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南方聚利:2017年半年度报告摘要

2017-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基

金(LOF)2017 年半年度报告摘要

2017-06-30

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017-08-28

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度

报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF)

场内简称 南方聚利

基金主代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 909,595,960.79 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 1 月 21 日

下属分级基金的基金简称 南方聚利 A 南方聚利 C

下属分级基金的场内简称 南方聚利 -

下属分级基金的交易代码 160131 160134

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报告期末下属分级基金的份额

886,155,360.73 份 23,440,600.06 份

总额

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩

比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率

曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 鲍文革 王永民

信息披露

联系电话 0755-82763888 010-66594896

负责人

电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址、基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 2017 年 01 月 01 日至 2017

月 30 日 年 06 月 30 日

南方聚利 A 南方聚利 C

本期已实现收益 2,812,143.48 -671,677.58

本期利润 13,709,222.31 979,656.04

加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0161

本期加权平均净值利润率 1.28% 1.59%

本期基金份额净值增长率 1.09% 0.89%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 06 月 30 日) 报告期末(2017 年 06 月

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30 日)

期末可供分配利润 6,414,210.41 58,715.78

期末可供分配基金份额利润 0.0072 0.0025

期末基金资产净值 904,653,835.79 23,821,609.83

期末基金份额净值 1.021 1.016

报告期末(2017 年 06 月 30 日) 报告期末(2017 年 06 月

3.1.3 累计期末指标

30 日)

基金份额累计净值增长率 27.37% 14.78%

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方聚利 A

业绩比较基 业绩比较基

净值增长 净值增长率 ①-③ ②-④

阶段 准收益率③ 准收益率标

率①(%) 标准差②(%) (%) (%)

(%) 准差④(%)

过去一个月 1.49 0.07 0.20 0.01 1.29 0.06

过去三个月 0.69 0.08 0.61 0.01 0.08 0.07

过去六个月 1.09 0.06 1.21 0.01 -0.12 0.05

过去一年 1.15 0.09 2.47 0.01 -1.32 0.08

过去三年 21.42 0.11 9.22 0.01 12.20 0.10

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自基金合同生效

27.37 0.11 11.91 0.01 15.46 0.10

起至今

南方聚利 C

业绩比较基 业绩比较基

净值增长 净值增长率 ①-③ ②-④

阶段 准收益率③ 准收益率标

率①(%) 标准差②(%) (%) (%)

(%) 准差④(%)

过去一个月 1.40 0.07 0.21 0.01 1.19 0.06

过去三个月 0.59 0.08 0.63 0.01 -0.04 0.07

过去六个月 0.89 0.07 1.26 0.01 -0.37 0.06

过去一年 0.66 0.10 2.57 0.01 -1.91 0.09

自基金合同生效

14.78 0.12 7.69 0.01 7.09 0.11

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注:本基金自 2014 年 12 月 1 日起增加 C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理

公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳,注册资本 3 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);

深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。

目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——

南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方

东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 6,500 亿元,旗下

管理 134 只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证

(助理)期限 券

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期

本基金 2016 年 11 中南财经政法大学统计学专业硕士,具有基

黄河 7

助理 月 28 日 金从业资格。2010 年 7 月加入南方基金,历

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任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗

专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研

究分析师。2016 年 11 月至今,任南方聚利、

南方双元的基金经理助理。

清华大学应用数学专业学士,中国科学院金

融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任

职于招商银行总行、普华永道会计师事务

所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金

融有限公司;2010 年 9 月至 2014 年 9 月任职

于大成基金管理有限公司,历任研究员、基

金经理助理、基金经理;2012 年 2 月至 2014

年 9 月任大成景丰分级债券型基金的基金经

理;2012 年 5 月至 2012 年 10 月任大成货币

市场基金的基金经理;2012 年 9 月至 2014

年 4 月任大成月添利基金的基金经理;2012

年 11 月至 2014 年 4 月任大成月月盈基金的

本基金

2016 年 1 基金经理;2013 年 5 月至 2014 年 9 月任大成

陶铄 基金经 14

月5日 景安基金的基金经理;2013 年 6 月至 2014

年 9 月任大成景兴基金的基金经理;2014 年

1 月至 2014 年 9 月任大成信用增利基金的基

金经理。2014 年 9 月加入南方基金产品开发

部,从事产品研发工作;2014 年 12 月至 2015

年 12 月,任固定收益部资深研究员,现任固

定收益研究部负责人;2015 年 12 月至今,任

南方启元基金经理;2016 年 1 月至今,任南

方弘利、南方聚利基金经理;2016 年 8 月至

今,任南方荣毅、南方荣欢、南方双元基金

经理;2016 年 9 月至今,任南方颐元基金经

理;2016 年 11 月至今,任南方荣光基金经

理;2016 年 12 月至今,任南方宣利基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范

围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善

相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗

下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分

析,对本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价

率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济数据整体稳中有升,GDP 同比增速回升至 6.9%,好于市场预期水平。工业增加值

累计同比增长 6.9%;固定资产投资累计同比增长 8.6%。房地产销售面积累计同比增长 16%,新开

工面积累计同比增长 11%,土地购置面积累计同比增长 9%。地产和基建投资的韧性仍然相对较强,

支持经济增长。

上半年金融数据显示金融去杠杆取得一定成效,其中 5 月 M2 同比增速 9.6%,历史首次跌破

10%,6 月 M2 仍然维持 9.4%的低位。上半年通胀水平有所下降,其中 6 月 CPI 同比增长 1.5%,缓

步回升;6 月 PPI 同比增长 5.5%,较一季度出现明显回落。

美国 3 月和 6 月会议加息,表明近期通胀走弱未动摇联储的信心,对经济、通胀的看法仍然

乐观,预期年内继续加息一次,并开启缩表。欧央行转向鹰派,德拉吉表示欧洲的通缩因素已被

再通胀因素取代。日本方面,市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低谷。上半年美元

大跌,人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作,但一季度多次上调 MLF、SLF

和公开市场政策利率。上半年来看,市场资金利率水平抬升,波动加大。

债券市场方面,上半年 10 年国开、10 年国债收益率分别上行 52BP、上行 56BP,国开国债短

端收益率上行幅度大于长端,利率曲线平坦化。3-5 年高等级信用债整体表现持平于同期限国开

债,城投债表现持平于中票,AA 级信用债表现好于 AAA 级信用债。

投资运作上,1 季度聚利进入开放期,操作以应对赎回为主,在市场成交量较大、市场情绪

较好的时点减持了长久期利率债和信用债,并通过逆回购提升资金使用效率,积极进行流动性管

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理,妥善应对了赎回需求。重新进入封闭期后,3 月市场企稳期间,通过利率债波段赚取了资本

利得。2 季度聚利主要通过发挥封闭式基金的特点,适当逆向投资。在 5 月份收益率明显上升时

加大了配置力度,增加了久期和杠杆。在 6 月份市场上涨时,适当减持了部分流动性较差、信用

资质较弱的品种,降低了组合杠杆。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期南方聚利 A 基金净值增长率为 1.09%,同期业绩比较基准增长率为 1.21%;南方聚利

C 基金净值增长率为 0.89%,同期业绩比较基准增长率为 1.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年,经济层面,6 月经济数据显著超预期,PMI 及中观数据也显示经济强于

