关注证券之星官方微博:

中创100:2016年半年度报告

2016-08-27 00:00:00 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

华润元大中创 100 交易型开放式指数

证券投资基金 2016 年半年度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:华润元大基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2016 年 8 月 27 日

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12

§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 12

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12

6.2 利润表........................................................................................................................................ 13

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 29

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 30

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 34

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 34

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 35

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 35

第 3 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 35

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 35

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 36

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 36

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 37

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 37

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 37

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 37

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 37

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 40

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 40

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 40

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 40

第 4 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华润元大中创 100ETF

场内简称 中创 100

基金主代码 159942

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 68,993,705.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-06-25

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手

段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者带

来长期收益。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建

投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数

成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和

赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致

流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人

可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的

指数。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金

的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对

投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,

使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结

合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的中创 100 指数对其成份股的调整而进

行相应的定期跟踪调整。

不定期调整:根据指数编制规则,中创 100 指数成份股因增发、送配等股权变

动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据中创 100 指数在股权变动公告

日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证

流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用

基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时,根据本基金的申购和

赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

第 5 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,

如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基

金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以

便更好地实现基金的投资目标。基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基

金资产总值的 10%。基金拟投资于新推出的金融衍生产品的,需将有关投资方

案通知基金托管人,并报告中国证监会备案后公告。在正常市场情况下,本基

金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中创 100 指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金,为证券投资基金中高预期风险、高预期收益的品种。同时本基

金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的

指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华润元大基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

姓名 何特 郭杰

信息披露负责人 联系电话 0755-88399015 0755-82943666

电子邮箱 hete@cryuantafund.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 4000-1000-89 95565

传真 0755-88399045 0755-82960794

注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一 广东省深圳市福田区益田路

路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳 江苏大厦 A 座 38-45 层

市前海商务秘书有限公司)

办公地址 深圳市福田区中心四路 1-1 号 广东省深圳市福田区益田路

嘉里建设广场第三座 7 层 江苏大厦 A 座 38-45 层

邮政编码 518048 518026

法定代表人 路强 宫少林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

第 6 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -5,241,854.38

本期利润 -19,557,444.78

加权平均基金份额本期利润 -0.3726

本期加权平均净值利润率 -19.51%

本期基金份额净值增长率 -16.80%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -105,441,811.09

期末可供分配基金份额利润 -1.5283

期末基金资产净值 136,307,322.65

期末基金份额净值 1.976

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -39.64%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.44% 1.64% 2.30% 1.66% 0.14% -0.02%

过去三个月 0.61% 1.59% 0.36% 1.62% 0.25% -0.03%

过去六个月 -16.80% 2.43% -16.95% 2.47% 0.15% -0.04%

过去一年 -22.45% 2.77% -23.73% 2.80% 1.28% -0.03%

自基金合同

-39.64% 2.84% -36.81% 2.94% -2.83% -0.10%

生效起至今

第 7 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准,于 2013 年 1 月

17 日完成工商登记注册,总部位于深圳,注册资本 3 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公

司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立,占股比例分别为 51%和 49%。截至 2016

年 6 月 30 日,本基金管理人共管理八只开放式基金:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金,

华润元大现金收益货币市场基金,华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金,华润元大医疗保

健量化混合型证券投资基金,华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金,华润元大中创 100 交

