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泰达宏利创益:更新招募说明书(2016年7月)

2016-07-30 17:17:09 来源:巨潮网
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泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资

基金更新招募说明书

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

1

【重要提示】

泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)

于2015年5月27日经中国证监会证监许可[2015]1037号文注册。基金合同于2015

年6月16日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”)经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募

集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,

也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的

各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的

系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金

产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本

基金的特定风险等等。

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型

基金和货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信

息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 16 日,有关数据和净值表

现截止日为 2016 年 3 月 31 日。财务数据未经审计。

2

目录

第 1 部分 绪言 ................................................................................................................... 1-1

第 2 部分 释义 ................................................................................................................... 2-1

第 3 部分 基金管理人 ....................................................................................................... 3-1

第 4 部分 基金托管人 ....................................................................................................... 4-1

第 5 部分 相关服务机构 ................................................................................................... 5-1

第 6 部分 基金的募集 ....................................................................................................... 6-1

第 7 部分 基金合同的生效 ............................................................................................... 7-1

第 8 部分 基金份额的申购与赎回.................................................................................... 8-1

第 9 部分 基金的投资 ....................................................................................................... 9-1

第 10 部分 基金的业绩 ........................................................................................................ 12

第 11 部分 基金的财产 ..................................................................................................... 11-2

第 12 部分 基金资产的估值 ............................................................................................. 12-1

第 13 部分 基金的收益与分配.......................................................................................... 13-1

第 14 部分 基金费用与税收 ............................................................................................. 14-1

第 15 部分 基金的会计与审计.......................................................................................... 15-1

第 16 部分 基金的信息披露 ............................................................................................. 16-1

第 17 部分 风险揭示 ......................................................................................................... 17-1

第 18 部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 18-1

第 19 部分 基金合同的内容摘要...................................................................................... 19-1

第 20 部分 基金托管协议的内容摘要.............................................................................. 20-1

第 21 部分 对基金份额持有人的服务.............................................................................. 21-1

第 22 部分 其他应披露事项 ............................................................................................. 22-1

第 23 部分 招募说明书存放及查阅方式.......................................................................... 23-1

第 24 部分 备查文件 ......................................................................................................... 24-1

3

第1部分 绪言

本招募说明书依照《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中

华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以

下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息

披露办法》”)和其他有关法律法规编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、

义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有

人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基

金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

1-1

第2部分 释义

在《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意

另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、招募说明书或本招募说明书:指《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》及其定期的更新

2、基金或本基金:指泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金

3、基金管理人:指泰达宏利基金管理有限公司

4、基金托管人:指华夏银行股份有限公司

5、基金合同:指《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利创益

灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、基金份额发售公告:指《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基

金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指 2013 年 2 月 17 日由中国证监会第二十八次主席办公

会议通过的、自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不

时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布并于 2014 年 8 月 8

日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关不时做出的修订

2-1

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构:指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰达宏利基金管

理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

2-2

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过 3 个月

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》:指《泰达宏利基金管理有限公司开放式基金业务规则》,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管

理人和投资人共同遵守

37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

2-3

42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介

51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

52、基金份额类别:指根据申购费、销售服务费收取方式的不同和销售渠道

的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算

和公告基金份额净值和基金份额累计净值

53、A 类基金份额:指投资者人申购时收取申购费,但不再从本类别基金财

产中计提销售服务费的一类基金份额,或简称“A 类份额”

54、B 类基金份额:指在投资者人申购时不收取申购费,但从本类别基金资

产中计提销售服务费的一类基金份额,或简称“B 类份额”

55、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

2-4

第3部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:泰达宏利基金管理有限公司

设立日期:2002 年 6 月 6 日

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓劲梅

组织形式:有限责任公司

联系电话:010-66577808

信息披露联系人:陈沛

注册资本:一亿八千万元人民币

股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限

公司:49%

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金

管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批

合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基

金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资

基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基

金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券

投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数

证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型

证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向

策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰

达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、

泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰

达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合

3-1

型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟

业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、

泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投

资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场

基金、泰达宏利绝对收益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量

化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金在

内的三十多只证券投资基金。

二、主要人员情况

1、董事会成员

弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托

有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有

限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部

副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、

经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副

处长;2001 年至 2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人;2003

年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10

月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年 4 月任公司副总经理,2015 年 8 月

起任公司总经理。

杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。

1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记

者及编辑;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;

自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理

部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝

加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职于天津开发区信托投资公司,

负责信贷和外汇管理工作;1989 年任职于天津开发区管理委员会政策研究室,

负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作;1997 年任职于天

津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作;

