关注证券之星官方微博:

能源ETF:2016年半年度报告摘要

2016-08-27 00:00:00 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

中证能源交易型开放式指数证券投资基金

2016 年半年度报告摘要

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2016 年 8 月 27 日

第 1 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证能源 ETF

场内简称 能源 ETF

基金主代码 159930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 13,398,150.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013-9-16

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

投资策略 主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪

偏离度的绝对值不超过 0.1%,年化跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中证能源指数

风险收益特征 属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基

金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有

与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 洪渊

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

第 3 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金

管理股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -2,165,159.48

本期利润 -1,686,869.10

加权平均基金份额本期利润 -0.1285

本期基金份额净值增长率 -15.48%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 -0.2490

期末基金资产净值 10,061,694.92

期末基金份额净值 0.7510

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.20% 1.37% 0.66% 1.37% -0.46% 0.00%

过去三个月 -3.22% 1.41% -1.95% 1.42% -1.27% -0.01%

过去六个月 -15.48% 2.25% -10.81% 2.29% -4.67% -0.04%

第 4 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

过去一年 -46.25% 2.45% -41.73% 2.57% -4.52% -0.12%

自基金合同

生效日起至 -24.90% 2.02% -13.62% 2.10% -11.28% -0.08%

注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 8 月 23 日,至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 8 月 23 日,截至本报告期末,基金成立未满三年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 8 月 23 日)起 3 个月,建仓结束时各项资

产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控

第 5 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年 2 月 3 日

正式成立,注册资本金为 11762.2978 万元人民币。截止到 2016 年 6 月 30 日,公司管理证券投资

基金规模约 2857 亿元,有效客户数约 1200 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63

只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,

包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投

资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝

筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指

数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、

汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型

证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深

证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基

金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财

60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券

型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富

优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证

券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富高

息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医

药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地

产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝

货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券

投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富

添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富

和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基

金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因

子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医

疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票

型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投

资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券

投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投

第 6 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证

券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

汇添富

中证主

要消费

ETF 、汇

添富中

国籍:中国,学历:中国科

证医药

学技术大学金融工程博士

卫 生

研究生,相关业务资格:证

ETF 、汇

券投资基金从业资格。从业

添富中

经历:曾任国泰基金管理有

证能源

限公司金融工程部助理分

ETF 、汇

析师、量化投资部基金经理

添富中

助理。2015 年 6 月加入汇添

证金融

富基金管理股份有限公司

地 产

2015 年 8 月 3 任基金经理助理,2015 年 8

过蓓蓓 ETF 、汇 - 5年

日 月 3 日至今任中证主要消费

添富深

ETF 基金、中证医药卫生 ETF

基金、中证能源 ETF 基金、

300ETF

中证金融地产 ETF 基金、汇

基金、汇

添富中证主要消费 ETF 联接

添富深

基金的基金经理,2015 年 8

月 18 日至今任汇添富深证

300ETF

300ETF 基金、汇添富深证

联接基

300ETF 基金联接基金的基

金、汇添

金经理。

富主要

消费 ETF

联接基

金的基

金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第 7 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年上半年沪深 300 指数下跌 15.47%,全球主要股指先抑后扬出现企稳震荡行情。全球经

济表现依旧不佳,美国宽松货币政策不断延期以解决经济增长乏力和结构性失业的问题,大选落

定前年内加息概率几无,在一定程度上缓解了中国资本流出的压力。同时,货币宽松到负利率阶

段,对经济增长的边际作用越来越弱,对信用货币体系也带来冲击,黄金、大宗商品、房地产、

第 8 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

债券市场受益于宽松的货币环境和动荡的政治局势,成为 2016 年上半年表现最好的投资品种。

报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓

位报告期内基本保持在 95%~100%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内中证能源指数下跌-10.81%,本基金在报告期内累计收益率为-15.48%,收益率落后

业绩比较基准-4.67%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回、基金费用

等因素。本基金日均跟踪误差为 0.0557%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达

到了投资目标。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016 年上半年政策着力于稳增长,货币环境较为宽松;下半年货币政策继续主动放松的空间

