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嘉实增长混合:2016年年度报告

来源:巨潮网 2017-03-29 16:18:55
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嘉实增长开放式证券投资基金

2016 年年度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017 年 3 月 29 日

嘉实增长混合 2016 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场

定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债

券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15

§6 审计报告............................................................................................................................................. 15

§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 16

7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

7.2 利润表........................................................................................................................................ 17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18

7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 42

8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47

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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47

8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48

§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49

§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 49

§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49

11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50

11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50

11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 56

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实增长开放式证券投资基金

基金简称 嘉实增长混合

基金主代码 070002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 286,030,616.01 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,

并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动

性。

投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或收

入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票

40%-75%、债券 20%-55%、现金 5%左右。

业绩比较基准 巨潮 500(小盘)指数

风险收益特征 本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为单位

基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在 1.0 左右。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65182266 (010)66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街 1 号

世纪大道 8 号上海国金中心二

期 53 层 09-11 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润 北京西城区复兴门内大街 1 号

大厦 8 层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 邓红国 田国立

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管

理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

合伙) 场东方经贸城东三办公楼 16 层

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦

8层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年

本期已实现收益 86,419,751.38 1,928,710,896.33 589,280,823.34

本期利润 -221,922,549.97 1,821,394,913.69 421,650,384.45

加权平均基金份额本期利润 -0.7636 5.4138 0.7347

本期加权平均净值利润率 -8.12% 58.84% 13.80%

本期基金份额净值增长率 -7.80% 67.43% 14.88%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

期末可供分配利润 2,360,165,913.56 2,716,145,389.18 2,330,539,376.26

期末可供分配基金份额利润 8.2514 9.0463 5.0086

期末基金资产净值 2,646,196,529.57 3,016,393,601.04 2,795,844,785.00

期末基金份额净值 9.251 10.046 6.009

3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

基金份额累计净值增长率 1,157.75% 1,264.22% 714.79%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.14% 0.78% -1.89% 0.53% -1.25% 0.25%

过去六个月 -5.20% 0.85% 0.24% 0.57% -5.44% 0.28%

过去一年 -7.80% 1.41% -9.54% 1.19% 1.74% 0.22%

过去三年 77.33% 1.65% 101.31% 1.70% -23.98% -0.05%

过去五年 113.61% 1.44% 139.24% 1.63% -25.63% -0.19%

自基金合同

1,157.75% 1.32% 509.15% 1.96% 648.60% -0.64%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:60%*巨潮 500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。

巨潮小盘指数的总市值相对于 A 股市场覆盖率约为 14%,具有良好的市场代表性,用以反映 A 股

市场小盘市值股票的运行情况,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是

全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国

债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投

资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋

势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t)=60%*(巨潮 500(小盘)指数(t)/巨潮 500(小盘)指数(t-1)-1)+40%*(中国债券总指数

(t)/中国债券总指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中 t=1,2,3,…。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图:嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2003 年 7 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日)

注 1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各

项资产配置比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)

的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2)持有一家公司的股票,

不得超过基金资产净值的 10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的

证券,不得超过该证券的 10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5)本基金的

股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例

限制另有规定的,从其规定。

注 2:2016 年 7 月 22 日,本基金管理人发布《关于嘉实增长混合基金经理变更的公告》,董理先

生不再担任本基金基金经理职务。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合

备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 0.1000 1,291,299.76 1,730,767.30 3,022,067.06

2015 0.1000 1,402,813.56 3,072,956.74 4,475,770.30

2014 0.1000 2,247,121.20 4,275,845.19 6,522,966.39

合计 0.3000 4,941,234.52 9,079,569.23 14,020,803.75

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,

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在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业

年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、111 只开放式证券投

资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健

混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联

接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉

实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、

嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实

多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉

实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、

嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财

宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中

证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金

边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉

实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、

嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包

货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、

嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实

新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变

革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实

机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实

新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智

能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实

新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯

债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱

乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实

主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉

实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉

实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实

理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期

2004 年 6 月加入嘉实基

本基金、 金,先后在研究部、投

嘉实优势 2015 年 12 月 31 资部工作,并担任过研

刘美玲 - 12 年

成长混合 日 究部能源组组长、投资

基金经理 经理职务。具有基金从

业资格。

本基金、

嘉实优化 2008 年加入嘉实基金

红 利 混 管理有限公司研究部,

2015 年 7 月 8 2016 年 7 月 22

董理 合、嘉实 8年 曾任股票分析师一职。

日 日

创新成长 具有基金从业资格,中

混合基金 国国籍。

经理

注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投

资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法

律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息

披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益

输送,保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管

理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建

议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投

资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权

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利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价

交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,

交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内

部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和

实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的

流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT

系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度

和年度公平交易专项稽核。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 6 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年四季度市场反弹后,以创业板为代表的新兴成长类股票估值重返高位,同时叠加了人