3-2

2001 年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资

源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控

股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和

天津钢管集团股份有限公司董事等职。

何达德先生,董事。毕业于英国伦敦城市大学,取得精算学荣誉理学士学位。

现为宏政副总裁及宏人寿保险(国际)有限公司首席政总监,宏资产

管(香港)有限公司首席政总监,负责宏于香港的全线业务,包括个人保

险、雇员福及财富管等业务。同时何先生分别为宏人寿保险(国际)有限

公司及宏资产管(香港)有限公司之董事。现为澳大亚精算学会及美国精

算学会会员,在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多的丰富经验,其间担任多

个领导层要职。

任赛华女士,董事。毕业于加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo),

获得数学学士学位,加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007

年加盟宏利资产,曾任首席行政事务总监,现担任宏利资产亚洲区零售经销部主

管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级

退休金委员会,监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务

发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金管理有限

公司监事。

杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学

士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限

公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,

并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香

港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差产品的开发

工作。杜先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽

约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年

的资本市场经验。

汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学

部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年先后

担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学

3-3

者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济

系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教

授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自 2007 年至今,担任东北财经大学“社

会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。

周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,持有中国政法大学法学硕

士学位、民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行

非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担

任全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法》、《基金法》起草小组

成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究

所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信

托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。

杜英华女士,独立董事,任期始于 2014 年 6 月 20 日。毕业于南开大学法律

系,获得法学学士和法学硕士学位。1992 年 10 月,与其他合伙人共同发起设立

天津津华律师事务所,现任该律所副主任,正高级律师,具有 22 年法律实务经

验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。

何自力先生,独立董事,1982 年毕业于南开大学,经济学博士。1975 年至

1978 年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至 1985 年,于宁夏自治区

党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、

经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘

书长、天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利

分校作访问学者。

2、监事会成员

许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991 年至 2008 年任职

于天津市劳动和社会保障局;2008 年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公

司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

陈景涛先生,监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金

融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、巴克莱资

本、Baron Asset Management;2005 年加入宏利资产,曾担任固定收益高级投

资经理,现担任北亚投资负责人。

3-4

王泉先生,职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏

利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、

基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理,自 2014 年 10 月起担任运

营总监。

邓艺颖女士,职工监事。金融学硕士,2004 年 5 月至 2005 年 4 月就职于中

国工商银行广东省分行公司业务部;2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限公

司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员、

研究部副总监,现任投资副总监兼研究部总监;具备 11 年基金从业经验,11 年

证券投资管理经验,具有基金从业资格。

3、高级管理人员

弓劲梅女士,董事长。简历同上。

刘建先生,总经理,简历同上。

傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和

工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA。1993 年至 2006 年就职于北

方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发

部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月

起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007 年 1 月起任公司副总经理兼财

务总监。

王彦杰先生,副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学,获企业管理学士

和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月,先后在国际证券、日商大和

证券、元大投信担任股票分析师;2001 年 5 月至 2008 年 2 月,任保德信投信

股票投资主管;2008 年 2 月至 2008 年 8 月,就职于复华投信香港资产管理公司,

担任执行长;2008 年 8 月至 2015 年 10 月,就职于宏利资产管理有限公司,担

任台湾地区投资主管;2015 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总

监,2015 年 12 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕

士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管

理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。

2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起

3-5

任泰达宏利基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

丁宇佳女士,理学学士;2008 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司,担

任交易部交易员,负责债券交易工作;2013 年 9 月起先后担任固定收益部研究

员、基金经理助理、基金经理;2015 年 3 月 26 日起担任泰达宏利货币市场基金

基金经理;2015 年 6 月 16 日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经

理;2015 年 6 月 11 日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金

经理;2015 年 6 月 16 日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经

理;2015 年 6 月 16 日起至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金

基金经理;2015 年 6 月 18 日起至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资

基金基金经理;2015 年 11 月 4 日起担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;

具备 8 年基金从业经验,8 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

吕越超先生,金融学硕士;2010 年 7 月至 2010 年 12 月就职于长江证券股

份有限公司,担任行业分析师;2010 年 12 月加入泰达宏利基金管理有限公司,

先后担任研究员、高级研究员;曾担任泰达宏利价值优化型周期类行业基金基金

经理; 6 年证券从业经验,具有基金从业资格。

本基金历任基金经理:胡振仓先生于 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 30

日管理本基金。

5、投资决策委员会成员名单

投资决策委员会由公司总经理刘建、投资总监王彦杰、研究部门负责人邓艺

颖、金融工程部门负责人戴洁、固定收益部门负责人卓若伟、基金经理兼首席策

略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。

投资决策委员会根据决策事项,可分为固定收益类事项、权益类事项、其它

事项。

1)固定收益类事项由刘建、王彦杰、卓若伟表决。

2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。

3)其它事项由全体成员参与表决。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

3-6

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理本基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证

券法》行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风

险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;

(3)承销证券;

(4)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3-7

3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业

秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利

获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场

价格,扰乱市场秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

3-8

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业

务过程和业务环节;

(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管

理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检

查;

(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约

的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理

更具客观性和操作性。

2、内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管

理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察

稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终

的责任;

(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/

或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作

报告;

(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略;

(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;

(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,

并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制

的环境中实现业务目标;

(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本

部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理

系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

3-9

3、内部控制的措施

(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,

高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保

监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更

新;

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到

基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的

制衡机制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明

确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少

风险;

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运

风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有

关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使

各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、

投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,

建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司

及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适

当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控

制。

3-10

第4部分 基金托管人

一、基金托管人概况

(一)基金托管人概况

名称: 华夏银行股份有限公司

住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

法定代表人:吴建

成立时间: 1992 年 10 月 14 日

组织形式:股份有限公司

注册资本: 10,685,572,211 元人民币

批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391 号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号

联系人: 徐昊光

电话: (010)85238982

传真: (010)85238680

(二)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室

4 个职能处室。资产托管部共有员工 31 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级

职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督

管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券

投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。

自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始

终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的

服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业

务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和

资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2015

4-1

年 12 月末,托管规模 13065.25 亿元。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

(一)内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安

全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法

权益。

(二)内部控制组织结构

风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,

总行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了

风险管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立

行使监督稽核工作的职权和能力。

(三)内部风险控制的原则

1、合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯

穿于 托管业务经营管理活动的始终;

2、完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序

和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资

产托管部所有的部门、岗位和人员;

3、及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按

照“内控优先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章

制度;

4、审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全

与完整;

5、有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展

变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人

员的例外;

