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300等权:2016年半年度报告

2016-08-27 00:00:00 来源:巨潮网
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指

数证券投资基金 2016 年半年度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2016 年 8 月 27 日

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 34

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46

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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 48

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 48

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 54

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资

基金

基金简称 景顺长城沪深 300 等权重 ETF

场内简称 300 等权

基金主代码 159924

交易代码 159924

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 52,515,929.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 6 月 5 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

投资策略 本基金以沪深 300 等权重指数为标的指数,采用完全

复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投

资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况

(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导

致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场

情况,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标

的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业

股票优先考虑)或者采用其他指数投资技术适当调整

基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽

量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 沪深 300 等权重指数。

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率

高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本

基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有

与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市东城区建国门内大街 69

号嘉里建设广场第一座 21 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街 28

号嘉里建设广场第一座 21 号凯晨世贸中心东座

邮政编码 518048 100031

法定代表人 杨光裕 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -4,212,012.40

本期利润 -16,768,364.99

加权平均基金份额本期利润 -0.3037

本期加权平均净值利润率 -23.19%

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本期基金份额净值增长率 -18.02%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 16,532,606.11

期末可供分配基金份额利润 0.3148

期末基金资产净值 69,048,535.11

期末基金份额净值 1.315

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 31.50%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基

金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.31% 1.17% -0.08% 1.20% 0.39% -0.03%

过去三个月 -2.52% 1.24% -3.03% 1.25% 0.51% -0.01%

过去六个月 -18.02% 2.12% -18.53% 2.16% 0.51% -0.04%

过去一年 -32.43% 2.52% -32.48% 2.57% 0.05% -0.05%

过去三年 52.91% 1.91% 53.22% 1.95% -0.31% -0.04%

自基金合同

31.50% 1.89% 35.58% 1.93% -4.08% -0.04%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金的资产配置比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标

的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标,本基金

可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市

场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司

债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证

券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金

融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同生效

日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会

证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺

资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

截止 2016 年 6 月 30 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开放式基金,包括景顺

长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型

证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型

证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资

基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长

城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型

证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基

金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证

券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券

型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券

型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投

资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500

交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混

合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选

股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中

证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基

金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵

活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配

置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置

混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城

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安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长

城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景

顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双

息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环

保优势股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型

证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上证 180 等权重交易

型开放式指数基金、

景顺长城上证 180 等

权重交易型开放式指

理学硕士。曾担任安信证券风

数基金联接基金、景

险管理部风险管理专员。2012

顺长城沪深 300 等权

2014 年 4 年 3 月加入本公司,担任量化

徐喻军 重交易型开放式指数 - 6

月 19 日 及 ETF 投资部 ETF 专员职务;

基金、景顺长城中证

自 2014 年 4 月起担任基金经

500 交易型开放式指

理。

数基金、景顺长城中

证 500 交易型开放式

指数证券投资基金联

接基金基金经理

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等

有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格

控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现

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损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合

同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年上半年经济增速小幅回落,固定资产投资低于预期,制造业增速放缓,房地产投资开

始走弱,消费和进出口数据不佳,仅基建投资独撑,经济内生动力依然不足。CPI 冲高回落,通

胀压力减轻,经济需求走弱导致 PPI 仍有下滑压力。权威人士的讲话显示经济有韧性,L 型徘徊

2-3 年时间。海外方面,美国经济数据较好,但 6 月英国“脱欧”导致全球避险情绪上升,美联

储加息预期回落。货币政策由宽松回归中性,央行主要通过公开市场操作提供流动性。上半年股

票市场在年初熔断机制带来的流动性恐慌以及经济增速冲高回落的影响下,出现了一定幅度的下

跌。

本基金采用完全复制沪深 300 等权指数的方法进行组合管理,本基金上市以后,基金的收益

和标的指数收益基本一致。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2016 年上半年,本基金份额净值增长率为-18.02%,业绩比较基准收益率为-18.53%。报告期

内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,跟踪误差(年化)

控制在 2%以内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为需求低迷、投资疲弱的情况难以快速转变,经济呈现 L 型走势的概率

较大,供给侧改革重回政策重心。预计货币政策将继续围绕维稳国内资金面和应对人民币贬值而

调整,大幅宽松的可能性不大。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

沪深 300 等权指数通过特殊的加权方法,使得行业分布更为均衡,兼顾成长和价值,中长期

的投资价值明显。沪深 300 等权 ETF 作为被动指数基金,将继续采用完全复制沪深 300 等权指数

的方法进行组合管理,控制跟踪误差和跟踪偏离度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律

法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制

定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,

将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、

程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的

长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进

行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理

人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资

人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估

值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员

负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进

行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关

从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交

易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的

固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—景顺长城基金

管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会

计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的

行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利

益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作

严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指

标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日: 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 1,654,962.93 1,844,467.47

结算备付金 - 1,692.29

存出保证金 2,985.46 6,803.61

交易性金融资产 6.4.7.2 67,846,131.78 85,709,966.73

其中:股票投资 67,846,131.78 85,693,266.73

基金投资 - -

债券投资 - 16,700.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 176,707.93

应收利息 6.4.7.5 322.21 281.41

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 69,504,402.38 87,739,919.44

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 28,022.06 42,609.45

应付托管费 5,604.42 8,521.87

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 18,364.39 29,411.87

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 403,876.40 200,000.00

负债合计 455,867.27 280,543.19

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 52,515,929.00 54,515,929.00

未分配利润 6.4.7.10 16,532,606.11 32,943,447.25

所有者权益合计 69,048,535.11 87,459,376.25

负债和所有者权益总计 69,504,402.38 87,739,919.44

注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.315 元,基金份额总额 52,515,929.00 份。