第 8 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

易型开放式指数证券投资基金,华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金,华

润元大稳健收益债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

华润元大信息传 曾任兴业证券股份有限公司风险管

媒科技混合型证 理专员,平安信托有限责任公司金

券投资基金基金 融工程及量化投资研究员,2014 年

经理、华润元大 11 月 20 日起担任华润元大富时中

富时中国 A50 指 国 A50 指数型证券投资基金基金经

数型证券投资基 理,2015 年 5 月 8 日起担任华润元

金基金经理、华 大信息传媒科技混合型证券投资基

2015 年 5

杨伟 润元大中创 100 - 7年 金基金经理,2015 年 5 月 25 日起

月 25 日

交易型开放式指 担任华润元大中创 100 交易型开放

数证券投资基金 式指数证券投资基金基金经理,

基金经理、华润 2015 年 12 月 23 日起担任华润元大

元大中创 100 交 中创 100 交易型开放式指数证券投

易型开放式指数 资基金联接基金基金经理。中国,

证券投资基金联 厦门大学经济学博士,具有基金从

接基金基金经理 业资格。

曾任中信银行福州分行统计分析

岗、华西证券股份有限公司研究所

华润元大中创 高级研究员和股票投资部投资经理

李武 100 交易型开放 2016 年 4 助理,2016 年 4 月 20 日起担任华

- 7年

群 式指数证券投资 月 20 日 润元大中创 100 交易型开放式指数

基金基金经理 证券投资基金基金经理。中国,中

国科学院研究生院微电子学与固体

电子学博士,具有基金从业资格。

注:1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期;担任新成立基金的基金经理,

即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细

则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理

符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

第 9 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投

资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的

行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年上半年股票市场在快速下跌之后进入持续横盘状态,年初以来,以中小板和创业板为

代表的小盘成长股板块下跌幅度较深,以富时中国 A50 指数为代表的大盘蓝筹板块下跌幅度较小。

创业板指数下跌 17.92%,中小板指数下跌 17.88%,上证综指下跌 17.22%,沪深 300 指数下跌

15.47%,上证 50 指数下跌 12.32%,中创 100 指数下跌 16.95%。中信一级 29 个行业中食品饮料

(2.38%)、有色金属(-5.15%)、银行(-6.16%)板块走势较强,跌幅较小;而传媒(-29.78%)、

餐饮旅游(-27.26%)、交通运输(-27.00%)板块走势明显较弱,跌幅居前。

本基金作为被动指数型基金,报告期内,本基金采用完全复制法紧密跟踪中创 100 指数,取

得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.976 元,本报告期份额净值增长率为-16.80%,同期业绩

比较基准收益率为-16.95%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为 0.04%,在合同规定的目标控

制范围之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年,在政策托底、房市升温等因素的作用下,中国经济运行总体平稳略有回落;下半年,

全球经济不确定性因素较多,国内传统经济压力依然较大,但同时新兴产业快速发展,宏观经济

整体呈 L 型走势的概率较大。当前货币政策亦处于 L 型走势的横盘期,CPI 有所回落,货币政策

以稳健为主,略偏宽松。股灾一周年后,股票市场调整的空间和时间都较为充分,预计股票市场

三季度将出现结构性的行情。

第 10 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务

机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立

了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作

负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,

精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。同时,根据基金管理公

司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各

方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、

基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地

履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

第 11 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日: 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 1,852,248.76 1,220,796.65

结算备付金 2,843.79 13,512.76

存出保证金 2,361.59 405,584.55

交易性金融资产 6.4.7.2 134,663,476.01 122,271,560.02

其中:股票投资 134,663,476.01 122,271,560.02

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 279,811.14 -

应收利息 6.4.7.5 1,408.38 890.93

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 136,802,149.67 123,912,344.91

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 140,560.20 232,307.47

应付赎回款 - -

第 12 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

应付管理人报酬 49,963.35 53,943.05

应付托管费 9,992.68 10,788.61

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 32,974.21 21,232.78

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 261,336.58 115,000.00

负债合计 494,827.02 433,271.91

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 225,871,120.30 170,216,636.37

未分配利润 6.4.7.10 -89,563,797.65 -46,737,563.37

所有者权益合计 136,307,322.65 123,479,073.00

负债和所有者权益总计 136,802,149.67 123,912,344.91

注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.976 元,基金份额总额 68,993,705.00 份。

6.2 利润表

会计主体:华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日(基金合同

2016 年 6 月 30 日 生效日)至 2015 年 6 月 30 日

一、收入 -18,884,189.97 -81,643,939.48

1.利息收入 11,692.39 347,506.17

其中:存款利息收入 6.4.7.11 11,692.39 336,429.94

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 11,076.23

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -4,498,024.93 -20,334,256.47

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -5,158,864.76 -20,633,885.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 660,839.83 299,629.33