民币贬值、中国经济硬着陆等担忧,2016 年开年,市场以暴跌开局,经历两次熔断,到 2 月底各

类指数跌幅超过 20%,之后市场风险偏好有所恢复,3 月初开始市场有所修复,全年整体股票市场

流动性偏紧,高估值的新兴成长类持续资金流出,跌幅居前,全年来看,沪深 300 指数下跌 11.28%,

创业板指数下跌 27.71%。但板块轮动效应显著,一季度的黄金,二季度的养殖、新能源汽车、食

品饮料,三季度的供给侧改革、举牌概念、ppp,四季度的混改,阶段热点不断涌现。

回顾本基金的操作,2015 年底出于对高估值和 2016 年股票市场资金格局的担忧,本基金的

仓位有所下降,同时主要配置于相对低估值的稳定成长类品种,在年初的熔断中受损较轻。此后

大的操作节奏上基本合理,2 月底增加了组合的进攻性,及时把握了市场的反弹,同时阶段性的

重仓布局了包括黄金、煤炭、钢铁、混改等方向,为组合贡献了正收益。但部分长期看好的成长

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股标的由于估值受压,给组合带来了一定损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 9.251 元;本报告期基金份额净值增长率为-7.80%,业绩

比较基准收益率为-9.54%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017 年,A 股市场有压力也有机会,压力主要在于从流动性的角度,稳健中性的货币政策的逐步

兑现以及金融去杠杆的继续推进对整体流动性的负面作用。但同时,如果细化到 A 股市场的资金

格局,2017 年预期将比 2016 年有所改善,从大类资产的角度股票资产的资金吸引力较此前提升。

而从企业盈利端,考虑同比因素,2017 年将呈现前高后低的格局,全年仍将保持稳健的增长。另

外从风险偏好的角度,2017 年的新一轮政府换届将完成,更加聚焦于经济发展和改革推进,有利

于整体风险偏好的提升。对于上半年的市场,更倾向于震荡市场及结构性行情,主要机会来自国

企改革和部分趋势改善性行业,如一带一路等,下半年成长股估值经过进一步整理,可能具备更

好的投资机会。2017 年本基金会关注具备显著回报空间的优质公司,力争继续为投资人获取良好

的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:

(1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另

类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新

业务,从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风

险。

(2)合规管理:主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、

合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。

(3)内部审计:按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后

续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证,全面完成公司及基金的外审

等。

(4)法律事务:完成大量的日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),

主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及

日常业务的法律风险问题。

(5)加强差错管理,继续完善公司整体风险架构表,推动各业务单元梳理流程、制度,落实

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制,努力实现适当风险水平下的

效益最大化。

此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成季度、

年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金

份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部

门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任

能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理

参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大

利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任

公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 15 日发布《嘉实增长开放式证券投资基金 2015 年

年度收益分配公告》,收益分配基准日为 2015 年 12 月 31 日,每 10 份基金份额发放现金红利 0.10

元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

(2)报告期内本基金未实施利润分配。

(3)根据本报告 3.1.1“本期利润”为 -221,922,549.97 以及本基金基金合同(十一(二)

收益分配原则)“5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配”,因此报告期内本基金未实施

利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实增长开放式证券投资基金

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(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合

同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽

的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明(2017)审字第 60468756_A03 号

嘉实增长开放式证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的嘉实增长开放式证券投资基金财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负

债表,2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

一、基金管理人对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)

按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内

部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程

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序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的

恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了嘉实增

长开放式证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 汤 骏

中国 北京 中国注册会计师 贺 耀

2017 年 3 月 22 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实增长开放式证券投资基金

报告截止日: 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 32,415,255.10 457,611,730.57

结算备付金 6,318,619.80 6,094,023.15

存出保证金 950,429.65 1,080,182.30

交易性金融资产 7.4.7.2 2,602,403,473.18 2,665,018,515.26

其中:股票投资 1,958,612,749.58 1,996,715,608.46

基金投资 - -

债券投资 643,790,723.60 668,302,906.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 2,126,284.19

应收利息 7.4.7.5 15,333,012.87 17,892,842.32

应收股利 - -

应收申购款 1,013,951.92 1,471,159.41

递延所得税资产 - -

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其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,658,434,742.52 3,151,294,737.20

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,692,167.49 120,224,109.98

应付赎回款 1,803,087.99 6,363,829.33

应付管理人报酬 3,419,378.88 3,971,042.09

应付托管费 569,896.49 661,840.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,339,139.96 3,261,486.86

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 414,542.14 418,827.55

负债合计 12,238,212.95 134,901,136.16

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 286,030,616.01 300,248,211.86

未分配利润 7.4.7.10 2,360,165,913.56 2,716,145,389.18

所有者权益合计 2,646,196,529.57 3,016,393,601.04

负债和所有者权益总计 2,658,434,742.52 3,151,294,737.20

注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 9.251 元,基金份额总额 286,030,616.01 份。