6.2 利润表

会计主体:景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2015

2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 -16,213,750.49 76,321,748.35

1.利息收入 6,964.99 9,137.73

其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,961.51 9,137.73

债券利息收入 3.48 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -3,591,257.14 56,368,294.99

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -4,173,382.36 55,326,185.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 2,089.81 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 580,035.41 1,042,109.16

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 -12,556,352.59 19,935,031.63

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 -73,105.75 9,284.00

列)

减:二、费用 554,614.50 1,030,335.12

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 180,834.62 489,439.79

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

2.托管费 6.4.10.2.2 36,166.98 97,887.93

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.18 33,357.66 139,344.77

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.19 304,255.24 303,662.63

三、利润总额 (亏损总额以“-” -16,768,364.99 75,291,413.23

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 -16,768,364.99 75,291,413.23

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 54,515,929.00 32,943,447.25 87,459,376.25

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -16,768,364.99 -16,768,364.99

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -2,000,000.00 357,523.85 -1,642,476.15

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 14,000,000.00 4,765,782.33 18,765,782.33

2.基金赎回款 -16,000,000.00 -4,408,258.48 -20,408,258.48

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 52,515,929.00 16,532,606.11 69,048,535.11

金净值)

上年度可比期间

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 124,515,929.00 43,750,724.43 168,266,653.43

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 75,291,413.23 75,291,413.23

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -30,000,000.00 -29,599,670.81 -59,599,670.81

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 24,000,000.00 11,305,928.00 35,305,928.00

2.基金赎回款 -54,000,000.00 -40,905,598.81 -94,905,598.81

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 94,515,929.00 89,442,466.85 183,958,395.85

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券

监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1542 号《关于核准景顺长城沪深

300 等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依

照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立

募集不包括认购资金利息共募集人民币 870,464,701.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天

会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 183 号验资报告予以验证。经向中国证监会备

案,《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 7 日正

式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 870,515,929.00 份基金份额,其中认购资金利息折合

51,228.00 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国

第 17 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]第 181 号文审核同意,本基金

870,515,929.00 份基金份额于 2013 年 6 月 5 日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证

券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 等权重指数,

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;主要投资范围为沪深 300 等权重指数的成份股及备选成份

股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 90%;本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、

创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股

指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、

央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、

现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本

基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准

为沪深 300 等权重指数。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016

年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变

动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示

如下:

(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额,

自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、

红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继

续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

活期存款 1,654,962.93

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计: 1,654,962.93

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 73,859,933.54 67,846,131.78 -6,013,801.76

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 73,859,933.54 67,846,131.78 -6,013,801.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 320.95

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.26

合计 322.21

6.4.7.6 其他资产

本基金本期末的其他资产余额为零。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 18,364.39

银行间市场应付交易费用 -

合计 18,364.39

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 353,876.40

应付指数使用费 50,000.00

合计 403,876.40

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 54,515,929.00 54,515,929.00

本期申购 14,000,000.00 14,000,000.00

本期赎回(以"-"号填列) -16,000,000.00 -16,000,000.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 52,515,929.00 52,515,929.00

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 38,254,431.87 -5,310,984.62 32,943,447.25

本期利润 -4,212,012.40 -12,556,352.59 -16,768,364.99

本期基金份额交易 -1,017,989.78 1,375,513.63 357,523.85

产生的变动数

其中:基金申购款 9,813,105.86 -5,047,323.53 4,765,782.33

基金赎回款 -10,831,095.64 6,422,837.16 -4,408,258.48

本期已分配利润 - - -

本期末 33,024,429.69 -16,491,823.58 16,532,606.11

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 6,499.16

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 423.62

其他 38.73

合计 6,961.51

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,202,725.18

股票投资收益——赎回差价收入 -2,970,657.18

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -4,173,382.36

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 10,089,607.90

减:卖出股票成本总额 11,292,333.08

买卖股票差价收入 -1,202,725.18

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 20,408,258.48

减:现金支付赎回款总额 119,224.48

减:赎回股票成本总额 23,259,691.18

赎回差价收入 -2,970,657.18

6.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 18,795.85

总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 16,700.00

成本总额

减:应收利息总额 6.04

买卖债券差价收入 2,089.81

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期的衍生工具收益项目发生额为零。

第 23 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 580,035.41

基金投资产生的股利收益 -

合计 580,035.41

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -12,556,352.59

——股票投资 -12,556,352.59

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -12,556,352.59

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 -73,105.75

合计 -73,105.75

注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入

成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的

差额。

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 33,357.66

第 24 页 共 55 页

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银行间市场交易费用 -

合计 33,357.66

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

审计费用 24,863.02

信息披露费 149,178.12

指数使用费 100,000.00

上市年费 29,835.26

银行划款手续费 278.84

其他费用 100.00

合计 304,255.24

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%

的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民

币 50,000 元。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人

银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第 25 页 共 55 页

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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 9,012,204.95 39.51% 33,551,720.80 36.95%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

长城证券 8,393.18 39.51% 7,189.83 39.15%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

长城证券 30,545.52 36.95% 28,592.00 37.18%

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 180,834.62 489,439.79

的管理费

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其中:支付销售机构的客 - -

户维护费

注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 36,166.98 97,887.93

的托管费

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 1,654,962.93 6,499.16 4,037,599.14 8,766.84

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

第 27 页 共 55 页

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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 期末 期末估值

