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建信丰裕:2017年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2017-08-26 00:00:00
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建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基

2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017 年 8 月 26 日

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 建信丰裕

场内简称 建信丰裕

基金主代码 165317

契约型开放式

本基金自《基金合同》生效之日起(含)至基金合同

生效日 24 个月(含)后对应日(如遇非工作日,或该

基金运作方式

年份日历中不存在该对应日的,则顺延至下一个工作

日)止的期间为封闭期。封闭期届满后,本基金开放

运作

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 640,857,885.49 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 暂未上市

2.2 基金产品说明

在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基

金管理人在严格控制风险的前提下,通过对定向增发

证券投资价值的深入分析,力争基金资产的长期稳定

投资目标 增值。开放运作后,本基金主要在对公司股票投资价

值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内

经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会,

力争基金资产的长期稳定增值。

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配

置。在本基金的封闭期,基金管理人将主要采取参与

投资策略

定向增发策略,本基金开放式运作后,主要采用事件

驱动的投资策略。

沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全

业绩比较基准

价)×50%。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低

风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属

于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

建信基金管理有限责任公

名称 中国银行股份有限公司

姓名 吴曙明 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-66594896

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fcid@bankofchina.com

400-81-95533

客户服务电话 95566

010-66228000

传真 010-66228001 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.ccbfund.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 17,909,319.57

本期利润 21,360,286.80

加权平均基金份额本期利润 0.0333

本期基金份额净值增长率 3.40%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0116

期末基金资产净值 648,297,878.06

期末基金份额净值 1.0116

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利

润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可

供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.61% 0.33% 2.93% 0.34% -2.32% -0.01%

过去三个月 -0.33% 0.32% 2.58% 0.32% -2.91% 0.00%

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

过去六个月 3.40% 0.28% 4.18% 0.30% -0.78% -0.02%

自基金合同

1.16% 0.29% 4.27% 0.33% -3.11% -0.04%

生效起至今

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)×50%。

沪深 300 指数选样科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中

债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金

的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金基金合同于 2016 年 9 月 29 日生效,截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6 个月建仓

期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9

月 19 日,注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、

中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信

安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的

10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、

机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理

部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、

南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉

持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以

“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管

理公司”。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信

双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合

型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、

深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投

资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、建信深证 100 指数增强型证

券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资

基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资

源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、

建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证

券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益

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增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投

资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强

债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证

券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信

双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财

债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证

券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利

债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基

金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报

灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配

置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票

型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起

式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基

金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本

五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证

券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基

金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票

型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信

丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投

资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信

恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期

开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证

券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、

建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信民丰

回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金,共计 87 只开放式基金,

管理的基金净资产规模共计为 3,439.09 亿元。

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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。2004 年 9 月至 2007

年 4 月任长城伟业期货经

纪有限公司深圳分公司投

资顾问;2008 年 8 月至

2011 年 7 月任银华基金管

理公司研究员;2011 年 7

权益投 月加入我公司,历任研究

资部联 员、研究主管、研究部总

席投资 2016 年 9 月 29 监助理、基金经理、权益

吴尚伟 - 11

官、本基 日 投资部联席投资官。2014

金的基 年 11 月 25 日起任建信内

金经理 生动力混合基金经理,

2016 年 9 月 29 起任建信

丰裕定增灵活配置混合型

证券投资基金基金经理,

2017 年 1 月 24 日起任建

信恒稳价值混合型证券投

资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法

规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投

资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金

公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公

司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管

理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,

一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管

理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利

益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公

平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年,国内主要经济指标延续去年下半年的特征,宏观经济保持平稳发展。三四线