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -14,315,590.40 -61,654,853.18

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

第 13 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 -82,267.03 -2,336.00

列)

减:二、费用 673,254.81 724,088.86

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 249,381.21 176,015.68

2.托管费 6.4.10.2.2 49,876.26 35,203.13

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 62,660.76 443,057.79

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.20 311,336.58 69,812.26

三、利润总额 (亏损总额以“-” -19,557,444.78 -82,368,028.34

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 -19,557,444.78 -82,368,028.34

填列)

注:本基金基金合同于 2015 年 5 月 25 日生效,上年度可比期间为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6

月 30 日。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 170,216,636.37 -46,737,563.37 123,479,073.00

二、本期经营活动产生的基金净值变 - -19,557,444.78 -19,557,444.78

动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净 55,654,483.93 -23,268,789.50 32,385,694.43

值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 83,481,725.89 -34,598,234.80 48,883,491.09

2.基金赎回款 -27,827,241.96 11,329,445.30 -16,497,796.66

四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -

产生的基金净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 225,871,120.30 -89,563,797.65 136,307,322.65

上年度可比期间

项目 2015 年 5 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 381,376,296.00 - 381,376,296.00

二、本期经营活动产生的基金净值变 - -82,368,028.34 -82,368,028.34

动数(本期利润)

第 14 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

三、本期基金份额交易产生的基金净 -60,565,173.79 11,248,495.14 -49,316,678.65

值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 13,095,172.69 -2,737,244.40 10,357,928.29

2.基金赎回款 -73,660,346.48 13,985,739.54 -59,674,606.94

四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -

产生的基金净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 320,811,122.21 -71,119,533.20 249,691,589.01

注:本基金基金合同于 2015 年 5 月 25 日生效,上年度可比期间为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6

月 30 日

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______林瑞源______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]363 号《关于准予华润元大中创 100 交易

型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准,由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和《华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公

开募集。本基金为交易型开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 5

月 15 日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 381,339.000.00 元,经安永华明会计师事务

所验证并出具安永华明(2015)验字第 61032987_H08 号验资报告。经向中国证监会备案,《华润元

大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 25 日正式生效,基金合同

生效日的基金份额总额为 381,376,296.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 37,296.00 份基金

份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司,基金托管人为招商证券股份有限公司

(以下简称“招商证券”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》的有关规定,本基金投资于中创 100 指数的成份股及其备选成份股、债券、货币

市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于中创 100 指数的成份股及其

备选成份股的比例不低于基金资产的 90%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,

第 15 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中创 100

指数。

本基金的基金管理人华润元大基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,募集成立了华润元大

中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华润元大中创 100ETF 联接基

金”)。华润元大中创 100ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多

数基金资产投资于本基金。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具

体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁

布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以

及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

1、 印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印

第 16 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

花税。

2、 营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税。

2016 年 5 月 1 日前,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。

自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)

管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入及金融同业

往来利息收入亦免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红

利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征

收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3、 个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发

行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个

人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应

纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征

收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

活期存款 1,852,248.76

定期存款 -

第 17 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

其中:存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计: 1,852,248.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 144,910,848.43 134,663,476.01 -10,247,372.42

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 144,910,848.43 134,663,476.01 -10,247,372.42

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:截止本报告期末,本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:截至本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,371.07

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 36.21

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.10

第 18 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

合计 1,408.38

注:其他为应收结算备付金利息。

6.4.7.6 其他资产

注:本基金于本期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 32,974.21

银行间市场应付交易费用 -

合计 32,974.21

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提审计费 32,323.20

预提信息披露费 149,178.12

预提上市费 29,835.26

指数使用费 50,000.00

合计 261,336.58

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 51,993,705.00 170,216,636.37

本期申购 25,500,000.00 83,481,725.89

本期赎回(以"-"号填列) -8,500,000.00 -27,827,241.96

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 68,993,705.00 225,871,120.30

注:投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整倍数。

第 19 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -74,774,108.50 28,036,545.13 -46,737,563.37

