首页 - 基金 - 中期报告 - 正文

银行业:2016年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2016-08-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

易方达银行指数分级证券投资基金

2016 年半年度报告摘要

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:二〇一六年八月二十四日

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达银行分级

基金主代码 161121

交易代码 161121

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 125,001,403.62 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 6 月 11 日

易方达银行分级 易方达银行分级

下属分级基金的基金简称 易方达银行分级

A B

下属分级基金场内简称 银行业 银行业 A 银行业 B

下属分级基金的交易代码 161121 150255 150256

报告期末下属分级基金的份额总额 67,191,911.62 份 28,904,746.00 份 28,904,746.00 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

投资策略 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金

管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪

标的指数的目的。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风

险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、

风险收益特征

债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风险、收益较低的特征;

B 类份额具有预期风险、收益较高的特征。

下属分级基金的风险 基础份额为股票型基

收益特征 金,其风险收益水平高 与基础份额相比,A 类 与基础份额相比,B 类

于混合型基金、债券型 份 额 的 预 期 收 益 和 预 份 额 的 预 期 收 益 和 预

基金和货币市场基金。 期风险低于基础份额。 期风险高于基础份额。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张南 田青

信息披露

联系电话 020-85102688 010-67595096

第 3 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400 881 8088 010-67595096

传真 020-85104666 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州

基金半年度报告备置地点

银行大厦 43 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -13,104,500.23

本期利润 -12,911,820.54

加权平均基金份额本期利润 -0.0849

本期基金份额净值增长率 -6.73%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.2350

期末基金资产净值 96,889,209.59

期末基金份额净值 0.7751

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 -0.86% 0.51% -2.27% 0.58% 1.41% -0.07%

过去三个月 1.63% 0.57% 0.18% 0.60% 1.45% -0.03%

过去六个月 -6.73% 1.20% -7.77% 1.16% 1.04% 0.04%

过去一年 -14.25% 1.85% -14.89% 1.87% 0.64% -0.02%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生

-19.86% 1.92% -15.88% 1.99% -3.98% -0.07%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第 4 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

易方达银行指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配

置比例符合基金合同(第十五部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-19.86%,同期业绩比较基准收益率为

-15.88%。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日,

注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限

公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在

诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规

范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管

理人资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合

格境内机构投资者(QDII)资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至

第 5 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

2016 年 6 月 30 日,易方达旗下共管理 92 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产

组合、企业年金及特定客户资产管理业务,管理公募基金总规模 4056.91 亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

证券从

姓名 职务 理)期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金的基金经理、易方达中小

板指数分级证券投资基金的基

金经理、易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达并购重组 博士研究生,曾任

指数分级证券投资基金的基金 汇添富基金管理有

经理、易方达深证 100 交易型开 限公司数量分析

王建军 放式指数基金的基金经理、易方 2015-06-03 - 9年 师,易方达基金管

达生物科技指数分级证券投资 理有限公司量化研

基金的基金经理、易方达深证 究员、基金经理助

100 交易型开放式指数证券投资 理。

基金联接基金的基金经理、易方

达创业板交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、指数与

量化投资部总经理助理

本基金的基金经理、易方达并购

重组指数分级证券投资基金的

基金经理、易方达创业板交易型

开放式指数证券投资基金的基

金经理、易方达深证 100 交易型

开放式指数基金的基金经理、易

方达生物科技指数分级证券投

资基金的基金经理、易方达中小 硕士研究生,曾任

板指数分级证券投资基金的基 华泰联合证券资产

金经理、易方达深证 100 交易型 管理部研究员;易

开放式指数证券投资基金联接 方达基金管理有限

成曦 2016-05-07 - 8年

基金的基金经理、易方达创业板 公司集中交易室交

交易型开放式指数证券投资基 易员、指数与量化

金联接基金的基金经理、易方达 投资部指数基金运

并购重组指数分级证券投资基 作专员。

金的基金经理助理(自 2015 年 9

月 2 日至 2016 年 5 月 6 日)、易

方达创业板交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理助理

(自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年

5 月 6 日)、易方达生物科技指数

分级证券投资基金的基金经理

第 6 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

助理(自 2015 年 9 月 2 日至 2016

年 5 月 6 日)、易方达中小板指

数分级证券投资基金的基金经

理助理(自 2015 年 9 月 2 日至

2016 年 5 月 6 日)、易方达银行

指数分级证券投资基金的基金

经理助理(自 2015 年 9 月 2 日

至 2016 年 5 月 6 日)、易方达深

证 100 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理助

理(自 2015 年 9 月 2 日至 2016

年 5 月 6 日)、易方达深证 100

交易型开放式指数基金的基金

经理助理(自 2015 年 9 月 2 日

至 2016 年 5 月 6 日)、易方达创

业板交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理助

理(自 2015 年 9 月 2 日至 2016

年 5 月 6 日)

