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天弘添利:2017年半年度报告摘要

2017-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2017年8月28日

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度

报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘添利债券(LOF)

场内简称 天弘添利

基金主代码 164206

基金运作方式 契约型开放式

基金转型生效日 2015年12月3日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 389,320,469.25份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年12月15日

2.2 基金产品说明

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得

投资目标

高于业绩比较基准的投资收益。

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和

货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变

动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。

基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资

投资策略 策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的

基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获

取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在

价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新

股申购,获得较为安全的新股申购收益。

业绩比较基准 中国债券总指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险

风险收益特征 的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低

于混合型基金和股票型基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 童建林 郭明

露负责 联系电话 022-83310208 010-66105799

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4007109999 95588

传真 022-83865569 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 www.thfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置

基金管理人及基金托管人的办公地址

地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 12,122,562.28

本期利润 7,129,862.46

加权平均基金份额本期利润 0.0133

本期基金份额净值增长率 1.16%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.3435

期末基金资产净值 407,507,794.77

期末基金份额净值 1.047

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

份额净 业绩比

份额净 较基准

值增长 较基准

阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④

率标准 收益率

率① 标准差

差② ③

过去一个月 0.96% 0.07% 0.87% 0.10% 0.09% -0.03%

过去三个月 0.48% 0.07% -1.04% 0.11% 1.52% -0.04%

过去六个月 1.16% 0.07% -2.48% 0.11% 3.64% -0.04%

过去一年 2.15% 0.07% -3.81% 0.13% 5.96% -0.06%

自基金合同转型后首

日至今(2015年12月04 4.70% 0.07% -2.86% 0.12% 7.56% -0.05%

日-2017年6月30日)

注:天弘添利分级债券基金业绩比较基准:中国债券总指数。天弘添利分级债券型证券投资基金根

据《基金合同》转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金业绩比较基准保持不变。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2015-12-04 2016-02-26 2016-05-17 2016-08-04 2016-10-28 2017-01-13 2017-04-11 2017-06-30

天弘添利债券(LOF) 业绩比较基准

注:1、本基金合同于2010年12月03日生效,于2015年12月03日五年封闭期届满,封闭期届满后本基

金自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)"。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基

金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,

总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为:

股东名称 股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%

合计 100%

截至2017年6月30日,本基金管理人共管理54只基金:天弘精选混合型证券投资基

金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期

策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型

证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市

场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余

额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资

基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘瑞

利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指

数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合

型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配

置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置

混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式

证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指

数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移

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动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天

弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基

金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基

金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券

投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值

精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天

弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配

置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混

合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混

合型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

男,工商管理硕士。历任

华龙证券公司固定收益部

本基金

高级经理;北京宸星投资

基金经

管理公司投资经理;兴业

理;本公

证券公司债券总部研究部

陈钢 司副总 2011年11月 - 15年

经理;银华基金管理有限

经理、固

公司机构理财部高级经

定收益

理;中国人寿资产管理有

总监。

限公司固定收益部高级投

资经理等。

本基金 女,经济学硕士。2013年1

刘洋 基金经 2017年4月 - 4年 月加盟本公司,历任交易

理。 员、研究员。

注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关

法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显

著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格

异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可

能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对以公司名义进行的债券一级市场申

购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本

基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向

交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年,经济基本面表现较好,下游需求走势平稳,经济增长表现超市场预

期;通胀方面PPI则主要受基数效应影响,先上后下,但是CPI由于食品价格表现低迷,

除1月由于春节错位效应较高之外,较去年明显放缓,通胀担忧显著缓解。政策面方面,

货币政策边际趋于紧缩,央行两次提高操作利率,4月银监会连续发文,对银行监管加

强,中央政治局会议更是将金融安全提到国家安全层面,引发市场对监管政策的极度担

忧,但此后监管协调成为重点,市场过度悲观预期逐步修正。资金面方面,资金利率中

枢在央行“加息”之下有所抬升,且波动率进一步加大。债市方面,在政策收紧、央行

提高政策利率等利空下,整体呈下跌态势,收益率水平突破了去年年底高点,尤其是4、

5月份在政策收紧、监管加强等利空下,呈现大幅下跌态势,此后6月由于悲观预期修正

出现明显反弹。

本基金在报告期内,积极根据市场情况变化调整组合配置情况,整体维持稳健的操

作风格,为客户创造了较高的稳健收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.047元。本报告期本基金份额净值增长率

