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嘉合磐石:2016年年度报告

2017-03-29 16:08:34 来源:巨潮网
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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

嘉合磐石混合型证券投资基金 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2017年03月29日

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基

金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2

1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3

§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................11

4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16

§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16

§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17

6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 17

6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 17

§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18

7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18

7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21

7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23

§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46

8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 46

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 50

8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 51

§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 52

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§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 52

§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53

11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 54

11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 54

11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 61

§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61

13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61

13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 62

13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉合磐石混合型证券投资基金

基金简称 嘉合磐石

基金主代码 001571

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月03日

基金管理人 嘉合基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 46,386,268.55份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 嘉合磐石A 嘉合磐石C

下属分级基金的交易代码 001571 001572

报告期末下属分级基金的份

45,410,001.01份 976,267.54份

额总额

2.2 基金产品说明

在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下,本

投资目标 基金通过大类资产配置,优选投资标的,力争实现基

金资产的长期稳健增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,对宏观经济

形势与资本市场环境深入剖析,自上而下地实施积极

的大类资产配置策略。(一)债券投资策略 通过对国

内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势

和信用风险变化等因素进行综合分析,调整和构建固

定收益证券投资组合。(二)股票投资策略 通过自上

投资策略

而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,

严选其中安全边际较高的个股构建投资组合并结合企

业基本面和估值水平进行综合的研判。 (三) 权证投

资策略 通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证

定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、

有限损失性、灵活性等特性,进行限量、趋势投资。

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+3%

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货

风险收益特征 币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中

高收益风险特征的基金。

本基金是混合型基金,其 本基金是混合型基金,其

预期收益及风险水平高于 预期收益及风险水平高于

下属分级基金的风险收益特 货币市场基金和债券型基 货币市场基金和债券型基

征 金,低于股票型基金,属 金,低于股票型基金,属

于中高收益风险特征的基 于中高收益风险特征的基

金。 金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉合基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 徐岱 方琦

信息披露

联系电话 021-60168399 0755-22168168

负责人

电子邮箱 xudai@haoamc.com FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-0603-299 95511-3

传真 021-65015077 0755-82080387

上海市虹口区广纪路738 广东省深圳市罗湖区深南东

注册地址

号1幢329室 路5047号

上海市杨浦区秦皇岛路32 广东省深圳市罗湖区深南东

办公地址

号A楼1-2层 路5047号

邮政编码 200082 518001

法定代表人 徐岱 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管

www.haoamc.com

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

毕马威华振会计师事务所(特殊 上海市南京西路1266号恒隆广场

会计师事务所

普通合伙) 50楼

上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

注册登记机构 嘉合基金管理有限公司

1-2层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

嘉合磐石A

3.1.1 期间数据和指标 2015年07月03日-2015年

2016年

12月31日

本期已实现收益 -1,598,293.19 53,630,233.35

本期利润 -3,986,892.08 55,783,639.86

加权平均基金份额本期利润 -0.3094 0.1649

本期加权平均净值利润率 -27.13% 15.75%

本期基金份额净值增长率 -5.66% 16.70%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 4,586,049.75 19,127,208.57

期末可供分配基金份额利润 0.1010 0.1669

期末基金资产净值 49,996,050.76 133,758,369.98

期末基金份额净值 1.101 1.167

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 10.10% 16.70%

嘉合磐石C

3.1.4 期间数据和指标 2015年07月03日-2015年

2016年

12月31日

本期已实现收益 -8,905,956.35 1,117,263.74

本期利润 -21,019,740.12 13,735,689.89

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

加权平均基金份额本期利润 -0.0798 0.0212

本期加权平均净值利润率 -7.48% 2.00%

本期基金份额净值增长率 1.12% 6.70%

3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 77,257.87 181,650,702.91

期末可供分配基金份额利润 0.0791 0.0675

期末基金资产净值 1,053,525.41 2,873,702,733.38

期末基金份额净值 1.079 1.067

3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 7.90% 6.70%

注:1、本基金合同生效日为2015年7月3日,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

份额净 业绩比

份额净 较基准

阶段 值增长 较基准

值增长 收益率 ①-③ ②-④

(嘉合磐石A) 率标准 收益率

率① 标准差

差② ③

过去三个月 -1.61% 0.13% 1.13% 0.00% -2.74% 0.13%

过去六个月 -1.17% 0.10% 2.27% 0.00% -3.44% 0.10%

过去一年 -5.66% 0.46% 4.51% 0.00% -10.17% 0.46%

自基金合同生效日起

至今(2015年07月03 10.10% 0.94% 6.87% 0.00% 3.23% 0.94%

日-2016年12月31日)

阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

(嘉合磐石C) 值增长 值增长 较基准 较基准

率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

过去三个月 -1.64% 0.15% 1.13% 0.00% -2.77% 0.15%

过去六个月 -1.28% 0.11% 2.27% 0.00% -3.55% 0.11%

过去一年 1.12% 0.19% 4.51% 0.00% -3.39% 0.19%

自基金合同生效日起

至今(2015年07月03 7.90% 0.72% 6.87% 0.00% 1.03% 0.72%

日-2016年12月31日)

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2015-07-03 2015-09-17 2015-12-07 2016-02-26 2016-05-12 2016-07-28 2016-10-19 2016-12-31

嘉合磐石A 业绩比较基准

注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

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9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

2015-07-03 2015-09-17 2015-12-07 2016-02-26 2016-05-12 2016-07-28 2016-10-19 2016-12-31

嘉合磐石C 业绩比较基准

注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

2015年 2016年

嘉合磐石A 业绩比较基准

注:图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月3日(基金合同生效日)起

至12月31日止计算。

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

6.5%

6%

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015年 2016年

嘉合磐石C 业绩比较基准

注:图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月3日(基金合同生效日)起

至12月31日止计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2015年7月3日生效,自合同生效日至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉合基金管理有限公司(以下简称"嘉合基金")是经中国证监会【2014】621号文