注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,王建军的“任职日期”为基金合同生效之日,成

曦的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.根据 2016 年 7 月 6 日《易方达银行指数分级证券投资基金基金经理变更公告》,自 2016 年 7

月 6 日起,王建军不再担任本基金的基金经理,成曦仍任本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招

募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在

本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后

监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限

管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间

优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公

平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

第 7 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次,其中 13 次为指数及量化投资因投资策略

需要和其他组合发生的反向交易;3 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的

反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度 GDP 增速为 6.7%,与 1 季度持平,上半年由基建、房地产项目投产惯性及企业

存货回补,对 2 季度的 GDP 起到了一定支撑,并且一定程度上对冲了制造业下滑的影响。投资方面,

固定资产投资、制造业投资、房地产开发投资累计同比均在二季度有所下滑;工业方面,工业增加

值同比增速在 2 季度有轻微提升;消费方面,上半年社会消费品同比数据保持在 10%上下,较为平

稳;物价方面,年初以来的高 CPI 数据,在 2 季度有所回落至 1.9%;流动性方面,新增人民币贷款

在经过 4,5 月份的收紧之后,6 月份上升至 1.38 万亿。

综合来看,由上半年基建、房地产带来的投资已经有所回落,同时消费保持平稳增长,金融体

系资金供给总体充裕,全年经济大概率成“L”型走势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.7751 元,本报告期份额净值增长率为-6.73%,同期业绩比

较基准收益率为-7.77%,年化跟踪误差 1.95%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场:宏观经济的推动力主要来自于国企改革,供给侧改革对生产效率的提升,

市场的表现还需要关注流动性的变动和人民币汇率的波动;风险方面特别需要关注信用违约事件的

进程。从朝阳永续指数一致预期数据来看,虽然市场整体收入利润增速下降,但个别创新性行业依

然能够保持较高增速,市场结构性特征较为明显。

在产业方面:2010-2015 期间,可以看作以智能手机普及为代表的第一波智能化浪潮;从 2015

年之后,更多的智能产业:智能制造、智慧城市、智能家居、智能物流、虚拟现实等概念逐渐产业

化;此外,升级的消费产业,例如:医疗美容、教育培训、生物科技等产业也逐渐成为中国经济发

展的重要组成。

银行业作为 A 股市场最大市值组成部分,估值低,增长稳定,且每年分红率高,基于此,银行

指数适合进行中长期的投资。

第 8 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

作为被动投资的基金,中证银行指数分级基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金

相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望中证银行指数分

级基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会,为各类不同风险偏好的

投资者提供多样性的投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所

持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、

投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估

值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉

相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金

经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按

约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定,分级运作期内,本基金(包括银行

分级基础份额、银行 A 类份额、银行 B 类份额)不进行收益分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、

基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履

行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基

金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,

未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第 9 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:易方达银行指数分级证券投资基金

报告截止日:2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

资产:

银行存款 6,463,688.25 8,834,469.83

结算备付金 - 130,718.18

存出保证金 19,707.17 185,365.95

交易性金融资产 90,987,894.41 158,950,912.78

其中:股票投资 90,987,894.41 158,950,912.78

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 1,727,218.65

应收利息 1,143.62 2,566.25

应收股利 - -

应收申购款 34,309.71 116,065.28

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 97,506,743.16 169,947,316.92

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 240,665.15 352,896.86

应付管理人报酬 80,109.99 160,103.35

应付托管费 17,624.20 35,222.73

应付销售服务费 - -

应付交易费用 19,468.89 111,057.88

应交税费 - -

第 10 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 259,665.34 261,329.93

负债合计 617,533.57 920,610.75

所有者权益:

