关注证券之星官方微博:

东吴100:2017年半年度报告

2017-08-25 00:00:00 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金

(LOF)

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:二〇一七年八月二十五日

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

第 2 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

§4 管理人报告......................................................................................................................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19

第 3 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 39

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 49

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54

第 4 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 55

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55

第 5 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)

基金简称 东吴深证 100 指数增强(LOF)

场内简称 东吴 100

基金主代码 165806

交易代码 165806

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2012 年 3 月 9 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,977,266.45 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 4 月 27 日

2.2 基金产品说明

本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进

行有效跟踪的基础上,通过指数增强策略进行积极的

指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基

投资目标

准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力

争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年化跟踪误差不超

过 7.75%。

本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100

价格指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构

建基金股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的

投资策略 变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪

的基础上,本基金还将通过指数增强策略进行积极的

指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基

准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率

业绩比较基准

+5%×商业银行活期存款利息(税后)

本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混

风险收益特征

合基金、债券基金与货币市场基金。

第 6 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 徐军 田青

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-67595096

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096

传真 021-50509888-8211 010-66275853

注册地址 上海浦东源深路 279 号 北京市西城区金融大街 25 号

北京市西城区闹市口大街 1 号

办公地址 上海浦东源深路 279 号

院 1 号楼

邮政编码 200135 100033

法定代表人 王炯 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.scfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

第 7 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -222,756.53

本期利润 587,182.24

加权平均基金份额本期利润 0.1168

本期加权平均净值利润率 10.40%

本期基金份额净值增长率 11.33%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,039,328.77

期末可供分配基金份额利润 0.2088

期末基金资产净值 6,016,595.22

期末基金份额净值 1.209

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 20.90%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费

等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.75% 0.92% 8.27% 0.84% -0.52% 0.08%

过去三个月 7.37% 0.85% 6.44% 0.83% 0.93% 0.02%

过去六个月 11.33% 0.79% 12.19% 0.79% -0.86% 0.00%

过去一年 9.81% 0.85% 11.00% 0.85% -1.19% 0.00%

过去三年 53.62% 1.92% 61.51% 1.78% -7.89% 0.14%

第 8 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

自基金合同

20.90% 1.66% 26.69% 1.58% -5.79% 0.08%

生效起至今

注:基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。

2、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。

第 9 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9

月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号,统一社

会信用代码 913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生(集团)有限公司分

别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监

会许可的其他业务。

在泛资管大背景下,公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展,加快向

具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至 2017 年二季度末,公司整体资产管理规模为 734.06 亿元,其中公募基金 247.63 亿元,

专户业务 180.62 亿元,子公司 305.81 亿元;旗下管理着 25 只公募基金,42 只存续专户资产管

理计划,88 项存续专项资产管理计划,形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。

经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研特色:1.权益投资坚持自下而上精选

优质成长股的投资风格,把握中国经济转型升级机遇;2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”

的理念,借助量化模型进行择时和选股;3.固定收益以稳健为本,兼顾收益率和流动性,为大类

资产配置提供基础性工具。

尤其是 2015 年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,引入了量化投资策略,发行了多

只量化公募产品,并在业内率先成立了绝对收益部。

2017 年,公司对投研模块进行了变革,引进了彭敢等公募行业领军人物,投研磨合红利已开

始显现,尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示,截至 2017

年二季度末,东吴基金旗下的固定收益类基金以 2.44%的规模加权平均收益,位列 98 家入选基金

公司的第六位。

今年以来,公司在固定收益领域获得了多个奖项,比如 2016 年度积极债券型明星基金*东吴

增利债券基金(《证券时报》)、2016 年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金 LOF(东方财富

风云榜)等。

第 10 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,南开大学毕业。

曾就职于海通证券;