本期利润 -5,241,854.38 -14,315,590.40 -19,557,444.78

本期基金份额交易 -25,425,848.21 2,157,058.71 -23,268,789.50

产生的变动数

其中:基金申购款 -38,035,566.33 3,437,331.53 -34,598,234.80

基金赎回款 12,609,718.12 -1,280,272.82 11,329,445.30

本期已分配利润 - - -

本期末 -105,441,811.09 15,878,013.44 -89,563,797.65

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 11,200.67

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 346.71

其他 145.01

合计 11,692.39

注:其他为结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,600,140.07

股票投资收益——赎回差价收入 -2,558,724.69

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -5,158,864.76

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 20,073,814.42

减:卖出股票成本总额 22,673,954.49

买卖股票差价收入 -2,600,140.07

第 20 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 16,497,796.66

减:现金支付赎回款总额 311,536.66

减:赎回股票成本总额 18,744,984.69

赎回差价收入 -2,558,724.69

6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13 债券投资收益

注:本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 660,839.83

基金投资产生的股利收益 -

合计 660,839.83

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -14,315,590.40

第 21 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

——股票投资 -14,315,590.40

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -14,315,590.40

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 -82,267.03

合计 -82,267.03

注:替代损益收入是投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成

本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差

额。

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 62,660.76

银行间市场交易费用 -

合计 62,660.76

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

审计费用 32,323.20

信息披露费 149,178.12

上市费 29,835.26

指数使用费 100,000.00

合计 311,336.58

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需作说明的重大或有事项。

第 22 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构

华润元大中创 100ETF 联接基金 本基金基金管理人管理的其他基金

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日(基金合同生

2016 年 6 月 30 日 效日)至 2015 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 249,381.21 176,015.68

其中:支付销售机构的客户维护费 23,718.16 17,185.23

注:(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提,按月支付。日管理费=前一

日基金资产净值×0.5%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量

提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,

客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日(基金合同生效日)

2016 年 6 月 30 日 至 2015 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 49,876.26 35,203.13

第 23 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提,按月支付。日托管费=前一日基

金资产净值×0.1%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末 上年度末

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

关联方名称

持有的 持有的基金份额占基 持有的 持有的基金份额占

基金份额 金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例

华润元大中创 24,350,000.00 35.2900% - -

100ETF 联接基金

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

关联方 2015 年 5 月 25 日(基金合同生效日)至

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称 2015 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券 1,852,248.76 11,200.67 15,756,641.25 331,133.17

注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

注:本基金本报告期内未进行利润分配。

第 24 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 停牌日 停牌原 期末估 复牌日 复牌开 数量 期末 期末估值总 备

股票名称

代码 期 因 值单价 期 盘单价 (股) 成本总额 额 注

2016 年 6 重大事

002465 海格通信 12.44 - - 131,100 1,916,332.64 1,630,884.00 -

月 13 日 项停牌

2015 年 12 重大事 2016 年 7

002065 东华软件 25.10 22.43 48,600 1,170,103.26 1,219,860.00 -

月 22 日 项停牌 月4日

2016 年 4 重大事

002129 中环股份 8.29 - - 119,377 1,523,675.05 989,635.33 -

月 25 日 项停牌

2016 年 5 重大事

002266 浙富控股 5.35 - - 129,530 991,364.45 692,985.50 -

月 25 日 项停牌

2016 年 4 重大事 2016 年 7

002190 成飞集成 35.44 38.98 14,700 625,956.08 520,968.00 -

月 21 日 项停牌 月 12 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可

靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了由董事会、监事会、董事会下设

风险控制委员会,督察长、管理层下设风险管理委员会,监察合规部和各业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

第 25 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行招商证券股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在

交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违

约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式

进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,

且投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人

管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券市值的 10%。

于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有债券资产,未面临重大信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一

方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金期末持有证券除 6.4.12

列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余在本年度末均能及时变现。此外,本基金可通过

卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的可回购交易

的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约

约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基

金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条

款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效

保障基金持有人利益。

本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第 26 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的

大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买

入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约

规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,852,248.76 - - - - 1,852,248.76

