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南方金利:2017年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2017-08-28 00:00:00
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南方金利定期开放债券型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017 年 06 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2017 年 08 月 28 日

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方金利定期开放债券

场内简称 南方金利

基金主代码 160128

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 357,157,178.62 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 7 月 16 日

下属分级基金的基金简称 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 160128 160129

报告期末下属分级基金的份额

240,918,146.67 份 116,239,031.95 份

总额

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金利”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础

上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观

政策方向及收益率曲线分析, 在非开放期期间原则上组

合久期与初始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债

券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于

股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 郭明

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负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com

互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017 年 01 月 01 日至 2017 2017 年 01 月 01 日至 2017

年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C

本期已实现收益 4,867,506.77 2,165,440.74

本期利润 3,274,698.34 1,399,512.88

加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0120

本期基金份额净值增长率 1.40% 1.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 06 月 30 报告期末(2017 年 06 月 30

日) 日)

期末可供分配基金份额利润 0.0170 0.0121

期末基金资产净值 245,025,571.00 117,646,232.19

期末基金份额净值 1.017 1.012

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分

配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,

不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方金利定期开放债券 A

业绩比较基 业绩比较基

净值增长 净值增长率 ①-③ ②-④

阶段 准收益率③ 准收益率标

率①(%) 标准差②(%) (%) (%)

(%) 准差④(%)

过去一个月 1.80 0.08 0.24 0.01 1.56 0.07

过去三个月 0.89 0.09 0.72 0.01 0.17 0.08

过去六个月 1.40 0.08 1.44 0.01 -0.04 0.07

过去一年 1.64 0.11 2.94 0.01 -1.30 0.10

过去三年 22.35 0.11 10.69 0.01 11.66 0.10

自基金合同生效

39.11 0.11 22.42 0.01 16.69 0.10

起至今

南方金利定期开放债券 C

业绩比较基 业绩比较基

净值增长 净值增长率 ①-③ ②-④

阶段 准收益率③ 准收益率标

率①(%) 标准差②(%) (%) (%)

(%) 准差④(%)

过去一个月 1.71 0.09 0.24 0.01 1.47 0.08

过去三个月 0.80 0.10 0.72 0.01 0.08 0.09

过去六个月 1.20 0.08 1.44 0.01 -0.24 0.07

过去一年 1.25 0.12 2.94 0.01 -1.69 0.11

过去三年 21.11 0.11 10.69 0.01 10.42 0.10

自基金合同生效

36.95 0.12 22.42 0.01 14.53 0.11

起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理

公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 3 亿

元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门

国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成

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都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港

子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第

一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过

6,500 亿元,旗下管理 134 只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金

经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

香港大学经济学专业硕士,具有基金

从业资格。2012 年 10 月加入南方基

2016 年

本基金 金固定收益部,历任信用研究分析

刘骥 11 月 28 - 4

助理 师、信用研究分析小组组长。2016 年

11 月至今,任南方多利、南方金利的

基金经理助理。

女,清华大学金融学学士、硕士,注

册金融分析师(CFA),具有基金从业

资格。2007 年加入南方基金,担任信

用债高级分析师,现任固定收益投资

部负责人、固定收益投资决策委员会

委员。2010 年 9 月至 2012 年 6 月,

担任南方宝元基金经理;2012 年 12

月至 2014 年 9 月,担任南方安心基金

经理;2015 年 12 月至 2017 年 2 月,

担任南方润元基金经理;2010 年 9 月

至今,担任南方多利基金经理;2012

本基金 2012 年

年 5 月至今,担任南方金利基金经

李璇 基金经 5 月 17 - 9

理;2013 年 7 月至今,担任南方稳利

理 日

基金经理;2016 年 8 月至今,担任南

方通利、南方丰元、南方荣冠基金经

理;2016 年 9 月至今,担任南方多元

基金经理;2016 年 11 月至今,任南

方荣安基金经理;2016 年 12 月至今,

任南方睿见混合基金经理;2017 年 1

月至今,任南方宏元、南方和利基金

经理;2017 年 3 月至今,任南方荣优

基金经理;2017 年 5 月至今,任南方

荣尊基金经理;2017 年 6 月至今,任

南方荣知基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

决定确定的聘任日期和解聘日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比

例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善

相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗

下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分

析,对本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价

率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济数据整体稳中有升,GDP 同比增速回升至 6.9%,好于市场预期水平。工业增加值