许可,依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日,嘉合基金正式公告成立于上海,

注册资本金1.1亿元人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资

产管理和中国证监会许可的其他业务。

嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、广东万和集

团有限公司、福建省圣农实业有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为

中航信托股份有限公司,股权比例为27.27%。

嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英,团队成员不仅具有良好的教育背景,而且具

备多年金融行业从业经历,积累了丰富的投资管理经验,从而,以战略性的思维和国际

化的眼光,敏锐把握市场变化。

截至2016年12月31日,本基金管理人旗下共管理2只开放式基金,包括嘉合货币市

场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

任本基金的基金经理(助

证券从

姓名 职务 理)期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

薛思乔,南京大学经济学

学士,美国市立纽约大学

应用数学硕士,法国巴黎

综合理工应用数学(概率

与金融专业)硕士, 拥有6

年金融行业从业经验。

2011年加入法国巴黎银行

(BNP Paribas)香港和新

加坡分行固定收益研究与

策略部(Fixed Income

基金经 2015年07月 2016年07月 Research and Strategies)担

薛思乔 6年

理 03日 28日 任量化分析师,负责亚太

区固定收益及外汇衍生品

定价模型与量化策略开

发,2013年调入法国巴黎

银行上海分行资金部任经

理。2014年9月加入嘉合基

金管理有限公司,2015年5

月至2016年7月间曾担任

嘉合货币市场基金及嘉合

磐石混合型证券投资基金

基金经理。

同济大学经济学学士,上

海财经大学金融学硕士学

位,曾任华宝信托有限责

任公司交易员,德邦基金

基金经 2015年07月

季慧娟 - 9年 管理有限公司债券交易

理 08日

员,中欧基金管理有限公

司债券交易员,2014年12

月加入嘉合基金管理有限

公司,曾任嘉合基金管理

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

有限公司债券交易员。

厦门大学金融工程学士,

上海财经大学金融学硕士

学位,曾任宝盈基金管理

有限公司基金经理,在宝

盈工作期间,管理过宝盈

基金经 2016年01月

于启明 - 9年 货币市场证券投资基金和

理 22日

宝盈祥瑞养老混合型证券

投资基金,2015年6月加入

嘉合基金管理有限公司,

担任嘉合基金管理有限公

司固定收益部副总监。

注:1、此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期。薛思乔的“任职日期”为基金合同生效之日,

季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关

法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,

制定了《嘉合基金管理有限公司公平交易制度》,明确各部门的职责以及公平交易控制

的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前

识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交

易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围

之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流

程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结

果报告公司管理层。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控

制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交

易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年,虽然基本面整体仍然偏弱,但宏观经济却发生较大转折。16年,房地

产销售再度火爆,飙升的房价由一线城市向二三线城市蔓延;供给侧改革影响下,持续

产能过剩的煤炭钢铁供不应求,价格倍增并带动PPI明显回升;这年中,美元强势延续,

人民币外流压力持续增加,全年处于贬值轨道。在金融杠杆高企以及持续贬值压力下,

货币政策由宽松转向稳健中性,去杠杆防风险意图明显。

2016年资本市场热闹非凡,年初以股市熔断开头,年尾以债灾结尾。A股市场整体

呈现出探底并缓慢回升的趋势,全年仍未收复失地。总体来看,价值股由于业绩稳定而

相对抗跌,而成长股整体表现则较为疲弱。债券市场则一波三折,结束了2014年来的债

券牛市,最后一个多月跌完了一年来的涨幅。

本基金在报告期内以绝对收益为目标,追求收益的稳定增长。积极参与新股申购,

辅以配置流动性较好的债券来获得稳定收益。审慎参与权益二级市场的投资,以控制回

撤为前提,择机捕捉个股波段操作的机会,灵活控制仓位。后由于基金规模较小,投资

更为谨慎,以持有货币市场工具为主,同时灵活控制股票仓位,择机参与个股操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内, A类基金份额净值收益率为-5.66%,同期业绩比较基准收益率为

4.51%;B类基金份额净值收益率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为4.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年,上游大宗商品价格上升向中下游传导,美国进入加息周期将使得美元

进一步升值,而房地产调控短期内也难以放松,这三座大山将制约货币政策放松空间,

并使得债券市场转入阶段性熊市。我们认为债券市场的四季度以来的调整幅度,尤其是

中长端债券的调整幅度大概率下仍然不足以消除过去两三年来积累的泡沫,因此预计债

券收益率将延续波动调整到2017年上半年。债券市场的转机在于实际利率回升带来的压

力传导到权益市场,商品市场以及房地产市场,引发这些市场的收缩,修正经济增长以

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

及通胀预期。对于权益市场,我们认为市场博弈的焦点将在于经济增长、通胀回升带来

的利润增长与债券收益率上升导致机会成本上升之间的对比关系,即EPS上升的速度是

否能够战胜PE下降的压力。

本基金将仍以绝对收益为目标,追求收益的稳定增长。审慎观察经济基本面、权益

市场和债券市场,实施积极的大类资产配置策略。以控制回撤为前提,谨慎参与了权益

市场一二级的投资,择机捕捉个股波段操作的机会,灵活控制仓位。本基金将勤勉尽责

地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份

额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、

基金合同和管理制度,采用日常检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方

式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等

进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,

及时呈报公司领导层及上级监管部门。

本基金管理人采取的主要措施包括:

(1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,通过法律顾问培训的方式,

组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理

业务试点办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习活动,使员工加

深对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行为

守法合规、严格自律、恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。

(2)修订管理制度,完善投资业务流程

根据监管部门的规定,更新公司内部投资管理制度,不断加强内部流程控制,动态

作出各项合规提示,防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、

不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最

大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经

验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制

定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关

托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总经理批准后实施。

基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估

值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,

采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理

标准来估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同约定,本基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收