预期,并未出现明显的快速下行。综合来看,经济整体仍处于高位震荡阶段,下行速度不快。通

胀方面,预计下半年 CPI 同比增速缓慢回升,难以突破 2.0%;PPI 同比增速至年中保持缓慢回落,

年末将加速回落。

政策层面,美联储将缩表提上议事日程,或从 9 月/12 月正式实施,平均每月 100 亿,每 3

个月提高 100 亿,并最终达到 500 亿/月的水平。当前美元指数大幅下跌,人民币贬值压力明显缓

解。当前央行货币政策从收紧转向中性,金融监管预计也将协调统一平稳进行,以防止出现新的

金融风险。

利率债方面,金融去杠杆影响暂时淡化,经济稳中有降,货币政策重回中性等都边际利好债

市,但是经济下行速度可控也意味着货币政策难以完全转向,债市上涨空间也将受限。信用债方

面,绝对收益率水平较高,相对贷款利率的比例位于历史高位,具备配置价值。不过在紧信用背

景下,企业融资环境恶化,需要严防信用风险,尤其是行业和事件性风险。

整体来看,我们对下半年债券市场不悲观,再次出现 4 月和 5 月紧货币叠加强监管导致市场

快速下跌的概率很小,我们将在以中短久期信用债为主并维持一定杠杆获取持有回报的基础上,

在管理好流动性的同时通过利率债的波段交易增强回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务

机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立

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了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资

部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上

的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的

讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12

次;基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每 10

份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别

的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日

每份基金份额可供分配利润的 80%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记

在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权

日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式

是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现

金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任

公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金份额不收取销售

服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基

金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根

据上述分配原则以及基金的实际运作情况,基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个

交易日收盘后某类基金份额类别每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基金须在

15 个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分

配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在南方聚利 1 年定期开放债券

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型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其

他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完

全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.4.1 1,254,639.99 65,038,542.97

结算备付金 19,482,900.71 12,298,770.30

存出保证金 55,317.53 76,826.23

交易性金融资产 6.4.4.2 1,068,886,780.00 1,475,780,407.30

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,036,912,780.00 1,475,780,407.30

资产支持证券投资 31,974,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 - 959,194,678.80

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.4.5 15,771,220.17 27,026,313.14

应收股利 - -

应收申购款 - -

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递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 1,105,450,858.40 2,539,415,538.74

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 176,000,000.00 -

应付证券清算款 104,018.85 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 529,097.20 1,506,475.68

应付托管费 151,170.61 430,421.65

应付销售服务费 7,758.38 108,661.18

应付交易费用 6.4.4.7 29,562.36 30,878.53

应交税费 - -

应付利息 -69,345.90 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 223,151.28 282,000.00

负债合计 176,975,412.78 2,358,437.04

所有者权益:

实收基金 6.4.4.9 909,595,960.79 2,512,922,647.09

未分配利润 6.4.4.10 18,879,484.83 24,134,454.61

所有者权益合计 928,475,445.62 2,537,057,101.70

负债和所有者权益总计 1,105,450,858.40 2,539,415,538.74

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,A 类基金的份额净值 1.021 元,C 类基金的份额净值 1.016

元,基金份额总额 909,595,960.79 份,其中 A 类基金份额 886,155,360.73 份,C 类基金份额

23,440,600.06 份。

6.2 利润表

会计主体:南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日 至 2016 年 1 月 1 日 至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 23,166,572.64 32,544,066.61

1.利息收入 25,787,682.84 51,020,794.34

其中:存款利息收入 6.4.4.11 346,056.51 299,653.09

第 12 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

债券利息收入 20,856,506.40 49,991,660.95

资产支持证券利息收入 201,268.90 -

买入返售金融资产收入 4,383,851.03 729,480.30

其他利息收入 - -

-18,634,344.1

2.投资收益(损失以“-”填列) -15,169,522.65

8

其中:股票投资收益 6.4.4.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.4.13 -15,206,385.82 -18,634,344.18

资产支持证券投资收益 6.4.4.13.1 36,863.17 -

贵金属投资收益 6.4.4.14 - -

衍生工具收益 6.4.4.15 - -

股利收益 6.4.4.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.4.17

12,548,412.45 150,116.45

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.18 - 7,500.00

减:二、费用 8,477,694.29 16,376,562.97

1.管理人报酬 6.4.7.2.1 3,928,488.22 8,279,848.67

2.托管费 6.4.72.2 1,122,425.12 2,365,671.08

3.销售服务费 6.4.7.2.3 122,662.87 601,073.58

4.交易费用 6.4.4.19 22,755.30 46,653.56

5.利息支出 3,016,953.66 4,807,839.18

其中:卖出回购金融资产支出 3,016,953.66 4,807,839.18

6.其他费用 6.4.4.20 264,409.12 275,476.90

三、利润总额(亏损总额以“-”