2011 年 5 月加入东吴

基金管理有限公司,

曾任公司研究策划部

研究员,现任基金经

理,自 2012 年 05 月

03 日起担任东吴中

证新兴产业指数证券

投资基金基金经理、

自 2013 年 6 月 5 日起

担任东吴深证 100 指

数增强型证券投资基

金(LOF)基金经理、

自 2016 年 6 月 3 日起

担任东吴安鑫量化灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理,自

本基金基 2013 年 6 月 5

周健 - 10 年 2016 年 8 月 11 日起

金经理 日

担任东吴智慧医疗量

化策略灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理,其中,自 2012

年 10 月 27 日至 2015

年 5 月 29 日担任东吴

新创业混合型证券投

资基金基金经理,

2016 年 2 月 3 日至

2017 年 4 月 19 日担

任东吴安盈量化灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理,2016

年 2 月 5 日至 2017

年 4 月 19 日担任东吴

国企改革主题灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理。

南京大学计算机应用

本基金基 2017 年 3 月 9

朱冰兵 - 6.5 年 专业,学士学位。曾

金经理 日

任江苏省昆山市信托

第 11 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

投资公司证券营业

部、东吴证券营业部

信息技术部系统工程

师,自 2003 年 10 月

参与我司筹建以来,

一直就职于我司,其

中 2003 年 10 月至

2010 年 6 月任系统工

程师,2010 年 7 至今,

一直从事研究工作,

历任助理研究员、研

究员、基金经理助理,

自 2017 年 3 月 9 日起

担任东吴深证 100 指

数增强型证券投资基

金(LOF)、东吴中证

新兴产业指数证券投

资基金基金经理。

注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规

定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋

求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获

得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行

信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁

止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研

究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事

中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之

间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个

第 12 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行 95%置信区

间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在

不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,经济整体保持平稳增长,制造业投资和民间投资都有所上行;受益于海外经济增长

及国内需求拉动,进出口数据较好;汇率趋于稳定。但是外部有美国加息及缩表预期,国内由于

政府为了防范风险,加强银行监管,金融去杠杆,导致 10 年期国债利率较去年同期 2.9%提升了

0.7%,市场利率水平有较大幅度的提高;叠加 3 月份的房地产调控政策,其中包括银行对房贷的

收紧,使市场产生流动性趋紧、经济下滑的预期,市场出现大幅波动。市场存量博弈、经济下行

预期及多次股灾导致风险偏好大幅降低,资金不断买入估值便宜、业绩确定的蓝筹白马龙头,其

盈利能力在经过多年的行业去产能后不断增强,估值和业绩能够匹配;而很多所谓的成长股受到

并购重组监管政策限制、IPO 放开、商誉减值等影响,估值高、成长性差,出现戴维斯双杀;沪

深与香港市场的连通进一步推动了蓝筹白马股价的上涨,使其大幅跑赢业绩差、流动性差的小股

票。报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,密切跟踪指数,严格控

制仓位,在日常的基金操作中积极应对申购赎回;并在个股配置上积极调整,进行适度偏离,加

强家电、白酒、安防和医药等蓝筹白马的配置,降低基本面差、估值贵的股票仓位,获得较好超

额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2090 元;本报告期基金份额净值增长率为 11.33%,业

绩比较基准收益率为 12.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段经济和市场运行形势,个人认为短期经济有韧劲,增长可能好于市场预期;经