累计同比增长 6.9%;固定资产投资累计同比增长 8.6%,其中房地产投资累计同比增长 8.5%,基

建投资累计同比增长 16.9%,制造业投资累计同比增长 5.5%;社会消费品零售总额累计同比增长

10.4%。房地产销售面积累计同比增长 16%,新开工面积累计同比增长 11%,土地购置面积累计同

比增长 9%。上半年金融数据出现分化,其中 5 月 M2 同比增速 9.6%,历史首次跌破 10%。上半年

通胀压力不大,其中 6 月 CPI 同比增长 1.5%,缓步回升;6 月 PPI 同比增长 5.5%,较一季度出现

明显回落。美国 6 月会议加息,且声明偏鹰派,表明近期通胀走弱未动摇联储的信心,对经济、

通胀的看法仍然乐观,预期年内继续加息一次,并开启缩表。欧央行转向鹰派,德拉吉表示欧洲

的通缩因素已被再通胀因素取代。日本方面,市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低

谷。上半年美元大跌,人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作,但一季度多次

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上调 MLF、SLF 和公开市场政策利率。上半年来看,市场资金利率水平抬升,波动加大。

债券市场方面,上半年 10 年国开、10 年国债收益率分别上行 52BP、上行 56BP,国开国债短端收

益率上行幅度大于长端,利率曲线平坦化。3-5 年高等级信用债整体表现持平于同期限国开债,

城投债表现持平于中票,AA 级信用债表现好于 AAA 级信用债。

投资运作上,南方金利定期开放基金上半年以持有信用债为主。受市场调整影响,组合持有的部

分 1 年以上信用债遭受了一定的损失,拉低了组合的整体收益。同时,我们也以少量仓位进行了

波段操作,在 5-6 月份收益率调整时加仓了部分收益率较高的信用债,也对利率债也进行了小幅

的波段操作,对组合收益有一定的正贡献。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期南方金利 A 级基金净值增长率为 1.40%,同期业绩比较基准增长率为 1.44%;南方金

利 C 级基金净值增长率为 1.20%,同期业绩比较基准增长率为 1.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年,经济层面,6 月经济数据显著超预期,PMI 及中观数据也显示经济有所

反弹,并未出现明显的快速下行,综合来看,经济整体仍处于震荡阶段,未来预期有所下行但下

行速度不快。通胀方面,预计下半年 CPI 同比增速缓慢回升,难以突破 2.0%;PPI 同比增速至年

末将加速回落。

政策层面,美联储将缩表提上议事日程,或从 9 月/12 月正式实施,平均每月 100 亿,每 3 个月

提高 100 亿,并最终达到 500 亿/月的水平。当前美元指数大幅下跌,人民币贬值压力明显缓解。

当前央行货币政策从收紧转向中性,金融监管预计也将协调统一平稳进行,以防止出现新的金融

风险。

利率债方面,金融去杠杆影响暂时淡化,经济稳中有降,货币政策重回中性等都边际利好债市,

但是经济下行速度可控也意味着货币政策难以完全转向,债市上涨空间也将受限。而从历史经验

来看,大的债市调整之后,市场也需要用较长的时间才能重回牛市氛围。信用债方面,绝对收益

率水平较高,初步具备配置价值。不过在紧信用背景下,企业融资环境恶化,需要严防信用风险,

加强对于持仓债券的跟踪和梳理。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

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0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务

机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立

了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资

部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上

的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的

讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12

次;基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利

润金额高于 0.1 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益

分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%;基金收益分配方式分

两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份

额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投

资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人

深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳

证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低

于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面

值;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额

类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规

或监管机关另有规定的,从其规定。

根据上述分配原则,本报告期内第二季度末满足分红条件,本基金于 2017 年 7 月 18 日进行了收

益分配(A 类每 10 份基金份额派发红利 0.09 元,C 类每 10 份基金份额派发红利 0.07 元)。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对南方金利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格

遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有

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人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,南方金利定期开放债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在

南方金利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格

计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运

作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金利定期开放债券型证券投资基金

2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:南方金利定期开放债券型证券投资基金

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 1,088,929.87 2,878,255.75

结算备付金 14,511,684.50 10,051,317.89

存出保证金 18,858.16 9,071.12

交易性金融资产 537,028,952.00 519,618,617.10

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 537,028,952.00 519,618,617.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 3,667,090.05 18,531,205.65

应收利息 9,749,316.36 8,701,163.85

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

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其他资产 15,000.00 15,000.00

资产总计 566,079,830.94 559,804,631.36

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 202,999,965.50 181,087,714.37

应付证券清算款 - 20,053,662.44

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 176,812.38 182,653.17

应付托管费 53,043.72 54,795.95

应付销售服务费 28,680.33 29,657.60

应付交易费用 -127.29 -6,022.20

应交税费 - -

应付利息 -58,619.97 49,578.06

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 208,273.08 355,000.00

负债合计 203,408,027.75 201,807,039.39

所有者权益:

实收基金 357,157,178.62 357,157,178.62

未分配利润 5,514,624.57 840,413.35

所有者权益合计 362,671,803.19 357,997,591.97

负债和所有者权益总计 566,079,830.94 559,804,631.36

注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,基金份额总额 357,157,178.62 份,其中 A 类基金份额的份