益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金自2016年9月8日起至2016年12月7日止,连续57个工作日基金

资产净值低于人民币五千万元,自2016年9月20日起至2016年12月7日止,连续51个工作

日基金持有人数不满两百人。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资

基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行

为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资

运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1700398号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

嘉合磐石混合型证券投资基金全体基金份额持有

审计报告收件人

我们审计了后附的嘉合磐石混合型证券投资基金

(以下简称“嘉合磐石基金”)财务报表,包括2016

引言段

年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所

有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是嘉合磐石基金管理人

嘉合基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包

括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会

计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中

管理层对财务报表的责任段 国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有

关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并使其

实现公允反映;(2) 设计、执行和维护必要的内部

控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计

注册会计师的责任段

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,

以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择

的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编

制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计

程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价嘉合基金管理有限公司管理

层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我

们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意

见提供了基础。

我们认为,嘉合磐石基金财务报表在所有重大方面

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则

和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国

审计意见段 证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操

作的规定编制,公允反映了嘉合磐石基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果及基

金净值变动情况。

注册会计师的姓名 黄小熠 虞京京

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼

审计报告日期 2017-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金

报告截止日:2016年12月31日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 1,740,306.90 41,263,219.35

结算备付金 1,592,758.66

存出保证金 327.08 731,314.21

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

交易性金融资产 7.4.7.2 49,451,000.00 2,541,833,395.18

其中:股票投资 - 199,915,286.85

基金投资 - -

债券投资 49,451,000.00 2,341,918,108.33

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 403,300,921.05

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 411,925.62 23,219,749.90

应收股利 - -

应收申购款 - 2,964.43

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 51,603,559.60 3,011,944,322.78

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 974.53 5,641.25

应付管理人报酬 27,516.01 2,037,271.40

应付托管费 8,598.76 636,647.30

应付销售服务费 1,160.12 973,365.98

应付交易费用 7.4.7.7 25,734.01 500,293.49

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 490,000.00 330,000.00

负债合计 553,983.43 4,483,219.42

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 46,386,268.55 2,806,683,191.88

未分配利润 7.4.7.10 4,663,307.62 200,777,911.48

所有者权益合计 51,049,576.17 3,007,461,103.36

负债和所有者权益总计 51,603,559.60 3,011,944,322.78

注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.101元,A类基金份额净值1.101元,C类基金份额

净值1.079元,基金份额总额46,386,268.55份,其中A类基金份额45,410,001.01份,C类基金份额

976,267.54份。

7.2 利润表

会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金

本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2016年01月01日至 2015年07月03日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -19,437,857.06 78,834,286.60

1.利息收入 8,727,832.27 9,405,979.58

其中:存款利息收入 7.4.7.11 297,078.82 1,526,299.22

债券利息收入 8,048,167.42 7,211,327.09

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 382,586.03 668,353.27

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -13,688,251.15 36,209,300.20

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -16,998,321.47 32,882,802.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 3,310,070.32 2,884,897.66

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - 441,600.00

3.公允价值变动收益(损失以

7.4.7.17 -14,502,382.66 14,771,832.66

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号

- -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号填

7.4.7.18 24,944.48 18,447,174.16

列)

减:二、费用 5,568,775.14 9,314,956.85

1.管理人报酬 2,423,427.52 3,907,806.60

2.托管费 757,321.15 1,221,189.55

3.销售服务费 1,155,444.09 1,268,810.83

4.交易费用 7.4.7.19 641,875.31 1,863,467.95

5.利息支出 63,287.07 718,666.92

其中:卖出回购金融资产支出 63,287.07 718,666.92

6.其他费用 7.4.7.20 527,420.00 335,015.00

三、利润总额(亏损总额以“-”

-25,006,632.20 69,519,329.75

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

-25,006,632.20 69,519,329.75

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金

本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期

项 目 2016年01月01日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

2,806,683,191.88 200,777,911.48 3,007,461,103.36

金净值)

二、本期经营活动产生 - -25,006,632.20 -25,006,632.20

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-2,760,296,923.33 -171,107,971.66 -2,931,404,894.99

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 56,118,315.27 5,938,743.95 62,057,059.22

2.基金赎回款 -2,816,415,238.60 -177,046,715.61 -2,993,461,954.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

46,386,268.55 4,663,307.62 51,049,576.17

金净值)

上年度可比期间2015年07月03日至2015年12月31日

项 目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

2,380,564,724.89 - 2,380,564,724.89

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 69,519,329.75 69,519,329.75

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

426,118,466.99 131,258,581.73 557,377,048.72

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 2,829,515,707.16 184,472,648.68 3,013,988,355.84

2.基金赎回款 -2,403,397,240.17 -53,214,066.95 -2,456,611,307.12

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

2,806,683,191.88 200,777,911.48 3,007,461,103.36

金净值)

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

徐岱 徐岱 杨薇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

嘉合磐石混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以

下简称"中国证监会")《关于准予嘉合磐石混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可

[2015]1243号文)批准,由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

等相关法规和《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年7月3

日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币

2,380,564,724.89元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金

的基金管理人为嘉合基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合磐石混合型证券投

资基金基金合同》和《嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金

的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固

定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金

融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企

业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存

款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资

产的0%-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超

过基金资产净值的3%;资产支持证券不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基

准为一年期人民币定期存款利率(税后)+3%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工

作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政

部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披

露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与2015年年度报告相一致。

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记

账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不

同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持

有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至

到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表

内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他

类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公

允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利

率法按摊余成本进行后续计量。

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和

报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损

益:

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部

分。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者

转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考

虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情

况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交

易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重

大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变

化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重

大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格

验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各

方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价

值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参

数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下

列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

-本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份

额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金

申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基

金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入 损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与

其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴

的个人所得税(如适用)后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的

企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴

息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推

算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际

利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回

购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线

法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金

融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率

和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,

在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用

直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入

基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊

或预提计入基金损益。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将

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现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式