济转型以稳为前提,去杠杆将持续,流动性收紧预期或者外部事件将阶段性干扰市场,因此业绩

第 13 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

的确定性尤其重要。中长期来看,经济转型势在必行,产业整合、转型升级必然加快,如国企改

革等将是未来重点。随着产业发展成熟、增速放缓,行业竞争格局对企业盈利的影响更大,龙头

公司将充分受益。随着人均可支配收入不断提升,以及消费意愿的提升,消费将成为中国经济的

重要推动力。鉴于十九大临近,在大会之前市场预计将整体较为稳定,呈现区间震荡的结构性行

情。在投资的操作上轻指数、重个股,轻主题、重业绩,主要从未来业绩增速、业绩确定性、估

值等多个维度选股,自下而上从中报中寻找有核心竞争力的、未来能够持续成长的公司,实现价

值成长双轮驱动。自下而上从中报中寻找业绩超预期且未来成长能够持续的公司。

深证 100 指数行业分布均衡合理,指数成分股成长性较高,流动性较好,中长期的投资价值

明显。作为增强型投资的基金,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对

基准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标,努力为投资者实现单位风险收益上的

最优化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金

份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对

收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成,同时,督

察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,

由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及

计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法

的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估值政策、

估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估

值的讨论,但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约

定。

第 14 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,因市场等原因,本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日持续出现基金资产

净值低于 5000 万元的情形,已上报中国证券监督管理委员会,公司正在拟定相关应对方案,本基

金未出现基金持有人低于 200 人的情形。

第 15 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第 16 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 605,648.98 1,237,801.43

结算备付金 7,776.93 5,214.60

存出保证金 1,187.80 1,991.10

交易性金融资产 6.4.7.2 5,607,450.14 6,325,451.60

其中:股票投资 5,607,450.14 6,325,451.60

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 102.43 184.68

应收股利 - -

应收申购款 1,997.60 248,894.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 6,224,163.88 7,819,537.85

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 39,282.40 714,225.24

应付赎回款 4,590.05 1,536.08

应付管理人报酬 4,640.27 4,869.09

应付托管费 696.02 730.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 4,210.65 10,071.53

第 17 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 154,149.27 180,005.79

负债合计 207,568.66 911,438.11

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 4,977,266.45 6,361,370.37

未分配利润 6.4.7.10 1,039,328.77 546,729.37

所有者权益合计 6,016,595.22 6,908,099.74

负债和所有者权益总计 6,224,163.88 7,819,537.85

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.209 元,基金份额总额 4,977,266.45 份。

6.2 利润表

会计主体:东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2016

2017 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 838,854.17 -2,317,023.07

1.利息收入 1,856.15 4,023.35

其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,856.15 4,023.35

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 24,026.92 -41,112.39

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -14,662.57 -129,157.98

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 38,689.49 88,045.59

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16

809,938.77 -2,281,161.01

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填

- -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17

3,032.33 1,226.98

列)

第 18 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

减:二、费用 251,671.93 294,041.69

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 27,976.46 62,381.15

2.托管费 6.4.10.2.2 4,196.44 9,357.17

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 14,787.49 12,904.05

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.20 204,711.54 209,399.32

三、利润总额 (亏损总额以“-”

587,182.24 -2,611,064.76

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

587,182.24 -2,611,064.76

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

6,361,370.37 546,729.37 6,908,099.74

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 587,182.24 587,182.24

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,384,103.92 -94,582.84 -1,478,686.76

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 949,958.44 132,046.95 1,082,005.39

2.基金赎回款 -2,334,062.36 -226,629.79 -2,560,692.15

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基

4,977,266.45 1,039,328.77 6,016,595.22

金净值)

第 19 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -2,611,064.76 -2,611,064.76

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -570,207.53 -131,435.01 -701,642.54

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 934,306.33 78,850.76 1,013,157.09

2.基金赎回款 -1,504,513.86 -210,285.77 -1,714,799.63

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基

11,288,529.70 1,139,575.01 12,428,104.71

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1278 号《关于核准东吴深证 100 指数增

强型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公

开发行募集,基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效,首次设立募集规模为 385,199,023.48 份基

金份额。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司,注

第 20 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票(包括

创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及经中国证监会批准允

许本基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许

基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股

票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的

比例不低于 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他

金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金的业绩比较基准为:95%*深证 100 价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率(税

后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则、应用指南、

企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证

券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布

的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》

和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第 21 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

第 22 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定,2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管

产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过

程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产

品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定,对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

第 23 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 605,648.98

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计: 605,648.98

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,722,122.72 5,607,450.14 885,327.42