7.2 利润表

会计主体:嘉实增长开放式证券投资基金

本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

一、收入 -160,411,864.86 1,893,926,280.94

1.利息收入 20,751,834.52 27,681,760.73

其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,439,468.22 1,455,448.16

债券利息收入 19,297,717.60 26,156,978.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 14,648.70 69,334.31

其他利息收入 - -

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2.投资收益 126,126,653.98 1,972,403,206.73

其中:股票投资收益 7.4.7.12 117,542,376.25 1,969,724,187.26

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -1,859,006.00 -4,666,954.82

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 10,443,283.73 7,345,974.29

3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -308,342,301.35 -107,315,982.64

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 7.4.7.17 1,051,947.99 1,157,296.12

减:二、费用 61,510,685.11 72,531,367.25

1.管理人报酬 40,961,891.64 46,258,643.92

2.托管费 6,826,981.93 7,709,774.01

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 13,507,399.68 18,326,192.56

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.19 214,411.86 236,756.76

三、利润总额 -221,922,549.97 1,821,394,913.69

减:所得税费用 - -

四、净利润 -221,922,549.97 1,821,394,913.69

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实增长开放式证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 300,248,211.86 2,716,145,389.18 3,016,393,601.04

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -221,922,549.97 -221,922,549.97

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -14,217,595.85 -131,034,858.59 -145,252,454.44

生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 101,324,080.68 848,827,468.91 950,151,549.59

2.基金赎回款 -115,541,676.53 -979,862,327.50 -1,095,404,004.03

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

四、本期向基金份额持有 - -3,022,067.06 -3,022,067.06

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益(基 286,030,616.01 2,360,165,913.56 2,646,196,529.57

金净值)

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 465,305,408.74 2,330,539,376.26 2,795,844,785.00

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 1,821,394,913.69 1,821,394,913.69

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -165,057,196.88 -1,431,313,130.47 -1,596,370,327.35

生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 163,297,827.84 1,351,166,472.44 1,514,464,300.28

2.基金赎回款 -328,355,024.72 -2,782,479,602.91 -3,110,834,627.63

四、本期向基金份额持有 - -4,475,770.30 -4,475,770.30

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益(基 300,248,211.86 2,716,145,389.18 3,016,393,601.04

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

嘉实理财通系列开放式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

证监基金字[2003]67 号文《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》,由嘉实

基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,嘉实理财通系列开放式证券投资基金由具有

不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长开放式证券投资基金(以下简称“本基

金”)、嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金,基金合同于 2003 年 7 月

9 日正式生效。本基金首次设立募集规模为 945,335,227.25 份基金单位。本基金为契约型开放式,

存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

国银行股份有限公司。

本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市

公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市

场后 50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公

司的比例不少于基金股票部分的 80%。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:40%-75%;债

券投资比例浮动范围:20%-55%,现金留存比例:5%左右。本基金的业绩比较基准为:60%*巨潮

500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会

计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核

算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息

披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证

券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的

相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权

益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项;

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债

券投资等;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效

套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入

当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的

终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(5)回购协议

本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的

有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产

或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本

基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要

意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负

债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交

易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资

品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不

切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体

情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算

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的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入

“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率

差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额

入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额

入账;

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、

交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提;

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;

(3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按

红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,未选择分红方式的基金份

额持有人的分红方式为现金红利;

(2)每一基金份额享有同等分配权;

(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

(5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

(6)基金收益分配比例按照有关规定执行;

(7)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;年度分配在基金会计年

度结束后四个月内完成。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

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经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定,2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管

产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过

程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产

品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

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自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

活期存款 32,415,255.10 457,611,730.57

定期存款 - -

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其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 32,415,255.10 457,611,730.57

注:定期存款的存款期限指票面存期。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,108,786,818.76 1,958,612,749.58 -150,174,069.18

贵 金属投资 -金交 所

- - -

黄金合约

交易所市场 24,420,299.10 23,701,723.60 -718,575.50

债券 银行间市场 622,034,428.00 620,089,000.00 -1,945,428.00

合计 646,454,727.10 643,790,723.60 -2,664,003.50

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,755,241,545.86 2,602,403,473.18 -152,838,072.68

上年度末

项目 2015 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,841,410,753.49 1,996,715,608.46 155,304,854.97

贵 金属投资 -金交 所 - - -

黄金合约

交易所市场 56,878,194.30 56,296,906.80 -581,287.50

债券

银行间市场 611,225,338.80 612,006,000.00 780,661.20

合计 668,103,533.10 668,302,906.80 199,373.70

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,509,514,286.59 2,665,018,515.26 155,504,228.67

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金未持有衍生金融资产/

负债。

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7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金未持有买入返售金融资

产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金无买断式逆回购交易中

取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 8,996.58 50,334.21

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,841.69 2,742.30

应收债券利息 15,320,698.18 17,839,220.82

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 48.72 58.89

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 427.70 486.10

合计 15,333,012.87 17,892,842.32

7.4.7.6 其他资产

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金无其他资产(其他应收

款、待摊费用等)。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 2,339,139.96 3,260,536.86