实收基金 120,902,609.06 196,725,412.85

未分配利润 -24,013,399.47 -27,698,706.68

所有者权益合计 96,889,209.59 169,026,706.17

负债和所有者权益总计 97,506,743.16 169,947,316.92

注:1.本基金合同生效日为 2015 年 6 月 3 日,2015 年度实际报告期间为 2015 年 6 月 3 日至 2015

年 12 月 31 日。

2.报告截止日 2016 年 6 月 30 日,易方达银行分级份额净值 0.7751 元,易方达银行分级 A 份额

参考净值 1.0035 元,易方达银行分级 B 份额参考净值 0.5467 元;基金份额总额 125,001,403.62 份,

下属分级基金的份额总额分别为:易方达银行分级基金份额总额 67,191,911.62 份,易方达银行分级

A 基金份额总额 28,904,746.00 份,易方达银行分级 B 基金份额总额 28,904,746.00 份。

6.2 利润表

会计主体:易方达银行指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2015 年 6 月 3 日(基

项目 2016 年 1 月 1 日至

金合同生效日)至

2016 年 6 月 30 日

2015 年 6 月 30 日

一、收入 -11,759,726.90 -34,237,204.16

1.利息收入 29,269.10 63,300.46

其中:存款利息收入 29,269.10 63,300.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -12,080,107.95 690,096.34

其中:股票投资收益 -13,508,505.67 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,428,397.72 690,096.34

第 11 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 192,679.69 -35,074,097.66

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 98,432.26 83,496.70

减:二、费用 1,152,093.64 927,166.96

1.管理人报酬 591,588.21 326,736.12

2.托管费 130,149.40 71,881.94

3.销售服务费 - -

4.交易费用 108,709.03 475,887.91

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 321,647.00 52,660.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -12,911,820.54 -35,164,371.12

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -12,911,820.54 -35,164,371.12

注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 3 日,上年度可比期间为 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月

30 日。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达银行指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

196,725,412.85 -27,698,706.68 169,026,706.17

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -12,911,820.54 -12,911,820.54

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -75,822,803.79 16,597,127.75 -59,225,676.04

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 25,073,789.26 -5,333,865.17 19,739,924.09

2.基金赎回款 -100,896,593.05 21,930,992.92 -78,965,600.13

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

120,902,609.06 -24,013,399.47 96,889,209.59

金净值)

上年度可比期间

项目

2015 年 6 月 3 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日

第 12 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

377,856,974.14 - 377,856,974.14

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -35,164,371.12 -35,164,371.12

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 111,109,320.45 3,122,491.68 114,231,812.13

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 182,156,870.12 -1,541,360.06 180,615,510.06

2.基金赎回款 -71,047,549.67 4,663,851.74 -66,383,697.93

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

488,966,294.59 -32,041,879.44 456,924,415.15

金净值)

注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 3 日,上年度可比期间为 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月

30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可[2015] 673 号《关于准予易方达银行指数分级证券投资基金注册的批复》

进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达银行指

数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达银行指数分级证券投资基

金基金合同》于 2015 年 6 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 377,856,974.14 份基

金份额,其中认购资金利息折合 41,740.80 份基金份额。根据《易方达银行指数分级证券投资基金基

金合同》的约定,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金

管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投

第 13 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

资基金会计核算业务指引》、《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基

金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及

本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问

题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往

来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征

增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取

得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红

利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

第 14 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月3日(基金合同生

30日 效日)至2015年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 591,588.21 326,736.12

其中:支付销售机构的客户维护费 79,546.05 12,407.09

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动

在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

第 15 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月3日(基金合同生

30日 效日)至2015年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 130,149.40 71,881.94

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.22%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动

在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达银行分级

无。

易方达银行分级 A

无。

易方达银行分级 B

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月3日(基金合同生效日)

关联方名称

至2015年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

28,713,127.1

中国建设银行 6,463,688.25 28,775.95 63,232.10

8

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定

第 16 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:

总金额

股/张)

新股网下

广发证券 603028 赛福天 2,691 11,463.66

发行

新股网下

广发证券 603131 上海沪工 825 8,324.25

发行

新股网下

广发证券 603339 四方冷链 960 9,782.40

发行

上年度可比期间

2015 年 6 月 3 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:

总金额

股/张)

- - - - - -

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

为更好地实现基金合同所规定的投资目标,紧密跟踪标的指数,提高基金运作效率,本基金根

据基金合同约定的投资策略,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,经基金

托管人审核同意,在报告期内投资于托管行发行的股票建设银行。

6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

新股

60301 新宏 2016-0 2016-0 6,953. 6,953.