6、独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险管理室,配备了专职内

控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和

能力。

(四)内部控制制度及措施

4-2

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、

业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业

资格; 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,

业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专

门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披

露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、

独立。

三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序

托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,

对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资

产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基

金收益分配、相关信息披露等进行监督。

1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关

法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人

收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复

查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,

基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

4-3

第5部分 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

联系人:于贺

联系电话:010-66577617

客服信箱:irm@mfcteda.com

客服电话:400-698-8888

传真:010-66577760/61

公司网站:http://www.mfcteda.com

2)泰达宏利基金网上直销系统

交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

目前网上直销支持的银行卡和第三方支付有:农行卡、建行卡、中国银行卡、

民生银行卡、招商银行卡、中国银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、

交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”、快钱支付账户等。

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ,支持民生银行卡、招商银行卡、和汇

付天下“天天盈”账户、快钱支付账户。

客户服务电话:400-698-8888 或 010-66555662

客户服务信箱:irm@mfcteda.com

2、代销机构

1) 华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:吴建

客户服务电话:95577

传真:010-85238680

5-1

联系人:陈秀良

网址:www.hxb.com.cn

2) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

客服电话:4008-888-888

电话:010-66568450

联系人:宋明

公司网站:www.chinastock.com.cn

3) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系电话:021-33389888

客服电话:95523 或 400-889-5523

网址:www.swhysc.com

4) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号8楼

法定代表人: 汪静波

公司网址:www.noah-fund.com

客服热线:400-821-5399

5) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

客服热线:4006-788-887

6) 上海好买基金销售有限公司

5-2

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

公司网址:www.ehowbuy.com

客服热线:400-700-9665

7) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

8) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:刘潇

电话:021-021-20691942

传真:021-20691861

客服电话:400-820-2899

公司网址: www.erichfund.com

9) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

联系电话:021-20835817

传真号码:021-20835885

全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588

公司网址:licaike.hexun.com

5-3

10) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层

法定代表人:闫振杰

全国统一客服热线:400-888-6661

公司网址:www.myfund.com

11) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人:凌顺平

客户服务热线:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

12) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

客户服务热线: 400-001-1566

公司网址: www.yilucaifu.com

13) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址: 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:冯修敏

客户服务热线: 400-820-2819

公司网址: https://tty.chinapnr.com

14) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

客户服务热线: 400-821-9031

5-4

公司网址: www.lufunds.com

15)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#

法定代表人:李悦

客户服务热线: 4008-980-618

公司网址: www.chtfund.com

16)大泰金石投资管理有限公司

注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

地址:上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

客户服务热线: 400-928-2266

公司网址: http://www.dtfortune.com

17)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

法定代表人:徐黎云

客户服务热线: 400-068-0058

公司网址: http:// www.jincheng-fund.com

18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

法定代表人:杨懿

客户服务热线: 400-166-1188

公司网址: http://money.jrj.com.cn

19)上海联泰资产管理有限公司注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富

特北路277号3层310室

地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

5-5

客户服务热线: 400-046-6788

公司网址: http://www.66money.com

20)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

公司网址:http://www.niuguwang.com

客服热线:400-623-6060

21)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)

第七幢23层1号4号

办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304

法定代表人:陶捷

公司网址:http://www.buyfunds.cn

客服热线:400-027-9899

(二)登记机构

名称:泰达宏利基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓劲梅

联系人:石楠

联系电话:010-66577769

传真:010-66577750

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

5-6

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人: 赵柏基

电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:单峰、庞伊君

联系人:庞伊君

5-7

第6部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有

关规定募集本基金,并于2015年5月27日经中国证监会证监许可[2015]1037号文

募集注册。

一、基金运作方式

契约型开放式。

二、基金的类别

混合型证券投资基金。

三、基金存续期限

不定期。

四、基金募集情况

经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)验资,本次募集

的有效认购户数为 471 户,净销售金额为人民币 2,321,467,057.64 元,折合基

金份额 2,321,467,057.64 份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民

币 90,045.68 元,折合 90,045.68 份基金份额归基金份额持有人所有,合计募

集份额为 2,321,557,103.32 份。上述资金已于 2015 年 6 月 16 日划入本基金在

基金托管人华夏银行开立的泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金托

管专户。

6-1

第7部分 基金合同的生效

一、基金合同的生效

根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于 2015

年 6 月 16 日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理

本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露。连续 60 个工作日出现上述情形的,基金合同应当终止并根据基金合同的

约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。

7-1

第8部分 基金份额的申购与赎回

基金管理人于 2016 年 1 月 21 日发布《关于泰达宏利创益灵活配置混合型证

券投资基金增加 B 类份额并修改基金合同和托管协议的公告》,根据该公告,自

2016 年 1 月 25 日起,本基金新增 B 类基金份额。

原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别,新增加的 B 类基

金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按

销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于 2015 年 6 月 23 日起开放日常申购、赎回业务。本基金原有基金

份额自 2016 年 1 月 25 日起全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别,并新增 B

类基金份额后,A 类基金份额、B 类基金份额继续开放申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。

8-1

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回;

5、“基金份额持有人利益优先”原则,即若发生申购、赎回损害基金份额持

有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申

购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎

回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款

项。特殊情况下,基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人可与基金托管人

协商,在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或

交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管

理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工

作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基

金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有

8-2

效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,

则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

五、申购和赎回的数量限制

1、通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类基金份额,单个基金账户单笔

首次申购最低金额为 10 万元(含申购费),追加申购最低金额为 1000 元(含申

购费);通过基金管理人网上直销进行申购本基金 A 类基金份额,单个基金账户

单笔最低申购金额为 10 元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参

照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额,单个基金账

户单笔申购最低金额为 1000 元人民币(含申购费)。若销售机构调整单笔申购金

额下限,以最新公告为准。

本基金 B 类份额单笔申购申请最低限额为 1000 万元,追加申购最低金额为

1000 元。

本基金 B 类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。如本公司新增办

理 B 类基金份额的销售机构,请以本公司届时相关公告为准。

2、本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保

留的基金份额余额不足 100 份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保

留的剩余基金份额全部赎回。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用。投资者如果有多笔本基金

A 类基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购本

8-3

基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申

购费率见下表:

申购金额(M,含申购费) 养老金客户申购费率

M<100 万元 0.25%

100 万元≤M<250 万元 0.20%

250 万元≤M<500 万元 0.15%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

(2)本基金其他投资者(非养老金客户)申购本基金 A 类基金份额申购费

率如下表:

申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率

M<100 万元 1.00%

100 万元≤M<250 万元 0.80%

250 万元≤M<500 万元 0.6%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资者认购基金份额时收取,不列入基

金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 B 类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。B 类基金份额的

销售服务费年费率为 0.30%

2、赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资

者赎回本基金份额时收取,扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归

基金财产。

(1)本基金 A 类份额赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减,详见下

表:

连续持有期限(日历日) 最低赎回费率 计入基金资产比例

1 天-6 天 1.5% 100%

7 天-29 天 0.75% 100%

30 天-89 天 0.5% 75%

8-4

90 天-179 天 0.5% 50%

180 天-365 天 0.1% 25%

366 天(含)以上 0% -

(2)本基金 B 类份额赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减。详见下

表:

连 续 持 有 期 限 最低赎回费率 计入基金资产比例

(日历日)

B 类赎回费 1 天-29 天 0.5% 100%

30 天-365 天 0.1% 0%

366 天(含)以上 0% -

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划,针对定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销

活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金

申购费率和基金赎回费率。

(七)申购和赎回的数额和价格

1、申购份额的计算

(1)本基金 A 类份额申购份额的计算

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基

金份额净值为基准计算。

1)基金份额申购

a) 若适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

b) 若适用固定费用时,申购份额的计算方法如下:

8-5

净申购金额=申购金额-固定费用

申购费用=固定费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2)例如:某投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 A 类份额,对应

费率为 1.00%,假设申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.016 元,则其可得到

的申购份额为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+1.00%)=49,504.95

申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,504.95=495.05 元

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=49,504.95/1.016=

48,725.34 份

即:投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 A 类份额,假设申购当日

基金份额净值为 1.016 元,则可得到 48,725.34 份本基金 A 类基金份额。

(2)本基金 B 类份额申购份额的计算

B 类申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/申购当日 B 类基金份额净值

上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

2、基金份额赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,

净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。本基金 A 类基金份额与 B 类基金

份额设置不同的赎回费率。

赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

8-6

例如:某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份,持有时间为 200 天,对

应的赎回费率为 0.1%,假设赎回当日基金份额净值是 1.120 元,则其可得到的

赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.120=11,200.00 元

赎回费用=11,200.00×0.1%=11.20 元

净赎回金额=11,200.00-11.20=11,188.80 元

即:投资者赎回本基金 A 类份额 1 万份,持有期限为 200 天,假设赎回当

日基金份额净值是 1.120 元,则其可得到的赎回金额为 11,188.80 元。

3、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四

舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,

经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为计算日

基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投

8-7

资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况

消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请

或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回

申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账

户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现

上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回

时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基

金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

8-8

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%

的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部

分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,

将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,同时在指定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定

公告增加次数。

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

8-9

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

提前告知基金托管人与相关机构。

本基金自 2015 年 7 月 8 日起开放转换业务,具体实施办法详见相关公告。

本基金原有基金份额自 2016 年 1 月 25 日起全部自动划归为本基金 A 类基金份

额类别后,A 类基金份额继续开放转换业务。

在符合相关份额最低要求前提下,直销柜台客户可将本基金 B 类份额与直销

基金份额之间进行转换。B 类基金份额适用本公司已公告的基金转换费用及转换

份额计算规则。B 类基金份额增加销售机构后的转换规则以本公司届时公告为

准。

本基金 A 类份额和 B 类份额之间暂不开通转换业务。

十二、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

8-10

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

本基金已于 2015 年 7 月 8 日起开放定期定额投资业务。具体实施办法详见

相关公告。本基金原有基金份额自 2016 年 1 月 25 日起全部自动划归为本基金 A

类基金份额类别后,A 类基金份额继续开放定期定额投资业务。

本基金 B 类份额暂未开通定期定额投资业务。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定和实

施相应的业务规则。

8-11

第9部分 基金的投资

一、投资目标

本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产

配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券

回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资

比例不超过基金资产净值的 3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年

以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

三、投资策略

本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经

济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公

司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

1、类别资产配置策略

本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基

于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具

及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。

在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括 PMI 水平、GDP 增长

率、M2 增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,

来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。

在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基

金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济

9-1

的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部

分超额收益。

2、股票投资策略

本基金针对沪深两市,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律

法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得

到本基金重点投资的股票池。通过每个上市公司的财务、投资吸引力等方面进行

分析,结合实地调研情况,构建投资股票投资组合。基于基金组合中单个证券的

预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,

同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖

出证券。

(1)财务分析

从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,

考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存

在重大陷阱、财务危机以及应收账款管理严重不善的公司。本基金将对那些财务

稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的公司给予较高的评级。

(2)投资吸引力评估

本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收

益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面

的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只

备选投资股票,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时

结合股票的市场价格,选择最具有投资吸引力的股票。

3、债券投资策略

对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极

主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水

平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交

易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构

造债券投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头

9-2

股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。

基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到

的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,

综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求

等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外

收益。

5、权证投资策略

本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求

其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、

流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当

期收益。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券

(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构

成及质量、提前偿还率等。

本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对

资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价

值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的

股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任

何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债

9-3

券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;所持有

的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合

同关于股票投资比例的有关约定;