是现金分红。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日

的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类

别的每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资

基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股

票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估

值。

对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》,若在证

券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估

值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股

票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交

易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种

的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准"),在上海证券交易所、深圳证券交易所及

银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外),

采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通

知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78

号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总

局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

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知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深

圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收

方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干

优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充

通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相

关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业

所得税。

(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试

点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由

缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股

票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品

管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营

过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税

额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,

本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券

的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所

取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在

1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上

至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自

2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在

2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差

价所得,暂免征收所得税。

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对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由

内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所

得税;或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率

代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该

内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的

相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得

税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 1,740,306.90 41,263,219.35

定期存款 - -

其中:存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计 1,740,306.90 41,263,219.35

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末2016年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交

- - -

所黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 49,181,550.00 49,451,000.00 269,450.00

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合计 49,181,550.00 49,451,000.00 269,450.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 49,181,550.00 49,451,000.00 269,450.00

上年度末2015年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 187,698,500.70 199,915,286.85 12,216,786.15

贵金属投资-金交

- - -

所黄金合约

交易所市场 12,397,427.49 12,746,108.33 348,680.84

债券 银行间市场 2,326,965,634.33 2,329,172,000.00 2,206,365.67

合计 2,339,363,061.82 2,341,918,108.33 2,555,046.51

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,527,061,562.52 2,541,833,395.18 14,771,832.66

7.4.7.3 衍生金融资产 负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

上年度末2015年12月31日

项目

账面余额 其中:买断式逆回购

银行间市场 403,300,921.05 -

注:本基金报告期末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

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项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

应收活期存款利息 2,836.11 95,377.37

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 788.48

应收债券利息 409,089.29 23,046,325.33

应收买入返售证券利息 - 76,896.71

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 0.22 362.01

合计 411,925.62 23,219,749.90

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 24,584.01 435,067.45

银行间市场应付交易费用 1,150.00 65,226.04

合计 25,734.01 500,293.49

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 490,000.00 330,000.00

合计 490,000.00 330,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

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项目 本期2016年01月01日至2016年12月31日

(嘉合磐石A) 基金份额(份) 账面金额

上年度末 114,631,161.41 114,631,161.41

本期申购 45,446,461.61 45,446,461.61

本期赎回(以“-”号填列) -114,667,622.01 -114,667,622.01

本期末 45,410,001.01 45,410,001.01

项目

基金份额(份) 账面金额

(嘉合磐石C)

上年度末 2,692,052,030.47 2,692,052,030.47

本期申购 10,671,853.66 10,671,853.66

本期赎回(以“-”号填列) -2,701,747,616.59 -2,701,747,616.59

本期末 976,267.54 976,267.54

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(嘉合磐石A)

上年度末 31,976,371.33 -12,849,162.76 19,127,208.57

本期利润 -1,598,293.19 -2,388,598.89 -3,986,892.08

本期基金份额交易

-22,426,176.82 11,871,910.08 -10,554,266.74

产生的变动数

其中:基金申购款 8,561,978.12 -3,648,852.52 4,913,125.60

基金赎回款 -30,988,154.94 15,520,762.60 -15,467,392.34

本期已分配利润 - - -

本期末 7,951,901.32 -3,365,851.57 4,586,049.75

单位:人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(嘉合磐石C)

上年度末 454,803,380.70 -273,152,677.79 181,650,702.91

本期利润 -8,905,956.35 -12,113,783.77 -21,019,740.12

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本期基金份额交易

-445,749,840.23 285,196,135.31 -160,553,704.92

产生的变动数

其中:基金申购款 1,844,617.39 -818,999.04 1,025,618.35

基金赎回款 -447,594,457.62 286,015,134.35 -161,579,323.27

本期已分配利润 - - -

本期末 147,584.12 -70,326.25 77,257.87

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月03日至2015年

12月31日 12月31日

活期存款利息收入 286,523.09 1,442,332.50

定期存款利息收入 - 4,277.78

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,973.35 8,408.70

其他 6,582.38 71,280.24

合计 297,078.82 1,526,299.22

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益 买卖股票差价收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期2016年01月01日至

项目 2015年07月03日至2015年

2016年12月31日

12月31日

卖出股票成交总额 311,617,667.36 697,949,038.03

减:卖出股票成本总额 328,615,988.83 665,066,235.49

买卖股票差价收入 -16,998,321.47 32,882,802.54

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益 买卖债券差价收入

单位:人民币元

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月03日至2015年

12月31日 12月31日

卖出债券(债转股及债券到期

3,209,129,396.37 4,663,151,962.50

兑付)成交总额

减:卖出债券(债转股及债券

3,165,228,110.50 4,614,009,540.94

到期兑付)成本总额

减:应收利息总额 40,591,215.55 46,257,523.90

买卖债券差价收入 3,310,070.32 2,884,897.66

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月03日至2015年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 - 441,600.00

基金投资产生的股利收益 - -

合计 - 441,600.00

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2016年01月01日至2016年 2015年07月03日至2015年

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12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -14,502,382.66 14,771,832.66

——股票投资 -12,216,786.15 12,216,786.15

——债券投资 -2,285,596.51 2,555,046.51

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -14,502,382.66 14,771,832.66

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月03日至2015年

12月31日 12月31日

基金赎回费收入 24,944.48 18,447,174.16

合计 24,944.48 18,447,174.16

注:1.赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,并按持有期间的增加而递减计入基金财产。

2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成,其中赎回费部分按持有期间的增加而递减计

入基金财产。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月03日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 615,775.31 1,806,592.95

银行间市场交易费用 26,100.00 56,875.00

合计 641,875.31 1,863,467.95

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7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月03日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 90,000.00