流通 8.49 8.49 819 -

6 泰 6-23 7-01 31 31

受限

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 (股) 成本总额 估值总额

第 17 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

盘单

60161 中国核 2016-06 重大事 2016-0

20.92 23.01 2,773 9,622.31 58,011.16 -

1 建 -30 项停牌 7-01

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0,无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为 90,929,883.25 元,属于第二层次的余额为 58,011.16 元,无属于第三层次的余额

(2015 年 12 月 31 日:第一层次 158,950,912.78 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、

或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期

间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的

影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第 18 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 90,987,894.41 93.31

其中:股票 90,987,894.41 93.31

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 6,463,688.25 6.63

7 其他各项资产 55,160.50 0.06

8 合计 97,506,743.16 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

第 19 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 191,274.48 0.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 58,011.16 0.06

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 90,726,128.75 93.64

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,480.02 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 90,987,894.41 93.91

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600016 民生银行 1,387,172 12,387,445.96 12.79

2 601166 兴业银行 782,423 11,924,126.52 12.31

3 600036 招商银行 580,063 10,151,102.50 10.48

4 601328 交通银行 1,612,229 9,076,849.27 9.37

5 600000 浦发银行 507,273 7,898,240.61 8.15

6 601288 农业银行 2,149,812 6,879,398.40 7.10

7 601398 工商银行 1,423,492 6,320,304.48 6.52

8 601169 北京银行 570,127 5,912,216.99 6.10

9 601988 中国银行 1,185,299 3,804,809.79 3.93

10 601818 光大银行 895,539 3,367,226.64 3.48

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网

第 20 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 601328 交通银行 1,588,555.00 0.94

2 601398 工商银行 924,095.00 0.55

3 601166 兴业银行 498,960.00 0.30

4 601939 建设银行 239,610.00 0.14

5 600015 华夏银行 130,650.00 0.08

6 601900 南方传媒 19,009.13 0.01

7 603919 金徽酒 17,197.68 0.01

8 603861 白云电器 14,773.00 0.01

9 601020 华钰矿业 13,814.32 0.01

10 603027 千禾味业 13,343.88 0.01

11 603868 飞科电器 12,837.36 0.01

12 603029 天鹅股份 12,716.32 0.01

13 603101 汇嘉时代 11,770.16 0.01

14 603726 朗迪集团 11,495.40 0.01

15 603028 赛福天 11,463.66 0.01

16 603528 多伦科技 11,396.70 0.01

17 603798 康普顿 10,632.86 0.01

18 603339 四方冷链 9,782.40 0.01

19 601611 中国核建 9,622.31 0.01

20 603737 三棵树 9,165.50 0.01

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 600016 民生银行 11,299,463.14 6.69

2 601166 兴业银行 6,996,597.88 4.14

3 600000 浦发银行 6,708,745.13 3.97

4 600036 招商银行 5,688,212.59 3.37

5 601328 交通银行 4,351,097.38 2.57

6 601288 农业银行 3,997,544.56 2.37

7 601169 北京银行 3,451,574.47 2.04

8 601398 工商银行 3,087,720.93 1.83

第 21 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

9 601988 中国银行 2,397,823.29 1.42

10 000001 平安银行 2,017,680.58 1.19

11 601818 光大银行 1,968,610.72 1.16

12 600015 华夏银行 1,809,078.84 1.07

13 601939 建设银行 1,100,793.14 0.65

14 601009 南京银行 1,093,091.67 0.65

15 002142 宁波银行 885,983.47 0.52

16 601998 中信银行 669,030.66 0.40

17 603528 多伦科技 85,987.80 0.05

18 603028 赛福天 74,998.17 0.04

19 601900 南方传媒 58,670.92 0.03

20 603029 天鹅股份 54,112.00 0.03

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,630,557.01

卖出股票收入(成交)总额 58,277,749.40

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不

考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 民生银行(代码:600016)为易方达银行指数分级前十大重仓证券之一。2016 年 2 月 19 日,

第 22 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

北京银监局对于民生银行当事人业务续做不审慎、未对交易背景进行认真审查、管理缺位导致对应

车辆完全脱离监控的行为给予罚款人民币 50 万元的行政处罚。

浦发银行(代码:600000)为易方达银行指数分级前十大重仓证券之一。2016 年 6 月 17 日,针对

浦发银行在天猫上以虚假价格进行促销的行为,上海市物价局给予警告并处人民币 5000 元罚款的行

政处罚。

兴业银行(代码:601166)为易方达银行指数分级前十大重仓证券之一。2015 年 9 月 25 日,福建

银监局对于兴业银行信贷资产非真实、完全转让处以 50 万元罚款的行政处罚。

招商银行(代码:600036)为易方达银行指数分级前十大重仓证券之一。2015 年 12 月 3 日,深圳

银监局对于招商银行 2014 年 5 月 17 日后仍开展商业承兑汇票的买入返售交易;个人不良信贷资产

违规批量转让、个人理财业务资金违规投资于不良信贷资产的行为给予罚款人民币 100 万元的行政

处罚。

本基金投资民生银行、浦发银行、兴业银行、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,707.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,143.62