结算备付金 2,843.79 - - - - 2,843.79

存出保证金 2,361.59 - - - - 2,361.59

交易性金融资产 - - - - 134,663,476.01 134,663,476.01

应收证券清算款 - - - - 279,811.14 279,811.14

应收利息 - - - - 1,408.38 1,408.38

资产总计 1,857,454.14 - - - 134,944,695.53 136,802,149.67

负债

应付证券清算款 - - - - 140,560.20 140,560.20

应付管理人报酬 - - - - 49,963.35 49,963.35

应付托管费 - - - - 9,992.68 9,992.68

应付交易费用 - - - - 32,974.21 32,974.21

其他负债 - - - - 261,336.58 261,336.58

负债总计 - - - - 494,827.02 494,827.02

利率敏感度缺口 1,857,454.14 - - - - -

上年度末

6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2015 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,220,796.65 - - - - 1,220,796.65

结算备付金 13,512.76 - - - - 13,512.76

存出保证金 405,584.55 - - - - 405,584.55

交易性金融资产 - - - - 122,271,560.02 122,271,560.02

应收利息 - - - - 890.93 890.93

资产总计 1,639,893.96 - - - 122,272,450.95 123,912,344.91

负债

应付证券清算款 - - - - 232,307.47 232,307.47

第 27 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

应付管理人报酬 - - - - 53,943.05 53,943.05

应付托管费 - - - - 10,788.61 10,788.61

应付交易费用 - - - - 21,232.78 21,232.78

其他负债 - - - - 115,000.00 115,000.00

负债总计 - - - - 433,271.91 433,271.91

利率敏感度缺口 1,639,893.96 - - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:本期末本基金未持有交易性债券资产,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通

过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施

监控。本基金的投资范围为中创 100 指数的成份股及其备选成份股、债券、货币市场工具、权证、

股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,

但须符合中国证监会相关规定。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

项目

占基金资产净 占基金资产净

公允价值 公允价值

值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 134,663,476.01 98.79 122,271,560.02 99.02

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 134,663,476.01 98.79 122,271,560.02 99.02

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中创 100 指数以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)

第 28 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

本期末(2016 年 6 月 30 日) 上年度末(2015 年 12 月 31 日)

中创 100 指数上升 5% 6,939,243.78 6,291,143.40

中创 100 指数下降 5% -6,939,243.78 -6,291,143.40

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 134,663,476.01 98.44

其中:股票 134,663,476.01 98.44

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,855,092.55 1.36

7 其他各项资产 283,581.11 0.21

8 合计 136,802,149.67 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 995,325.60 0.73

B 采矿业 - -

C 制造业 69,216,608.13 50.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 4,106,665.80 3.01

F 批发和零售业 3,416,556.00 2.51

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,544,491.17 23.14

J 金融业 9,390,670.32 6.89

K 房地产业 661,920.00 0.49

L 租赁和商务服务业 4,170,130.54 3.06

M 科学研究和技术服务业 - -

第 29 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

N 水利、环境和公共设施管理业 2,680,917.60 1.97

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 809,362.18 0.59

R 文化、体育和娱乐业 7,670,828.67 5.63

S 综合 - -

合计 134,663,476.01 98.79

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 300104 乐视网 80,800 4,275,128.00 3.14

