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上证中小盘ETF:2016年第二季度报告

2016-07-21 18:09:43 来源:巨潮网
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上证中小盘交易型开放式指数证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF

交易代码 510220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 7,229,161.00 份

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资目标

最小化。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数

成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况

投资策略

(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基

金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实

际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 上证中小盘指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位

为 95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,

相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风

风险收益特征

险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产

品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,

其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -814,848.55

2.本期利润 -821,459.94

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1136

4.期末基金资产净值 26,656,612.41

5.期末基金份额净值 3.687

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于 2011 年 3 月 11 日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为 0.27331199。期末

还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,该净值可

反映投资者在认购期以份额面值 1.00 元购买中小 ETF 后的实际份额净值变动情况。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -3.00% 1.38% -3.43% 1.37% 0.43% 0.01%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、图示日期为 2011 年 1 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项

投资比例已达到基金合同第十七条(二)投资范围中规定的比例,即投资于指数成份股、备选成

份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金的 柳军,15 年证券(基金)从

基 金 经 2011 年 1 月 业经历,复旦大学财务管理

柳军 - 15 年

理、指数 26 日 硕士,2000 年至 2001 年在

投资部总 上海汽车集团财务有限公

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监 司从事财务工作,2001 年至

2004 年任华安基金管理有

限公司高级基金核算员,

2004 年 7 月起加入本公司,

历任基金事务部总监、基金

经理助理。2009 年 6 月起任

华泰柏瑞(原友邦华泰)上

证红利交易型开放式指数

基金基金经理。2010 年 10

月 1 日起任华泰柏瑞指数投

资部副总监。2011 年 1 月起

担任华泰柏瑞上证中小盘

ETF 及华泰柏瑞上证中小盘

ETF 联接基金基金经理。

2012 年 5 月起担任华泰柏

瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞

沪深 300ETF 联接基金基金

经理。2015 年 2 月起任华泰

柏瑞指数投资部总监。2015

年 5 月起任华泰柏瑞中证

500 ETF 及华泰柏瑞中证

500ETF 联接基金的基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通

过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资

指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模

块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易

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所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

16 年“开门黑”后,国内“保增长”政策加码,以及人民币波动趋稳,A 股市场得到修复,

结构性机会频现。其中直接受益于“稳增长”的资源、周期类板块,以及符合改革方向、业绩有

亮点的食品饮料、教育、医疗保健等行业表现突出。

全球来看,市场对于滞胀风险的担忧和诸如英国脱欧“黑天鹅”事件加剧市场避险情绪,助

推大宗商品爆发增长。充足流动性和难寻优质投资标的之间的矛盾仍是投资主要驱动因素。

我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投

资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为 0.426%,日均绝对跟踪偏离度为 0.021%,期间日跟

踪误差为 0.030%,较好地实现了本基金的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为 3.687 元,还原后基金份额累计净值为 1.018 元,本报

告期内基金份额净值下跌 3.00%,本基金的业绩比较基准下跌 3.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经济总体低迷和流动性充足仍是主要投资驱动因素的大背景下,三季度 A 股“吃饭行情”

可期:1、从国际上看,美联储推迟加息,英国和欧元区采取措施应对可能的冲击,国际政局基本

稳定。G20 召开之前各国政策协调性应能得到保障。2、经济增长问题不大。房地产销售的滞后影

响叠加政府基建投资发力,预计三季度经济增长仍将保持在 6.7%左右。3、人民币正式成为 SDR

货币之前,人民币国际化力度会加大,深港通、QDII2 等政策有望落地。一方面,风险释放充分

的大盘蓝筹;两一方面,符合转型、业绩有亮点的行业值得持续关注。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数

基本一致的投资回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内连续六十个工作日出现基金净值低于五千万元。我司已根据《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的要求,于 2014 年 11 月 17 日向证监会报告并提交了上证中小盘交易

型开放式指数证券投资基金及其联接基金的转型方案,目前正逐步推进转型的后续事宜。

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华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 26,555,788.83 98.87

其中:股票 26,555,788.83 98.87

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 302,763.65 1.13

7 其他资产 120.85 0.00

8 合计 26,858,673.33 100.00

注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 86,340.23 0.32

B 采矿业 1,516,571.62 5.69

C 制造业 12,281,343.07 46.07

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 1,938,782.60 7.27

E 建筑业 678,429.98 2.55

F 批发和零售业 1,605,872.80 6.02

G 交通运输、仓储和邮政业 1,774,456.08 6.66

H 住宿和餐饮业 40,152.00 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,509,769.66 5.66

J 金融业 1,933,720.66 7.25

K 房地产业 1,730,046.89 6.49

L 租赁和商务服务业 372,315.28 1.40

M 科学研究和技术服务业 114,069.07 0.43

N 水利、环境和公共设施管理业 39,536.00 0.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 421,461.06 1.58

S 综合 512,921.83 1.92

合计 26,555,788.83 99.62

注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600900 长江电力 39,242 490,132.58 1.84

2 600276 恒瑞医药 8,418 337,645.98 1.27

3 600015 华夏银行 31,700 313,513.00 1.18

4 601939 建设银行 44,029 209,137.75 0.78

5 601009 南京银行 21,721 203,960.19 0.77

6 600570 恒生电子 2,987 199,441.99 0.75

7 601899 紫金矿业 56,532 190,512.84 0.71

8 600011 华能国际 25,107 188,804.64 0.71

9 601901 方正证券 24,400 186,904.00 0.70

10 600585 海螺水泥 11,900 173,026.00 0.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除恒生电子(600570)、方正证券(601901)外,

没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2015 年 9 月 2 日下午,恒生电子股份有限公司从中国证券监督管理委员会官网新闻发布栏目

了解到,证监会对公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉嫌非法经营证券业务案调查、

审理完毕,已进入告知听证程序。依据《证券法》第一百九十七条的规定,证监会拟决定对恒生

网络及相关责任人员依法作出如下行政处罚:没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元,并处以

398,557,152.18 元罚款;对恒生网络董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告,并分别处以 30 万

元罚款。

2015 年 8 月 25 日方正证券股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:

2015-100),因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,公司被中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)立案调查。9 月 10 日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知

书》(处罚字[2015]74 号),中国证监会拟对公司及相关员工做出相关行政处罚,具体内容如下: 对

公司责令改正,给予警告,没收违法所得 8,717,089.13 元,并处以 17,434,178.26 元罚款;对刘

少明给予警告,并处以 10 万元罚款;对陆帆给予警告,并处以 10 万元罚款;对夏军给予警告,

并处以 5 万元罚款;对杨晟给予警告,并处以 5 万元罚款。

本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证中小

盘指数作为标的指数,采用完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。方

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正证券(601901)和恒生电子(600570)属于指数成分股,故而本基金根据指数权重比例投资于

两只股票。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 68.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 52.11

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 120.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 7,229,161.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 7,229,161.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

4、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告

8.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

公司网址:www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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