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中融融安保本混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

2016-09-24 16:17:38 来源:巨潮网
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中融融安保本混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2016 年第 2 号)

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

【重要提示】

中融融安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 1 月

8 日中国证券监督管理委员会《关于准予中融融安保本混合型证券投资基金注册

的批复》(证监许可〔2015〕63 号)的注册,进行募集。本基金基金合同于 2015

年 2 月 12 日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不

对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证

基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,

充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量

等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风

险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有

的风险、担保风险、本基金到期期间操作所特有的风险和未知价风险和其他风险

等。如投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中

小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、

流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债

最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持

有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)

的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值

带来一定的负面影响和损失。

本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预

期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。

投资者投资于保本基金并不等将基金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金在极端情况下仍然存在损失投资本金的风险。投资人购买本基金份额的行为

视为同意保证合同或风险买断合同的约定。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往

业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业

绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投

资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得

基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人

的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为

2016 年 8 月 12 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 6 月 30 日

(未经审计)。

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称 中融基金管理有限公司

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层

法定代表人 王瑶

总经理 王瑶

成立日期 2013 年 5 月 31 日

注册资本 7.5 亿元

股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资

有限公司占注册资本的 49%

存续期间 持续经营

电话 (010)85003388

传真 (010)85003386

联系人 肖佳琦

(二)主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况

(1)基金管理人董事

王瑶女士,董事长,法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工

作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加

入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,2015 年 3 月至今任

中融基金管理有限公司董事长,2016 年 7 月起代任中融基金管理有限公司总经

理。

刘洋先生,董事,毕业于长江商学院,工商管理硕士。曾任职于中国工商银

行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资

有限公司、中植企业集团有限公司,现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生,独立董事, 1989 年毕业于北京大学法律系,获学士学位,曾任

西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董

事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

姜国华先生,独立董事,2002 年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,

并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。现任职于北京大学光华管

理学院,同时担任北京大学研究生院副院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。

董志勇先生,独立董事,2004 年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士

学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北

京大学经济学院教授,同时兼任北京大学教务部部长。

(2)基金管理人监事

裴芸女士,监事,法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋

律师事务所,2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总

监。

(3)基金管理人高级管理人员

王瑶女士,代任总经理,简历同上。

向祖荣先生,督察长,法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中国证券

监督管理委员会、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市

公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公司,自 2014 年 10 月起至今任

督察长。

侯利鹏先生,副总经理,工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任沈阳

诚浩证券公司西顺城营业部客服部经理;2004 年 6 月至 2015 年 12 月在南方基

金管理有限公司,历任北京分公司高级经理、北部营销中心总经理、市场管理部

总监;2015 年 12 月加入中融基金管理有限公司,自 2016 年 5 月起至今任公司

副总经理。

曹健先生,公司副总经理,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际

信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司

财务负责人。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官。

自 2014 年 12 月起至今任公司副总经理。

代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990 年 10

月至 1999 年 5 月曾任哈铁分局五营车务段主管会计;1999 年 5 月至 2003 年 3

月曾任中植集团驻哈办会计;2003 年 3 月至 2006 年 2 月曾历任哈尔滨盟科置业

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

发展有限公司财务经理、主管会计;2006 年 2 月至 2016 年 3 月任职于中融国际

信托,历任财务部副经理、财务总监兼财务管理部总经理、财务总监、财务管理

部总经理、财务管理部总经理兼固有业务部总经理;2016 年 3 月起至今任公司

副总经理。

2. 本基金基金经理

秦娟,经济学硕士研究生,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银

行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、天治天得

利货币市场基金的基金经理、天治基金固定收益部总监、天治稳健双盈债券基金、

天治稳定收益债券基金和天治可转债基金的基金经理。2015 年加入中融基金管

理有限公司。

王玥女士,中国国籍,毕业于北京大学经济学专业、香港大学金融学专业,

硕士研究生学历,已取得基金从业资格,证券从业年限 5 年。曾就职于中信建投

证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013 年 8 月加入中融基金管理有

限公司。

历任基金经理:2015 年 4 月 17 日至 2016 年 8 月 12 日期间,贾志敏先生

任基金经理。

3. 投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括:权益投资部孔学兵先生、固收投资部秦娟女士、

量化投资部赵菲先生、战略研究部黄震先生、风险管理部李晓伟先生、交易部王

丽梅女士。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:南京银行股份有限公司

住所:南京市中山路 288 号

法定代表人:林复

成立时间:1996 年 2 月 6 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可 [2014]405 号