2 300059 东方财富 169,140 3,754,908.00 2.75

3 002450 康得新 206,481 3,530,825.10 2.59

4 002024 苏宁云商 314,600 3,416,556.00 2.51

5 002415 海康威视 158,337 3,397,912.02 2.49

6 002673 西部证券 124,800 3,227,328.00 2.37

7 002304 洋河股份 44,097 3,171,456.24 2.33

8 002739 万达院线 36,690 2,931,531.00 2.15

9 002594 比亚迪 44,200 2,696,642.00 1.98

10 300017 网宿科技 39,200 2,634,240.00 1.93

11 002736 国信证券 145,872 2,516,292.00 1.85

12 002230 科大讯飞 70,815 2,326,272.75 1.71

13 300024 机器人 88,640 2,250,569.60 1.65

14 002466 天齐锂业 52,510 2,241,651.90 1.64

15 002142 宁波银行 141,360 2,089,300.80 1.53

16 002202 金风科技 132,600 2,006,238.00 1.47

17 002241 歌尔股份 69,700 1,998,996.00 1.47

18 002456 欧菲光 61,500 1,814,250.00 1.33

19 300070 碧水源 121,495 1,807,845.60 1.33

20 300027 华谊兄弟 129,059 1,747,458.86 1.28

21 002183 怡 亚 通 118,000 1,689,760.00 1.24

22 002405 四维图新 66,650 1,639,590.00 1.20

23 002465 海格通信 131,100 1,630,884.00 1.20

24 002236 大华股份 121,450 1,590,995.00 1.17

25 002008 大族激光 68,900 1,573,676.00 1.15

26 300124 汇川技术 80,796 1,567,442.40 1.15

27 002340 格林美 177,800 1,559,306.00 1.14

28 002500 山西证券 94,067 1,557,749.52 1.14

第 30 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

29 300168 万达信息 58,000 1,507,420.00 1.11

30 002252 上海莱士 40,000 1,507,200.00 1.11

31 002385 大北农 173,050 1,394,783.00 1.02

32 002007 华兰生物 44,260 1,389,764.00 1.02

33 002475 立讯精密 69,750 1,370,587.50 1.01

34 002460 赣锋锂业 40,800 1,364,760.00 1.00

35 300315 掌趣科技 129,500 1,358,455.00 1.00

36 300033 同花顺 15,900 1,295,055.00 0.95

37 002176 江特电机 83,100 1,279,740.00 0.94

38 300003 乐普医疗 69,600 1,269,504.00 0.93

39 300072 三聚环保 45,590 1,260,107.60 0.92

40 300431 暴风集团 17,200 1,247,000.00 0.91

41 002292 奥飞娱乐 41,300 1,236,935.00 0.91

42 300144 宋城演艺 49,611 1,235,810.01 0.91

43 002065 东华软件 48,600 1,219,860.00 0.89

44 002049 紫光国芯 27,600 1,213,020.00 0.89

45 002030 达安基因 41,338 1,149,196.40 0.84

46 300253 卫宁健康 45,956 1,135,113.20 0.83

47 002400 省广股份 79,181 1,118,827.53 0.82

48 300383 光环新网 28,800 1,091,520.00 0.80

49 002081 金 螳 螂 108,900 1,091,178.00 0.80

50 002439 启明星辰 42,000 1,084,860.00 0.80

51 300418 昆仑万维 37,800 1,068,606.00 0.78

52 300058 蓝色光标 106,006 1,029,318.26 0.76

53 002273 水晶光电 36,718 1,027,736.82 0.75

54 002038 双鹭药业 33,900 1,023,102.00 0.75

55 002179 中航光电 23,613 1,022,915.16 0.75

56 300498 温氏股份 27,480 995,325.60 0.73

57 002129 中环股份 119,377 989,635.33 0.73

58 002470 金正大 119,100 958,755.00 0.70

59 002276 万马股份 48,000 950,880.00 0.70

60 002701 奥瑞金 106,880 943,750.40 0.69

61 300077 国民技术 47,532 941,133.60 0.69

62 002152 广电运通 56,950 936,258.00 0.69

63 300002 神州泰岳 86,328 918,529.92 0.67

64 002004 华邦健康 98,650 900,674.50 0.66

65 300251 光线传媒 76,480 884,108.80 0.65

66 300079 数码视讯 102,200 875,854.00 0.64

67 002573 清新环境 51,600 873,072.00 0.64

第 31 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

68 300133 华策影视 56,000 871,920.00 0.64

69 300055 万邦达 47,800 870,438.00 0.64

70 002312 三泰控股 45,900 869,805.00 0.64

71 002422 科伦药业 56,400 869,124.00 0.64

72 002310 东方园林 36,300 868,296.00 0.64

73 002001 新 和 成 40,800 862,104.00 0.63

74 002191 劲嘉股份 71,700 831,003.00 0.61

75 002104 恒宝股份 50,300 826,932.00 0.61

76 300146 汤臣倍健 60,400 817,816.00 0.60