数量(股) 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘单价 成本总额 总额

2015 年 重大 2016 年

000002 12 月 事项 24.43 7月4 21.99 13,785 199,292.18 336,767.55 -

科A

18 日 停牌 日

2015 年 重大 2016 年

东华

002065 12 月 事项 25.10 7月4 22.59 9,575 205,056.96 240,332.50 -

软件

22 日 停牌 日

2016 年 重大

海格

002465 6 月 13 事项 12.44 - - 19,200 207,468.53 238,848.00 -

通信

日 停牌

2016 年 重大

格力

000651 2 月 22 事项 19.22 - - 12,170 218,116.98 233,907.40 -

电器

日 停牌

2016 年 重大 2016 年

渤海

000415 2 月 1 事项 6.82 8 月 11 7.50 32,600 268,613.77 222,332.00 -

金控

日 停牌 日

2016 年 重大

城投

600649 6 月 20 事项 14.36 - - 15,418 182,677.96 221,402.48 -

控股

日 停牌

2016 年 重大

*ST 钒

000629 5 月 26 事项 2.39 - - 89,916 290,237.93 214,899.24 -

日 停牌

2016 年 重大

宝钢

600019 6 月 27 事项 4.90 - - 43,799 256,407.87 214,615.10 -

股份

日 停牌

2016 年 重大

武钢

600005 6 月 27 事项 2.76 - - 77,600 425,291.36 214,176.00 -

股份

日 停牌

000728 国元 2016 年 重大 16.72 2016 年 17.37 11,828 273,306.99 197,764.16 -

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证券 6 月 8 事项 7月8

日 停牌 日

2016 年 重大

中环

002129 4 月 25 事项 8.29 - - 20,891 222,840.77 173,186.39 -

股份

日 停牌

注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金,紧密跟踪沪深 300 等权重指数,具有和标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、

备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪沪深 300 等权重指数,以完全按照标

的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资

组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流

动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替

代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心

的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险

管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责对公司经营管

理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设

立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险

管理职责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易

均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有债券投资(2015 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,

或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金所持证券在证券交易所上市,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能

自由转让的情况外,其余均能以合理的价格适时变现。

于 2016 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

第 30 页 共 55 页

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久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,654,962.93 - - - - - 1,654,962.93

存出保证金 2,985.46 - - - - - 2,985.46

交易性金融资产 - - - - - 67,846,131.78 67,846,131.78

应收利息 - - - - - 322.21 322.21

资产总计 1,657,948.39 - - - - 67,846,453.99 69,504,402.38

负债

应付管理人报酬 - - - - - 28,022.06 28,022.06

应付托管费 - - - - - 5,604.42 5,604.42

应付交易费用 - - - - - 18,364.39 18,364.39

其他负债 - - - - - 403,876.40 403,876.40

负债总计 - - - - - 455,867.27 455,867.27

利率敏感度缺口 1,657,948.39 - - - - - -

上年度末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2015 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,844,467.47 - - - - - 1,844,467.47

结算备付金 1,692.29 - - - - - 1,692.29

存出保证金 6,803.61 - - - - - 6,803.61

交易性金融资产 - - 16,700.00 - - 85,693,266.73 85,709,966.73

应收证券清算款 - - - - - 176,707.93 176,707.93

应收利息 - - - - - 281.41 281.41

其他资产 - - - - - - -

资产总计 1,852,963.37 - 16,700.00 - - 85,870,256.07 87,739,919.44

负债

应付管理人报酬 - - - - - 42,609.45 42,609.45

应付托管费 - - - - - 8,521.87 8,521.87

应付交易费用 - - - - - 29,411.87 29,411.87

其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00

负债总计 - - - - - 280,543.19 280,543.19

利率敏感度缺口 1,852,963.37 - 16,700.00 - - - -

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

第 31 页 共 55 页

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者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日持有债券 0.02%),

因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面

临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券

市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法,跟踪沪深 300 等权重指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获

得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,沪深 300 等权重指数

成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%;本基金可少量投资于部分非成份

股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍

生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、

分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等

固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

的相关规定)。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多

种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟

踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

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占基金

占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 67,846,131.78 98.26 85,693,266.73 97.98

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - 16,700.00 0.02

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 67,846,131.78 98.26 85,709,966.73 98.00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2016 年 6 月 上年度末( 2015 年 12 月

分析

30 日 ) 31 日 )

1.业绩比较基准上升 5% 3,383,378.22 4,285,509.44

2.业绩比较基准下降 5% -3,383,378.22 -4,285,509.44

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层级的余额为 65,337,900.96 元,属于第二层级的余额为 2,508,230.82 元,无属于第三层级

的余额(于 2015 年 12 月 31 日,第一层次:81,194,150.22 元,第二层次:4,515,816.51 元,无

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属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于

在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本

基金于 2015 年 3 月 24 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算

工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,

并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)基金申购款

本报告期内,本基金申购基金份额的对价总额为 18,765,782.33 元,其中包括以股票支付的

申购款 16,376,481.00 元和以现金支付的申购款 2,389,301.33 元。(上年度可比期间:本基金申

购基金份额的对价总额为 35,305,928.00 元,其中包括以股票支付的申购款 34,880,762.00 元和

以现金支付的申购款 425,166.00 元)。

(3)除公允价值和基金申购款外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 67,846,131.78 97.61

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

其中:股票 67,846,131.78 97.61

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,654,962.93 2.38

7 其他各项资产 3,307.67 0.00

8 合计 69,504,402.38 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 230,939.67 0.33