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(11)本基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;

(16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限

制。

9-4

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从

其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定;在此期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其

他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人

利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门调整上述规定的,本基金的投资按照调整后的规

定执行。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率+2%

9-5

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深

交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市

场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全

债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评

价基准。该指数是我国资本市场低风险收益水平的重要衡量标准,本基金运用大

类资产配置策略,严控下行风险,以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标,

因此选取“中证全债指数收益率+2%”作为本基金的业绩比较基准,

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出时,本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业

绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风

险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

(七)基金的投资组合报告

1、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 4

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未

经审计。

2、报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比例

项目 金额(元)

号 (%)

1 权益投资 44,005,132.98 2.53

其中:股票 44,005,132.98 2.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,508,387,126.10 86.82

其中:债券 1,508,387,126.10 86.82

9-6

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 170,000,325.00 9.79

其中:买断式回购的

- -

买入返售金融资产

银行存款和结算备

7 569,231.60 0.03

付金合计

8 其他资产 14,375,901.81 0.83

9 合计 1,737,337,717.49 100.00

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,843,524.10 0.12

电力、热力、燃气及水生产和

D 7,098,944.00 0.45

供应业

E 建筑业 2,849,672.48 0.18

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -

务业

J 金融业 20,700,057.40 1.33

K 房地产业 10,556,504.00 0.68

L 租赁和商务服务业 956,431.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,005,132.98 2.82

3.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

9-7

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601288 农业银行 3,229,567 10,334,614.40 0.66

2 000656 金科股份 1,882,200 7,641,732.00 0.49

3 000001 平安银行 484,200 5,151,888.00 0.33

4 600657 信达地产 300,200 1,714,142.00 0.11

5 000776 广发证券 100,000 1,672,000.00 0.11

6 000600 建投能源 177,000 1,619,550.00 0.10

7 600170 上海建工 290,600 1,563,428.00 0.10

8 000539 粤电力A 259,500 1,528,455.00 0.10

9 600999 招商证券 75,900 1,357,851.00 0.09

10 600011 华能国际 169,900 1,354,103.00 0.09

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 占基金资产净值比例

债券品种 公允价值(元)

号 (%)

1 国家债券 14,903,448.00 0.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 230,806,000.00 14.79

其中:政策性金融债 230,806,000.00 14.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,251,953,000.00 80.23

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 10,724,678.10 0.69

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,508,387,126.10 96.67

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

16 大连港

1 011699155 1,500,000 150,255,000.00 9.63

SCP001

2 160402 16 农发 02 1,500,000 150,090,000.00 9.62

16 电网

3 011606001 1,500,000 149,985,000.00 9.61

SCP001

4 011589002 15 鞍钢股 1,000,000 100,470,000.00 6.44

9-8

SCP002

16 西南水

5 011699343 1,000,000 100,070,000.00 6.41

泥 SCP002

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

12、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的广发证券(000776)于 2015 年 9 月 12 日发布《关于收

9-9

到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》,2015 年 8 月 24 日,该公司收到

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(鄂证调查字 2015023

号)。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证

券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查(详见公司 2015-135 号公告)。该公司

在 2015 年 7 月 12 日证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(证监会公

告[2015]19 号)之后,仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借

用证券交易通道违规从事交易活动,新增下挂子账户 99 个,性质恶劣、情节严重。依据《证

券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会拟对该上市公司处罚:一、对广发证

券责令整改,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款;

二、对王新栋给予警告,并处以 10 万元罚款;三、对林建何给予警告,并处以 10 万元罚款;

四、对梅纪元给予警告,并处以 10 万元罚款;五、对周翔给予警告,并处以 10 万元罚款。

基金管理人分析认为,广发证券 9 月份被监管部门立案调查的原因是未按要求采集客户

交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,

未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。体现了该公司此前在内部管理方面

存在的漏洞与不足,但公司自查及改正的态度是端正的,后续处理的情况也基本明朗,该事

件不会影响公司后续经营活动的正常开展。我们判断公司本身的经营趋势向好,收入和利润

持续快速增长,公司在经纪、投行以及资本中介等方向都有快速的业务成长,整体呈现良好

的发展态势。因此,基金管理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。

本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 193,861.11

2 应收证券清算款 4,699,911.11

3 应收股利 -

4 应收利息 9,482,129.59

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,375,901.81

9-10

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

9-11

第10部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日,基金合同生效以来的投资业绩及与

同期业绩比较基准的比较如下表所示:

(一) 截止 2016 年 3 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收

益率的比较:

泰达宏利创益混合 A

基金净值 基金净值收 比较基准 比较基准收

阶段 收益率 益率标准差 收益率 益率标准差 ①-③ ②-④

① ② ③ ④

2015 年 6 月 16 日

至 2015 年 12 月 1.10% 0.05% 6.79% 0.07% -5.69% -0.02%

31 日

2016 年 1 月 1 日

至 2016 年 3 月 31 0.99% 0.06% 1.76% 0.07% -0.77% -0.01%

本基金合同生效

之日起至 2016 年

3 月 31 日 2.10% 0.05% 8.67% 0.07% -6.57% -0.02%

12

泰达宏利创益混合 B

基金净值 基金净值收 比较基准 比较基准收

阶段 收益率 益率标准差 收益率 益率标准差 ①-③ ②-④

① ② ③ ④

自基金 B 类份额

成立以来至 2016 0.79% 0.06% 1.17% 0.06% -0.38% 0.00%

年 3 月 31 日

1. 本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率+2%

2. 本基金 B 类份额成立于 2016 年 1 月 25 日。

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基

准的变动的比较

泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比

较基准收益率的历史走势对比图(2015 年 6 月 16 日至 2016 年 3 月 31 日)