银行间市场应付交易费用 - 950.00

合计 2,339,139.96 3,261,486.86

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7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00

应付赎回费 4,542.14 8,827.55

预提费用 160,000.00 160,000.00

应付指数使用费 - -

其他 - -

合计 414,542.14 418,827.55

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 300,248,211.86 300,248,211.86

本期申购 101,324,080.68 101,324,080.68

本期赎回 -115,541,676.53 -115,541,676.53

本期末 286,030,616.01 286,030,616.01

注:申购含转换入、红利再投份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,419,258,023.20 -703,112,634.02 2,716,145,389.18

本期利润 86,419,751.38 -308,342,301.35 -221,922,549.97

本期基金份额交易 -157,223,257.33 26,188,398.74 -131,034,858.59

产生的变动数

其中:基金申购款 1,144,343,587.85 -295,516,118.94 848,827,468.91

基金赎回款 -1,301,566,845.18 321,704,517.68 -979,862,327.50

本期已分配利润 -3,022,067.06 - -3,022,067.06

本期末 3,345,432,450.19 -985,266,536.63 2,360,165,913.56

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

31 日 日

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

活期存款利息收入 1,344,771.12 1,347,765.51

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 73,011.19 74,361.05

其他 21,685.91 33,321.60

合计 1,439,468.22 1,455,448.16

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 5,196,082,554.04 7,605,835,221.54

减:卖出股票成本总额 5,078,540,177.79 5,636,111,034.28

买卖股票差价收入 117,542,376.25 1,969,724,187.26

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 976,296,082.59 1,569,571,444.55

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 953,359,706.00 1,530,976,280.20

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 24,795,382.59 43,262,119.17

买卖债券差价收入 -1,859,006.00 -4,666,954.82

7.4.7.14 衍生工具收益

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年

12 月 31 日),本基金无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月

月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 10,443,283.73 7,345,974.29

基金投资产生的股利收益 - -

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合计 10,443,283.73 7,345,974.29

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -308,342,301.35 -107,315,982.64

——股票投资 -305,478,924.15 -92,255,317.41

——债券投资 -2,863,377.20 -15,060,665.23

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -308,342,301.35 -107,315,982.64

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

基金赎回费收入 889,024.12 766,247.55

基金转出费收入 162,923.87 391,048.57

债券认购手续费返还 - -

印花税手续费返还 - -

其他 - -

合计 1,051,947.99 1,157,296.12

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月

月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 13,501,574.68 18,316,997.56

银行间市场交易费用 5,825.00 9,195.00

合计 13,507,399.68 18,326,192.56

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7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

12 月 31 日 月 31 日

审计费用 70,000.00 70,000.00

信息披露费 90,000.00 90,000.00

债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00

银行划款手续费 17,211.86 40,106.76

指数使用费 - -

上市年费 - -

红利手续费 - -

其他 1,200.00 650.00

合计 214,411.86 236,756.76

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,除在 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外,本基金无其他重大资

产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015

年 12 月 31 日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

第 33 页 共 56 页

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7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 40,961,891.64 46,258,643.92

的管理费

其中:支付销售机构的客 4,277,776.74 4,878,379.05

户维护费

注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年费率/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工

作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 6,826,981.93 7,709,774.01

的托管费

注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年费率/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从

基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金

基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

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中国银行 - 187,439,621.92 - - - -

注:本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债

券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015

年 12 月 31 日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),其他关联方未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 32,415,255.10 1,344,771.12 457,611,730.57 1,347,765.51

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年

12 月 31 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分

序号 权益 基金份额分红数 发放总额 发放总额 配 备注

场内 场外

登记日 合计

1 2016 年 1 月 - 2016 年 1 0.1000 1,291,299.76 1,730,767.30 3,022,067.06 2015 年年度收

18 日 月 18 日 益分配于 2016

年实施

合计 - - 0.1000 1,291,299.76 1,730,767.30 3,022,067.06

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7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 期末估值总

估值单 开盘单 数量(股) 备注

代码 名称 期 原因 期 成本总额 额

价 价

300100 双林股 2016 年 重大事 34.00 2017 年 1 30.60 1,807,990 65,963,201.21 61,471,660.00 -

份 11 月 7 项停牌 月 25 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,本基金管理人董事会对

本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,充分发挥独立董事监督职能,保

护投资者利益和本基金管理人合法权益。

为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员

会,由本基金管理人总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估本基金管理人经营管理过

程中的各项风险,并提出防范化解措施。

本基金管理人设立督察长制度,积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金

管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部

控制执行情况。

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监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制

度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核

部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。

业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及

时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部

和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估,以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,或在银行间同业市场交易,因此,除在附注 7.4.12

中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债

券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以

内且一般不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额一

般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

第 37 页 共 56 页

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而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风