B 采矿业 3,772,706.21 5.46

C 制造业 26,776,966.92 38.78

电力、热力、燃气及水生产和

D 4,013,426.38 5.81

供应业

E 建筑业 2,444,678.01 3.54

F 批发和零售业 2,421,712.36 3.51

G 交通运输、仓储和邮政业 3,272,075.22 4.74

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 5,680,501.65 8.23

务业

J 金融业 10,348,211.18 14.99

K 房地产业 3,483,566.67 5.05

L 租赁和商务服务业 1,603,369.50 2.32

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 668,144.60 0.97

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 246,431.38 0.36

R 文化、体育和娱乐业 2,214,277.59 3.21

S 综合 669,124.44 0.97

合计 67,846,131.78 98.26

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000002 万 科A 13,785 336,767.55 0.49

2 600547 山东黄金 7,700 299,607.00 0.43

3 300002 神州泰岳 25,861 275,161.04 0.40

4 000568 泸州老窖 9,200 273,240.00 0.40

5 600489 中金黄金 23,576 264,994.24 0.38

6 601225 陕西煤业 50,400 260,568.00 0.38

7 600188 兖州煤业 23,700 259,278.00 0.38

8 000423 东阿阿胶 4,906 259,183.98 0.38

9 000839 中信国安 12,100 257,851.00 0.37

10 000783 长江证券 22,046 255,733.60 0.37

11 000768 中航飞机 12,912 254,237.28 0.37

12 000792 盐湖股份 12,048 254,212.80 0.37

13 002736 国信证券 14,700 253,575.00 0.37

14 002230 科大讯飞 7,674 252,090.90 0.37

15 002027 分众传媒 15,200 250,952.00 0.36

16 601899 紫金矿业 74,310 250,424.70 0.36

17 600519 贵州茅台 853 249,007.76 0.36

18 600085 同仁堂 8,306 247,435.74 0.36

19 300015 爱尔眼科 6,746 246,431.38 0.36

20 600309 万华化学 14,168 245,106.40 0.35

21 000712 锦龙股份 11,800 244,968.00 0.35

22 600737 中粮屯河 21,200 244,860.00 0.35

23 600060 海信电器 13,839 244,673.52 0.35

24 600446 金证股份 6,800 244,460.00 0.35

25 600887 伊利股份 14,630 243,882.10 0.35

26 000858 五 粮 液 7,490 243,649.70 0.35

27 601898 中煤能源 47,200 243,552.00 0.35

28 002470 金正大 30,216 243,238.80 0.35

第 36 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

29 601555 东吴证券 18,122 242,834.80 0.35

30 600208 新湖中宝 57,365 242,653.95 0.35

31 000686 东北证券 18,780 242,449.80 0.35

32 600118 中国卫星 7,157 240,475.20 0.35

33 002065 东华软件 9,575 240,332.50 0.35

34 600074 保千里 16,100 240,212.00 0.35

35 000333 美的集团 10,112 239,856.64 0.35

36 600666 奥瑞德 6,900 239,844.00 0.35

37 000999 华润三九 9,900 239,778.00 0.35

38 601901 方正证券 31,298 239,742.68 0.35

39 600570 恒生电子 3,588 239,570.76 0.35

40 600276 恒瑞医药 5,967 239,336.37 0.35

41 002183 怡 亚 通 16,700 239,144.00 0.35

42 002465 海格通信 19,200 238,848.00 0.35

43 600376 首开股份 21,400 237,968.00 0.34

44 000963 华东医药 3,529 237,854.60 0.34

45 002424 贵州百灵 13,800 237,360.00 0.34

46 002294 信立泰 8,718 237,129.60 0.34

47 000063 中兴通讯 16,514 236,810.76 0.34

48 300124 汇川技术 12,199 236,660.60 0.34

49 600648 外高桥 12,000 236,520.00 0.34

50 300168 万达信息 9,100 236,509.00 0.34

51 600372 中航电子 12,147 236,502.09 0.34

52 000009 中国宝安 17,262 236,489.40 0.34

53 002422 科伦药业 15,346 236,481.86 0.34

54 600038 中直股份 5,700 236,436.00 0.34

55 002673 西部证券 9,119 235,817.34 0.34

56 600109 国金证券 17,476 235,576.48 0.34

57 600061 国投安信 13,200 235,224.00 0.34

58 002304 洋河股份 3,270 235,178.40 0.34

59 601688 华泰证券 12,429 235,156.68 0.34

60 600398 海澜之家 20,800 235,040.00 0.34

61 002241 歌尔股份 8,190 234,889.20 0.34

62 002500 山西证券 14,177 234,771.12 0.34

63 000559 万向钱潮 15,040 234,624.00 0.34

64 601098 中南传媒 12,935 234,252.85 0.34

65 000538 云南白药 3,642 234,180.60 0.34

66 000776 广发证券 13,959 233,952.84 0.34

67 000651 格力电器 12,170 233,907.40 0.34

第 37 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

68 002475 立讯精密 11,899 233,815.35 0.34

69 000503 海虹控股 5,800 233,218.00 0.34

70 601328 交通银行 41,421 233,200.23 0.34

71 002594 比亚迪 3,816 232,814.16 0.34

72 002415 海康威视 10,840 232,626.40 0.34

73 000060 中金岭南 22,300 232,589.00 0.34

74 000046 泛海控股 23,000 232,530.00 0.34

75 601398 工商银行 52,350 232,434.00 0.34

76 000738 中航动控 8,800 232,320.00 0.34

77 601818 光大银行 61,712 232,037.12 0.34

78 000413 东旭光电 26,983 231,783.97 0.34

79 600048 保利地产 26,818 231,439.34 0.34

80 600066 宇通客车 11,678 231,224.40 0.33

81 600816 安信信托 13,700 231,119.00 0.33

82 601118 海南橡胶 41,313 230,939.67 0.33