5 应收申购款 34,309.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,160.50

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第 23 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

户数(户) 占总份额 占总份额比

额 持有份额 持有份额

比例 例

易方达银行分

4,611 14,572.09 938,708.00 1.40% 66,253,203.62 98.60%

易方达银行分

232 124,589.42 20,867,131.00 72.19% 8,037,615.00 27.81%

级A

易方达银行分

757 38,183.28 309,734.00 1.07% 28,595,012.00 98.93%

级B

合计 5,600 22,321.68 22,115,573.00 17.69% 102,885,830.62 82.31%

注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母

采用下属基金份额的合计数。

8.2 期末上市基金前十名持有人

易方达银行分级A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

中意人寿保险有限公司-

1 10,847,194.00 37.53%

分红-团体年金

工银瑞信基金-农业银行

2 4,116,046.00 14.24%

-中油财务有限责任公司

3 吴美兰 1,500,102.00 5.19%

中国太平洋财产保险-传

4 统-普通保险产品 1,424,500.00 4.93%

-013C-CT001 深

海通资管-民生-海通年

5 1,038,909.00 3.59%

年升集合资产管理计划

6 民生通惠资产-中信银行 723,257.00 2.50%

第 24 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

-民生通惠聚利 3 号资产管

理产品

德邦基金-招商银行-中

7 泰稳盈回报 1 号资产管理计 530,500.00 1.84%

中国太平洋人寿保险股份

8 有限公司-传统-普通保 500,000.00 1.73%

险产品

上海明汯投资管理有限公

9 司-明汯多策略对冲 1 号基 465,600.00 1.61%

10 陈芝 400,019.00 1.38%

易方达银行分级B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 林新民 1,505,100.00 5.21%

2 吴美兰 1,500,102.00 5.19%

3 邹璞如 1,141,200.00 3.95%

4 吴科峰 986,300.00 3.41%

5 刘苇 700,000.00 2.42%

6 李路琪 568,497.00 1.97%

7 陈芳 500,029.00 1.73%

8 高琴 473,000.00 1.64%

9 李泽海 470,000.00 1.63%

10 陈芝 400,019.00 1.38%

注:(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人;

(2)对于易方达银行指数分级 A、易方达银行指数分级 B 前十名持有人份额比例的分母采用各自

级别的份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

易方达银行分级 13.75 0.0000%

基金管理人所有从业人 易方达银行分级 A 0.00 0.0000%

员持有本基金 易方达银行分级 B 0.00 0.0000%

合计 13.75 0.0000%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

易方达银行分级 0

本公司高级管理人员、基

易方达银行分级 A 0

金投资和研究部门负责人

易方达银行分级 B 0

持有本开放式基金

合计 0

易方达银行分级 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 易方达银行分级 A 0

第 25 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

易方达银行分级 B 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 易方达银行分级 易方达银行分级 A 易方达银行分级 B

基金合同生效日(2015 年 6 月 3

377,856,974.14 - -

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 99,292,314.85 48,716,549.00 48,716,549.00

本报告期基金总申购份额 25,122,016.48 - -

减:本报告期基金总赎回份额 101,023,471.00 - -

本报告期基金拆分变动份额 43,801,051.29 -19,811,803.00 -19,811,803.00

本报告期期末基金份额总额 67,191,911.62 28,904,746.00 28,904,746.00

注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发布公告,自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹余引先生担任公司

董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第 26 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

中信建投 2 54,112.00 0.09% 50.40 0.11% -

国信证券 2 8,011,214.16 12.99% 6,408.96 14.25% -

中信证券 3 9,979,193.84 16.18% 7,983.33 17.76% -

信达证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

安信证券 2 5,991,904.10 9.72% 5,521.27 12.28% -

东方证券 1 1,260,740.42 2.04% 1,008.60 2.24% -

兴业证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

华泰证券 2 17,001,845.16 27.57% 8,500.93 18.91% -

国金证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

方正证券 2 12,047,551.40 19.54% 9,638.04 21.44% -

海通证券 2 6,613,208.74 10.73% 5,290.58 11.77% -

华创证券 1 699,849.58 1.14% 559.88 1.25% -

广州证券 1 - - - - -

注:a) 本报告期内本基金减少国信证券股份有限公司一个交易单元,新增国金证券股份有限公

司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司各一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单

元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能

力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面

第 27 页共 28 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型

的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务

和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

易方达基金管理有限公司

二〇一六年八月二十四日

第 28 页共 28 页

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-