城市地产加速去化,企业盈利、财政税收等数据基本符合预期。地产、基建、企业经营在开年以

来显示出较强的风险抵御能力,加强了我国经济的韧性,为经济结构的调整和人民币汇率的稳定

提供了良好背景;银行端坏账率有所好转,预计拨备计提对于银行利润的拖累有所下降。上半年

金融监管的重点是通过持续的去杠杆避免未来发生系统性风险的可能性,短期对股票、债券两个

市场造成冲击。在 4 月下旬,伴随同业存单的规模缩减,银行间流动性急剧紧张,债券和股票表

现出负面反馈。我们认为流动性虽然阶段性紧张,但是在实体经济内生流动性较好、银行信贷支

持力度较大的情况下,出现所谓“钱荒”的概率较低。总体看来,2017 年宏观经济将保持平稳发

展。

今年以来股票市场整体表现较好,在上一轮周期中被抛弃的价值股的估值有持续修复,盈利

的确定性和龙头公司的盈利改善是主要推动因素;中小板和创业板公司在前期下跌幅度较大,但

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

部分景气度较高的子行业龙头公司的 PEG 逐步具有吸引力,在 6 月份也有较好表现;周期类公司,

一季度优异的表现得益于供给侧改革政策的落实和推进,在二季度前半段基于库存周期和地产行

业可能掉头向下的判断,周期品预期较为悲观,股价有一定幅度调整,但随着供给侧改革效果显

著、新增产能有限和三四线地产去化超预期,相关行业和公司盈利保持较高水平,5 月中旬以后

出现明显上涨。

本基金在上半年中国中冶、中油工程、以岭药业、卫士通、中铁工业、中国电建、际华集团

的增发,同时适当参与了二级市场的投资机会,并在底仓允许的情况下积极进行了新股申购业务。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率 3.4%,波动率 0.28%,业绩比较基准收益率 4.18%,波动率 0.3%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望今年下半年,我们认为宏观经济将保持较快的增长和较强的韧性。随着消费对于经济的

作用持续提升,经济的稳定性也明显增强;资本市场制度的完善、经济改革措施的推进也将对二

级市场产生长期且积极的影响。假如经济在新的中速增长平台稳健发展,很多预期需要重新纳入

到股票价值的判断中。具体到二级市场,我们认为未来市场风格特征的划分可能不再是简单的大

和小、主板和创业板等,而是会更关注估值和成长的匹配,更关注行业格局和公司竞争力,更关

注股票本身的性价比和确定性。当下沪深 300 的动态市盈率在 15 倍左右,按照我们对于经济稳健

发展的预期,估值在基本合理的空间。同时我们认为,今年以来优秀公司的上涨隐含了估值的一

次性修复,但是他们未来竞争力上升的预期并没有充分体现在股价中,时间会证明这些公司的价

值。

总体来看,后续我们对市场谨慎乐观。上半年监管机构对于定增股票到期后的减持行为进行

了规范,我们将持续跟踪相关政策对于投资的影响,并在合同允许的范围内更主动参与二级市场

的投资机会,尽力为基金持有人创造回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值

政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法

和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、

风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关

领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、

数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业

胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券

的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相

关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策

的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估

值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营

部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定

价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协

议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行

估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

自 2015 年 3 月 26 日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公

司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私

募债券除外)进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的

规定。

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在建信丰裕定增灵活配置混合

型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关

法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职

尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,如实描述违法违规或损害基金份额

持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 301,574,564.02 197,003,588.28

结算备付金 584,616.90 4,591,080.33

存出保证金 154,903.24 165,477.78

交易性金融资产 343,004,907.43 178,344,679.90

其中:股票投资 343,004,907.43 176,159,168.10

基金投资 - -

债券投资 - 2,185,511.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 250,000,000.00

应收证券清算款 4,507,812.01 48,308,246.35

应收利息 60,660.82 72,932.10

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 649,887,464.42 678,486,004.74

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 49,966,166.66

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 796,516.60 805,263.36

应付托管费 132,752.78 134,210.57

应付销售服务费 - -

应付交易费用 428,448.61 501,723.71

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 231,868.37 141,049.18

负债合计 1,589,586.36 51,548,413.48

所有者权益:

实收基金 640,857,885.49 640,857,885.49

未分配利润 7,439,992.57 -13,920,294.23

所有者权益合计 648,297,878.06 626,937,591.26

负债和所有者权益总计 649,887,464.42 678,486,004.74

报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0116 元,基金份额总额 640,857,885.49 份。

6.2 利润表

会计主体:建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

一、收入 27,763,283.52

1.利息收入 2,561,309.31

其中:存款利息收入 864,701.92

债券利息收入 2,335.10

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,694,272.29

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 21,751,006.98

其中:股票投资收益 21,135,303.87

基金投资收益 -

债券投资收益 30,050.11

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 585,653.00

3.公允价值变动收益(损失以“-”

3,450,967.23

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) -

减:二、费用 6,402,996.72

1.管理人报酬 4,785,281.19

2.托管费 797,546.82

3.销售服务费 -

4.交易费用 634,304.28

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 185,864.43

三、利润总额(亏损总额以“-” 21,360,286.80

第 16 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

号填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填

21,360,286.80

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

640,857,885.49 -13,920,294.23 626,937,591.26

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 21,360,286.80 21,360,286.80

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

- - -

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

第 17 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

五、期末所有者权益(基

640,857,885.49 7,439,992.57 648,297,878.06

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信丰裕定增灵活配置混合型基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 2374 号《关于建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基