1.16%,同期业绩比较基准增长率-2.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年,我们认为后续经济增长将逐步小幅放缓,但是下行幅度和速度

可能不及市场预期,也不足以触发政策立场的迅速转向,尤其是三季度将呈现较为平稳

的态势。资金面方面,伴随着去杠杆进程的逐步推进,资金利率中枢将有所下行,但是

脉冲式收紧仍将出现,资金利率中枢也尚不会出现大幅下行。政策面方面,货币政策中

性稳健立场未变,加强监管、维护国家金融安全的立场也不会改变。对应到债市来看,

由于基本面后续将有一定下行压力,未来收益率也有一定的下行空间,但是暂难以形成

趋势性机会。

投资策略上,本基金将密切跟踪宏观经济形势,及时调整组合策略,同时信用风险

暴露阶段,细心甄别个券,降低组合信用风险,继续为投资者赚取稳健收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的

基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监

督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审

查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规

和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、

投资研究部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金

行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜

任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关

问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不

具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要

求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模

型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在

任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程

中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何

损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的管理人--天弘基金管理有限

公司在天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份

额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的

行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘添利债券

型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘添利债券型证券投资基

金(LOF)2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017年6月30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 519,129.30 1,999,815.06

结算备付金 1,111,215.39 624,131.41

存出保证金 32,562.31 1,387.59

交易性金融资产 6.4.7.2 539,733,597.93 1,025,637,908.70

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 539,733,597.93 1,025,637,908.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 30,000,285.00

应收证券清算款 - 500,000.00

应收利息 6.4.7.5 12,144,256.83 18,545,867.50

应收股利 - -

应收申购款 34,237.88 46,879.42

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 553,574,999.64 1,077,356,274.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 140,399,198.10 6,500,000.00

应付证券清算款 3,375.11 -

应付赎回款 68,500.17 1,342,763.08

应付管理人报酬 224,992.29 734,163.65

应付托管费 64,283.54 209,761.08

应付销售服务费 112,496.11 367,081.83

应付交易费用 6.4.7.7 9,680.62 12,537.77

应交税费 4,874,949.63 4,874,949.63

应付利息 72,618.31 845.84

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 237,110.99 469,146.89

负债合计 146,067,204.87 14,511,249.77

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 271,813,373.94 716,715,977.47

未分配利润 6.4.7.10 135,694,420.83 346,129,047.44

所有者权益合计 407,507,794.77 1,062,845,024.91

负债和所有者权益总计 553,574,999.64 1,077,356,274.68

注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.047元,基金份额总额389,320,469.25份。

6.2 利润表

会计主体:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017年1月1日-2017年6月30日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号

2017年1月1日 2016年01月01日-2016

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

-2017年6月30日 年06月30日

一、收入 11,529,702.82 33,209,761.71

1.利息收入 15,976,505.31 40,480,164.67

其中:存款利息收入 6.4.7.11 35,622.72 176,791.73

债券利息收入 15,832,310.67 40,295,344.22

资产支持证券利息收

- -

买入返售金融资产收

108,571.92 8,028.72

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填

431,213.13 896,585.88

列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 431,213.13 896,585.88

资产支持证券投资收 6.4.7.13.

- -

益 3

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以

6.4.7.17 -4,992,699.82 -8,381,708.48

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号

- -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号

6.4.7.18 114,684.20 214,719.64

填列

减:二、费用 4,399,840.36 10,599,920.07

1.管理人报酬 1,966,723.77 5,503,513.23

2.托管费 561,921.08 1,572,432.36

3.销售服务费 983,361.84 2,751,756.63

4.交易费用 6.4.7.19 8,438.78 11,290.63

第 13 页 共 30 页

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

5.利息支出 622,065.99 506,328.85

其中:卖出回购金融资产支出 622,065.99 506,328.85

6.其他费用 6.4.7.20 257,328.90 254,598.37

三、利润总额(亏损总额以“-”

7,129,862.46 22,609,841.64

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

7,129,862.46 22,609,841.64

号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017年1月1日-2017年6月30日

单位:人民币元

本期

项 目 2017年1月1日-2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

716,715,977.47 346,129,047.44 1,062,845,024.91

值)

二、本期经营活动产生的基金

- 7,129,862.46 7,129,862.46

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

-444,902,603.5 -217,564,489.0

基金净值变动数(净值减少以 -662,467,092.60

3 7

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 69,951,081.09 34,242,299.44 104,193,380.53