14,688,878.35 16,167,503.64

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

14,688,878.35 16,167,503.64

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

2,512,922,647.09 24,134,454.61 2,537,057,101.70

净值)

二、本期经营活动产生的基 - 14,688,878.35 14,688,878.35

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

金净值变动数(本期净利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -1,603,326,686.30 -19,943,848.13 -1,623,270,534.43

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,854,476.47 21,038.84 1,875,515.31

2.基金赎回款 -1,605,181,162.77 -19,964,886.97 -1,625,146,049.74

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金

909,595,960.79 18,879,484.83 928,475,445.62

净值)

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

374,880,106.30 18,291,989.89 393,172,096.19

净值)

二、本期经营活动产生的基

- 16,167,503.64 16,167,503.64

金净值变动数(本期净利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 2,127,453,481.65 109,783,797.46 2,237,237,279.11

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2,127,453,481.65 109,783,797.46 2,237,237,279.11

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -85,927,961.87 -85,927,961.87

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金

2,502,333,587.95 58,315,329.12 2,560,648,917.07

净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

第 14 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

第 15 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

活期存款 1,254,639.99

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

存款期限 1 个月以内 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 1,254,639.99

6.4.4.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 365,590,034.97 361,817,678.50 -3,772,356.47

债券 银行间市场 674,840,840.18 675,095,101.50 254,261.32

合计 1,040,430,875.15 1,036,912,780.00 -3,518,095.15

资产支持证券 31,848,000.00 31,974,000.00 126,000.00

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,072,278,875.15 1,068,886,780.00 -3,392,095.15

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

注:无。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注: 无。

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注: 无。

6.4.4.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,163.29

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

第 16 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

应收结算备付金利息 7,890.57

应收债券利息 15,762,143.90

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 22.41

合计 15,771,220.17

6.4.4.6 其他资产

注: 无。

6.4.4.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -84.91

银行间市场应付交易费用 29,647.27

合计 29,562.36

6.4.4.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 223,151.28

合计 223,151.28

6.4.4.9 实收基金

金额单位:人民币元

南方聚利 A

本期

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 2,195,056,719.03 2,195,056,719.03

本期申购 1,268,671.65 1,268,671.65

本期赎回(以“-”号填列) -1,310,170,029.95 -1,310,170,029.95

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 886,155,360.73 886,155,360.73

南方聚利 C

第 17 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

本期

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 317,865,928.06 317,865,928.06

本期申购 585,804.82 585,804.82

本期赎回(以“-”号填列) -295,011,132.82 -295,011,132.82

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 23,440,600.06 23,440,600.06

注: 1. 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

2.根据《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定,本基金的封闭

期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间。本基金的第一

个封闭期为自基金合同生效之日期一年。下一封闭期为首个开放期结束之日次日起一年,以此类

推。根据《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告》,本基

金自 2017 年 1 月 20 日(含)至 2017 年 2 月 23 日(含)止进入开放期,接受投资者的申购和赎回申

请。

3. 截至 2017 年 6 月 30 日止,本基金于深圳证券交易所上市的基金份额为 15,552,351.00 份;托

管在场外未上市交易的基金份额为 894,043,609.79 份,其中 A 类基金份额为 870,603,009.73 份,

C 类基金份额为 23,440,600.06 份(2016 年 12 月 31 日:本基金于深圳证券交易所上市的基金份额

为 41,842,243.00 份 , 全 部 为 A 类 基 金 份 额 ; 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为

2,471,080,404.09 份,其中 A 类基金份额为 2,153,214,476.03 份, 类基金份额为 317,865,928.06

份)。A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售,并在交易所上市交易。A 类基金份额持有人可

进行跨系统转登记;C 类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易,C 类基金份额持有人

不能进行跨系统转登记。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金

份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。

6.4.4.10 未分配利润

单位:人民币元

南方聚利 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,589,721.86 20,215,994.54 21,805,716.40