10-1

本基金成立于 2015 年 6 月 16 日,B 类份额成立于 2016 年 1 月 25 日,截止报告期末本基金

成立不满一年。按基金合同规定,自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期

结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

第11部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

11-2

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产,但基金管理人、基金托管人有权收

取的管理费、托管费以及本合同约定的其他费用除外。基金管理人管理运作基金

财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运

作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

11-3

第12部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资

产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的包括股票、权证等,以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化

或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘

价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证

券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最

近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种,选取第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价;

(3)交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

12-1

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用

估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日

无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

价估值。

6、 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定

的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

12-2

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管

理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

12-3

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人及基金托管人应当立即予

以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人

应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

12-4

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

12-5

第13部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分

红,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选

择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机

构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内

在指定媒介公告并报中国证监会备案。

13-1

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时

间不得超过 15 个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再

投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

13-2

第14部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金相关账户的开户及维护费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、B 类份额的销售服务费;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.17%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

14-1

H=E× 0.17%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致

使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费为

0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基

金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 类份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方式

如下:

H=E× 0.30%÷当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项及第 10 项费用”,根据有关法规及相

应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

14-2

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管

理费率、基金托管费率、销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。提高上述

费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2

日前在指定媒介刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

14-3

第15部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计

年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他规定事项进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

15-1

第16部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,

本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组

织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定

的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

16-1

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月

结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明

书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地

的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说

明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次

日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各

16-2

类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,

将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定

媒介上。

(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报

告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半

年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人

主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

告方式。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,

予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地

的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式、与其他基金合并;

16-3

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托

管人基金托管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超

过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重

行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、中国证监会规定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

16-4

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)投资非公开发行股票相关公告

基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总

成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。

(十一)投资股指期货相关公告

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文

件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,

并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策

和投资目标等。

(十二)基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前 10 名资产支持证券明细。

(十三)中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

16-5

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年。

七、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息:

1、不可抗力;

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

若出现上述暂停或延迟披露基金信息的情形,基金管理人应及时向中国证监

会报告,并与基金托管人协商采取补救措施。上述情形消失后,基金管理人和基

金托管人应及时恢复办理信息披露。

八、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以

供公众查阅、复制。

16-6

第17部分 风险揭示

本基金面临的主要风险有:

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:

(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

(2)经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金主要投资于债券类金融工具,收益水平也会随之变化,从而产

生风险。

(3)利率风险:当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益

率变化,进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时,基金所持有的债券

价格将下降,若基金组合久期较长,则基金资产面临损失。

(4)购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因

为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

(5)债券收益率曲线变动风险:是指收益率曲线没有按预期变化导致基金

投资决策出现偏差。

(6)再投资风险:该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金

所持有的债券价格会上涨,而基金将投资于债券类金融工具所得的利息收入进行

再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基

金所持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。

(7)估值风险:本基金采用的估值方法有可能不能充分地反映和揭示利率风

险,或经济环境发生了重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产的净

值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更能公允地反映基金资

产价值,确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。

(8)经营风险:它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现

17-1

金流的不稳定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反

之,运营收入越稳定,经营风险就越小。

2、信用风险

基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约

规定的其他义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金

资产损失。

3、流动性风险

在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能导致证

券不能迅速、低成本地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现。

4、操作风险

操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易

错误、IT 系统故障等风险。

5、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水

平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术

等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

6、合规风险

合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反

基金合同有关规定的风险。

7、本基金特有的风险

本基金属于混合型基金,将同时投资于权益类及固定收益类市场。如果股票

市场、债券市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。

在股票市场投资中,本基金特有的风险来自于以下几个方面:一是对国家颁

布的经济转型方面的政策法规研究是否准确深入;二是对经济转型时期相关产业

内部上市公司的研究是否符合市场预期,在研究过程中存在的投资人与上市公司

之间的信息不对称问题同样值得关注。三是在股票投资方面的时间点选择是否恰

当,基金经理、交易员在指令的发送时间、交易处理时间都会影响基金的净值情

17-2

况。

在债券投资中,本基金特有的风险主要来自以下几个方面:一是对宏观经济

趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入。二是对企业类债券的优选

和判断是否科学、准确。基本面研究及企业类债券分析的错误均可能导致所选择

的证券不能完全符合本基金的预期目标。三是本基金所投资的企业类债券承载的

信用风险要高于高信用等级的债券(如国债),若债券发行人出现违约、不能按

时或全额支付本金和利息,将导致基金资产损失,发生信用风险。四是本基金对

股票市场的筛选与判断是否科学、准确。基本面研究以及定量分析可能都无法使

得本基金所选券种符合预期投资目标。

在衍生品市场中,本基金将投资于股指期货。由于股指期货存在一定的作用

机制,其将主要被用来套期保值作用,因此该类金融资产的投资风险主要为股指

期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因

包括: 1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;

(2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;(3)因存在

基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期货合

约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。同时在股指期货投资过程中还

面对卖空风险(同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况

下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持

有普通偏股型基金蒙受更大损失)、杠杆风险(因股指期货采用保证金交易而存

在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动)、平仓风险(在某些市场情况

下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓)等风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