险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证

金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

资产

银行存款 32,415,255.10 - - - 32,415,255.10

结算备付金 6,318,619.80 - - - 6,318,619.80

存出保证金 950,429.65 - - - 950,429.65

交易性金融资产 579,905,000.00 63,885,723.60 - 1,958,612,749.58 2,602,403,473.18

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 15,333,012.87 15,333,012.87

应收股利 - - - - -

应收申购款 68,207.98 - - 945,743.94 1,013,951.92

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 619,657,512.53 63,885,723.60 - 1,974,891,506.39 2,658,434,742.52

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 3,692,167.49 3,692,167.49

应付赎回款 - - - 1,803,087.99 1,803,087.99

应付管理人报酬 - - - 3,419,378.88 3,419,378.88

应付托管费 - - - 569,896.49 569,896.49

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 2,339,139.96 2,339,139.96

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

第 38 页 共 56 页

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应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 414,542.14 414,542.14

负债总计 - - - 12,238,212.95 12,238,212.95

利率敏感度缺口 619,657,512.53 63,885,723.60 - 1,962,653,293.44 2,646,196,529.57

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2015 年 12 月 31 日

资产

银行存款 457,611,730.57 - - - 457,611,730.57

结算备付金 6,094,023.15 - - - 6,094,023.15

存出保证金 1,080,182.30 - - - 1,080,182.30

交易性金融资产 602,561,154.40 60,562,051.30 5,179,701.10 1,996,715,608.46 2,665,018,515.26

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 2,126,284.19 2,126,284.19

应收利息 - - - 17,892,842.32 17,892,842.32

应收股利 - - - - -

应收申购款 143,937.17 - - 1,327,222.24 1,471,159.41

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,067,491,027.59 60,562,051.30 5,179,701.10 2,018,061,957.21 3,151,294,737.20

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 120,224,109.98 120,224,109.98

应付赎回款 - - - 6,363,829.33 6,363,829.33

应付管理人报酬 - - - 3,971,042.09 3,971,042.09

应付托管费 - - - 661,840.35 661,840.35

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 3,261,486.86 3,261,486.86

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 418,827.55 418,827.55

负债总计 - - - 134,901,136.16 134,901,136.16

利率敏感度缺口 1,067,491,027.59 60,562,051.30 5,179,701.10 1,883,160,821.05 3,016,393,601.04

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况;

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他变量不变;

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2016 年 12 月 31 上年度末( 2015 年 12 月 31

分析

日 ) 日 )

市场利率下降 25 个基点 600,081.32 794,678.64

市场利率上升 25 个基点 -597,773.48 -790,389.01

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所

持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金

管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例浮动范围:40%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%,现

金留存比例:5%左右。于 2016 年 12 月 31 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 1,958,612,749.58 74.02 1,996,715,608.46 66.20

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,958,612,749.58 74.02 1,996,715,608.46 66.20

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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变;

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;

假设

Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2016 年 12 月 上年度末( 2015 年 12 月

分析

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 5% 148,064,288.10 127,562,526.37

业绩比较基准下降 5% -148,064,288.10 -127,562,526.37

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

银行存款、结算备付金和存出保证金等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

(1) 各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

1,897,141,089.58 元,属于第二层次的余额为人民币 705,262,383.60 元,无属于第三层次的余

额(上年度末:第一层次的余额为人民币 1,658,913,020.16 元,第二层次的余额为人民币

1,006,105,495.10 元,无属于第三层次的余额)。

(2) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃

期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察

输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。本

基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金

业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自

2015 年 3 月 31 日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和

私募债券除外)采用中证指数有限公司提供的估值数据进行估值。

第 41 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情

况(上年度:无)。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,958,612,749.58 73.68

其中:股票 1,958,612,749.58 73.68

2 固定收益投资 643,790,723.60 24.22

其中:债券 643,790,723.60 24.22

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 38,733,874.90 1.46

7 其他各项资产 17,297,394.44 0.65

8 合计 2,658,434,742.52 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 760,174,936.64 28.73

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 129,663,218.44 4.90

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G 交通运输、仓储和邮政业 212,278,215.60 8.02

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 611,442,631.87 23.11

J 金融业 - -

K 房地产业 148,873,884.72 5.63

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 67,563,488.00 2.55

R 文化、体育和娱乐业 28,600,782.08 1.08

S 综合 - -

合计 1,958,612,749.58 74.02

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 002439 启明星辰 7,917,070 164,595,885.30 6.22