-514,853,684.6 -251,806,788.5

2.基金赎回款 -766,660,473.13

2 1

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净

271,813,373.94 135,694,420.83 407,507,794.77

值)

项 目 上年度可比期间

第 14 页 共 30 页

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2016年01月01日-2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,102,634,150.2

490,660,283.58 1,593,294,433.85

值) 7

二、本期经营活动产生的基金

- 22,609,841.64 22,609,841.64

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

-187,715,783.9

基金净值变动数(净值减少以 -84,567,551.19 -272,283,335.15

6

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 706,034,745.94 323,927,557.30 1,029,962,303.24

-893,750,529.9 -408,495,108.4

2.基金赎回款 -1,302,245,638.39

0 9

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净

914,918,366.31 428,702,574.03 1,343,620,940.34

值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强 韩海潮 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(原天弘添利分级债券型证券投资基金转型)(以

下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2010]第

1514号《关于核准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由天弘基金管

理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘添利分级债券型证券投资

基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金,首次设立募集不包括认

购资金利息共募集2,999,229,114.76元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永

道中天验字(2010)第319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘添利分级债

券型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额

第 15 页 共 30 页

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

总额为2,999,773,355.85份基金份额,其中天弘添利分级债券型证券投资基金A级份额(以

下简称"添利A")1,999,343,151.06份,天弘添利分级债券型证券投资基金B级份额(以下简

称"添利B")999,885,963.70份;认购资金利息折合544,241.09份基金份额,其中添利A为

450,373.12份,添利B为93,867.97份。募集结束时,添利A与添利B的份额配比为

1.99983386:1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中国工商

银行股份有限公司。

自《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效后5年期届满后,原天弘添

利分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),不再进行基金份额分级,添

利A和添利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份

额,并办理基金的申购与赎回业务。

根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》,原天弘添利分级债券型证券

投资基金的分级运作期于2015年12月3日届满。原天弘添利分级债券型证券投资基金基

金转换为本基金后,《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》继续有效。经深圳

证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]481号)同意,添利B于2015年12月3日终止

上市。

本基金的转换基准日为2015年12月3日,在转换基准日,添利A和添利B的基金份额

以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额总额为

1,565,366,736.09份,其中添利A根据1:1.00005342的转换比例转换成的基金份额为

112,335,182.43份,添利B根据1:1.45306086的转换比例转换成的基金份额为

1,453,031,553.66份。自2015年12月4日起,原天弘添利分级债券型证券投资基金的基金

名称变更为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。

经深交所深证上[2015]第505号文审核同意,本基金1,303,896,894.00份基金份额于

2015年12月15日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有

人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘添利分级债券型证券投资基金基

金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国

债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、

短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券

等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基

金资产的20%。本基金业绩比较基准:中国债券总指数。本基金转换为上市开放式基金

(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理

程序等保持不变。

第 16 页 共 30 页

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券

投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的

中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本

基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有

关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机

构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列

示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016

年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买

卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入

亦免征增值税 。

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以

内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对

基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,

持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所

得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商

基金托管人、基金销售机构

银行")

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日-2017年6月 2016年01月01日-2016年

30日 06月30日

第 18 页 共 30 页

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

当期发生的基金应支付的管

1,966,723.77 5,503,513.23

理费

其中:支付销售机构的客户维

172,913.49 347,819.52

护费

注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.70%/

当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保

有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,

该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日-2017年6月 2016年01月01日-2016年

30日 06月30日

当期发生的基金应支付的托

561,921.08 1,572,432.36

管费

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的

2017年1月1日-2017年6月30日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

天弘基金管理有限公司 173,440.68

中国工商银行 57,834.04

合计 231,274.72

上年度可比期间

获得销售服务费的

2016年01月01日-2016年06月30日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

天弘基金管理有限公司 725,528.87

第 19 页 共 30 页

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

中国工商银行 91,155.57

合计 816,684.44

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月

底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称 2017年1月1日-2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行

519,129.30 26,681.16 917,388.13 90,850.70

活期存款

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券交易。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第 20 页 共 30 页

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:债券

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 期末 期末

数量

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额

14310 17翔 2017- 新发流通 150,0 14,998,523 14,998,523

2017-06-30 99.99 99.99

8 业01 07-12 受限 00 .83 .83

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额134,599,198.10元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券名

