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中证100A:2016年第四季度报告

2017-01-21 00:00:00 来源:巨潮网
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月二十一日

第 1 页共 17 页

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安双禧中证 100 指数分级

场内简称 双禧 100

基金主代码 162509

交易代码 162509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 205,929,158.52 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化

管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,为投资者提供

一个投资中证 100 指数的有效工具,从而分享中国

经济中长期增长的稳定收益。

2

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式

指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指

数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并

根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应

调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基

金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现

对中证 100 指数的有效跟踪。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金

跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特

殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投

资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投

资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围

之内。

业绩比较基准 95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税

后)

风险收益特征 -

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国联安双禧 A 国联安双禧 B 国联安双禧中

称 中证 100 指数 中证 100 指数 证 100 指数

下属分级基金的场内简

中证 100A 中证 100B 双禧 100

下属分级基金的交易代

150012 150013 162509

报告期末下属分级基金 68,208,156.00 102,312,234.0 35,408,768.52

份 0份 份

3

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

的份额总额

风险收益特征 中证 100A:低 中证 100B:高 双禧 100:本基

风险低收益。 风险高收益。 金为被动投资

型指数基金,具

有较高风险、较

高预期收益的

特征,其风险和

预期收益均高

于货币市场基

金和债券型基

金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 949,321.01

2.本期利润 6,296,688.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0283

4.期末基金资产净值 215,970,568.99

5.期末基金份额净值 1.049

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公

允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的

申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

4

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

2.34% 0.69% 2.88% 0.69% -0.54% 0.00%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 4 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税

后);

2、本基金基金合同于2010年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起

6个月,2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围

5

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

外,其他各项资产配置符合合同约定;

3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕,投资于标的指数成份股及备选成份

股的比例不低于基金资产净值90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金

合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被

动未达标,本基金已于2010年10月20日及时调整完毕;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 黄欣先生,伦敦经济学院会计

金基 金融专业硕士。2003 年 10 月

金经 起加入国联安基金管理有限

理、兼 公司,先后担任产品开发部经

任上 理助理、总经理特别助理、投

证大 资组合管理部债券投资助理、

宗商 国联安德盛精选股票证券投

品股 资基金及国联安德盛安心混

票交 合型证券投资基金基金经理

易型 助理。2010 年 4 月起担任国联

开放 14 年(自 安双禧中证 100 指数分级证券

2010-04-

黄欣 式指 - 2002 年 投资基金基金经理,2010 年 5

16

数证 起) 月至 2012 年 9 月兼任国联安

券投 德盛安心成长混合型证券投

资基 资基金基金经理,2010 年 11

金基 月起兼任上证大宗商品股票

金经 交易型开放式指数证券投资

理、上 基金基金经理,2010 年 12 月

证大 起兼任国联安上证大宗商品

宗商 股票交易型开放式指数证券

品股 投资基金联接基金基金经理,

票交 2013 年 6 月起兼任国联安中

易型 证股债动态策略指数证券投

6

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

开放 资基金基金经理,2016 年 8

式指 月起兼任国联安中证医药 100

数证 指数证券投资基金和国联安

券投 双力中小板综指证券投资基

资基 金(LOF)基金经理。

金联

接基

金基

金经

理、国

联安

中证

股债

动态

策略

指数

证券

投资

基金

基金

经理、

国联

安中

证医

药 100

指数

证券

投资

基金

基金

经理、

国联

安双

力中

小板

综指

证券

投资

基金

(LOF

)基金

经理

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

7

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、

法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格

控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关

法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管

理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资

授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业

绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投

资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平

等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价

位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模

块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流

程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次, 成交较少的

基金是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投

资。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常

交易行为。

8

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 4 季度,美国大选尘埃落定,特朗普当选之后,全球政治、政策的

不确定性在加大,美国加息频率的提高会对国内的金融市场带来压力。国内经济

方面,风险控制依然是监管部门的首要任务之一,为了抑制房价,一二线城市普

遍收紧了房地产调控政策,地产销售的持续下滑,将使传统工业经济重新面临下

行压力。4 季度股市冲高回落,整个季度沪深 300 指数上涨约 1.75%,中证 100

指数上涨约 3.02%。从中证 100 指数的各个板块表现来看,4 季度建筑、汽车等

板块表现较好,地产、传媒等行业表现较差。

依据基金合同的约定,双禧基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法

跟踪中证 100 指数,将跟踪误差控制在合理范围。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 1.049 元,本报告期份额净值增长率为

2.34%,同期业绩比较基准收益率为 2.88%。本报告期内,日均跟踪偏离度为 0.04%,

年化跟踪误差为 0.69%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过

0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 202,598,420.55 93.48

其中:股票 202,598,420.55 93.48

2 固定收益投资 1,256,364.60 0.58

其中:债券 1,256,364.60 0.58

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

9

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,828,178.18 5.92

7 其他各项资产 45,850.67 0.02

8 合计 216,728,814.00 100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,000.00 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

10

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,000.00 0.00

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,277,082.51 2.91

C 制造业 53,428,157.19 24.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 7,024,770.34 3.25

E 建筑业 11,403,483.95 5.28

F 批发和零售业 1,473,844.00 0.68

G 交通运输、仓储和邮政业 4,076,143.72 1.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,433,363.08 2.98

J 金融业 100,059,630.61 46.33

K 房地产业 10,452,360.20 4.84

L 租赁和商务服务业 301,097.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 788,553.95 0.37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 875,934.00 0.41

S 综合 - -

合计 202,594,420.55 93.81

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

11

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601318 中国平安 374,458 13,267,046.94 6.14

2 601166 兴业银行 461,118 7,442,444.52 3.45

3 600016 民生银行 817,307 7,421,147.56 3.44

4 600837 海通证券 468,195 7,374,071.25 3.41

5 600036 招商银行 356,604 6,276,230.40 2.91

6 600519 贵州茅台 17,388 5,810,200.20 2.69

7 601328 交通银行 949,897 5,480,905.69 2.54

8 600000 浦发银行 298,921 4,845,509.41 2.24

9 000002 万 科A 235,368 4,836,812.40 2.24

10 601668 中国建筑 518,616 4,594,937.76 2.13

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601375 中原证券 1,000.00 4,000.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 国家债券 1,256,364.60 0.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,256,364.60 0.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

1,256,364.6

1 019539 16 国债 11 12,580 0.58

0

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

13

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息

披露平台,以及经核实托管人提供的信息,本基金投资的前十名证券的发行主体

中除海通证券外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形。

海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2016 年 11 月 29 日发

布公告称,其于 2016 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部

系统接入实施有效管理、未按规定审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令

改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》(【2016】127 号)。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提

下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 23,574.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,078.72

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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

5 应收申购款 197.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,850.67

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

新股待上

1 601375 中原证券 4,000.00 0.00

§6 开放式基金份额变动

单位:份

国联安双禧A中证100 国联安双禧B中证100 国联安双禧中证

项目

指数 指数 100指数

本报告期期初

76,218,868.00 114,328,302.00 44,110,811.16

基金份额总额

报告期基金总

- - 147,396.74

申购份额

减:报告期基

- - 28,876,219.38

金总赎回份额

15

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报告期基金拆

-8,010,712.00 -12,016,068.00 20,026,780.00

分变动份额

本报告期期末

68,208,156.00 102,312,234.00 35,408,768.52

基金份额总额

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份

额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金发行及募集

的文件

2、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》

3、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

8.3 查阅方式

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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日

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