2 600570 恒生电子 3,481,155 164,101,646.70 6.20

3 600240 华业资本 13,861,628 148,873,884.72 5.63

4 002048 宁波华翔 6,546,941 144,949,273.74 5.48

5 600029 南方航空 18,171,700 127,565,334.00 4.82

6 600458 时代新材 8,632,785 122,153,907.75 4.62

7 002341 新纶科技 5,718,466 120,602,447.94 4.56

8 300369 绿盟科技 3,243,938 110,196,573.86 4.16

9 600760 *ST 黑豹 3,959,911 76,347,084.08 2.89

10 300244 迪安诊断 2,111,359 67,563,488.00 2.55

11 300199 翰宇药业 3,469,151 62,375,334.98 2.36

12 300073 当升科技 1,433,153 61,725,899.71 2.33

13 300100 双林股份 1,807,990 61,471,660.00 2.32

14 300075 数字政通 3,207,270 59,783,512.80 2.26

15 300413 快乐购 2,356,504 54,152,461.92 2.05

16 300033 同花顺 758,048 52,138,541.44 1.97

第 43 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

17 000759 中百集团 5,390,170 50,020,777.60 1.89

18 600428 中远海特 8,032,000 49,155,840.00 1.86

19 300124 汇川技术 2,035,748 41,386,756.84 1.56

20 601111 中国国航 4,938,478 35,557,041.60 1.34

21 300567 精测电子 300,100 29,169,720.00 1.10

22 300364 中文在线 723,704 28,600,782.08 1.08

23 300031 宝通科技 1,332,378 28,086,528.24 1.06

24 600280 中央商场 2,960,200 25,487,322.00 0.96

25 300004 南风股份 1,719,200 24,636,136.00 0.93

26 300333 兆日科技 1,447,800 24,569,166.00 0.93

27 002338 奥普光电 309,044 14,957,729.60 0.57

28 600050 中国联通 1,058,263 7,735,902.53 0.29

29 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01

30 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00

31 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

32 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

33 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

34 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

35 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

36 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

37 603708 家家悦 84 2,656.92 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 600570 恒生电子 391,843,089.09 12.99

2 002048 宁波华翔 172,023,981.62 5.70

3 300369 绿盟科技 169,827,121.38 5.63

4 600458 时代新材 147,019,729.24 4.87

5 000709 河钢股份 145,812,239.02 4.83

6 600050 中国联通 144,108,728.31 4.78

7 600029 南方航空 130,772,590.90 4.34

8 600240 华业资本 130,448,342.79 4.32

9 002341 新纶科技 115,110,370.33 3.82

10 601800 中国交建 114,853,034.03 3.81

第 44 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

11 601699 潞安环能 108,559,656.85 3.60

12 600685 中船防务 93,012,017.53 3.08

13 300244 迪安诊断 92,989,892.89 3.08

14 300004 南风股份 92,307,863.73 3.06

15 300033 同花顺 87,728,527.69 2.91

16 002063 远光软件 84,628,041.76 2.81

17 600489 中金黄金 81,730,201.35 2.71

18 601001 大同煤业 79,537,155.06 2.64

19 300166 东方国信 78,831,371.60 2.61

20 300253 卫宁健康 75,187,714.98 2.49

21 600118 中国卫星 74,766,959.04 2.48

22 300199 翰宇药业 74,300,176.44 2.46

23 000652 泰达股份 74,041,940.56 2.45

24 000932 华菱钢铁 74,026,270.99 2.45

25 002439 启明星辰 71,041,438.46 2.36

26 601069 西部黄金 70,554,958.29 2.34

27 300075 数字政通 69,665,247.69 2.31

28 300193 佳士科技 69,305,780.74 2.30

29 300073 当升科技 69,226,132.73 2.29

30 300100 双林股份 65,963,201.21 2.19

31 600782 新钢股份 65,510,528.39 2.17

32 600808 马钢股份 63,459,037.37 2.10

33 300413 快乐购 63,127,768.99 2.09

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600570 恒生电子 229,921,697.05 7.62

2 000963 华东医药 229,855,499.58 7.62

3 600050 中国联通 188,728,450.33 6.26

4 600477 杭萧钢构 159,679,654.27 5.29

5 000709 河钢股份 147,342,890.85 4.88

6 000998 隆平高科 139,150,920.72 4.61

7 601699 潞安环能 131,538,963.23 4.36

8 600547 山东黄金 129,600,805.31 4.30

第 45 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

9 002253 川大智胜 127,095,895.19 4.21

10 601800 中国交建 122,933,169.86 4.08

11 300004 南风股份 114,932,408.60 3.81

12 000652 泰达股份 107,072,662.36 3.55

13 601001 大同煤业 104,510,836.14 3.46

14 600489 中金黄金 89,266,741.34 2.96

15 300166 东方国信 88,439,414.48 2.93

16 300362 天翔环境 88,038,453.49 2.92

17 002020 京新药业 87,716,627.36 2.91

18 300253 卫宁健康 80,654,984.72 2.67

19 600118 中国卫星 79,171,335.19 2.62

20 300252 金信诺 79,105,241.06 2.62

21 600685 中船防务 78,855,893.48 2.61

22 002063 远光软件 77,196,418.18 2.56

23 000932 华菱钢铁 76,561,236.14 2.54

24 002563 森马服饰 75,778,113.85 2.51

25 000876 新 希 望 74,751,251.43 2.48

26 601069 西部黄金 70,653,714.61 2.34

27 600782 新钢股份 68,432,999.57 2.27

28 603001 奥康国际 67,970,946.56 2.25

29 300012 华测检测 67,378,148.43 2.23

30 300193 佳士科技 66,114,685.28 2.19

31 601186 中国铁建 63,101,205.56 2.09

32 002049 紫光国芯 62,910,968.07 2.09

33 601669 中国电建 60,814,133.98 2.02

34 600808 马钢股份 60,782,981.79 2.02

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 5,345,916,243.06

卖出股票收入(成交)总额 5,196,082,554.04

注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

第 46 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

1 国家债券 5,027,792.50 0.19

2 央行票据 - -

3 金融债券 638,762,931.10 24.14

其中:政策性金融债 638,762,931.10 24.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 643,790,723.60 24.33