组织形式:股份有限公司

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

注册资本:336,595.5526 万元人民币

存续期间:持续经营

(二)资产托管部组织架构和人员配置情况

经董事会审议通过,南京银行于 2013 年 10 月 28 日成立了独立的一级部门

----资产托管部,下设业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综合管理

部五个内设部门。

目前,南京银行资产托管部共有 32 人,其中从事会计核算、资金清算、投

资监督、信息披露、内控稽核的人员 21 人,市场营销 9 人。相较同期获批基金

托管资格的其他银行,南京银行在托管运营上配备较强的人力。

(三)托管业务概况

南京银行成立于 1996 年 2 月 8 日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、

外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法

人体制。南京银行历经两次更名,先后于 2001 年、2005 年引入国际金融公司和

法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于 2007 年成功上

市。目前注册资本为 33.66 亿元,下辖 17 家分行,157 家营业网点,员工总数

6000 余人。

南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路,努力做成中小银行中

的一流品牌,将中小企业和个人业务作为战略业务重点推进,丰富业务产品体系,

倾力满足中小企业与个人融资需求,业务品牌影响力不断扩大。自 2007 年设立

第一家异地分行以来,跨区域经营不断推进,先后设立了泰州、北京、上海、杭

州、扬州、无锡、南通、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港、江北

新区、徐州、淮安 17 家分行,机构战略布局持续深化。

2014 年 4 月 9 日,南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金

托管业务资格。取得资格后,南京银行充分发挥基金公司、资产管理等牌照齐全

的优势,持续加强与金融市场、投资银行等业务的条线联动优,托管产品种类不

断丰富,目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、

基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计

划保管、私募基金托管、保险资金托管等业务。截止到 2016 年 6 月 30 日,南京

银行托管产品组合数超过 1300 只,托管规模超 13000 亿。

(四)托管系统情况

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南京银行托管业务系统建设由深圳市赢时胜信息技术股份有限公司承建,使

用了其最新版本的资产托管业务系统,能支持目前市场上大多数公募基金的托管

业务。该系统采用了基于 EJB 技术的 B/S 结构,支持远程接入功能,能够实现与

基金管理人、基金注册登记机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全

对接,具有良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性,且与本行的其他业务系

统严格分离。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

1)名称:中融基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 12 层

法定代表人:王瑶

邮政编码:100005

电话:010-85003560、010-85003217

传真:010-85003387、010-56580880

邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人:张蓁蓁、郭丽苹

网址:www.zrfunds.com.cn

2)中融基金电子交易平台

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司

网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公

司网站查询。

网址:https://trade.zrfunds.com.cn

2.销售机构

(1)南京银行股份有限公司

住所:南京市中山路 288 号

办公地址:南京市中山路 268 号汇杰广场 2 楼 201 室

法定代表人:林复

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客服电话:40088-96400(全国),96400(江苏)

(2)北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号首层

法定代表人:闫冰竹

客服电话:95526

(3)宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

电话:0574-87050038

联系人:于波涛

(4)中天证券股份有限公司

住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人:马功勋

电话:024-23280810

联系人:王力华

(5)五矿证券有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人:赵立功

电话:0755-23902400

联系人:赖君伟

(6)中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七路 86 号

办公地址:济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

联系人:吴阳

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(7)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219275

联系人:李笑鸣

(8)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

电话:010-85156398

联系人:许梦园

(9)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

电话:010-66568292

联系人:邓颜

(10)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

联系人:芮敏祺

(11)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

联系人:刘婧漪、贾鹏

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(12)华西证券股份有限公司

住所:成都市青羊区陕西街 239 号华西证券大厦

办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

电话:028-86135991

联系人:周志茹

(13)中国民族证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层

法定代表人:赵大建

电话:010-59355930

联系人:李小雅

(14)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

法定代表人:祝献忠

电话:010-85556153

联系人:李慧灵

(15)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:谢永林

电话:021-38637436

联系人:周一涵

(16)兴业证券股份有限公司

住所:福州湖东路 268 号

办公地址:福州湖东路 268 号

法定代表人:兰荣

电话:0591-38281963

联系人:夏中苏

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(17)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63080985

