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九泰天宝:2016年第二季度报告

2016-07-21 17:32:26 来源:巨潮网
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九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

九泰天宝灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰天宝混合

基金主代码 000892

交易代码 000892

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 2,403,700,308.48 份

通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管

投资目标 理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资

者获取长期稳健的投资回报。

本基金重点关注在中国经济结构优化、产业结构

升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理

的上市公司、价值被严重低估的传统行业的上市

公司,以及上市公司事件驱动带来的投资机会。

投资策略 通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供

需情况等因素的综合分析进行大类资产配置;通

过定性分析方法和定量分析方法相结合的策略

进行股票投资;通过深入分析宏观经济数据、货

币政策和利率变化趋势进行债券投资。

沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益

业绩比较基准

率×40%

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其

预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型

风险收益特征

基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征

的证券投资基金品种。

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基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

下属分级基金的交易代码 000892 002028

报告期末下属分级基金的份额总额 2,163,324.82 份 2,401,536,983.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

1.本期已实现收益 18,955.98 18,823,116.65

2.本期利润 21,820.50 22,235,009.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0093

4.期末基金资产净值 2,309,057.59 2,542,631,725.60

5.期末基金份额净值 1.067 1.059

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2.本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰天宝混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.95% 0.06% -1.03% 0.61% 1.98% -0.55%

九泰天宝混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.95% 0.06% -1.03% 0.61% 1.98% -0.55%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1.本基金合同于 2015 年 7 月 23 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

经济系金融经济学硕士,中

国籍,全国银行间同业拆解

市场本币交易员。8 年证券

从业经验,具有基金从业资

基金经 2015 年 8

王玥晰 - 8 格。历任诺安基金管理有限

理 月3日

公司债券交易员,基金经理

助理,诺安货币市场 基金

A/B 基金经理(2013 年 7 月

31 日至 2015 年 1 月 6 日)。

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2015 年 6 月加入九泰基金管

理有限公司担任基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开

展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤

勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有

人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所

公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况(债券回购、股

指期货除外)。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

进入二季度,经济增长内生乏力,复苏势头减弱;随着季节性因素的消褪,通胀逐步回落。

继续实行稳健的货币政策,货币市场流动性保持平稳。一级市场方面,利率产品发行放量;二级

市场收益率先上后下,区间震荡。本季度,九泰天宝基金以做绝对收益的思路,分析各大类资产

的风险收益水平,进行组合配置。我们积极参与新股、新债申购,辅以货币市场工具的操作。报

告期内,九泰天宝基金的流动性没有出现异常,满足了投资者正常的申购及赎回要求。九泰天宝

基金把保证资产的安全性放在首位,在参考外部评级数据的基础上,进行严谨的内部评级筛选,

严格把控信用风险。产品在报告期内取得正收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.067 元,本报告期基金份额净值 A 类增长率为 0.95%,

业绩比较基准收益率为-1.03%;截止本报告期末本基金 C 类份额净值为 1.059 元,本报告期基金

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份额净值 C 类增长率为 0.95%,业绩比较基准收益率为-1.03%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 29,762,781.32 1.17

其中:股票 29,762,781.32 1.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,335,476,904.50 91.49

其中:债券 2,335,476,904.50 91.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 143,280,916.87 5.61

其中:买断式回购的买入返售

103,280,616.87 4.05

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,171,163.47 0.20

8 其他资产 38,980,554.03 1.53

9 合计 2,552,672,320.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 182,208.00 0.01

B 采矿业 2,863,522.35 0.11

C 制造业 12,306,130.07 0.48

电力、热力、燃气及水生产和供

D 166,432.00 0.01

应业

E 建筑业 1,187,245.88 0.05

F 批发和零售业 925,785.20 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 34,776.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 340,760.40 0.01

J 金融业 10,467,592.73 0.41

K 房地产业 259,788.00 0.01

L 租赁和商务服务业 183,690.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

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N 水利、环境和公共设施管理业 227,139.25 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 597,585.34 0.02

S 综合 - -

合计 29,762,781.32 1.17

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600028 中国石化 569,200 2,686,624.00 0.11

2 601328 交通银行 460,162 2,590,712.06 0.10

3 601398 工商银行 563,200 2,500,608.00 0.10

4 600036 招商银行 91,148 1,595,090.00 0.06

5 000651 格力电器 79,600 1,529,912.00 0.06

6 600016 民生银行 165,321 1,476,316.53 0.06

7 000858 五 粮 液 30,800 1,001,924.00 0.04

8 601988 中国银行 287,500 922,875.00 0.04

9 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03

10 002415 海康威视 33,150 711,399.00 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 337,852,000.00 13.28

其中:政策性金融债 337,852,000.00 13.28

4 企业债券 535,002,904.50 21.02

5 企业短期融资券 1,359,667,000.00 53.43

6 中期票据 100,410,000.00 3.95

7 可转债 2,545,000.00 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,335,476,904.50 91.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

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1 136176 16 绿地 01 2,000,000 194,880,000.00 7.66

2 150218 15 国开 18 1,500,000 154,725,000.00 6.08

15 华菱

3 101580013 1,000,000 100,410,000.00 3.95

MTN001

16 南汇

4 011699392 1,000,000 100,020,000.00 3.93

SCP002

16 锡产业

5 011699397 1,000,000 100,010,000.00 3.93

SCP002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 156,075.33

2 应收证券清算款 5,078,481.64

3 应收股利 -

4 应收利息 33,724,350.21

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 21,646.85

8 其他 -

9 合计 38,980,554.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 000651 格力电器 1,529,912.00 0.06 重大事项

2 601611 中国核建 775,274.28 0.03 临时停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

报告期期初基金份额总额 2,368,954.79 2,401,536,983.66

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报告期期间基金总申购份额 38,558.04 -

减:报告期期间基金总赎回份额 244,188.01 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,163,324.82 2,401,536,983.66

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报期没有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金

管理人处。

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9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

九泰基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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