8、其他风险

(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

(2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面

不完善而产生的风险;

(3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

(5)因业务竞争压力可能产生的风险;

17-3

(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益

水平,从而带来风险;

(7)其他意外导致的风险。

17-4

第18部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》的变更自基金份额持有人大会表决通过之日生效,自

生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

18-1

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

18-2

第19部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

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基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

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人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

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1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户、为基金办理证券、

期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的

其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清

算、交割事宜;

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(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

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(三) 基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》、招募说明书等信息披露文

件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项、赎回费及法律法规和《基金合同》所规定

的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

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有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,本基金合同另有约定的除外;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和销售服务费;

(6)变更基金类别(法律法规或中国证监会另有规定的除外);

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规或中国证监会另有规定或

《基金合同》另有约定的除外);

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在不违反法律法规和《基金合同》的约定,并对基金份额持有人无实质

性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需

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召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和和法律法规规定的其他

费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费

方式、调整基金份额类别;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(6)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;

(7)基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围

内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、

基金交易、非交易过户、转托管等内容;

(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以

外的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合;

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

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持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

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到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法规、

监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、

基金托管人应当为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3

个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

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(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他

非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知中列

明;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现

场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在

会议通知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

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当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

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基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

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表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中

国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管

规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,

报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金

份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》的变更自基金份额持有人大会表决通过之日生效,自

生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

19-14

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

19-15

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,如经友好协商未能解决的,应提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员

会,按照其当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事

人均具有约束力。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

19-16

第20部分 基金托管协议的内容摘要

一、 托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:泰达宏利基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

邮政编码:100033

法定代表人:弓劲梅

成立日期:2002 年 6 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]37 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.8 亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售,资产管理和中国证监会许可的其他业务

(二)基金托管人

名称:华夏银行股份有限公司(简称:华夏银行)

住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

邮政编码:100005

法定代表人:吴建

成立日期:1992 年 10 月 14 日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2005]25 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:8,904,643,509 元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结

算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债

券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银

20-1

行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、

售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业

务。

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资

范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券

回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资

比例不超过基金资产净值的 3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年

以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价

值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的

股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任

何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债

券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;所持有

的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合

同关于股票投资比例的有关约定;

20-2

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(11)本基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;

(16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限

制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从

其规定。

20-3

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定;在此期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制。

(三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基

金投资禁止行为进行监督:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其

他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人

利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门调整上述规定的,本基金的投资按照调整后的规

定执行。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市

场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格

按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金

管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可

20-4

以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已

与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基

金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式

的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金

托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金

管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人

投资流通受限证券进行监督。

1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为

的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》

等有关法律法规规定。

2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行

股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,

不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回

购交易中的质押券等流通受限证券。

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制

情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

20-5

要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占

基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时

间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前

两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行

审核。

5.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制

制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信

息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在

投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看

基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查

资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成

基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

(六)基金托管人对本基金投资中期票据进行监督

基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、

监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处

置预案,并与基金托管人签订相关的补充协议。

(七) 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的

约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定:

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行

签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执

行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、

保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有

20-6

人的合法权益。

3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核

相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定

及基金合同、本协议的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个

工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内

纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规

行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒

绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责

任。

(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收

益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督

和核查。

(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和

核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基

金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正

期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时

对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违

规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在

规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人

按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告

的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

20-7

(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管

理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监

会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正

的,基金托管人应报告中国证监会。

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等

投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金

管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基

金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理

人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述

规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并

改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

理人应报告中国证监会。

四、 基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

20-8

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投

资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整

与独立。

5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双

方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、

分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司

结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费

用)。

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责

任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集账户”。该

账户由基金管理人开立并管理。

2.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规

定办理退款等事宜。

(三)基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

20-9

4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金资金账户办理基

金资产的支付。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户,并代表所托管的本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、

交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行

间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人根据中国人民

银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债

券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表本基金进行银行间市场债券的

结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议。

(六)其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规

定,由基金托管人负责开立,基金管理人应给与必要的配合。新账户按有关规定

使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办

理。

20-10

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管

库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金

托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承

担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托

管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基

金合同终止后 15 年。

五、 基金资产净值计算和复核

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计

算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规

定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人

复核,按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时

除外。

2.复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基

金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有

20-11

关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见

的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

六、 基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不

能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基

金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途,并应遵守保密义务。

七、 争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、

调解不能解决的,应提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其当

时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束

力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、基金托管协议的变更、终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备

案。

(二)基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

20-12

第21部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项

目。主要服务内容如下:

一、基金投资者交易资料的对账服务

1.基金投资者可登录本公司网站(http://www.mfcteda.com)查阅对账单。

2.基金投资者也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对

账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。

二、泰达宏利基金网上直销系统

交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

目前网上直销支持的银行卡和第三方支付有:农行卡、建行卡、中国银行卡、

民生银行卡、招商银行卡、中国银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、

交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”、快钱支付账户等。

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ,支持民生银行卡、招商银行卡、汇付

天下“天天盈”账户、快钱支付账户。

三、客服电话服务

基金管理人客服中心为投资者提供 7×24 小时的电话语音服务,投资者可通

过客服电话 400-698-8888 的语音系统或登录公司网站 www.mfcteda.com,查询

基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为投

资者提供周到的人工答疑服务。

四、投诉建议受理

投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话 400-698-8888 或客服信箱:

irm@mfcteda.com 向客服中心提交投诉和建议。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式