83 601088 中国神华 16,400 230,748.00 0.33

84 002450 康得新 13,475 230,422.50 0.33

85 601288 农业银行 71,907 230,102.40 0.33

86 300003 乐普医疗 12,600 229,824.00 0.33

87 601198 东兴证券 9,400 229,736.00 0.33

88 601117 中国化学 41,517 229,589.01 0.33

89 600588 用友网络 11,725 229,575.50 0.33

90 600011 华能国际 30,485 229,247.20 0.33

91 600089 特变电工 26,875 228,975.00 0.33

92 600999 招商证券 13,873 228,904.50 0.33

93 600362 江西铜业 16,978 228,863.44 0.33

94 300017 网宿科技 3,403 228,681.60 0.33

95 600104 上汽集团 11,268 228,627.72 0.33

96 001979 招商蛇口 16,044 228,627.00 0.33

97 600900 长江电力 18,300 228,567.00 0.33

98 601788 光大证券 13,481 228,368.14 0.33

99 600893 中航动力 6,590 228,343.50 0.33

100 600718 东软集团 12,457 228,212.24 0.33

101 600037 歌华有线 15,000 228,150.00 0.33

102 600867 通化东宝 11,026 228,127.94 0.33

103 600406 国电南瑞 17,048 227,931.76 0.33

104 000826 启迪桑德 7,460 227,903.00 0.33

105 002142 宁波银行 15,411 227,774.58 0.33

106 002456 欧菲光 7,721 227,769.50 0.33

第 38 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

107 601211 国泰君安 12,800 227,712.00 0.33

108 601601 中国太保 8,420 227,676.80 0.33

109 600886 国投电力 34,465 227,469.00 0.33

110 002252 上海莱士 6,036 227,436.48 0.33

111 601888 中国国旅 5,169 227,332.62 0.33

112 601318 中国平安 7,094 227,291.76 0.33

113 600795 国电电力 77,562 227,256.66 0.33

114 000001 平安银行 26,118 227,226.60 0.33

115 000157 中联重科 55,000 227,150.00 0.33

116 300058 蓝色光标 23,372 226,942.12 0.33

117 000166 申万宏源 26,962 226,750.42 0.33

118 002202 金风科技 14,986 226,738.18 0.33

119 002008 大族激光 9,927 226,732.68 0.33

120 600016 民生银行 25,355 226,420.15 0.33

121 601006 大秦铁路 35,154 226,391.76 0.33

122 600196 复星医药 11,901 226,357.02 0.33

123 601186 中国铁建 22,715 226,241.40 0.33

124 600373 中文传媒 10,900 226,175.00 0.33

125 600518 康美药业 14,888 226,148.72 0.33

126 000338 潍柴动力 28,944 226,052.64 0.33

127 000039 中集集团 15,945 225,940.65 0.33

128 600029 南方航空 32,000 225,920.00 0.33

129 600031 三一重工 45,000 225,900.00 0.33

130 600660 福耀玻璃 16,131 225,834.00 0.33

131 300133 华策影视 14,500 225,765.00 0.33

132 600685 中船防务 8,900 225,704.00 0.33

133 601258 庞大集团 82,036 225,599.00 0.33

134 300059 东方财富 10,160 225,552.00 0.33

135 601607 上海医药 12,494 225,516.70 0.33

136 002024 苏宁云商 20,760 225,453.60 0.33

137 601216 君正集团 30,148 225,205.56 0.33

138 000793 华闻传媒 22,788 225,145.44 0.33

139 000977 浪潮信息 9,600 225,120.00 0.33

140 600704 物产中大 24,050 225,108.00 0.33

141 002236 大华股份 17,180 225,058.00 0.33

142 600036 招商银行 12,857 224,997.50 0.33

143 000825 太钢不锈 71,200 224,992.00 0.33

144 600332 白云山 9,129 224,938.56 0.33

145 000709 河钢股份 81,194 224,907.38 0.33

第 39 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

146 600998 九州通 12,840 224,828.40 0.33

147 000898 鞍钢股份 58,700 224,821.00 0.33

148 600485 信威集团 12,601 224,801.84 0.33

149 600837 海通证券 14,577 224,777.34 0.33

150 601998 中信银行 39,638 224,747.46 0.33

151 601985 中国核电 32,900 224,707.00 0.33

152 601618 中国中冶 60,884 224,661.96 0.33

153 000623 吉林敖东 9,004 224,649.80 0.33

154 600705 中航资本 38,200 224,616.00 0.33

155 600600 青岛啤酒 7,725 224,565.75 0.33

156 601857 中国石油 31,045 224,455.35 0.33

157 601016 节能风电 22,600 224,418.00 0.33

158 300144 宋城演艺 9,000 224,190.00 0.32

159 600583 海油工程 32,413 223,973.83 0.32

160 601633 长城汽车 26,529 223,904.76 0.32

161 600340 华夏幸福 9,183 223,881.54 0.32

162 600535 天士力 6,258 223,786.08 0.32

163 600068 葛洲坝 38,444 223,744.08 0.32

164 000883 湖北能源 48,323 223,735.49 0.32

165 600642 申能股份 38,976 223,722.24 0.32

166 002739 万达院线 2,800 223,720.00 0.32

167 600252 中恒集团 51,537 223,670.58 0.32

168 002152 广电运通 13,600 223,584.00 0.32

169 002146 荣盛发展 33,260 223,507.20 0.32

170 600959 江苏有线 16,000 223,360.00 0.32

171 600170 上海建工 58,221 222,986.43 0.32

172 000027 深圳能源 34,950 222,981.00 0.32

173 600863 内蒙华电 73,817 222,927.34 0.32

174 601668 中国建筑 41,900 222,908.00 0.32

175 600804 鹏博士 12,226 222,879.98 0.32

176 600018 上港集团 43,700 222,870.00 0.32

177 600875 东方电气 22,694 222,855.08 0.32