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,722,122.72 5,607,450.14 885,327.42

第 24 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 98.43

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3.50

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.50

合计 102.43

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 4,210.65

银行间市场应付交易费用 -

合计 4,210.65

第 25 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 12.73

应付指数使用费 50,000.00

预提信息披露费 49,588.57

预提审计费 24,795.19

预提上市年费 29,752.78

合计 154,149.27

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 6,361,370.37 6,361,370.37

本期申购 949,958.44 949,958.44

本期赎回(以"-"号填列) -2,334,062.36 -2,334,062.36

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 4,977,266.45 4,977,266.45

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,929,874.84 -5,383,145.47 546,729.37

本期利润 -222,756.53 809,938.77 587,182.24

本期基金份额交易

-1,284,751.64 1,190,168.80 -94,582.84

产生的变动数

其中:基金申购款 868,783.49 -736,736.54 132,046.95

基金赎回款 -2,153,535.13 1,926,905.34 -226,629.79

本期已分配利润 - - -

本期末 4,422,366.67 -3,383,037.90 1,039,328.77

第 26 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,780.04

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 57.69

其他 18.42

合计 1,856.15

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 5,425,602.34

减:卖出股票成本总额 5,440,264.91

买卖股票差价收入 -14,662.57

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期未持有债券。

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未进行资产支持证券投资。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具交易。

6.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。

第 27 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 38,689.49

基金投资产生的股利收益 -

合计 38,689.49

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 809,938.77

——股票投资 809,938.77

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 809,938.77

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,032.33

其他收入 -

合计 3,032.33

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 14,787.49

第 28 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

银行间市场交易费用 -

合计 14,787.49

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 49,588.57

上市费 29,752.78

汇划费 575.00

指数使用费 100,000.00

帐户维护费 -

其他费用 -

合计 204,711.54

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无需要说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无需要说明的日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商

业条款订立。

第 29 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东吴证券股份有限

- - 4,669,731.26 55.77%

公司

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股

- - - -

份有限公司

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股

4,255.50 55.57% 243.83 9.07%

份有限公司

注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

第 30 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、

买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债

券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给

证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方

获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付

27,976.46 62,381.15

的管理费

其中:支付销售机构的客

1,487.50 10,874.95

户维护费

注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付

4,196.44 9,357.17

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年

费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

本基金不收取销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第 31 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股