联系人:唐静

(18)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

联系人:庞晓芸

(19)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

联系人:奚博宇

(20)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

联系人:王一彦

(21)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166-1753

联系人:任敏

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(22)宏信证券有限责任公司

住所:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人:吴玉明

电话:028-86199041

联系人:杨磊

(23)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

联系人:陈剑虹

(24)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

联系人:蔡霆

(25)首创证券有限责任公司

住所:北京市西城区德胜门外大街 115 号

办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号

法定代表人:吴涛

电话:010-59366070

联系人:刘宇

(26)联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、

四楼

法定代表人:徐刚

电话:0752-2119700

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联系人:彭莲

(27)北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号

法定代表人:杨纪峰

电话:15712931404

联系人:许艳

(28)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人:张冠宇

电话:010-85870662

联系人:刘美薇

(29)北京晟视天下投资管理有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人:蒋煜

电话:010-58170949

联系人:殷雯

(30)深圳众禄金融控股股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

电话: 0755-33227950

联系人:童彩平

(31)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906

法定代表人:杨文斌

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电话:021-20613999

联系人:张茹

(32)北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代表人:罗细安

电话:010-67000988

联系人:杜鹃

(33)杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层

法定代表人:陈柏青

客服电话:4000-766-123

联系人:韩爱彬

(34)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:潘世友

(35)北京钱景财富投资管理有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:010-57418813

联系人:申泽灏

(36)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

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电话:0571-88911818

联系人:吴强

(37)北京坤元投资咨询有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济发开区百泉街 10 号 2 栋 871 室

办公地址:北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501

法定代表人:李雪松

电话:010-85264506

联系人:刘洋

(38)中期资产管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层

法定代表人:姜新

电话:010-65807865

联系人:侯英建

(39)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

法定代表人:汪静波

电话:021-38509735

联系人:张裕

(40)上海汇付金融服务有限公司

住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:冯修敏

电话:021-33323999

联系人:陈云卉

(41)上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

15

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

电话:021-20665952

联系人:宁博宇

(42)北京乐融多源投资咨询有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176

联系人:葛亮

(43)大泰金石投资管理有限公司

住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人:袁顾明

电话:021-20324158

联系人:朱海涛

(44)北京微动利投资管理有限公司

住所:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人:梁洪军

电话:010-52609656

联系人:季长军

(45)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人:杨懿

电话:010-83363101

联系人:文雯

(46)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

16

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

电话:021-20691923

联系人:苗明

(47)上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

电话:021-80365020

联系人:葛佳蕊

(48)奕丰金融服务(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海

商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307

法定代表人:TAN YIK KUAN

电话:0755-89460500

联系人:陈广浩

(49)北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

办公地址:北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层

法定代表人:张琪

电话:010-62676405

联系人:付文红

(50)北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366-7024

联系人:李静如

(51)珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

17

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-

1203

法定代表人:肖雯

电话:020-896290994

联系人:黄敏嫦

(52)北京懒猫金融信息服务有限公司

住所:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

法定代表人:许现良

电话:010-52609656

联系人:李雪

(53)一路财富(北京)信息科技有限公司

住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

法定代表人:吴雪秀

电话:010-88312877-8028

联系人:段京璐

(54)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

电话:021-50583533

联系人:曹怡晨

(55)深圳富济财富管理有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418

法定代表人:齐小贺

电话:0755-83999907-815

联系人:马力佳

18

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(56)北京广源达信投资管理有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人:齐剑辉

客服电话:400-623-6060

(57)上海云湾投资管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人:王爱玲

电话:021-20530224

联系人:江辉

(58)上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人:燕斌

电话:021-52822063

联系人:兰敏

(59)北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

法定代表人:程刚

电话:010-56176118

联系人:张旭

(60)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人:高锋

电话:0755-83655588

联系人:廖苑兰

19

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(61)深圳前海财厚资产管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室

法定代表人:孙方厚

电话:0755-86575665

联系人:李军

(62)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人:林卓

电话:0411-88891212

联系人:张晓辉

(63)上海万得投资顾问有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人:王廷富

电话:021-51327185

联系人:徐亚丹

(64)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

电话:010-56282140

联系人:丁向坤

基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金,

并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:中融基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层

20

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

法定代表人:王瑶

电话:010-85003388

传真:010-85003386

联系人:高欣

网址:www.zrfunds.com.cn

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:安冬、孙睿

联系人:安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:上会会计师事务所

住所:上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

办公地址:上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)