77 300244 迪安诊断 24,541 809,362.18 0.59

78 002223 鱼跃医疗 25,400 805,688.00 0.59

79 300170 汉得信息 52,400 795,432.00 0.58

80 002657 中科金财 14,100 774,654.00 0.57

81 002353 杰瑞股份 40,100 773,128.00 0.57

82 002294 信立泰 27,100 737,120.00 0.54

83 002410 广联达 51,136 731,244.80 0.54

84 300273 和佳股份 37,700 721,955.00 0.53

85 002195 二三四五 58,400 717,736.00 0.53

86 002022 科华生物 33,600 716,016.00 0.53

87 002153 石基信息 27,000 712,260.00 0.52

88 002266 浙富控股 129,530 692,985.50 0.51

89 300085 银之杰 22,808 681,959.20 0.50

90 002489 浙江永强 85,500 677,160.00 0.50

91 002146 荣盛发展 98,500 661,920.00 0.49

92 002051 中工国际 33,140 651,863.80 0.48

93 002375 亚厦股份 55,300 624,890.00 0.46

94 002424 贵州百灵 35,449 609,722.80 0.45

95 002063 远光软件 37,194 574,647.30 0.42

96 002190 成飞集成 14,700 520,968.00 0.38

97 300433 蓝思科技 18,300 514,596.00 0.38

98 002010 传化股份 25,800 510,582.00 0.37

99 002399 海普瑞 28,300 494,118.00 0.36

100 002027 分众传媒 18,700 308,737.00 0.23

101 300134 大富科技 1,820 54,527.20 0.04

102 002250 联化科技 3,000 42,960.00 0.03

103 002092 中泰化学 4,800 40,608.00 0.03

104 002219 恒康医疗 3,650 40,332.50 0.03

105 002501 利源精制 3,600 38,880.00 0.03

106 002073 软控股份 3,000 36,150.00 0.03

第 32 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

107 002570 贝因美 2,400 30,696.00 0.02

108 002005 德豪润达 4,200 24,822.00 0.02

109 002344 海宁皮城 2,409 23,487.75 0.02

110 002653 海思科 1,228 19,672.56 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002466 天齐锂业 2,236,558.78 1.81

2 002739 万达院线 2,198,646.00 1.78

3 002460 赣锋锂业 1,346,874.00 1.09

4 002176 江特电机 1,288,450.00 1.04

5 300431 暴风集团 1,265,417.00 1.02

6 300383 光环新网 1,097,442.00 0.89

7 300418 昆仑万维 1,081,937.00 0.88

8 002273 水晶光电 1,049,603.46 0.85

9 002673 西部证券 912,502.00 0.74

10 002489 浙江永强 681,720.25 0.55

11 002736 国信证券 568,528.00 0.46

12 002304 洋河股份 553,729.00 0.45

13 300498 温氏股份 520,165.69 0.42

14 002010 传化股份 500,024.00 0.40

15 300104 乐视网 328,253.00 0.27

16 300124 汇川技术 324,870.96 0.26

17 002027 分众传媒 315,382.00 0.26

18 002129 中环股份 253,857.00 0.21

19 002195 二三四五 243,168.00 0.20

20 002456 欧菲光 205,092.00 0.17

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002024 苏宁云商 775,279.00 0.63

2 002092 中泰化学 768,235.00 0.62

第 33 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

3 002250 联化科技 737,225.10 0.60

4 002501 利源精制 707,592.00 0.57

5 002073 软控股份 687,030.00 0.56

6 300134 大富科技 628,117.49 0.51

7 002570 贝因美 615,859.00 0.50

8 002005 德豪润达 537,084.00 0.43

9 002415 海康威视 532,864.00 0.43

10 002219 恒康医疗 516,927.00 0.42

11 002011 盾安环境 511,588.00 0.41

12 002450 康得新 467,843.00 0.38

13 002048 宁波华翔 452,668.00 0.37

14 300059 东方财富 447,288.32 0.36

15 002653 海思科 437,060.33 0.35

16 002252 上海莱士 432,304.00 0.35

17 002344 海宁皮城 419,456.00 0.34

18 300104 乐视网 403,969.00 0.33

19 002304 洋河股份 391,806.00 0.32

20 300027 华谊兄弟 387,624.00 0.31

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 21,677,929.98

卖出股票收入(成交)总额 20,073,814.42

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

第 34 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持仓股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持仓国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持仓国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年