金备案确认的函》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

和《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放

式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 640,414,181.26 元,业经普华永道

中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第 1125 号验资报告予以验证。经向中国证监

会备案,《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效,

基 金 合同 生效 日 的基 金份 额 总额为 640,857,885.49 份基金 份 额, 其中 认 购资 金利 息 折 合

443,704.23 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国

银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板

及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、

中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、

债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在封闭期,本基金投资组合中股票

投资比例为基金资产的 0%-100%,其中定向增发(非公开发行)股票资产占非现金基金资产的比

例不低于 80%;开放运作后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中以事件

驱动策略投资的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%,每个交易日日终在扣除股指期货

第 18 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的 5%。权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300

指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信丰

裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017

年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情

况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计差错更正说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税

第 19 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入

亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

第 20 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,785,281.19

其中:支付销售机构的客户维护费 1,664,489.71

1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X

1.5% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活

动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支

的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 797,546.82

支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月

月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

第 21 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

6.4.8.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入

中国银行:活期存款 301,574,564.02 797,994.36

本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注

第 22 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

代码 券 认购日 通日 受限 价格 值单价 (单位:股) 成本总额

名 类型

非公

中 2018

2017 开发

国 年1

601618 年1月 行流 3.86 4.39 12,497,409 48,239,998.74 54,863,625.51 -

中 月 11

11 日 通受

冶 日

非公

中 2018

2017 开发

铁 年3

600528 年3月 行流 15.85 14.29 3,785,488 59,999,984.80 54,094,623.52 -

工 月 27

29 日 通受

业 日

非公

中 2018

2017 开发

油 年1

600339 年1月 行流 6.16 6.30 8,116,883 49,999,999.28 51,136,362.90 -

工 月 19

19 日 通受

程 日

非公

中 2018

2017 开发

国 年4

601669 年4月 行流 7.77 7.80 6,435,006 49,999,996.62 50,193,046.80 -

电 月 20

21 日 通受

建 日

非公

2016 2017

美 开发

年 11 年 11

002303 盈 行流 12.58 7.72 3,179,650 39,999,997.00 24,546,898.00 -

月 11 月 14

森 通受

日 日

002268 卫 2017 2018 非公 29.45 16.82 1,358,234 24,999,987.20 22,845,495.88 -

第 23 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

士 年 3 月 年 3 开发

通 22 日 月 23 行流

日 通受

非公

以 2018

2017 开发

岭 年3

002603 年3月 行流 17.48 17.46 572,082 9,999,993.36 9,988,551.72 -

药 月 21

20 日 通受

业 日

非公

际 2018

2017 开发

华 年4

601718 年4月 行流 8.19 8.30 803,680 6,582,139.20 6,670,544.00 -

集 月 24

26 日 通受

团 日

基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作

为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市

后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至

新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易,故未存在作为抵押的债券。

第 24 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层级的余额为 68,665,759.10 元,属于第二层级的余额为 274,339,148.33 元,无属于第三

层级的余额。于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非

第 25 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1

日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂

适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的

财务状况和经营成果无影响。

第 26 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 343,004,907.43 52.78

其中:股票 343,004,907.43 52.78

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 302,159,180.92 46.49

7 其他各项资产 4,723,376.07 0.73

8 合计 649,887,464.42 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,404,000.00 0.68

B 采矿业 51,136,362.90 7.89

C 制造业 120,159,066.24 18.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第 27 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

应业

E 建筑业 105,056,672.31 16.21

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 22,845,495.88 3.52

J 金融业 39,403,310.10 6.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 343,004,907.43 52.91

以上行业分类以 2017 年 06 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 601618 中国中冶 12,497,409 54,863,625.51 8.46

2 600528 中铁工业 3,785,488 54,094,623.52 8.34

第 28 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

3 600339 中油工程 8,116,883 51,136,362.90 7.89

4 601669 中国电建 6,435,006 50,193,046.80 7.74

5 601318 中国平安 675,010 33,487,246.10 5.17

6 002303 美盈森 3,179,650 24,546,898.00 3.79

7 002268 卫 士 通 1,358,234 22,845,495.88 3.52

8 600887 伊利股份 576,600 12,448,794.00 1.92

9 600519 贵州茅台 26,300 12,409,655.00 1.91

10 002603 以岭药业 572,082 9,988,551.72 1.54

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的半年度

报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 600528 中铁工业 59,999,984.80 9.57