信息披露费 440,000.00 240,000.00

其他费用 1,200.00 100.00

汇划手续费 220.00 15.00

帐户维护费 36,000.00 4,900.00

合计 527,420.00 335,015.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金份额持有人大会于2017年2月9日表决通过了《关于嘉合磐石混合型证券投资

基金降低基金管理费率和托管费率有关事项的议案》。自该日起,本基金管理费按前一

日基金资产净值的0.6%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计

提。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中航信托股份有限公司 基金管理人的股东

广东万和集团有限公司 基金管理人的股东

上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东

福建省圣农实业有限公司 基金管理人的股东

北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12 2015年07月03日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支

2,423,427.52 3,907,806.60

付的管理费

其中:支付销售机构的

13,361.75 7,809.81

客户维护费

注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.8%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

2、自2017年2月9日起,基金管理费调整为按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12 2015年07月03日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支 757,321.15 1,221,189.55

第 37 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

付的托管费

注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

2、自2017年2月9日起,基金托管费调整为按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的

2016年01月01日至2016年12月31日

各关联方名称

嘉合磐石A 嘉合磐石C 合计

嘉合基金管理有限公司 - 1,141,929.28 1,141,929.28

平安银行股份有限公司 - 8,215.56 8,215.56

合计 - 1,150,144.84 1,150,144.84

获得销售服务费的 上年度可比期间2015年07月03日至2015年12月31日

各关联方名称 嘉合磐石A 嘉合磐石C 合计

嘉合基金管理有限公司 - 1,262,455.18 1,262,455.18

平安银行股份有限公司 - 5,068.98 5,068.98

合计 - 1,267,524.16 1,267,524.16

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产

净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.4%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 含回购)交易

单位:人民币元

本期

2016年01月01日至2016年12月31日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

各关联方名称 基金 交易金 利息收 交易金 利息支

基金卖出

买入 额 入 额 出

平安银行股份有限

19,982,100.00

公司

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016年01月01日至2016年12月31 2015年07月03日至2015年12月31

关联方名称

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行活期

1,740,306.90 286,523.09 41,263,219.35 1,446,610.28

存款

注:本基金通过"平安银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司

的结算备付金,于2016年12月31日的相关余额为人民币0.00元(2015年12月31日:人民币1,592,758.66

元)。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比同期均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比同期均无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未进行利润分配。

7.4.12 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发 增发证券而于期末持有的流通受限证券

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形

成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形

成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,

注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创

建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理

制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评

估、控制和报告的机制、制度和措施,通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管

理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程序和控制措施,有效保障稳健经营和长

期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;

(2)部门主管的检查监督;(3)总经理领导下的监察稽核部的检查、监督;(4)董

事会领导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质

量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交

割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和

款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进入银行间同业市场交易前均对

交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

第 40 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 - 653,854,000.00

A-1以下 - -

未评级 19,621,000.00 1,484,873,000.00

合计 19,621,000.00 2,138,727,000.00

注:1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

2、根据中国人民银行2006 年3 月29 日发布的"银发[2006]95 号"文《中国人民银行信用评级管理指

导意见》,以及2006 年11 月21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有

关规定,短期债券信用评级等级划分为四等六级,符号表示为:A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中,

每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA - 12,094,151.20

AAA以下 - 651,957.13

未评级 - -

合计 - 12,746,108.33

注:1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意

见》,以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定,

中长期债券信用等级划分成三等九级,分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示,

其中,除AAA 级、CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调,表示略高

或略低于本等级。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。

本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,

另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一

年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天的债券)、

资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般

不超过基金持有的债券投资的公允价值。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响

基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

1个月以 1-3 3个月

2016年12月 1-5年 5年以上 不计息 合计

内 个月 -1年

31日

资产

1,740,30 1,740,30

银行存款 - - - - -

6.90 6.90

存出保证金 327.08 - - - - - 327.08

交易性金融 10,000,0 29,656,0 9,795,00 49,451,0

- - -

资产 00.00 00.00 0.00 00.00

411,925. 411,925.

应收利息 - - - - -

62 62

11,740,6 29,656,0 9,795,00 411,925. 51,603,5

资产总计 - -

33.98 00.00 0.00 62 59.60

负债

应付赎回款 - - - - - 974.53 974.53

应付管理人 27,516.0 27,516.0

- - - - -

报酬 1 1

应付托管费 - - - - - 8,598.76 8,598.76

应付销售服 - - - - - 1,160.12 1,160.12

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

务费

应付交易费 25,734.0 25,734.0

- - - - -

用 1 1

490,000. 490,000.

其他负债 - - - - -

00 00

553,983. 553,983.

负债总计 - - - - -

43 43

利率敏感度 11,740,6 29,656,0 9,795,00 -142,05 51,049,5

- -

缺口 33.98 00.00 0.00 7.81 76.17

上年度末

1个月以 1-3 3个月

2015年12月 1-5年 5年以上 不计息 合计

内 个月 -1年

31日

资产

41,263,2 41,263,2

银行存款 - - - - -

19.35 19.35

1,592,75 1,592,75

结算备付金 - - - - -

8.66 8.66

731,314. 731,314.

存出保证金 - - - - -

21 21

交易性金融 522,806, 100,965, 1,706,05 12,094,1 199,915, 2,541,83

-

资产 000.00 000.00 2,957.13 51.20 286.85 3,395.18

买入返售金 403,300, 403,300,

- - - - -

融资产 921.05 921.05

23,219,7 23,219,7

应收利息 - - - - -

49.90 49.90

应收申购款 - - - - - 2,964.43 2,964.43

969,694, 100,965, 1,706,05 12,094,1 223,138, 3,011,94

资产总计 -

213.27 000.00 2,957.13 51.20 001.18 4,322.78

负债

应付赎回款 - - - - - 5,641.25 5,641.25

应付管理人 2,037,27 2,037,27

- - - - -

报酬 1.40 1.40

636,647. 636,647.

应付托管费 - - - - -

30 30

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

应付销售服 973,365. 973,365.