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 160414 16 农发 14 2,800,000 279,580,000.00 10.57

2 160209 16 国开 09 1,600,000 159,840,000.00 6.04

3 140220 14 国开 20 500,000 50,420,000.00 1.91

4 140401 14 农发 01 500,000 50,065,000.00 1.89

5 150201 15 国开 01 400,000 40,184,000.00 1.52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

第 47 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 950,429.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,333,012.87

5 应收申购款 1,013,951.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,297,394.44

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

99,093 2,886.49 4,591,126.31 1.61% 281,439,489.70 98.39%

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 126,737.63 0.04%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0~10

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2003 年 7 月 9 日)基金份额总额 945,335,227.25

本报告期期初基金份额总额 300,248,211.86

本报告期基金总申购份额 101,324,080.68

减:本报告期基金总赎回份额 115,541,676.53

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 286,030,616.01

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2016 年 1 月 20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

2016 年 7 月 22 日本基金管理人发布《关于嘉实增长混合基金经理变更的公告》,董理先生不

再担任本基金基金经理职务,由刘美玲女士单独管理本基金。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

第 49 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所

(特殊普通合伙)的审计费 70,000.00 元,该审计机构已连续 14 年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

方正证券股份 3 1,479,351,772.39 14.03% 1,035,547.84 14.05% -

有限公司

海通证券股份 2 1,371,802,452.24 13.01% 960,277.62 13.03% -

有限公司

长江证券股份 1 793,618,140.93 7.53% 555,540.93 7.54% -

有限公司

中国国际金融 2 752,505,493.59 7.14% 526,757.46 7.15% -

股份有限公司

中信证券股份 4 728,052,318.84 6.91% 509,639.44 6.91% -

有限公司

中国银河证券 2 692,562,870.32 6.57% 484,797.22 6.58% -

股份有限公司

兴业证券股份 3 644,565,376.37 6.11% 451,195.76 6.12% -

有限公司

广发证券股份 5 642,429,422.94 6.09% 449,702.72 6.10% -

有限公司

中泰证券股份 4 476,486,908.57 4.52% 333,543.06 4.53% 新增 3 个

第 50 页 共 56 页

嘉实增长混合 2016 年年度报告

有限公司

招商证券股份 2 464,300,462.29 4.40% 325,012.56 4.41% -

有限公司

安信证券股份 3 351,139,610.03 3.33% 236,880.08 3.21% -

有限公司

国泰君安证券 4 338,095,474.36 3.21% 236,669.45 3.21% -

股份有限公司

申万宏源集团 2 292,032,969.78 2.77% 204,425.23 2.77% -

股份有限公司

光大证券股份 1 278,709,162.97 2.64% 195,096.42 2.65% -

有限公司

东北证券股份 2 275,124,457.23 2.61% 192,590.35 2.61% -

有限公司

中国中投证券 2 178,205,798.07 1.69% 124,744.06 1.69% -

有限责任公司

东吴证券股份 1 172,562,745.07 1.64% 120,793.92 1.64% -

有限公司

中信建投证券 2 142,467,435.84 1.35% 99,727.20 1.35% -

股份有限公司

华创证券有限 2 137,964,900.68 1.31% 96,575.88 1.31% -

责任公司

民生证券股份 2 110,207,104.64 1.05% 77,145.00 1.05% -

有限公司

东方证券股份 4 108,755,869.43 1.03% 76,129.11 1.03% -

有限公司

东兴证券股份 1 102,820,127.07 0.98% 71,974.10 0.98% -

有限公司

浙商证券股份 1 7,866,284.00 0.07% 5,506.40 0.07% -

有限公司

渤海证券股份 1 - - - - -

有限公司

华泰证券股份 4 - - - - -

有限公司

北京高华证券 1 - - - - -

有限责任公司

广州证券股份 2 - - - - -

有限公司

国金证券股份 2 - - - - -

有限公司

国信证券股份 1 - - - - -

有限公司

国元证券股份 1 - - - - -

有限公司

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

华宝证券有限 1 - - - - -

责任公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

华西证券有限 1 - - - - -

责任公司

平安证券有限 4 - - - - -

责任公司

瑞银证券有限 1 - - - - -

责任公司

天源证券经纪 1 - - - - -

有限公司

湘财证券有限 1 - - - - -

责任公司

新时代证券股 1 - - - - -

份有限公司

信达证券股份 1 - - - - -

有限公司

英大证券有限 1 - - - - -

责任公司

长城证券股份 3 - - - - -

有限公司

中国民族证券 1 - - - - -

有限责任公司

中银国际证券 2 - - - - -

有限责任公司

申万宏源西部 1 - - - - -

证券有限公司

宏信证券有限 2 - - - - -

责任公司

注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注 2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