电话:021-52920000

传真:021-52921369

经办注册会计师:张健、陶喆

联系人:杨伟平

四、基金的名称

本基金名称:中融融安保本混合型证券投资基金

五、基金类型、运作方式与存续期间

1.基金的类别:混合型证券投资基金。

2.基金的运作方式:契约型开放式。

21

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3.基金存续期间:不定期。

六、基金的投资目标

(一)保本周期内

通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的投资比例,严格控制风险,确

保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

(二)转型为“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”后

本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持

组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超

额回报。

七、基金的投资范围

(一)保本周期内

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益

类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府

债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、

可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、

次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例

不低于 70%,股票等风险资产的比例按照恒定比例投资组合保险策略进行动态

调整,从而达到防御下跌、保值增值的目的。其中,持有现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

(二)转型为“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”后

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益

类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、

可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、

次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%;本基金

持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金应当保持不低于

基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

八、基金的投资策略

(一)保本周期内

本基金运用恒定比例组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下

简称 CPPI)策略,动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以

确保保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值的目的。

1.资产配置策略

运用恒定比例组合保险策略(CPPI 策略),根据市场的走势与基金的净值水

平来动态调整风险资产与稳健资产在基金组合中的投资比例,通过对稳健资产的

投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本周期

内资产的稳定增值。

结合 CPPI 策略,本基金对稳健资产和风险资产的资产配置可分为以下四步:

第一步,确定价值底线(Floor)。根据本基金保本周期到期时投资组合的最

低目标价值和合理的贴现率,确定基金组合当前稳健资产的配置比例,即基金组

合价值底线。

第二步,计算安全垫(Cushion)。通过计算基金投资组合现时净值超越价值

底线的数额,得到安全垫。

第三步,确定风险乘数(Multiplier)。本基金通过对宏观经济和证券市场运

行状况和趋势的判断,并结合组合风险资产的风险收益特性,确定安全垫的放大

倍数,即风险乘数,根据组合安全垫和风险乘数计算得到当期风险资产的最高配

置比例。

23

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

第四步,动态调整稳健资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态

势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保

值增值。

2.债券投资策略

固定收益类资产中,本基金采取的主要策略包括:

(1)久期管理策略:根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组

合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合

的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

(2)收益率曲线策略:在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征

进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种

的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在

保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。

(3)类属配置策略:在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品

种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、

存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确

定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借

以取得较高的总回报。

(4)个券选择策略:在信用债方面,本基金将采用外部与内部信用评级分

析相结合的方法,对债券的信用级别进行密切跟踪,根据综合考评结果作为投资

的重要依据。通过比较不同券种的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,

选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

3.股票投资策略

(1)行业配置策略

本基金将密切关注国内外经济运行情况、国家财政政策、货币政策、产业政

策、市场资金面以及证券市场走势,深入分析各行业的发展现状、运行周期、景

气程度及政策影响,对处于景气周期中、具有良好发展前景、增长空间大、具备

政策支持等的行业进行重点配置。

(2)个股选择策略

主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选具有良好的

成长性、成长质量优良、具有估值优势的股票,构建股票组合。并根据市场走势

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。

4.中小企业私募债投资策略

中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、

债券流动性较低。本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之

上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相

应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,

进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的

风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短

的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。

5.权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为控制下跌风险、实现保值增值

以及锁定收益。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型

分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求

稳健的超额收益。

6.资产支持证券的投资策略

本公司投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自

上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用

数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险

溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下

而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析

和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

(二)转型为“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”后

1.大类资产配置策略

采用自上而下的策略,对国内外宏观经济环境、政策环境、市场利率走势以

及证券市场走势等因素进行分析研判,结合考虑相关类别资产的风险和收益水平,

动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。

2.债券投资策略

通过全面对宏观经济、货币政策、市场供需和利率走势的研究,对固定收益

类资产和货币资产等的预期风险和收益水平进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

策略上,以久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略为主,选择流动性较

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好、信用资质优良、具有估值优势的券种构建固定收益资产组合。保持投资组合

稳定收益和充分流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。

3.股票投资策略

将密切关注宏观经济运行情况、政策环境、产业运行周期变化等因素,自上

而下深入分析各行业的发展现状、运行周期、景气程度及政策影响,对处于景气

周期中、具有良好发展前景、增长空间大、具备政策支持等的行业进行重点配置。

在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分

析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面

的变化,适时调整股票投资组合。

定量分析

(1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;

(2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动

净收益/利润总额等;

(3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率

(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。

定性分析

(1)公司在市场、产品等方面具备核心竞争力;