- - - - -

务费 98 98

应付交易费 500,293. 500,293.

- - - - -

用 49 49

330,000. 330,000.

其他负债 - - - - -

00 00

4,483,21 4,483,21

负债总计 - - - - -

9.42 9.42

利率敏感度 969,694, 100,965, 1,706,05 12,094,1 218,654, 3,007,46

-

缺口 213.27 000.00 2,957.13 51.20 781.76 1,103.36

注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合

约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、若市场利率平行上升或下降25个基点

假设 2、其他市场变量保持不变

3、基金净值已按照影子价格进行调整

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

分析 相关风险变量的变动

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

市场利率平行下降25个

106,822.11 2,561,813.23

基点

市场利率平行上升25个

-106,822.11 -2,561,813.23

基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券。截至本期期末,本基金主要持有固定收益类资

第 44 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

产,主要风险为利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响,

因此不存在其他价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位:人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目

占基金资产 占基金资产净

公允价值 公允价值

净值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资

- - 199,915,286.85 6.65

产-股票投资

交易性金融资

- - - -

产—基金投资

交易性金融资

49,451,000.00 96.87 2,341,918,108.33 77.87

产-债券投资

交易性金融资

- - - -

产-贵金属投资

衍生金融资产

- - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 49,451,000.00 96.87 2,541,833,395.18 84.52

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

分析 相关风险变量的变动

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

敏感度分析基准上升5% - 569,236.64

敏感度分析基准下降5% - -569,236.64

注:本基金根据持仓类别情况选用"上证国债指数x60%+沪深300x40%"作为市场价格波动风险的敏感

度分析基准。

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1公允价值计量的层次

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低

层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为0,属于第二层次的余额为人民币49,451,000.00元,属于第三

层次的余额为0(于2015年12月31日,属于第一层次的余额为人民币201,876,838.05元,

属于第二层次的余额为人民币2,339,956,557.13元,属于第三层次的余额为0)。

2016年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二

层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转

换。

7.4.14.1.2第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包

括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的

变更。根据估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入

值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

2016年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发

生该变更。

7.4.14.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月31

日:无)。

7.4.14.2其他金融工具的公允价值 年末非以公允价值计量的项目

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重

大差异。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

金额单位:人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 49,451,000.00 95.83

其中:债券 49,451,000.00 95.83

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 农、林、牧、渔业 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,740,306.90 3.37

7 其他各项资产 412,252.70 0.80

8 合计 51,603,559.60 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

股票代 占期初基金资产净值比例

序号 股票名称 本期累计买入金额

码 (%)

1 603398 邦宝益智 28,652,529.07 0.95

2 000651 格力电器 19,844,046.00 0.66

3 600660 福耀玻璃 14,356,186.56 0.48

4 000726 鲁 泰A 11,951,270.44 0.40

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嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

5 603999 读者传媒 10,552,243.12 0.35

6 002032 苏 泊 尔 7,045,963.00 0.23

7 601699 潞安环能 6,889,003.00 0.23

8 600741 华域汽车 6,024,792.59 0.20

9 600066 宇通客车 5,921,837.32 0.20

10 000423 东阿阿胶 5,772,220.00 0.19

11 600104 上汽集团 5,732,389.13 0.19

12 600583 海油工程 1,480,700.00 0.05

13 000703 恒逸石化 1,463,272.70 0.05

14 601118 海南橡胶 1,452,000.00 0.05

15 601717 郑煤机 1,427,819.00 0.05

16 601988 中国银行 1,417,000.00 0.05

17 601998 中信银行 1,404,400.00 0.05

18 601808 中海油服 1,312,313.00 0.04

19 600908 锡银申购 1,303,683.00 0.04

20 601288 农业银行 1,260,000.00 0.04

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

股票代 占期初基金资产净值比例

序号 股票名称 本期累计卖出金额

码 (%)

1 002508 老板电器 44,089,090.80 1.47

2 600079 人福医药 36,092,475.14 1.20

3 000963 华东医药 35,395,665.88 1.18

4 000726 鲁 泰A 33,996,253.67 1.13

5 600785 新华百货 24,049,945.83 0.80

6 603398 邦宝益智 22,731,432.83 0.76

7 000651 格力电器 19,103,241.53 0.64

8 600660 福耀玻璃 14,129,807.25 0.47

9 603999 读者传媒 9,976,120.75 0.33

10 002032 苏 泊 尔 8,351,653.65 0.28

第 48 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

11 601699 潞安环能 6,947,055.92 0.23

12 600104 上汽集团 6,019,592.72 0.20

13 600741 华域汽车 5,892,295.02 0.20

14 600066 宇通客车 5,819,563.28 0.19

15 000423 东阿阿胶 5,572,719.11 0.19

16 603508 思维列控 1,812,709.55 0.06

17 600583 海油工程 1,553,073.00 0.05

18 000703 恒逸石化 1,450,982.02 0.05

19 601118 海南橡胶 1,399,778.00 0.05

20 601717 郑煤机 1,377,273.00 0.05

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 140,917,488.13

卖出股票收入(成交)总额 311,617,667.36

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,830,000.00 58.43

其中:政策性金融债 29,830,000.00 58.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 19,621,000.00 38.44

9 其他 - -

10 合计 49,451,000.00 96.87

第 49 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 150315 15进出15 200,000 19,830,000.00 38.84

2 160401 16农发01 100,000 10,000,000.00 19.59

16兴业

3 111610525 100,000 9,826,000.00 19.25

CD525

16浦发

4 111609501 100,000 9,795,000.00 19.19

CD501

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

第 50 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制

前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编

制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情况

说明

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 327.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 411,925.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 412,252.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

第 51 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

份额单位:份

持有人结构

持有人

份额 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数

级别 基金份额 持有 占总份额 持有 占总份额

(户)