本期利润 2,812,143.48 10,897,078.83 13,709,222.31

本期基金份额交易产生的变动数 2,012,345.07 -19,028,808.72 -17,016,463.65

其中:基金申购款 -1,312.45 17,059.11 15,746.66

基金赎回款 2,013,657.52 -19,045,867.83 -17,032,210.31

本期已分配利润 - - -

本期末 6,414,210.41 12,084,264.65 18,498,475.06

南方聚利 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -607,562.89 2,936,301.10 2,328,738.21

第 18 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

本期利润 -671,677.58 1,651,333.62 979,656.04

本期基金份额交易产生的变动数 1,337,956.25 -4,265,340.73 -2,927,384.48

其中:基金申购款 -2,107.66 7,399.84 5,292.18

基金赎回款 1,340,063.91 -4,272,740.57 -2,932,676.66

本期已分配利润 - - -

本期末 58,715.78 322,293.99 381,009.77

6.4.4.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 232,662.05

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 112,657.17

其他 737.29

合计 346,056.51

6.4.4.12 股票投资收益

注:无。

6.4.4.13 基金投资收益

注: 无。

6.4.4.14 债券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日 至 2017年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 2,176,388,477.12

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 2,160,891,716.11

减:应收利息总额 30,703,146.83

买卖债券差价收入 -15,206,385.82

6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日 至 2017年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 28,336,315.89

减:卖出资产支持证券成本总额 28,152,000.00

减:应收利息总额 147,452.72

资产支持证券投资收益 36,863.17

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.4.15 贵金属投资收益

注:无。

6.4.4.16 衍生工具收益

注: 无。

6.4.4.17 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 -

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 12,548,412.45

股票投资 -

债券投资 12,422,412.45

资产支持证券投资 126,000.00

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

其他 -

合计 12,548,412.45

6.4.4.19 其他收入

注: 无。

6.4.4.20 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 680.30

银行间市场交易费用 22,075.00

合计 22,755.30

6.4.4.21 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

审计费用 44,630.98

信息披露费 148,767.52

账户维护费 18,000.00

银行费用 22,457.84

上市费 29,752.78

其他 800.00

合计 264,409.12

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

注:无。

6.4.7.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

(%) (%)

第 21 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

华泰证券 20,187,486.31 4.50 - -

6.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

(%) (%)

华泰证券 1,039,201,000.00 5.62 - -

6.4.7.1.4 基金交易

注:无。

6.4.7.1.5 权证交易

注:无。

6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金

注: 无。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 2016 年 1 月 1 日 至

6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,928,488.22 8,279,848.67

其中:支付销售机构的客户维护费 432,307.93 2,419,745.79

注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.7%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第 22 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 2016 年 1 月 1 日 至

6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,122,425.12 2,365,671.08

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每

月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X0.2%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方聚利 A 南方聚利 C 合计

中国银行 4,740.02

- 4,740.02

华泰证券 58.13

- 58.13

南方基金 54,124.07

- 54,124.07

合计 58,922.22

- 58,922.22

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方聚利 A 南方聚利 C 合计

南方基金 - 358,195.45 358,195.45

中国银行 - 13,107.50 13,107.50

华泰证券 - 422.18 422.18

合计 - 371,725.13 371,725.13

注:自 2014 年 12 月 1 日起,支付 C 类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的

基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金

计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:日销售服务费

=前一日 C 类基金份额基金资产净值 X0.40%/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

第 23 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易的

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

30,790,8 981,272, 90,055.5

中国银行 - - -

88.47 000.00 0

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: 无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月

关联方名称 2016年1月1日 至 2016年6月30日

30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 1,254,639.99 232,662.05 1,897,205.79 165,762.84

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:

总金额

份 )

- - - - - -

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:

总金额

份 )

中国银行 11,699,276 16 中建七局 SCP001 新债承销 300,000 29,988,000.0

第 24 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

0

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况

注: 无。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注: 无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注: 无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注: 无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 176,000,000.00 元,于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的

债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保

本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增值

税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用

简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生

的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人

第 25 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务

状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 1,068,886,780.00 96.69

其中:债券 1,036,912,780.00 93.80

资产支持证券 31,974,000.00 2.89

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 20,737,540.70 1.88

合计

7 其他各项资产 15,826,537.70 1.43

合计 1,105,450,858.40 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

第 26 页 共 32 页

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 49,310,745.00 5.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 358,413,035.00 38.60