债券代码 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

12海亮

1280335 2017-07-04 102.82 200,000 20,564,000.00

债02

16进出

160311 2017-07-04 99.58 200,000 19,916,000.00

11

17浙国

101762039 2017-07-04 101.08 200,000 20,216,000.00

MTN00

1

17南通

经开

101762041 2017-07-04 99.63 200,000 19,926,000.00

MTN00

1

17丰台

国资

101754060 2017-07-04 100.45 200,000 20,090,000.00

MTN00

1

14昆明

1480521 2017-07-07 103.48 300,000 31,044,000.00

经开债

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

14柳州

1480535 城投小 2017-07-07 101.00 50,000 5,050,000.00

微债

合计 1,350,000 136,806,000.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额5,800,000.00元,于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押

库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第二层次的余额为539,733,597.93元,无属于第一层次和第三层次的余额(2016

年12月31日:第一层次2,550,085.60元,第二层次1,023,087,823.10元,无属于第三层次的

余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公

允价值应属第二层次还是第三层次。

第 22 页 共 30 页

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价

值与公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金

融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含

到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增

值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于

金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为

增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管

产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资

管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增

值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018

年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增

值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策

对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

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2 固定收益投资 539,733,597.93 97.50

其中:债券 539,733,597.93 97.50

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,630,344.69 0.29

7 其他各项资产 12,211,057.02 2.21

8 合计 553,574,999.64 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未有买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未有卖出股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未有买入及卖出股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 39,372,000.00 9.66

2 央行票据 - -

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3 金融债券 59,416,000.00 14.58

其中:政策性金融债 59,416,000.00 14.58

4 企业债券 340,515,597.93 83.56

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 100,430,000.00 24.64

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 539,733,597.93 132.45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 170210 17国开10 400,000 39,500,000.00 9.69

2 170007 17附息国债07 400,000 39,372,000.00 9.66

3 1480521 14昆明经开债 300,000 31,044,000.00 7.62

4 1480466 14绍交投债 300,000 31,017,000.00 7.61

5 122764 11泛海01 300,000 30,396,000.00 7.46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发

现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规

定之备选股票库的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,562.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,144,256.83

5 应收申购款 34,237.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,211,057.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额比例 份额 额比例

88,680 4,390.17 285,338,940.22 73.29% 103,981,529.03 26.71%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

中国人民人寿保险股份有

1 62,337,764.00 28.62%

限公司-分红-个险分红

2 中意人寿保险有限公司 49,527,423.00 22.74%

3 全国社保基金二零三组合 25,000,000.00 11.48%

申万宏源证券-中国银行

4 -申万宏源宝鼎债券3期 9,990,979.00 4.59%

集合资产管理

中意人寿保险有限公司-

5 9,500,000.00 4.36%

万能-个险股票账户

全国社保基金一零零一组

6 9,005,485.00 4.13%

中意资产管理有限责任公

7 6,429,143.00 2.95%

司-自有资金

工银如意养老1号企业年

8 金集合计划-中国光大银 5,558,107.00 2.55%

行股份有限公

申银万国-兴业银行-申

9 银万国灵通快利7天集合 5,530,609.00 2.54%

资产管理计划

中国电信集团公司企业年

10 金计划-中国银行股份有 4,067,844.00 1.87%

限公司

注:持有人为场内持有人。

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基

2,602.61 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研

0

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金转型生效日(2015年12月3日)基金份额总额 1,565,366,736.09

本报告期期初基金份额总额 1,026,692,901.38

本报告期基金总申购份额 100,196,107.44

减:本报告期基金总赎回份额 737,568,539.57

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 389,320,469.25

注:本基金合同于2010年12月03日生效。本基金于2015年12月03日五年封闭期届满,封闭期届满后

本基金自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

",封闭期届满日为本基金份额转换基准日。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,熊军先生已任职本公司副总经理职务,具体信息请参见基金管理人于

2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

10.5 基金改聘会计师事务所的情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

占当期股票

券商名称 元 成交金 占当期佣金 备注

成交总额比 佣金

数量 额 总量的比例

渤海证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期权证

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 成交

回购成交总 成交总额比

额 成交总额比例 额 金额

额比例 例

307,600, 951,300,

渤海证券 100.00% 100.00% - -

982.33 000.00

注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经

营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研

究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场

分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本期新租用交易单元1个,其中包括:西南证券上海交易单元1个;

4、本基金报告期内停止租用交易单元2个,其中包括:中信建投证券上海交易单元1个、民族证券深

圳交易单元1个。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

天弘基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

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