2 600339 中油工程 49,999,999.28 7.98

3 601669 中国电建 49,999,996.62 7.98

4 601618 中国中冶 48,239,998.74 7.69

5 601318 中国平安 30,188,652.79 4.82

6 002268 卫 士 通 24,999,987.20 3.99

7 600104 上汽集团 16,588,106.87 2.65

8 600519 贵州茅台 11,946,388.00 1.91

9 600887 伊利股份 11,326,875.32 1.81

10 002603 以岭药业 9,999,993.36 1.60

11 601398 工商银行 9,999,693.91 1.60

第 29 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

12 000001 平安银行 9,499,294.00 1.52

13 000998 隆平高科 8,579,817.20 1.37

14 600195 中牧股份 8,505,861.20 1.36

15 000089 深圳机场 7,163,557.78 1.14

16 601718 际华集团 6,582,139.20 1.05

17 601288 农业银行 6,499,684.00 1.04

18 600298 安琪酵母 5,998,126.00 0.96

19 000921 海信科龙 4,666,507.08 0.74

20 000333 美的集团 3,499,641.00 0.56

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 601398 工商银行 42,288,258.81 6.75

2 000858 五 粮 液 39,689,887.28 6.33

3 000651 格力电器 20,361,011.88 3.25

4 600104 上汽集团 16,750,158.07 2.67

5 000725 京东方A 14,233,845.00 2.27

6 600298 安琪酵母 12,678,613.96 2.02

7 000778 新兴铸管 12,510,572.76 2.00

8 600028 中国石化 9,745,535.72 1.55

9 000001 平安银行 9,221,383.43 1.47

10 601607 上海医药 8,996,420.00 1.43

11 002353 杰瑞股份 8,125,797.04 1.30

12 600195 中牧股份 7,516,131.35 1.20

13 000089 深圳机场 7,257,811.80 1.16

第 30 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

14 000921 海信科龙 5,458,648.00 0.87

15 600566 济川药业 4,830,611.00 0.77

16 300436 广生堂 4,768,363.45 0.76

17 000998 隆平高科 4,279,661.20 0.68

18 000333 美的集团 3,610,660.00 0.58

19 300083 劲胜智能 3,187,695.00 0.51

20 601318 中国平安 2,602,395.00 0.42

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 388,846,800.09

卖出股票收入(成交)总额 246,683,981.02

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包

括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第 31 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 154,903.24

2 应收证券清算款 4,507,812.01

3 应收股利 -

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

4 应收利息 60,660.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,723,376.07

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 601618 中国中冶 54,863,625.51 8.46 非公开发行

2 600528 中铁工业 54,094,623.52 8.34 非公开发行

3 600339 中油工程 51,136,362.90 7.89 非公开发行

4 601669 中国电建 50,193,046.80 7.74 非公开发行

5 002303 美盈森 24,546,898.00 3.79 非公开发行

6 002268 卫 士 通 22,845,495.88 3.52 非公开发行

7 002603 以岭药业 9,988,551.72 1.54 非公开发行

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

第 33 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

4,658 137,582.20 260,060,424.52 40.58% 380,797,461.97 59.42%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 黄可容 50,008.00 9.26%

2 李亮 50,007.00 9.26%

3 叶进 34,900.00 6.46%

4 邱成 30,005.00 5.56%

5 林奀英 20,006.00 3.70%

6 曹伟 20,005.00 3.70%

7 张光成 20,003.00 3.70%

8 黄生贵 20,002.00 3.70%

9 黄纯金 20,000.00 3.70%

10 万殳平 19,004.00 3.52%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本

基金。

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2016 年 9 月 29 日 )基金份额总额 640,857,885.49

本报告期期初基金份额总额 640,857,885.49

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 640,857,885.49

上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告

期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所

处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

第 36 页 共 38 页

建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

申万宏源 1 210,691,168.48 54.85% 192,000.80 54.31% -

海通证券 1 173,454,483.69 45.15% 161,537.98 45.69% -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

[2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供

交易单元的券商的选择标准,具体如下:

(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度

保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、

行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能

够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

(4)佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证

监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期未发生变更交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

的比例 的比例

申万宏源 2,118,912.75 100.00% 6,935,000,000.00 100.00% - -

海通证券 - - - - - -

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建信丰裕 2017 年半年度报告摘要

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

序号 持有份额

别 或者超过 20% 份额 份额 份额 比

的时间区间

2017 年 01 月

机构 1 01 日 -2017 200,053,000.00 0.00 0.00 200,053,000.00 31.22

年 06 月 30 日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基

金流动性风险,敬请投资者注意。

本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评

估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

建信基金管理有限责任公司

2017 年 8 月 26 日

第 38 页 共 38 页

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