605,648.98 1,780.04 889,280.86 3,975.59

份有限公司

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末

股票代 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值

估值单 数量(股) 备注

码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 总额

2017

重大

乐视 年 4

300104 资产 30.68 - - 1,959 69,256.89 60,102.12 -

网 月 17

重组

002129 中环 2016 重大 8.27 - - 6,800 68,068.00 56,236.00 -

第 32 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

股份 年 7 事项

月6 停牌

2017 2017

重大

TCL 年 4 年7

000100 事项 3.43 3.72 15,990 68,647.36 54,845.70 -

集团 月 21 月 26

停牌

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金

产品。本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信

用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,通

过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司

的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会,

制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各

自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由合规风控部负责,组织、协调并与其他各业

务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期

向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管,配置有法律、风控、审

计、信息披露等方面专业人员。

第 33 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于

银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。

对于与债券投资相关的信用风险,本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易

对手名单,并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金

的银行存款存放于本基金的托管行-中国建设银行股份有限公司。本基金认为与中国建设银行股

份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责

任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场

交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信

用风险程度较低。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金,存在兑付赎回

资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险,以

及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持交易

性金融资产均在证券交易所上市,本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券

在证券交易所上市,其余部分在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理

的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其

上限一般不超过基金资产净值的 40%。

第 34 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外,本基金所持有的其他金融负

债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日

且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本

基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为

银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 3 个月-1

1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日 年

资产

银行存款 605,648.98 - - - - - 605,648.98

清算备付金 7,776.93 - - - - - 7,776.93

存出保证金 1,187.80 - - - - - 1,187.80

交易性金融资产 - - - - - 5,607,450.14 5,607,450.14

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 - - - - - - -

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 102.43 102.43

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 1,997.60 1,997.60

第 35 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

其他资产 - - - - - - -

资产总计 614,613.71 - - - - 5,609,550.17 6,224,163.88

负债

卖出回购金融资产 - - - - - - -

应付证券清算款 - - - - - 39,282.40 39,282.40

应付赎回款 - - - - - 4,590.05 4,590.05

应付管理人报酬 - - - - - 4,640.27 4,640.27

应付托管费 - - - - - 696.02 696.02

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 4,210.65 4,210.65

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 154,149.27 154,149.27

负债总计 - - - - - 207,568.66 207,568.66

利率敏感度缺口 614,613.71 - - - - 5,401,981.51 6,016,595.22

上年度末 3 个月-1

1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日 年

资产

银行存款 1,237,801.43 - - - - - 1,237,801.43

清算备付金 5,214.60 - - - - - 5,214.60

存出保证金 1,991.10 - - - - - 1,991.10

交易性金融资产 - - - - - 6,325,451.60 6,325,451.60

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 - - - - - - -

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 184.68 184.68

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 248,894.44 248,894.44

其他资产 - - - - - - -

资产总计 1,245,007.13 - - - - 6,574,530.72 7,819,537.85

负债

卖出回购金融资产 - - - - - - -

应付证券清算款 - - - - - 714,225.24 714,225.24

应付赎回款 - - - - - 1,536.08 1,536.08

应付管理人报酬 - - - - - 4,869.09 4,869.09

应付托管费 - - - - - 730.38 730.38

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 10,071.53 10,071.53

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

第 36 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 180,005.79 180,005.79

负债总计 - - - - - 911,438.11 911,438.11

利率敏感度缺口 1,245,007.13 - - - - 5,663,092.61 6,908,099.74

注:表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日

孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末和上期末,本基金均未持有债券。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的

市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为股票型指数增强基金,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本

基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对

跟踪误差的有效控制。

本基金原则上投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股、备选

成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用

多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 5,607,450.14 93.20 6,325,451.60 91.57

第 37 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投

- - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 5,607,450.14 93.20 6,325,451.60 91.57

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1. 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

假设

2.选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2017 年 6 月 上年度末( 2016 年 12 月

分析 30 日 ) 31 日 )

1. 业绩基准下跌 1% -58,962.63 -74,883.80

2. 业绩基准下跌 5% -294,813.17 -374,419.01

3. 业绩基准下跌 10% -589,626.33 -748,838.01

注:报告期内,本基金 2017 年 beta 值为 0.98,2016 年 beta 为 1.08。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

第 38 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 5,607,450.14 90.09

其中:股票 5,607,450.14 90.09

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 613,425.91 9.86

7 其他各项资产 3,287.83 0.05

8 合计 6,224,163.88 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 60,944.00 1.01

B 采矿业 28,064.00 0.47

C 制造业 3,651,251.83 60.69

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 63,487.36 1.06

F 批发和零售业 62,066.25 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 410,530.25 6.82

务业

J 金融业 577,347.82 9.60

K 房地产业 312,904.92 5.20

第 39 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

L 租赁和商务服务业 42,028.00 0.70

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 175,898.40 2.92

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 93,063.47 1.55

S 综合 30,547.84 0.51

合计 5,508,134.14 91.55

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 2,174.00 0.04

电力、热力、燃气及水生产

D - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 15,880.00 0.26

服务业

J 金融业 46,260.00 0.77

K 房地产业 15,952.00 0.27

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N 19,050.00 0.32

居民服务、修理和其他服务

O - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 99,316.00 1.65

第 40 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000651 格力电器 9,532 392,432.44 6.52