178 600688 上海石化 36,520 222,772.00 0.32

179 600578 京能电力 52,000 222,560.00 0.32

180 600150 中国船舶 9,995 222,488.70 0.32

181 300315 掌趣科技 21,200 222,388.00 0.32

182 000415 渤海金控 32,600 222,332.00 0.32

183 002153 石基信息 8,427 222,304.26 0.32

184 600221 海南航空 70,106 222,236.02 0.32

第 40 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

185 600100 同方股份 14,850 222,156.00 0.32

186 600028 中国石化 47,050 222,076.00 0.32

187 600739 辽宁成大 14,258 221,997.06 0.32

188 000402 金 融 街 22,832 221,927.04 0.32

189 601169 北京银行 21,393 221,845.41 0.32

190 600021 上海电力 21,600 221,832.00 0.32

191 601939 建设银行 46,696 221,806.00 0.32

192 601991 大唐发电 57,000 221,730.00 0.32

193 600030 中信证券 13,658 221,669.34 0.32

194 002385 大北农 27,492 221,585.52 0.32

195 000895 双汇发展 10,612 221,578.56 0.32

196 600015 华夏银行 22,404 221,575.56 0.32

197 600674 川投能源 26,810 221,450.60 0.32

198 600649 城投控股 15,418 221,402.48 0.32

199 000156 华数传媒 11,918 221,078.90 0.32

200 600008 首创股份 56,800 220,952.00 0.32

201 601928 凤凰传媒 20,946 220,770.84 0.32

202 601727 上海电气 29,200 220,752.00 0.32

203 600820 隧道股份 26,300 220,657.00 0.32

204 600585 海螺水泥 15,174 220,629.96 0.32

205 601808 中海油服 18,155 220,583.25 0.32

206 000540 中天城投 35,400 220,542.00 0.32

207 601021 春秋航空 4,600 220,524.00 0.32

208 000630 铜陵有色 86,755 220,357.70 0.32

209 600703 三安光电 11,034 220,348.98 0.32

210 600958 东方证券 13,100 220,211.00 0.32

211 000069 华侨城A 34,401 220,166.40 0.32

212 603000 人民网 13,252 220,115.72 0.32

213 300070 碧水源 14,790 220,075.20 0.32

214 601718 际华集团 28,800 220,032.00 0.32

215 601628 中国人寿 10,568 220,025.76 0.32

216 601933 永辉超市 53,260 219,963.80 0.32

217 600022 山东钢铁 92,800 219,936.00 0.32

218 601608 中信重工 40,900 219,633.00 0.32

219 601333 广深铁路 56,151 219,550.41 0.32

220 601390 中国中铁 31,484 219,443.48 0.32

221 000061 农 产 品 18,044 219,415.04 0.32

222 002081 金 螳 螂 21,894 219,377.88 0.32

223 300146 汤臣倍健 16,200 219,348.00 0.32

第 41 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

224 000100 TCL 集团 66,626 219,199.54 0.32

225 601988 中国银行 68,255 219,098.55 0.32

226 600663 陆家嘴 9,623 218,923.25 0.32

227 600115 东方航空 33,100 218,791.00 0.32

228 600317 营口港 65,100 218,736.00 0.32

229 600050 中国联通 57,408 218,724.48 0.32

230 600827 百联股份 18,090 218,527.20 0.32

231 000876 新 希 望 26,260 218,483.20 0.32

232 600256 广汇能源 53,263 218,378.30 0.32

233 601106 中国一重 41,900 218,299.00 0.32

234 300024 机器人 8,591 218,125.49 0.32

235 601766 中国中车 23,786 218,117.62 0.32

236 601872 招商轮船 46,600 218,088.00 0.32

237 601099 太平洋 35,560 217,982.80 0.32

238 601669 中国电建 38,170 217,950.70 0.32

239 000425 徐工机械 71,192 217,847.52 0.32

240 000725 京东方A 94,261 217,742.91 0.32

241 600871 石化油服 56,700 217,728.00 0.32

242 601919 中国远洋 42,855 217,703.40 0.32

243 600023 浙能电力 42,770 217,699.30 0.32

244 600352 浙江龙盛 25,238 217,551.56 0.32

245 600783 鲁信创投 10,064 217,483.04 0.31

246 600098 广州发展 27,800 217,396.00 0.31

247 600415 小商品城 35,154 217,251.72 0.31

248 601800 中国交建 20,619 217,118.07 0.31

249 600741 华域汽车 15,494 217,070.94 0.31

250 600690 青岛海尔 24,444 217,062.72 0.31

251 601336 新华保险 5,363 216,665.20 0.31

252 600010 包钢股份 75,700 216,502.00 0.31

253 600000 浦发银行 13,905 216,500.85 0.31

254 000625 长安汽车 15,831 216,409.77 0.31

255 002195 二三四五 17,600 216,304.00 0.31

256 600582 天地科技 48,000 216,000.00 0.31

257 600009 上海机场 8,283 215,772.15 0.31

258 002568 百润股份 9,800 215,600.00 0.31

259 600157 永泰能源 54,720 215,596.80 0.31

260 601166 兴业银行 14,138 215,463.12 0.31

261 600177 雅戈尔 15,612 215,289.48 0.31

262 603885 吉祥航空 8,200 215,250.00 0.31

第 42 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

263 601958 金钼股份 26,410 215,241.50 0.31

264 002292 奥飞娱乐 7,184 215,160.80 0.31

265 601992 金隅股份 27,762 215,155.50 0.31

266 600895 张江高科 11,900 215,152.00 0.31

267 601179 中国西电 42,400 214,968.00 0.31

268 000629 *ST 钒钛 89,916 214,899.24 0.31

269 600027 华电国际 43,389 214,775.55 0.31