(2)公司财务状况良好;

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

协议,并通知基金托管人。

注 3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。

注 4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。

注 5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。

注 6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。

注 7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。

注 8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。

注 9:东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。

注 10:浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。

注 11:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证券

嘉实增长开放式证券投资基金

1 报、证券时报、管理人

2015 年年度收益分配公告

网站 2016 年 1 月 15 日

关于增加福建海峡银行为嘉实旗 中国证券报、上海证券

2 下基金代销机构并开展定投业务 报、证券时报、管理人

及参加费率优惠的公告 网站 2016 年 2 月 24 日

关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券

3 基金参与和讯信息科技有限公司 报、证券时报、管理人

费率优惠活动的公告 网站 2016 年 3 月 18 日

关于增加大泰金石为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

4 金代销机构并参加费率优惠的公 报、证券时报、管理人

告 网站 2016 年 4 月 6 日

关于增加北京蒽次方嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

5 金代销机构并开展定投业务及参 报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告 网站 2016 年 4 月 7 日

6 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2016 年 4 月 8 日

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

基金参与中国银河证券股份有限 报、证券时报、管理人

公司申购费率优惠活动的公告 网站

关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

7 金代销机构并开展定投业务及参 报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告 网站 2016 年 5 月 6 日

关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

8 金代销机构并参加费率优惠的公 报、证券时报、管理人

告 网站 2016 年 5 月 30 日

关于增加中正达广为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

9 金代销机构并开展定投业务及参 报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告 网站 2016 年 6 月 8 日

关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券

10 基金参与大同证券定投业务的公 报、证券时报、管理人

告 网站 2016 年 6 月 14 日

中国证券报、上海证券

嘉实基金管理有限公司关于在京

11 报、证券时报、管理人

东店铺开展费率优惠活动的公告

网站 2016 年 6 月 30 日

嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

12 开放式基金通过陆金所资管开办 报、证券时报、管理人

定投业务的公告 网站 2016 年 7 月 1 日

关于增加广源达信为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

13 金代销机构并开展定投业务及参 报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告 网站 2016 年 7 月 13 日

中国证券报、上海证券

关于嘉实增长混合基金经理变更

14 报、证券时报、管理人

的公告

网站 2016 年 7 月 22 日

关于增加深圳新兰德为嘉实旗下 中国证券报、上海证券

15 基金代销机构并开展定投业务及 报、证券时报、管理人

参加费率优惠的公告 网站 2016 年 7 月 27 日

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

关于增加“万得投顾”为嘉实旗 中国证券报、上海证券

16 下基金代销机构并开展定投业务 报、证券时报、管理人

及参加费率优惠的公告 网站 2016 年 8 月 5 日

嘉实基金管理有限公司关于对中 中国证券报、上海证券

17 国银行借记卡持卡人调整基金直 报、证券时报、管理人

销交易优惠费率的公告 网站 2016 年 9 月 1 日

关于增加华融湘江银行为嘉实旗 中国证券报、上海证券

18 下基金代销机构并开展定投业务 报、证券时报、管理人

的公告 网站 2016 年 9 月 9 日

关于增加昆山农商银行为嘉实旗 中国证券报、上海证券

19 下基金代销机构并开展定投业务 报、证券时报、管理人

的公告 网站 2016 年 9 月 14 日

关于增加“凤凰金信”为嘉实旗 中国证券报、上海证券

20 下基金代销机构并开展定投业务 报、证券时报、管理人

及参加费率优惠的公告 网站 2016 年 9 月 19 日

中国证券报、上海证券

关于调整蚂蚁基金代销的部分开

21 报、证券时报、管理人

放式基金交易限额的公告

网站 2016 年 11 月 18 日

关于增加桂林银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

22 金代销机构并开展定投业务的公 报、证券时报、管理人

告 网站 2016 年 11 月 25 日

关于增加北京汇成基金销售有限 中国证券报、上海证券

公司为嘉实旗下基金代销机构并 报、证券时报、管理人

23

开展定投业务及参加费率优惠的 网站

公告 2016 年 11 月 29 日

关于增加东海期货为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券

24 金代销机构并开展定投业务的公 报、证券时报、管理人

告 网站 2016 年 12 月 28 日

25 关于增加基煜基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券 2016 年 12 月 30 日

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嘉实增长混合 2016 年年度报告

金代销机构并参加费率优惠的公 报、证券时报、管理人

告 网站

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;

(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

12.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有 限公司,咨询电话

400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 3 月 29 日

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