2 000333 美的集团 8,856 381,162.24 6.34

3 000858 五粮液 4,317 240,284.22 3.99

4 000725 京东方 A 50,617 210,566.72 3.50

5 000002 万科 A 7,900 197,263.00 3.28

6 002415 海康威视 5,971 192,863.30 3.21

7 000001 平安银行 16,060 150,803.40 2.51

8 000063 中兴通讯 5,136 121,928.64 2.03

9 002450 康得新 4,955 111,586.60 1.85

10 000568 泸州老窖 2,205 111,528.90 1.85

11 000423 东阿阿胶 1,548 111,285.72 1.85

12 000776 广发证券 5,634 97,186.50 1.62

13 000538 云南白药 1,030 96,665.50 1.61

14 002304 洋河股份 1,016 88,198.96 1.47

15 002236 大华股份 3,741 85,332.21 1.42

16 002466 天齐锂业 1,500 81,525.00 1.36

17 001979 招商蛇口 3,722 79,501.92 1.32

18 002230 科大讯飞 1,833 73,136.70 1.22

19 002739 万达电影 1,400 71,358.00 1.19

20 300059 东方财富 5,700 68,514.00 1.14

21 000069 华侨城 A 6,794 68,347.64 1.14

22 002241 歌尔股份 3,484 67,171.52 1.12

23 300070 碧水源 3,492 65,125.80 1.08

24 000413 东旭光电 5,700 63,954.00 1.06

25 002142 宁波银行 3,297 63,632.10 1.06

26 000783 长江证券 6,695 63,401.65 1.05

27 002024 苏宁云商 5,517 62,066.25 1.03

28 002594 比亚迪 1,234 61,638.30 1.02

第 41 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

29 000625 长安汽车 4,238 61,111.96 1.02

30 300498 温氏股份 2,600 60,944.00 1.01

31 002460 赣锋锂业 1,300 60,125.00 1.00

32 300104 乐视网 1,959 60,102.12 1.00

33 000338 潍柴动力 4,534 59,848.80 0.99

34 300072 三聚环保 1,600 59,280.00 0.99

35 002456 欧菲光 3,237 58,816.29 0.98

36 002129 中环股份 6,800 56,236.00 0.93

37 002008 大族激光 1,614 55,908.96 0.93

38 000768 中航飞机 3,015 55,596.60 0.92

39 000100 TCL 集团 15,990 54,845.70 0.91

40 300124 汇川技术 2,076 53,021.04 0.88

41 000839 中信国安 5,293 52,877.07 0.88

42 002202 金风科技 3,190 49,349.30 0.82

43 002673 西部证券 3,300 46,926.00 0.78

44 002736 国信证券 3,401 45,063.25 0.75

45 000895 双汇发展 1,876 44,555.00 0.74

46 002340 格林美 7,220 43,681.00 0.73

47 000728 国元证券 3,556 43,454.32 0.72

48 000826 启迪桑德 1,208 42,424.96 0.71

49 002475 立讯精密 1,429 41,783.96 0.69

50 000623 吉林敖东 1,765 40,400.85 0.67

51 002007 华兰生物 1,100 40,150.00 0.67

52 002065 东华软件 1,800 39,222.00 0.65

53 002405 四维图新 1,950 38,532.00 0.64

54 002310 东方园林 2,200 36,784.00 0.61

55 000157 中联重科 8,140 36,548.60 0.61

56 000540 中天金融 5,200 36,140.00 0.60

57 000630 铜陵有色 12,684 36,022.56 0.60

58 002465 海格通信 3,232 34,711.68 0.58

59 000060 中金岭南 2,983 33,409.60 0.56

60 002385 大北农 5,245 32,991.05 0.55

61 000876 新希望 3,918 32,205.96 0.54

62 300315 掌趣科技 3,876 31,628.16 0.53

63 000750 国海证券 5,600 30,800.00 0.51

64 000009 中国宝安 3,776 30,547.84 0.51

65 000559 万向钱潮 2,860 30,373.20 0.50

66 000792 盐湖股份 2,695 28,162.75 0.47

67 000983 西山煤电 3,200 28,064.00 0.47

第 42 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

68 002081 金螳螂 2,432 26,703.36 0.44

69 002407 多氟多 1,200 26,388.00 0.44

70 000917 电广传媒 2,194 24,792.20 0.41