不大,而供给侧改革、扩大总需求、国企改革将成为着力点,引导货币脱虚向实,引导经济去产

能、去杠杆。A 股市场趋势性机会仍需等待,但是结构性行情已经向业绩和价值投资转换,情绪

面较为乐观。

上半年能源行业执行供给侧改革初见成效。煤炭企业压缩供给、提升价格,库存已经处于历

史低位,部分煤炭企业已经有了利润空间,黑色产业链在上半年均出现供需基本面层面的上涨。

石油化工行业在油价低、利润降的环境下仍需要提高产能利用率,化解过剩产能。中长期来看,

能源行业是国家命脉行业,改革势在必行也最先受益,是值得提前投资布局的行业。

作为被动投资的交易所上市指数型基金,汇添富中证能源 ETF 将严格遵守基金合同,继续坚

持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管

理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、基

金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员

具有丰富的证券基金行业从业经验,能够胜任估值决策工作,且之间不存在任何重大利益冲突。

第 9 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

基金经理不介入基金日常估值业务,但可以参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估

值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证

基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多 12

次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额

净值有可能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对中证能源交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严

格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期内,中证能源交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有

限公司在中证能源交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申

购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重

要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中证能源交易型开放式指数证券投资

第 10 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的中证能源交易型开放式指数证券

投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:中证能源交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日: 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 298,566.56 351,027.15

结算备付金 3,732.88 -

存出保证金 304.28 4,418.58

交易性金融资产 10,058,882.98 11,906,637.93

其中:股票投资 10,058,882.98 11,906,637.93

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 63.09 72.20

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 10,361,549.79 12,262,155.86

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

第 11 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 4,077.59 5,113.00

应付托管费 815.52 1,022.62

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,681.52 1,854.76

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 293,280.24 350,000.00

负债合计 299,854.87 357,990.38

所有者权益:

实收基金 13,398,150.00 13,398,150.00

未分配利润 -3,336,455.08 -1,493,984.52

所有者权益合计 10,061,694.92 11,904,165.48

负债和所有者权益总计 10,361,549.79 12,262,155.86

注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7510 元,基金份额总额 13,398,150.00 份。

6.2 利润表

会计主体:中证能源交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6

6 月 30 日 月 30 日

一、收入 -1,380,084.96 11,441,646.65

1.利息收入 1,996.03 1,449.87

其中:存款利息收入 1,996.03 1,449.87

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -1,874,882.84 11,719,488.14

其中:股票投资收益 -1,917,815.14 11,533,619.24

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

第 12 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 42,932.30 185,868.90

3.公允价值变动收益(损失以 478,290.38 -287,905.95

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 14,511.47 8,614.59

列)

减:二、费用 306,784.14 438,855.27

1.管理人报酬 25,131.48 94,970.30

2.托管费 5,026.28 18,994.04

3.销售服务费 - -

4.交易费用 3,258.14 46,282.63

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 273,368.24 278,608.30

三、利润总额(亏损总额以“-” -1,686,869.10 11,002,791.38

号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中证能源交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 13,398,150.00 -1,493,984.52 11,904,165.48

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -1,686,869.10 -1,686,869.10

基金净值变动数(本期净

利润)

三、本期基金份额交易产 - -155,601.46 -155,601.46

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 28,925,374.13 -6,544,168.84 22,381,205.29

2.基金赎回款 -28,925,374.13 6,388,567.38 -22,536,806.75

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

第 13 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 13,398,150.00 -3,336,455.08 10,061,694.92

金净值)

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 42,898,150.00 3,574,986.95 46,473,136.95

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 11,002,791.38 11,002,791.38

基金净值变动数(本期净

利润)

三、本期基金份额交易产 -28,000,000.00 -8,662,200.75 -36,662,200.75

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 18,215,068.64 1,302,958.19 19,518,026.83

2.基金赎回款 -46,215,068.64 -9,965,158.94 -56,180,227.58

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 14,898,150.00 5,915,577.58 20,813,727.58

金净值)

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______张晖______ ______张晖______ ____韩从慧____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]756 号文《关于核准汇添富中证能源交

