信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证证券(+1.99%)、易方达证券公司(+1.96%)、申万菱信中证申万证券(+1.94%)等表现较好;招商可转债(-0.1%)、国泰国证食品饮料(-0.16%)、招商中证白酒(-0.26%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证证券公司B(+5.8%)、申万菱信深成指B(+4.69%)、鹏华中证证券B(+4.27%)等表现较好;招商可转债B(-0.3%)、国泰国证食品饮料B(-0.37%)、招商中证白酒B(-0.47%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,申万菱信电子行业A(+2.01%)、鹏华中证新能源A(+1.61%)、鹏华国证钢铁行业A(+1.55%)等表现较好;招商中证银行A(-1.89%)、长城中小300A(-1.93%)、招商沪深300高贝塔A(-2.74%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,招商中证证券公司B(+3.79%)、易方达证券公司B(+2.82%)、富国证券B(+2.73%)等表现较好;国泰互利B(-0.91%)、南方新兴消费进取(-1.09%)、长盛上证50B(-1.34%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+22.69%)、前海开源中证健康A(+18.28%)、前海开源中航军工A(+17.28%)等溢价率较高;招商中证银行A(-2.57%)、国泰互利A(-7.06%)、申万菱信深成指A(-20.93%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+108.11%)、国泰互利B(+10.91%)、南方新兴消费进取(+7.11%)等溢价率较高;华宝兴业中证1000B(-15.5%)、前海开源中证健康B(-19.14%)、前海开源中航军工B(-22.24%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,南方新兴消费增长(+2.98%)、交银互联网金融(+2.27%)、华安沪深300(+1.98%)等溢价率较高;招商中证银行指数分级(-1.42%)、国金上证50(-1.72%)、西部利得中证500(-1.93%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、嘉实多利分级等5支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司