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海富通上证周期ETF联接:2016年第二季度报告

2016-07-21 18:12:08 来源:巨潮网
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海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金

联接基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

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海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通上证周期 ETF 联接

基金主代码 519027

交易代码 519027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 30,088,547.23 份

通过投资于上证周期行业 50ETF,紧密跟踪标的指数,

投资目标

追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金通过主要投资于上证周期行业 50ETF、标的指

数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,紧密

投资策略 跟踪标的指数的表现。建仓完成后,正常情况下投资

于上证周期行业 50ETF 的比例不低于基金资产净值的

90%。

上证周期行业 50 指数收益率×95%+活期存款利率(税

业绩比较基准

后)×5%

本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合

风险收益特征

基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证

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海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金的联接基

金,具有与上证周期行业 50 指数相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510110

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 19 日

基金份额上市的证券交

上海证券交易所

易所

上市日期 2010 年 11 月 15 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注:本表所列的基金主代码510110为目标基金的二级市场交易代码,目标基金的一级市

场申购赎回代码为510111。

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小

投资目标

化。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成

份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式

投资策略

指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动进

行相应调整。

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上

业绩比较基准

证周期行业 50 指数。

本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券

基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用

风险收益特征

完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -37,847.43

2.本期利润 -350,031.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0115

4.期末基金资产净值 31,093,808.89

5.期末基金份额净值 1.033

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

长率① 率标准差

② 率③

过去三个月 -1.15% 0.76% -1.50% 0.80% 0.35% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 9 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日)

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注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末

本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(六)投资限制中

规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 管理学硕士,持有基金

金的 从业人员资格证书。先

基金 后任职于交通银行、华

经理; 安基金管理有限公司,

海富 曾任华安上证 180ETF

通上 基金经理助理;2007 年

证周 3 月至 2010 年 6 月担任

刘璎 2010-11-18 - 15 年

期 华安上证 180ETF 基金

ETF 经理,2008 年 4 月至

基金 2010 年 6 月担任华安中

经理; 国 A 股增强指数基金

海富 经理。2010 年 6 月加入

通上 海富通基金管理有限公

证非 司。2010 年 11 月起任海

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周期 富通上证周期 ETF 及海

ETF 富通上证周期 ETF 联接

基金 基金经理。2011 年 4 月

经理; 起任海富通上证非周期

海富 ETF 及海富通上证非周

通上 期 ETF 联接基金经理。

证非 2012 年 1 月起兼任海富

周期 通中证 100 指数(LOF)

ETF 基金经理。2012 年 5 月

联接 起兼任海富通中证内地

基金 低碳指数基金经理。

经理; 2013 年 10 月起任指数

海富 投资部指数投资负责

通中 人。

100

指数

(LO

F)基

金经

理;海

富通

中证

内地

低碳

指数

基金

经理;

指数

投资

部指

数投

资负

责人

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度

指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流

程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了

授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同

时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投

资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期

内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各

基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度 A 股市场首个交易日,两市迎来开门红,随后表现为箱体震荡格局。截止 6

月最后一个交易日,二季度沪指下跌 2.41%,创业板下跌 1.27%,深成指和中小板小幅

上扬,分别上涨 0.05%和 0.32%。

具体来看:二季度呈现先扬后抑,随后震荡上行的行情。4 月初各消息面暖意融融,

在美联储加息不断推迟、3 月外汇储备实现了净流入、人民币贬值压力减轻、经济下滑

得到控制的刺激下,A 股维持震荡上行的态势。但好景不长,4 月指数先扬后抑,由于

市场仍以存量博弈为主,加之美联储加息预期可能性加大等原因,各股指均下跌,创业

板更是跌幅惨重。5 月市场情绪持续低迷,股指波动性较前期有所降低,交易量明显萎

缩。月初有消息称证监会拟暂缓中概股企业国内上市,引发市场较快调整。后续由于某

权威人士的评论,市场解读为将大力开展供给侧改革,政策或不再放松。该信息的传播

对于 A 股的估值中枢有所压制,结构上对于传统周期股产生冲击。6 月份,在经历 5 月

连续下跌后,股指实现反弹上扬,创业板指涨幅居前。但 A 股未列入 MSCI 指数、英

国公投结果“脱欧”等突发性事件阻碍了 A 股的涨势,最终震荡收关。6 月沪指小幅上扬

0.45%收 2930 点,深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3%。

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海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

板块表现方面:二季度 29 个中信一级行业中,近五成实现正收益,其中电子元器

件、食品饮料涨幅逾 10%;传媒、餐饮旅游、交通运输跌幅居前,分别下跌 10.35%、

9.92%和 6.70%。

作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段

提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为-1.15%,同期业绩比较基准收益率为-1.50%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度,预计中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局,经济增速上下风险都不大。

上半年基建投资维持高位、房地产市场销售放量、信贷投放也相对积极,这些举措有望

支撑宏观经济在三季度维持一定的惯性,延续二季度的 L 型走势。CPI 预计维持在 2%-2.5%

左右,PPI 跌幅逐步收窄,这样的环境有利于企业盈利温和改善,同时货币政策维持相

对宽松。供给侧改革是今年宏观政策的核心,其它调控政策均处于辅助、配合的角色。

外围市场方面,英国脱欧造成了一些动荡,但这也在一定程度上延缓了美元加息进程,

短期对中国经济和金融市场造成的冲击不大。当然,长期潜在的影响还需要持续跟踪和

关注。

目前 A 股市场的整体估值水平依然不高,但结构分化严重。金融、地产、汽车、

家电、建筑等行业估值接近于历史低位,TMT、高端装备、新型服务业等新兴行业估

值很高但比去年有较为显著的回落,资金宽松、经济转型的大背景下这些行业享受一定

的估值溢价也较为合理。考虑到三季度宏观经济相对平稳、资金面维持宽松、部分行业

和个股业绩有望微幅改善,A 股市场系统性风险不大。稳定增长型、业绩改善型、产业

前景向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。

未来,本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合与

指数的拟合度。

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自 2015 年 7 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日,已连续超过六十个工作日出现基

金资产净值低于五千万元的情形,基金管理人拟通过与其他基金合并转型的方式解决。

解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 29,015,860.89 92.58

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,321,835.44 7.41

8 其他资产 2,947.76 0.01

9 合计 31,340,644.09 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金资

运作

序号 基金名称 基金类型 管理人 公允价值(元) 产净值比

方式

例(%)

上证周期

行业 50 交 海富通

易型开放 交易型 基金管

1 股票型 29,015,860.89 93.32

式指数证 开放式 理有限

券投资基 公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 631.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 431.53

5 应收申购款 1,885.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,947.76

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 31,063,397.11

本报告期基金总申购份额 329,095.16

减:本报告期基金总赎回份额 1,303,945.04

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 30,088,547.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

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本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 33 只公募基金。截至 2016 年 6 月 30

日,海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2016 年 6 月

30 日,海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2016 年 6 月 30 日,海富通旗下专

户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社

会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海

富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚

海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组

合担任投资咨询顾问,截至 2016 年 6 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元

人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得

证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民

币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发

行了首只 RQFII 产品。

2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

国基金业金牛基金管理公司”大奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公

益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,

向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上

海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推

进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传

播长期投资、理性投资的理念。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基

金联接基金的文件

(二)海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

(三)海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明

(四)海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人

办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

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