(2)具有良好的公司管理能力和治理结构。

4.中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授

权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评

级,以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿

债能力的分析评估,并及时跟踪其信用风险的变化。

对于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主,所投资的中小

企业私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。在综合考虑债

券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期

限匹配的中小企业私募债券进行投资。

5.权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为控制下跌风险、实现保值增值

以及锁定收益。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型

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中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求

稳健的超额收益。

6.资产支持证券的投资策略

本公司投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自

上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用

数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险

溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下

而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析

和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

九、基金的业绩比较基准

(一)保本周期内

本基金业绩比较基准:人民银行公布的一年期银行定期存款收益率(税后)

×1.5。

以一年期银行定期存款收益率(税后)×1.5 作为本基金的业绩比较基准,能

够使本基金保本受益人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本

基金保本保证的有效性。

如果今后法律法规发生变化,或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用,

又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,

则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较

基准并报中国证监会备案,并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

(二)转型为“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”后

沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

如果今后证券市场中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止编制该指数,

或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,基金管理人可以依据维护基金

份额持有人合法权益的原则,根据实际情况在履行适当的程序并经基金托管人同

意后对业绩比较基准进行相应调整,而无需召开基金份额持有人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映

本基金的投资策略。

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十、基金的风险收益特征

(一)保本周期内

本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的较低风险品种,其预期

风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和

债券型基金。

(二)转型为“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”后

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基

金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016

年 8 月 31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未

经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 11,808,677.31 2.23

其中:股票 11,808,677.31 2.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 493,888,038.70 93.10

其中:债券 493,888,038.70 93.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

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融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,769,850.62 1.09

8 其他资产 19,053,171.88 3.59

9 合计 530,519,738.51 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,664,400.00 1.98

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 405,234.07 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,739,043.24 0.96

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,808,677.31 3.05

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

公允价值 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股)

(元) 值比例(%)

1 002326 永太科技 191,000 3,896,400.00 1.01

29

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2 002007 华兰生物 120,000 3,768,000.00 0.97

3 600763 通策医疗 119,918 3,739,043.24 0.96

4 000978 桂林旅游 38,557 405,234.07 0.10

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,976,000.00 5.15

其中:政策性金融债 19,976,000.00 5.15

4 企业债券 85,746,665.40 22.12

5 企业短期融资券 210,115,000.00 54.20

6 中期票据 40,286,000.00 10.39

7 可转债 18,760,373.30 4.84

8 同业存单 119,004,000.00 30.70

9 其他 - -

10 合计 493,888,038.70 127.39

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张)

(元) 值比例(%)

1 112045 11宗申债 301,495 31,566,526.50 8.14

16东北证券

2 071617002 300,000 30,015,000.00 7.74

CP002

16宁沪高

3 011699830 300,000 30,012,000.00 7.74

SCP003

16国电江苏

4 011699980 300,000 30,000,000.00 7.74

SCP001

16首创证券

5 071649004 300,000 29,985,000.00 7.73

CP004

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

30

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

11. 投资组合报告附注

11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金

投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 450,868.24

2 应收证券清算款 14,526,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 4,076,303.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

31

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

8 其他 -

9 合计 19,053,171.88

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基

金业绩数据截至 2016 年 6 月 30 日。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.10% 0.11% 0.57% 0.01% -0.67% 0.10%

2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

中融融安保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年02月12日至2016年06月30日)

32

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2015-02-12 2015-04-28 2015-07-07 2015-09-15 2015-11-27 2016-02-04 2016-04-20 2016-06-30

中融融安保本混合 基金基准

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金的证券交易费用;

7.基金的银行汇划费用;

8.基金的开户费用、账户维护费用;

9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

33

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。到期期间和过渡期内本基金不计提管理费。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。到期期间和

过渡期内本基金不计提托管费。

上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所

持有本基金份额转为变更后的“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”的基金

份额,管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提,托管费按前一日基

金资产净值的 0.25%的年费率计提。计提方法和支付方式同上。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3.《基金合同》生效前的相关费用;

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)基金税收

34

中融融安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律

法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

(一)更新了“重要提示”中的相关内容。

(二)更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。

(三)更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的相关信息。

(四)更新了“第五部分 相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。

(五)在“第十一部分 基金的投资”中,更新了基金的投资组合报告。

(六)更新了“第十二部分 基金的业绩”的相关内容。

(七)更新了“第二十三部分 基金托管协议的内容摘要”的相关内容。

(八)更新了“第二十五部分 其他应披露事项”的相关内容。

中融基金管理有限公司

二○一六年九月二十四日

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上证指数 最新: 3030.75 涨跌幅: 0.00%

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