71 002027 分众传媒 1,800 24,768.00 0.41

72 002292 奥飞娱乐 1,458 24,640.20 0.41

73 300024 机器人 1,255 24,472.50 0.41

74 300017 网宿科技 1,800 21,726.00 0.36

75 300027 华谊兄弟 2,683 21,705.47 0.36

76 002709 天赐材料 500 20,585.00 0.34

77 000738 航发控制 1,000 19,570.00 0.33

78 000938 紫光股份 300 18,336.00 0.30

79 002183 怡亚通 2,000 17,260.00 0.29

80 000686 东北证券 1,484 14,914.20 0.25

81 000166 申万宏源 2,069 11,586.40 0.19

82 002500 山西证券 1,000 9,580.00 0.16

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 601336 新华保险 900 46,260.00 0.77

2 000888 峨眉山 A 1,500 19,050.00 0.32

3 600048 保利地产 1,600 15,952.00 0.27

4 002174 游族网络 500 15,880.00 0.26

5 600518 康美药业 100 2,174.00 0.04

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 300498 温氏股份 422,168.00 6.11

2 000002 万科 A 279,038.00 4.04

3 000333 美的集团 214,969.00 3.11

第 43 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

4 300418 昆仑万维 130,211.00 1.88

5 600518 康美药业 110,507.00 1.60

6 600887 伊利股份 104,988.00 1.52

7 002174 游族网络 103,400.00 1.50

8 300059 东方财富 89,252.00 1.29

9 002739 万达电影 88,301.00 1.28

10 300144 宋城演艺 83,955.00 1.22

11 300072 三聚环保 81,650.00 1.18

12 002183 怡亚通 81,385.00 1.18

13 000983 西山煤电 72,855.00 1.05

14 600048 保利地产 68,884.00 1.00

15 300017 网宿科技 66,820.00 0.97

16 600690 青岛海尔 65,442.00 0.95

17 002673 西部证券 64,034.73 0.93

18 000839 中信国安 58,783.00 0.85

19 000651 格力电器 56,243.00 0.81

20 600153 建发股份 53,540.00 0.78

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 300498 温氏股份 371,385.18 5.38

2 000002 万科 A 350,628.17 5.08

3 000333 美的集团 218,229.08 3.16

4 300418 昆仑万维 137,265.00 1.99

5 600887 伊利股份 129,008.00 1.87

6 600518 康美药业 119,894.00 1.74

7 000651 格力电器 117,129.00 1.70

8 000568 泸州老窖 107,687.00 1.56

9 000538 云南白药 105,200.00 1.52

10 002024 苏宁云商 95,776.00 1.39

11 002174 游族网络 93,289.00 1.35

12 300059 东方财富 92,167.23 1.33

第 44 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

13 300027 华谊兄弟 89,740.00 1.30

14 600690 青岛海尔 89,558.00 1.30

15 300144 宋城演艺 84,860.00 1.23

16 000100 TCL 集团 83,336.00 1.21

17 300017 网宿科技 82,728.90 1.20

18 002183 怡亚通 77,120.00 1.12

19 000858 五粮液 75,521.00 1.09

20 002673 西部证券 74,754.47 1.08

注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,912,324.68

卖出股票收入(成交)总额 5,425,602.34

注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第 45 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

第 46 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,187.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 102.43

5 应收申购款 1,997.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,287.83

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第 47 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