份额 比例 份额 比例

嘉合磐石A 59 769,661.03 45,126,354.50 99.38% 283,646.51 0.62%

嘉合磐石C 161 6,063.77 - - 976,267.54 100.00%

合计 220 210,846.68 45,126,354.50 97.28% 1,259,914.05 2.72%

注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,

对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

嘉合磐石A 11,506.49 0.03%

基金管理人所有从业人员持

嘉合磐石C 31,677.90 3.24%

有本基金

合计 43,184.39 0.09%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区间

项目 份额级别

(万份)

本公司高级管理人员、基金投 嘉合磐石A 0~10

资和研究部门负责人持有本 嘉合磐石C 0~10

开放式基金 合计 0~10

嘉合磐石A 0

本基金基金经理持有本开放

嘉合磐石C 0~10

式基金

合计 0~10

注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总

量在0~10万份(含)之间,持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。

2、本基金本报告期末,本基金的基金经理持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

第 52 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

嘉合磐石A 嘉合磐石C

基金合同生效日(2015年07月03日)

2,376,035,633.97 4,529,090.92

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 114,631,161.41 2,692,052,030.47

本报告期基金总申购份额 45,446,461.61 10,671,853.66

减:本报告期基金总赎回份额 114,667,622.01 2,701,747,616.59

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 45,410,001.01 976,267.54

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:

1、基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级

管理人员(副总经理)变更的公告》,新任李辉女士为公司副总经理。上述变更事项经

公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并按照规定备案。

2、基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合货币市场基金基金经理变更公告》,

增聘于启明先生为嘉合货币市场基金基金经理,与薛思乔先生和季慧娟女士共同管理该

基金。

3、基金管理人于2016年3月8日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级

管理人员(督察长)变更的公告》,督察长李永梅女士离任,由徐岱先生代任督察长。

上述变更事项经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,并按照规定备案。

4、基金管理人于2016年5月7日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级

管理人员(副总经理)变更的公告》,新任韩光华先生为公司副总经理。上述变更事项

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,并按照规定备案。

5、基金管理人于2016年7月22日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级

管理人员(副总经理)变更的公告》,副总经理李辉女士离任。上述变更事项经公司第

一届董事会第二十一次会议审议通过,并按照规定备案。

6、基金管理人于2016年7月30日发布了《嘉合货币市场基金基金经理变更公告》,

第 53 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

基金经理薛思乔离任。上述变更事项已按照相关要求备案。

7、基金管理人于2016年8月20日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级

管理人员变更的公告》,新增崔为中先生为公司督察长,副总经理崔为中先生离任。上

述变更事项经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,并按照规定备案。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起至2016年12月27日止,聘请安永华明会计师事务所(特

殊普通合伙)为本基金提供审计服务。自2016年12月28日起,公司由于业务需要,改聘

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,上述改聘事项经公

司董事会会议审议通过,并按照规定备案。本报告期内本基金应付审计费50,000元人民

币,截至本报告期末,该事务所已向本基金提供1年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受

到监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额比例 总量的比例

长城证券 2 14,443,347.02 3.20% 10,533.43 3.99%

国元证券 2 18,700,189.45 4.14% 13,534.28 5.13%

中信建投 2 108,008,531.69 23.92% 78,131.75 29.59%

中信证券 2 310,343,499.13 68.74% 161,846.03 61.29%

注:1、本基金本报告期无租用券商交易单元的变更情况。

2、本基金的基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用,本着安全、

高效、低成本,能够为基金提供高质量增值研究服务的原则,对证券经营机构的经营情况、治理情

第 54 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

况、研究实力等进行综合考量。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占债券 占债券回购 占权证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额比例 成交总额比例 成交总额比例

长城证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

中信建投 10,557,858.49 - - - - -

中信证券 5,089,033.04 - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉合基金管理有限公司旗下基金

《上海证券报》、《证券

1 2015年最后一个市场交易日基金 2016-01-04

时报》、基金管理人网站

资产净值和基金份额净值公告

嘉合基金管理有限公司关于旗下

2 部分基金2016年1月4日调整开放 基金管理人网站 2016-01-04

时间的公告

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于参加

证券报》、《证券时报》、

3 上海利得基金费率优惠活动的公 2016-01-06

《证券日报》、基金管理

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下

4 部分基金2016年1月7日调整开放 基金管理人网站 2016-01-07

时间的公告

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于旗下

证券报》、《证券时报》、

5 部分基金增加联讯证券为代销机 2016-01-08

《证券日报》、基金管理

构并开通基金转换业务的公告

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加汇付金融为代销机 证券报》、《证券时报》、

6 2016-01-08

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

第 55 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

嘉合基金管理有限公司关于旗下

《上海证券报》、《中国

部分基金增加华鑫证券为代销机

证券报》、《证券时报》、

7 构并开通基金转换业务及参加其 2016-01-15

《证券日报》、基金管理

自助式交易系统申购费率优惠活

人网站

动的公告

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加一路财富为代销机 证券报》、《证券时报》、

8 2016-01-20

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加长量基金为代销机 证券报》、《证券时报》、

9 2016-01-20

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金关 证券报》、《证券时报》、

10 2016-01-20

于恢复大额申购业务的公告 《证券日报》、基金管理

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金 证券报》、《证券时报》、

11 2016-01-20

2015年第4季度报告 《证券日报》、基金管理

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加陆金所资管为代销 证券报》、《证券时报》、

12 2016-01-29

机构并参加其费率优惠活动的公 《证券日报》、基金管理

告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金基 证券报》、《证券时报》、

13 2016-02-03

金经理变更公告 《证券日报》、基金管理

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于基金

证券报》、《证券时报》、

14 行业高级管理人员(副总经理) 2016-02-03

《证券日报》、基金管理

变更的公告

人网站

第 56 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金招

证券报》、《证券时报》、

15 募说明书(更新)摘要(2016年 2016-02-16

《证券日报》、基金管理

第1号)