联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

21-1

第22部分 其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上

公告。

1.本基金管理人已于 2015 年 12 月 24 日发布《关于泰达宏利基金管理有限

公司新版官方网站上线及上线期间暂停服务的公告》。

2.本基金管理人已于 2015 年 12 月 25 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

新增旗下部分基金在众禄金融销售并参加其费率优惠活动的公告》。

3.本基金管理人已于 2015 年 12 月 29 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

4.本基金管理人已于 2015 年 12 月 31 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告》。

5.本基金管理人已于 2015 年 12 月 31 日发布《关于泰达宏利基金淘宝官方

旗舰店申(认)购费率优惠的公告》。

6.本基金管理人已于 2016 年 1 月 5 日、1 月 6 日、1 月 8 日、1 月 12 日、1

月 13 日、1 月 14 日、1 月 20 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金

调整长期停牌股票估值方法的公告》。

7.本基金管理人已于 2016 年 1 月 21 日发布《泰达宏利创益灵活配置混合型

证券投资基金托管协议(2016 年 1 月修订)》。

8.本基金管理人已于 2016 年 1 月 21 日发布《泰达宏利创益灵活配置混合型

证券投资基金基金合同(2016 年 1 月修订)》。

9.本基金管理人已于 2016 年 1 月 21 日发布《关于泰达宏利创益灵活配置混

合型证券投资基金增加 B 类份额并修改基金合同和托管协议的公告》。

10.本基金管理人已于 2016 年 1 月 22 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

11.本基金管理人已于 2016 年 1 月 22 日发布《泰达宏利创益灵活配置混合

型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告》。

22-1

12.本基金管理人已于 2016 年 1 月 27 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于新增旗下部分基金在和讯信息科技有限公司销售并参加其费率优惠活动的

公告》。

13.本基金管理人已于 2016 年 1 月 27 日、1 月 29 日发布《泰达宏利基金管

理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

14.本基金管理人已于 2016 年 1 月 29 日发布《泰达宏利创益灵活配置混合

型证券投资基金更新招募说明书》正文及摘要。

15.本基金管理人已于 2016 年 1 月 29 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于新增旗下部分基金在北京展恒基金销售股份有限公司销售并参加其费率优

惠活动的公告》。

16.本基金管理人已于 2016 年 2 月 5 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于调整在上海汇付金融服务有限公司代销的开放式基金申(认)购金额下限的公

告》。

17.本基金管理人已于 2016 年 2 月 5 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

18.本基金管理人已于 2016 年 2 月 18 日发布《泰泰达宏利基金管理有限公

司新增旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司销售及参加其费率优惠活

动的公告》。

19.本基金管理人已于 2016 年 2 月 20 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

新增旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司销售并参加其费率优惠活动的

公告》。

20.本基金管理人已于 2016 年 2 月 25 日发布《关于泰达宏利基金管理有限

公司网上交易与微信交易暂停服务的公告》。

21.本基金管理人已于 2016 年 2 月 25 日、2 月 27 日、3 月 1 日、3 月 5 日发

布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公

告》。

22.本基金管理人已于 2016 年 3 月 5 日发布《泰达宏利基金管理有限公司新

增旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司及参加其费率优惠活动的公告》。

23.本基金管理人已于 2016 年 3 月 18 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

22-2

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

24.本基金管理人已于 2016 年 3 月 30 日发布《泰达宏利创益灵活配置混合

型证券投资基金 2015 年年度报告》正文及摘要。

25.本基金管理人已于 2016 年 4 月 6 日、4 月 7 日发布《泰达宏利基金管理

有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

26.本基金管理人已于 2016 年 4 月 16 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告》。

27.本基金管理人已于 2016 年 4 月 20 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告》。

28.本基金管理人已于 2016 年 4 月 21 日发布《泰达宏利创益灵活配置混合

型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》。

29.本基金管理人已于 2016 年 5 月 5 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告》。

30.本基金管理人已于 2016 年 5 月 7 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于增加浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优

惠活动的公告》。

31.本基金管理人已于 2016 年 5 月 7 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠

活动的公告》。

32.本基金管理人已于 2016 年 5 月 7 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠

活动的公告》。

33.本基金管理人已于 2016 年 5 月 10 日、5 月 11 日发布《泰达宏利基金管

理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

34.本基金管理人已于 2016 年 5 月 12 日发布《关于泰达宏利基金管理有限

公司网上交易和微信交易银联通兴业银行卡暂停服务的公告》。

35.本基金管理人已于 2016 年 5 月 12 日、5 月 13 日发布《泰达宏利基金管

理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

36.本基金管理人已于 2016 年 5 月 14 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

22-3

关于参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告》。

37.本基金管理人已于 2016 年 5 月 14 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并参加

其费率优惠活动的公告》。

38.本基金管理人已于 2016 年 5 月 17 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告》。

39.本基金管理人已于 2016 年 5 月 19 日、5 月 13 日发布《泰达宏利基金管

理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。

40.本基金管理人已于 2016 年 6 月 1 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优

惠活动的公告》。

41.本基金管理人已于 2016 年 6 月 1 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率

优惠活动的公告》。

42.本基金管理人已于 2016 年 6 月 1 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关

于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠

活动的公告》。

43.本基金管理人已于 2016 年 6 月 2 日发布《关于泰达宏利基金管理有限公

司网上交易与微信交易暂停服务的公告》。

44.本基金管理人已于 2016 年 6 月 14 日发布《泰达宏利基金管理有限公司

关于增加北京广源达信投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费

率优惠活动的公告》。

22-4

第23部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。对

投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公

告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅

和下载招募说明书。

23-1

第24部分 备查文件

(一)本基金备查文件包括下列文件:

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;

2、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人的住所;

其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购

买复印件。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 7 月 30 日

24-1

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上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

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