273 18,231.75 29,514.40 0.59% 4,947,752.05 99.41%

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 张明 141,971.00 31.89%

2 董霞 63,421.00 14.25%

3 邱章 44,900.00 10.09%

4 毛维贤 32,108.00 7.21%

5 刘玉坤 30,003.00 6.74%

6 张晓鹏 20,100.00 4.52%

7 冯红 15,000.00 3.37%

8 黄工贝 10,000.00 2.25%

9 董勇 9,009.00 2.02%

10 朱洪博 7,900.00 1.77%

注:持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

第 48 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§9 开放式基金份额变动

单位:份

385,199,023.48

基金合同生效日(2012 年 3 月 9 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 6,361,370.37

本报告期基金总申购份额 949,958.44

减:本报告期基金总赎回份额 2,334,062.36

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 4,977,266.45

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

第 49 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无相关诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任

何情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

第 50 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

恒泰证券 2 5,272,420.54 56.47% 4,824.82 56.54% -

招商证券 1 3,882,438.85 41.58% 3,538.22 41.46% -

国信证券 1 182,524.90 1.95% 169.99 1.99% -

平安证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、

经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面

性、及时性和高效性)等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指

标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期无证券公司交易单元的变更情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

恒泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

第 51 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司管理的基

1 券日报、公司网站、 2017 年 1 月 3 日

金 2016 年年度资产净值公告

深交所(巨潮资讯

网)

上海证券报、中国证

东吴深证 100 指数增强型证券投资 券报、证券时报、公

2 2017 年 1 月 21 日

基金(LOF)2016 年第 4 季度报告 司网站、深交所(巨

潮资讯网)

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

3 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、 2017 年 2 月 23 日

及定期定额投资手续费率优惠的 深交所(巨潮资讯

公告 网)

上海证券报、中国证

东吴深证 100 指数增强型证券投资 券报、证券时报、公

4 2017 年 3 月 9 日

基金(LOF)基金经理变更公告 司网站、深交所(巨

潮资讯网)

上海证券报、中国证

东吴深证 100 指数增强型证券投资

券报、证券时报、公

5 基金(LOF)2016 年年度报告以及 2017 年 3 月 27 日

司网站、深交所(巨

摘要

潮资讯网)

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加

券报、证券时报、公

6 广发证券股份有限公司费率优惠 2017 年 4 月 7 日

司网站、深交所(巨

的公告

潮资讯网)

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增奕丰金融服务(深圳)有

7 券日报、公司网站、 2017 年 4 月 12 日

限公司为代销机构并推出定期定

深交所(巨潮资讯

额业务及转换业务的公告

网)

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

8 奕丰金融服务(深圳)有限公司费 券日报、公司网站、 2017 年 4 月 12 日

率优惠的公告 深交所(巨潮资讯

网)

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

9 基金新增宜信普泽投资顾问(北 券报、证券时报、证 2017 年 4 月 14 日

京)有限公司为代销机构并推出定 券日报、公司网站、

第 52 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

期定额业务及转换业务的公告 深交所(巨潮资讯

网)

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

10 宜信普泽投资顾问(北京)有限公 券日报、公司网站、 2017 年 4 月 14 日

司费率优惠的公告 深交所(巨潮资讯

网)

上海证券报、中国证

东吴深证 100 指数增强型证券投资

券报、证券时报、公

11 基金(LOF)更新招募说明书以及 2017 年 4 月 21 日

司网站、深交所(巨

摘要

潮资讯网)

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

12 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、 2017 年 4 月 24 日

及定期定额投资手续费率优惠的 深交所(巨潮资讯

公告 网)

中国证券报、上海证

东吴深证 100 指数增强型证券投资 券报、证券时报、公

13 2017 年 4 月 24 日

基金(LOF)2017 年第 1 季度报告 司网站、深交所(巨

潮资讯网)

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

14 中泰证券股份有限公司费率优惠 券日报、公司网站、 2017 年 6 月 7 日

的公告 深交所(巨潮资讯

网)

第 53 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

第 54 页 共 55 页

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)设立的文件;

2、《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017 年 8 月 25 日

第 55 页 共 55 页

上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。