270 600019 宝钢股份 43,799 214,615.10 0.31

271 000750 国海证券 29,038 214,590.82 0.31

272 601111 中国国航 31,700 214,292.00 0.31

273 600606 绿地控股 19,800 214,236.00 0.31

274 600005 武钢股份 77,600 214,176.00 0.31

275 600383 金地集团 20,644 213,871.84 0.31

276 600271 航天信息 8,940 212,772.00 0.31

277 000729 燕京啤酒 28,028 212,732.52 0.31

278 300085 银之杰 7,100 212,290.00 0.31

279 000778 新兴铸管 45,468 210,971.52 0.31

280 601600 中国铝业 55,843 210,528.11 0.30

281 300251 光线传媒 18,180 210,160.80 0.30

282 603993 洛阳钼业 50,200 208,330.00 0.30

283 000917 电广传媒 12,593 208,162.29 0.30

284 601018 宁波港 42,024 208,018.80 0.30

285 601866 中海集运 52,508 207,931.68 0.30

286 601377 兴业证券 28,050 207,289.50 0.30

287 600369 西南证券 28,438 206,459.88 0.30

288 300104 乐视网 3,900 206,349.00 0.30

289 600873 梅花生物 33,144 205,824.24 0.30

290 300027 华谊兄弟 14,994 203,018.76 0.29

291 600839 四川长虹 45,448 200,880.16 0.29

292 600111 北方稀土 15,050 200,315.50 0.29

293 000728 国元证券 11,828 197,764.16 0.29

294 000800 一汽轿车 17,318 188,419.84 0.27

295 601989 中国重工 27,575 174,549.75 0.25

296 002129 中环股份 20,891 173,186.39 0.25

297 600153 建发股份 13,362 160,344.00 0.23

298 600637 东方明珠 6,606 160,327.62 0.23

299 002007 华兰生物 4,529 142,210.60 0.21

300 002399 海普瑞 8,056 140,657.76 0.20

301 601009 南京银行 12,651 118,792.89 0.17

第 43 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 600074 保千里 243,629.00 0.28

2 600666 奥瑞德 239,703.00 0.27

3 600446 金证股份 238,807.00 0.27

4 002027 分众传媒 236,941.00 0.27

5 002424 贵州百灵 234,234.00 0.27

6 600376 首开股份 230,665.01 0.26

7 600037 歌华有线 229,940.00 0.26

8 002183 怡 亚 通 229,781.00 0.26

9 600606 绿地控股 229,541.00 0.26

10 600704 物产中大 227,880.00 0.26

11 000839 中信国安 225,877.00 0.26

12 600871 石化油服 225,666.00 0.26

13 300168 万达信息 225,589.00 0.26

14 600737 中粮屯河 225,059.34 0.26

15 600816 安信信托 225,015.00 0.26

16 000977 浪潮信息 224,687.00 0.26

17 600022 山东钢铁 224,577.00 0.26

18 600061 国投安信 224,474.00 0.26

19 600582 天地科技 224,332.00 0.26

20 600098 广州发展 223,791.00 0.26

注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

1 600549 厦门钨业 419,075.46 0.48

2 000983 西山煤电 330,771.53 0.38

3 601238 广汽集团 285,481.40 0.33

4 601699 潞安环能 277,232.40 0.32

5 000937 冀中能源 273,544.80 0.31

6 600633 浙报传媒 240,655.00 0.28

7 600166 福田汽车 238,437.00 0.27

8 002038 双鹭药业 231,574.96 0.26

9 600350 山东高速 228,226.28 0.26

10 000581 威孚高科 225,035.04 0.26

11 603288 海天味业 224,378.34 0.26

12 000400 许继电气 224,092.09 0.26

13 601231 环旭电子 217,022.20 0.25

14 600717 天津港 215,534.00 0.25

15 002353 杰瑞股份 208,460.20 0.24

16 601969 海南矿业 207,695.00 0.24

17 000598 兴蓉环境 202,462.00 0.23

18 002375 亚厦股份 197,417.80 0.23

19 600315 上海家化 193,181.16 0.22

20 000831 *ST 五稀 193,120.28 0.22

注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 12,884,760.90

卖出股票收入(成交)总额 10,089,607.90

注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),

未考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第 45 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本

和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,985.46

第 46 页 共 55 页

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 322.21

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,307.67

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 000002 万 科A 336,767.55 0.49 重大事项停牌

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

502 104,613.40 38,690,728.00 73.67% 13,825,201.00 26.33%

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 南京紫金资产管理有限公司 12,349,630.00 23.52%

2 工银安盛人寿保险有限公司 8,534,781.00 16.25%

3 上海璟行资产管理有限公司-富承成 7,510,359.00 14.30%

长基金 1 号

4 工银安盛人寿保险有限公司 5,244,834.00 9.99%

5 江苏舜天股份有限公司 2,510,240.00 4.78%

6 陕西方直贸易有限公司 2,058,200.00 3.92%

7 何凤珍 1,214,601.00 2.31%

8 黄燕 786,038.00 1.50%

9 吉林省农村信用社联合社企业年金 384,900.00 0.73%

计划-交行

10 陈宏伟 342,049.00 0.65%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

870,515,929.00

基金合同生效日(2013 年 5 月 7 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 54,515,929.00