5 企业短期融资券 350,698,000.00 37.77

6 中期票据 229,051,000.00 24.67

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 49,440,000.00 5.32

9 其他 - -

合计 1,036,912,780.00 111.68

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值

比例(%)

1 011761008 17 潞安 SCP002 500,000 50,110,000.00 5.40

2 111710277 17 兴业银行 CD277 500,000 49,440,000.00 5.32

3 019561 17 国债 07 500,000 49,205,000.00 5.30

4 136549 16 紫金 03 500,000 48,425,000.00 5.22

5 122430 15 增碧 02 450,000 44,932,500.00 4.84

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值

比例(%)

1 1789144 17 光盈 2A 300,000 30,126,000.00 3.24

2 1789066 17 捷赢 1A 300,000 1,848,000.00 0.20

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 55,317.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,771,220.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 15,826,537.70

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额 持有 户均持有的 持有人结构

级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者

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占总份额比 占总份额比

(户) 持有份额 持有份额

例(%) 例(%)

南 方

3,430 258,354.33 647,169,583.06 73.03 238,985,777.67 26.97

聚利 A

南 方

232 101,037.07 2,005,730.66 8.56 21,434,869.40 91.44

聚利 C

合计 3,662 248,387.76 649,175,313.72 71.37 260,420,647.07 28.63

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

南方聚利 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 平安大华基金-平安银行-平安大华固 2,312,600.00 14.87

定收益增强六号特定客户资

2 平安大华基金-平安银行-平安大华固 2,291,000.00 14.73

定收益增强七号特定客户资

3 北京源沣投资管理有限公司-源沣长征 1,358,198.00 8.73

证券投资基金

4 刘永乐 1,239,193.00 7.97

5 平安大华基金-平安银行-平安大华固 1,000,000.00 6.43

定收益增强五号特定客户资

6 北京源沣投资管理有限公司-源沣长征 2 839,838.00 5.40

号私募证券投资基金

7 刘淼 796,000.00 5.12

8 李秀琳 425,400.00 2.74

9 李桂清 418,254.00 2.69

10 朱斌 401,400.00 2.58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 南方聚利 A 9.83 0.0000

有从业人员持

有本基金 南方聚利 C 913.23 0.0039

合计 923.06 0.0001

注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的

分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金

份额总额)。

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方聚利 A 南方聚利 C

基金合同生效日(2013 年 11 月 28 日)基金

294,507,714.36 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,195,056,719.03 317,865,928.06

本报告期基金总申购份额 1,268,671.65 585,804.82

减:本报告期基金总赎回份额 1,310,170,029.95 295,011,132.82

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”

- -

填列)

本报告期期末基金份额总额 886,155,360.73 23,440,600.06

注:本基金自 2014 年 12 月 1 日起增加 C 类份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《公司关于聘

任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再担任公司副

总经理职务。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处

罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票成

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 交总额的比例 佣金

总量的比例(%)

(%)

华泰证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - -84.91 100.00 -

注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果

选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关

专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠

道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

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占当期 占当期

占当期债 占当期权

债券 基金

券回购 成交 证 成交金

成交金额 成交总 成交金额 成交总

成交总额 金额 成交总额 额

额的比 额的比

的比例(%) 的比例(%)

例(%) 例(%)

广发证券

428,378,018.30 17,455,600,000.00 94.38 - - - -

95.50

华泰证券

20,187,486.31 1,039,201,000.00 5.62 - - - -

4.50

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 申 赎

序 持有基金份额比例达 份额

类别 期初 购 回

号 到或者超过 20%的时间 持有份额 占比

份额 份 份

区间 (%)

额 额

1 20170123-20170630 437,813,810.36 - - 437,813,810.36 48.13

机构

2 20170203-20170630 189,932,573.60 - - 189,932,573.60 20.88

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人

未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注: 申购份额包含红利再投资和份额折算。

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上证指数 最新: 2883.10 涨跌幅: 2.10%

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