内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,361.59

2 应收证券清算款 279,811.14

3 应收股利 -

第 35 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

4 应收利息 1,408.38

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 283,581.11

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

1,962 35,164.99 25,022,104.00 36.27% 43,971,601.00 63.73%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 华润元大中创 100ETF 联接基金 24,350,000.00 35.29%

2 郑伟 2,504,965.00 3.63%

3 于斌 916,504.00 1.33%

4 顾勇梁 916,441.00 1.33%

5 刘德 672,050.00 0.97%

6 洪志纯 650,008.00 0.94%

7 王玉波 610,978.00 0.89%

8 上海敬炫塑胶制品有限公司 610,937.00 0.89%

9 王大为 366,576.00 0.53%

10 汤跃庆 355,274.00 0.51%

第 36 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015 年 5 月 25 日)基金份额总额 381,376,296.00

本报告期期初基金份额总额 51,993,705.00

本报告期基金总申购份额 25,500,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 8,500,000.00

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 68,993,705.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略没有改变。

第 37 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计的会计师事务

所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 备注

券商名称 占当期股票 占当期佣金

单元 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

数量

兴业证券 1 41,751,744.40 100.00% 38,883.43 100.00% -

招商证券 1 - - - - -

注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交

易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

2、选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期

对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提

供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较

了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交

易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。

第 38 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公 中国证券报、上海证券报、 2016 年 1 月 4 日

告 证券时报、基金管理人网站

2 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触发 中国证券报、上海证券报、 2016 年 1 月 4 日

后公司旗下基金申购、赎回、转换及定投业务处理 证券时报、基金管理人网站

的公告

3 华润元大基金管理有限公司关于旗下场内基金在指 中国证券报、上海证券报、 2016 年 1 月 6 日

数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告 证券时报、基金管理人网站

4 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人网站 2016 年 1 月 8 日

招募说明书(更新)(2015 年第 1 号)

5 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2016 年 1 月 8 日

招募说明书(更新)摘要(2015 年第 1 号) 证券时报、基金管理人网站

6 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触发 中国证券报、上海证券报、 2016 年 1 月 7 日

后公司旗下基金申购、赎回、转换及定投业务处理 证券时报、基金管理人网站

的公告

7 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2016 年 1 月 20 日

2015 年第 4 季度报告 证券时报、基金管理人网站

8 华润元大基金管理有限公司关于变更公司住所的公 中国证券报、上海证券报、 2016 年 2 月 27 日

告 证券时报、基金管理人网站

9 华润元大基金管理有限公司关于同比例增加注册资 中国证券报、上海证券报、 2016 年 2 月 27 日

本的公告 证券时报、基金管理人网站

10 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人网站 2016 年 3 月 29 日

2015 年年度报告

11 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2016 年 3 月 29 日

2015 年年度报告摘要 证券时报、基金管理人网站

12 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2016 年 4 月 20 日

2016 年第 1 季度报告 证券时报、基金管理人网站

13 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2016 年 4 月 21 日

基金经理变更公告 证券时报、基金管理人网站

第 39 页 共 40 页

华润元大中创 100ETF2016 年半年度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

2016 年 6 月 13 日,基金管理人股东元大证券投资信托股份有限公司法定代表人、董事长林

武田于届龄退休,由黄古彬接任。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复;

2、本基金基金合同;

3、本基金托管协议;

4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

华润元大基金管理有限公司

2016 年 8 月 27 日

第 40 页 共 40 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2897.14 涨跌幅: 0.48%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。