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加好买基金为代销机 证券报》、《证券时报》、

16 2016-02-19

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加和讯信息为代销机 证券报》、《证券时报》、

17 2016-03-01

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金关于调整旗下开放式基

证券报》、《证券时报》、

18 金申购、赎回、转换转出及最低 2016-03-04

《证券日报》、基金管理

持有份额的数额限制的公告

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于基金

证券报》、《证券时报》、

19 行业高级管理人员(督察长)变 2015-12-16

《证券日报》、基金管理

更的公告

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于旗下

证券报》、《证券时报》、

20 部分基金增加钱景财富为代销机 2016-03-08

《证券日报》、基金管理

构并参加其费率优惠活动的公告

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金 证券报》、《证券时报》、

21 2016-03-29

2015年年度报告 《证券日报》、基金管理

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于参加 证券报》、《证券时报》、

22 2016-03-31

深圳新兰德费率优惠活动的公告 《证券日报》、基金管理

人网站

23 嘉合磐石混合型证券投资基金 《上海证券报》、《中国 2016-04-19

第 57 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

2016年第1季度报告 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、基金管理

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于基金

证券报》、《证券时报》、

24 行业高级管理人员(副总经理) 2016-05-07

《证券日报》、基金管理

变更的公告

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金关于参加好买基金网费 证券报》、《证券时报》、

25 2016-06-22

率优惠活动的公告 《证券日报》、基金管理

人网站

嘉合基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《中国

2016半年度最后一个市场交易日 证券报》、《证券时报》、

26 2016-07-01

基金资产净值和基金份额净值公 《证券日报》、基金管理

告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金 证券报》、《证券时报》、

27 2016-07-21

2016年第2季度报告 《证券日报》、基金管理

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于基金

证券报》、《证券时报》、

28 行业高级管理人员(副总经理) 2016-07-22

《证券日报》、基金管理

变更的公告

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加中金公司为代销机 证券报》、《证券时报》、

29 2016-07-28

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金基 证券报》、《证券时报》、

30 2016-07-30

金经理变更公告 《证券日报》、基金管理

人网站

嘉合磐石混合型证券投资基金招 《上海证券报》、《中国

31 2016-08-12

募说明书(更新)(2016年第2 证券报》、《证券时报》、

第 58 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

号) 《证券日报》、基金管理

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金关于参加联泰资产费率 证券报》、《证券时报》、

32 2016-08-16

优惠活动的公告 《证券日报》、基金管理

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加玄元保险为代销机 证券报》、《证券时报》、

33 2016-08-16

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司基金行业 证券报》、《证券时报》、

34 2016-08-20

高级管理人员变更的公告 《证券日报》、基金管理

人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金 证券报》、《证券时报》、

35 2016-08-27

2016年半年度报告 《证券日报》、基金管理

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加电盈基金为代销机 证券报》、《证券时报》、

36 2016-09-02

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率 人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加万得投顾为代销机 证券报》、《证券时报》、

37 2016-09-08

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于旗下

证券报》、《证券时报》、

38 部分基金增加晟视天下为代销机 2016-08-13

《证券日报》、基金管理

构并开通基金转换业务的公告

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

39 部分基金增加云湾投资为代销机 证券报》、《证券时报》、 2016-09-22

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

第 59 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

费率优惠活动的公告 人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加乾道金融为代销机 证券报》、《证券时报》、

40 2016-09-27

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于旗下

证券报》、《证券时报》、

41 部分基金增加基煜基金为代销机 2016-09-27

《证券日报》、基金管理

构并开通基金转换业务的公告

人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加汇成基金为代销机 证券报》、《证券时报》、

42 2016-10-13

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合磐石混合型证券投资基金 证券报》、《证券时报》、

43 2016-10-25

2016年第3季度报告 《证券日报》、基金管理

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嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加金观诚为代销机构 证券报》、《证券时报》、

44 2016-11-01

并开通基金转换业务及参加其费 《证券日报》、基金管理

率优惠活动的公告 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于旗下

证券报》、《证券时报》、

45 部分基金增加华信证券为代销机 2016-11-09

《证券日报》、基金管理

构并参加其费率优惠活动的公告

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《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于参与 证券报》、《证券时报》、

46 2016-11-11

钱景财富费率优惠活动的公告 《证券日报》、基金管理

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嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

部分基金增加格上富信为销售机 证券报》、《证券时报》、

47 2016-11-11

构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理

费率优惠活动的公告 人网站

第 60 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

基金增加盈米财富为销售机构并 证券报》、《证券时报》、

48 2016-11-24

开通基金转换业务及参加其费率 《证券日报》、基金管理

优惠活动的公告 人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

基金增加国美基金为销售机构并 证券报》、《证券时报》、

49 2016-12-13

开通基金转换业务及参加其费率 《证券日报》、基金管理

优惠活动的公告 人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

基金增加展恒基金为销售机构并 证券报》、《证券时报》、

50 2016-12-27

开通基金转换业务及参加其费率 《证券日报》、基金管理

优惠活动的公告 人网站

嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国

基金增加展恒基金为销售机构并 证券报》、《证券时报》、

51 2016-12-29

开通基金转换业务及参加其费率 《证券日报》、基金管理

优惠活动的公告(更正) 人网站

《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于股东 证券报》、《证券时报》、

52 2016-12-30

及股东出资比例变更的公告 《证券日报》、基金管理

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《上海证券报》、《中国

嘉合基金管理有限公司关于旗下 证券报》、《证券时报》、

53 2016-12-30

基金改聘会计师事务所的公告 《证券日报》、基金管理

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件

二、《嘉合货币市场基金基金合同》

三、《嘉合货币市场基金托管协议》

四、法律意见书

第 61 页 共 62 页

嘉合磐石混合型证券投资基金2016年年度报告

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。

投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。

嘉合基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

第 62 页 共 62 页

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

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