本报告期基金总申购份额 14,000,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 16,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 52,515,929.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2016 年 1 月 22 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过,同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。

2、本基金管理人于 2016 年 2 月 4 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过,聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。

3、本基金管理人于 2016 年 2 月 20 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过,聘任毛从容女士担任本公司副总经理。

4、本基金管理人于 2016 年 7 月 4 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过,同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职,聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程

相关规定,“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准,景顺长城基金

管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月 13 日变更为杨光裕先生,本基金管理人已于 2016 年 7

月 15 日发布了公告。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券

报、证券时报及基金管理人网站上。

5、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

中国国际金融 2 13,797,987.59 60.49% 12,850.30 60.49% 未变更

股份有限公司

长城证券股份 1 9,012,204.95 39.51% 8,393.18 39.51% 未变更

有限公司

方正证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

国泰君安证券 1 - - - - 未变更

股份有限公司

上海华信证券 1 - - - - 未变更

有限责任公司

国信证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

华泰证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

东兴证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

兴业证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

中信证券股份 2 - - - - 未变更

有限公司

申万宏源证券 1 - - - - 未变更

有限公司

东方证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

华福证券有限 1 - - - - 未变更

责任公司

广发证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

川财证券有限 1 - - - - 未变更

责任公司

招商证券股份 2 - - - - 未变更

有限公司

平安证券有限 2 - - - - 未变更

责任公司

恒泰证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

中信建投证券 1 - - - - 未变更

股份有限公司

中国银河证券 1 - - - - 未变更

股份有限公司

中国中投证券 1 - - - - 未变更

有限责任公司

中泰证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

国金证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

国盛证券有限 1 - - - - 未变更

责任公司

民生证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

光大证券股份 2 - - - - 未变更

有限公司

海通证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1)选择标准

a、资金实力雄厚,信誉良好;

b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门

研究报告。

2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被

选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

中国国际金融 - - - - - -

股份有限公司

长城证券股份 18,795.85 100.00% - - - -

有限公司

方正证券股份 - - - - - -

有限公司

国泰君安证券 - - - - - -

股份有限公司

上海华信证券 - - - - - -

有限责任公司

国信证券股份 - - - - - -

有限公司

华泰证券股份 - - - - - -

有限公司

东兴证券股份 - - - - - -

有限公司

兴业证券股份 - - - - - -

有限公司

中信证券股份 - - - - - -

有限公司

申万宏源证券 - - - - - -

有限公司

东方证券股份 - - - - - -

有限公司

华福证券有限 - - - - - -

责任公司

广发证券股份 - - - - - -

有限公司

川财证券有限 - - - - - -

责任公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

平安证券有限 - - - - - -

责任公司

恒泰证券股份 - - - - - -

有限公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

中国银河证券 - - - - - -

股份有限公司

中国中投证券 - - - - - -

有限责任公司

中泰证券股份 - - - - - -

有限公司

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

国金证券股份 - - - - - -

有限公司

国盛证券有限 - - - - - -

责任公司

民生证券股份 - - - - - -

有限公司

光大证券股份 - - - - - -

有限公司

海通证券股份 - - - - - -

有限公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 4 日

指数熔断后本公司各基金申购赎 券报,证券时报,基

回、转换业务开放时间调整的公告 金管理人网站

2 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 6 日

旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报,证券时报,基

停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站

3 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 7 日

2016 年 1 月 7 日指数熔断后本公司 券报,证券时报,基

各基金申购赎回、转换业务开放时 金管理人网站

间调整的公告

4 景顺长城沪深 300 等权重交易型开 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 21 日

放式指数证券投资基金 2015 年第 券报,证券时报,基

4 季度报告 金管理人网站

5 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 22 日

基金行业高级管理人员变更公告 券报,证券时报,基

金管理人网站

6 景顺长城沪深 300 等权重交易型开 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 22 日

放式指数证券投资基金(ETF)场 券报,证券时报,基

内交易价格波动的提示公告 金管理人网站

7 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 2 月 4 日

聘任督察长的公告 券报,证券时报,基

金管理人网站

8 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 2 月 20 日

聘任副总经理的公告 券报,证券时报,基

金管理人网站

9 景顺长城沪深 300 等权重交易型开 中国证券报,上海证 2016 年 3 月 29 日

放式指数证券投资基金 2015 年年 券报,证券时报,基

度报告 金管理人网站

10 景顺长城沪深 300 等权重交易型开 中国证券报,上海证 2016 年 3 月 29 日

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

放式指数证券投资基金 2015 年年 券报,证券时报,基

度报告摘要 金管理人网站

11 景顺长城沪深 300 等权重交易型开 中国证券报,上海证 2016 年 4 月 20 日

放式指数证券投资基金 2016 年第 券报,证券时报,基

1 季度报告 金管理人网站

12 景顺长城沪深 300 等权重交易型开 中国证券报,上海证 2016 年 6 月 21 日

放式指数证券投资基金 2016 年第 券报,证券时报,基

1 号更新招募说明书摘要 金管理人网站

13 景顺长城沪深 300 等权重交易型开 中国证券报,上海证 2016 年 6 月 21 日

放式指数证券投资基金 2016 年第 券报,证券时报,基

1 号更新招募说明书 金管理人网站

14 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 7 月 4 日

基金行业高级管理人员变更公告 券报,证券时报,基

金管理人网站

15 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 7 月 15 日

公司法定代表人变更的公告 券报,证券时报,基

金管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文

件;

2、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

3、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

4、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2016 年 8 月 27 日

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查看公告原文

上证指数 最新: 2993.12 涨跌幅: 0.07%

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