额 3,975,022.93

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 277,007,684.94

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 286,023.61

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报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 286,023.61

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.10

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

-

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同;

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书;

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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