易型开放式指数证券投资基金的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理

股份有限公司)作为发起人于 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日向社会公开募集,募集期结

束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第 60466941_B38

号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年 8 月 23 日生效。本基金为

契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币

第 14 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

269,754,000.00 元(不含股票部分),在募集期间产生的活期存款利息为人民币 28,364.00 元,

股票按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币 114,615,786.00 元,以上实收基金(本息)合

计为人民币 384,398,150.00 元,折合 384,398,150.00 份基金份额。本基金的基金管理人为汇添

富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国

工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成

份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,权证、股指期货及其他金融工具的投

资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金主要采取完全复制法。正常情况下,本基金

日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证能源

指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,

同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投

资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意

见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券

投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内

容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2016 年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

第 15 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

1、印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值

税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

第 16 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由

上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

第 17 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

注:1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准,本

公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8

月 13 日就上述股东变更事项进行公告。

2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限公司 2,145,480.10 100.00% 28,999,131.91 100.00%

6.4.8.1.2 债券交易

注:本基金本报告期未投资于债券。

6.4.8.1.3 债券回购交易

注:本基金本报告期未投资于债券回购。

6.4.8.1.4 权证交易

注:本基金本报告期未投资于权证。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

当期佣金

的比例 额 总额的比例

东方证券股份有限公司 1,989.01 100.00% 1,681.52 100.00%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

当期佣金

的比例 额 总额的比例

第 18 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

东方证券股份有限公司 26,295.92 100.00% 17,221.29 100.00%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券

结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包

括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 25,131.48 94,970.30

的管理费

其中:支付销售机构的客 - -

户维护费

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 5,026.28 18,994.04

的托管费

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

第 19 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末 上年度末

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金

关联方名称

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

东方证券股份有 19,282.00 0.14% 19,282.00 0.14%

限公司

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份 298,566.56 1,950.95 27,841.59 1,272.78

有限公司

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券

登记结算有限责任公司,2016 年度上半年获得的利息收入为人民币 40.96 元(2015 年度可比期间

为 157.37 元),2016 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 3,732.88 元(2015 年度可比期间末余

额为 0 元)。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

第 20 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末

股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值

估值单 数量(股) 备注

代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 总额

重大

2016 年 2016 年

洲际 资产

600759 6 月 27 7.58 7 月 11 8.10 36,803 407,812.97 278,966.74 -

油气 重组

日 日

停牌

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注:截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 10,058,882.98 97.08

其中:股票 10,058,882.98 97.08

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 302,299.44 2.92

7 其他各项资产 367.37 0.00

8 合计 10,361,549.79 100.00

第 21 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,604,100.80 85.51

C 制造业 742,664.72 7.38

电力、热力、燃气及水生产和

D 154,161.00 1.53

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 336,614.66 3.35

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 221,341.80 2.20

合计 10,058,882.98 99.97

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未进行积极投资。

7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。

第 22 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600028 中国石化 321,808 1,518,933.76 15.10

2 601857 中国石油 157,946 1,141,949.58 11.35

3 601088 中国神华 64,307 904,799.49 8.99

4 600583 海油工程 73,103 505,141.73 5.02

5 600157 永泰能源 121,185 477,468.90 4.75

6 600688 上海石化 71,260 434,686.00 4.32

7 600256 广汇能源 101,867 417,654.70 4.15

8 000983 西山煤电 51,196 417,247.40 4.15

9 002221 东华能源 27,614 336,614.66 3.35

10 601225 陕西煤业 65,024 336,174.08 3.34

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊载于 www.99fund.com 网站的

半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未进行积极投资。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 600871 石化油服 236,721.00 1.99

2 600028 中国石化 110,785.00 0.93

3 000552 靖远煤电 105,774.00 0.89

4 600759 洲际油气 91,339.00 0.77

5 601857 中国石油 81,872.00 0.69

6 002128 露天煤业 81,032.00 0.68

7 002221 东华能源 48,440.00 0.41

第 23 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

8 600157 永泰能源 45,344.00 0.38

9 600175 美都能源 42,299.00 0.36

10 002267 陕天然气 36,078.00 0.30

11 601088 中国神华 28,560.00 0.24

12 601808 中海油服 22,437.00 0.19

13 601001 大同煤业 18,625.00 0.16

14 600583 海油工程 14,931.00 0.13

15 600256 广汇能源 13,826.00 0.12

16 002353 杰瑞股份 10,734.00 0.09

17 601225 陕西煤业 10,280.00 0.09

18 601898 中煤能源 10,060.00 0.08

19 601699 潞安环能 9,660.00 0.08

20 601101 昊华能源 7,968.00 0.07

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 600028 中国石化 222,920.00 1.87

2 600997 开滦股份 109,984.48 0.92

3 601101 昊华能源 108,748.00 0.91

4 601857 中国石油 90,114.00 0.76

5 000852 石化机械 73,672.62 0.62

6 601088 中国神华 70,827.00 0.59

7 600688 上海石化 38,772.00 0.33

8 000983 西山煤电 34,453.00 0.29

9 600256 广汇能源 34,291.00 0.29

10 600157 永泰能源 31,102.00 0.26

11 600583 海油工程 29,593.00 0.25

12 601225 陕西煤业 24,125.00 0.20

13 601898 中煤能源 23,980.00 0.20

14 601808 中海油服 19,175.00 0.16

15 600395 盘江股份 18,815.00 0.16

16 002353 杰瑞股份 15,843.00 0.13

17 601699 潞安环能 15,573.00 0.13

18 600175 美都能源 14,961.00 0.13

第 24 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

19 600348 阳泉煤业 14,895.00 0.13

20 000937 冀中能源 14,641.00 0.12

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,066,667.00

卖出股票收入(成交)总额 1,078,813.10

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

注:本基金本报告期期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第 25 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

7.11.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 304.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 63.09

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 367.37

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

第 26 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

888 15,088.01 1,619,811.00 12.09% 11,778,339.00 87.91%

8.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额(份)

比例

1 弘业期货股份有限公司-弘业-福 1,517,930.00 11.33%

缘居 1 号资产管理计划

2 彭荣 867,289.00 6.47%

3 施朝梅 527,801.00 3.94%

4 刘飞 502,600.00 3.75%

5 严国山 405,754.00 3.03%

6 盛翠金 269,044.00 2.01%

7 张壮河 250,000.00 1.87%

8 何翠平 211,015.00 1.57%

9 郑淑婷 204,700.00 1.53%

10 王小川 181,800.00 1.36%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

第 27 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

384,398,150.00

基金合同生效日(2013 年 8 月 23 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 13,398,150.00

本报告期基金总申购份额 28,925,374.13

减:本报告期基金总赎回份额 28,925,374.13

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 13,398,150.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

2016 年 3 月 4 日,,汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人汇添富基

金管理股份有限公司以现场方式召集召开了本基金的基金份额持有人大会。

出席本次大会的汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人(或其代理

人)所代表份额不足本基金合同约定的权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%),不满足法定

开会条件。因此会议未就《关于汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金终止上市并终止

基金合同有关事项的议案》进行审议与决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投

资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。

2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 1 月

21 日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

第 28 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 11 日正式生效,何旻先

生和李怀定先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资

基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 16 日正式生效,

曾刚先生任该基金的基金经理。

6、基金管理人 2016 年 4 月 2 日公告,陈灿辉先生不再担任副总经理。

7、基金管理人 2016 年 4 月 9 日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资

基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 19 日正式生效,曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 3

日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的

基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资

基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

12、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投

资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

13、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投

资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的

基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

16、本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第 29 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,针对中国证监会出具的责令改正措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重

视,逐一落实各项整改要求,针对性的制定、实施整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险

管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

东方证券 2 2,145,480.10 100.00% 1,989.01 100.00% -

东北证券 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

民族证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

联合证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

第 30 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

华西证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,

不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

第 31 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

恒泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审

批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时

催缴。

2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

第 32 页 共 33 页

汇添富中证能源 ETF2016 年半年度报告摘要

此 40 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、中

证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300

交易型开放式指数证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交

易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300

安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币

市场基金,汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智选灵活

配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富

盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金共用。本基金本报

告期内新增 2 家证券公司的 2 个交易单元:中信证券(深交所交易单元)、长城证券(深交所交易

单元)。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 8 月 27 日

第 33 页 共 33 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。