额总额为 240,918,146.67 份,份额净值 1.017 元;C 类基金份额的份额总额为 116,239,031.95

份,份额净值 1.012 元。

6.2 利润表

会计主体:南方金利定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年

月 30 日 6 月 30 日

一、收入 8,794,479.29 7,344,324.22

1.利息收入 12,018,637.03 10,337,244.03

其中:存款利息收入 85,414.09 73,109.92

债券利息收入 11,933,222.94 10,052,798.90

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南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 211,335.21

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -865,421.45 1,212,158.51

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -865,421.45 1,212,158.51

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以“-”

-2,358,736.29 -4,205,078.32

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) - -

减:二、费用 4,120,268.07 2,692,005.88

1.管理人报酬 1,067,852.38 1,096,359.49

2.托管费 320,355.72 328,907.89

3.销售服务费 173,286.69 177,854.40

4.交易费用 8,753.25 13,274.69

5.利息支出 2,317,184.65 834,388.19

其中:卖出回购金融资产支出 2,317,184.65 834,388.19

6.其他费用 232,835.38 241,221.22

三、利润总额(亏损总额以“-”

4,674,211.22 4,652,318.34

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

4,674,211.22 4,652,318.34

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方金利定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

357,157,178.62 840,413.35 357,997,591.97

益(基金净值)

二、本期经营活动

- 4,674,211.22 4,674,211.22

产生的基金净值

第 13 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

变动数(本期净利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购

- - -

2. 基 金 赎

- - -

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权

357,157,178.62 5,514,624.57 362,671,803.19

益(基金净值)

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值

- 4,652,318.34 4,652,318.34

变动数(本期净利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 8,780,988.43 381,209.00 9,162,197.43

(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购

8,780,988.43 381,209.00 9,162,197.43

2. 基 金 赎

- - -

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - -24,317,810.58 -24,317,810.58

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权

352,385,724.12 12,261,948.79 364,647,672.91

益(基金净值)

第 14 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资

金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差

价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基

金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往

来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差

价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)

对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人

第 15 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁

后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股

息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

注:无。

6.4.5.1.2 权证交易

注:无。

6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017年1月1日 至 2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

华泰证券 -239.61 100.00 -14,252.20 80.49

上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日 至 2016年6月30日

第 16 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

华泰证券 -477.73 100.00 -14,006.11 80.22

注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投

资研究成果和市场信息服务等。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 2016 年 1 月 1 日 至

6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,067,852.38 1,096,359.49

其中:支付销售机构的客户维护费 281,571.66 576,122.02

注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当

年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 2016 年 1 月 1 日 至

6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 320,355.72 328,907.89

注:支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净

值 X 0.18% / 当年天数。

6.4.5.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

第 17 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

南方金利定期开放 南方金利定期开放 合计

债券 A 债券 C

南方基金 1,043.87

- 1,043.87

工商银行 171,753.21

- 171,753.21

合计 172,797.08

- 172,797.08

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

南方金利定期开放 南方金利定期开放 合计

债券 A 债券 C

南方基金 - 1,070.84 1,070.84

工商银行 - 176,760.33 176,760.33

合计 - 177,831.17 177,831.17

注: 支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%

的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金

销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类基金

份额基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注: 无。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:无。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: 无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方名称 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

2016年1月1日 至 2016年6月30日

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南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有

1,088,929.87 10,471.43 1,276,269.08 15,476.92

限公司

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注: 无。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注: 无。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 22,999,965.50 元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

期末估

债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额

值单价

011760018 17 天业 SCP002 2017-07-04 100.27 100,000 10,027,000.00

011758055 17 潞安 SCP005 2017-07-04 100.49 100,000 10,049,000.00

041753017 17 潞安 CP001 2017-07-04 99.94 37,000 3,697,780.00

合计 237,000 23,773,780.00

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 180,000,000.00 元,于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的

债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

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南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 537,028,952.00 94.87

其中:债券 537,028,952.00 94.87

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 15,600,614.37 2.76

合计

- 其他各项资产 13,450,264.57 2.38

- 合计 566,079,830.94 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

注: 无。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

注: 无。

第 20 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注:无。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 6,264,486.40 1.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金 - -

融债

4 企业债券 329,724,465.60 90.92

5 企业短期融资券 100,289,000.00 27.65

6 中期票据 100,751,000.00 27.78

7 可转债(可交换 - -

债)

8 同业存单 - -

- 其他 - -

- 合计 537,028,952.00 148.08

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值

值比例(%)

1 124138 PR 长城投 400,000 16,496,000.00 4.55

2 136898 17 蚌投 01 150,000 14,983,500.00 4.13

3 136176 16 绿地 01 150,000 14,574,000.00 4.02

4 136276 16 南山 01 150,000 14,574,000.00 4.02

5 122557 PR 株高科 210,000 12,910,800.00 3.56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

第 21 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金本报告期末未持有股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,858.16

2 应收证券清算款 3,667,090.05

3 应收股利 -

4 应收利息 9,749,316.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 15,000.00

7 待摊费用 -

- 其他 -

- 合计 13,450,264.57

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的

份额级别 户数 占总份 占总份

基金份额

(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

(%) (%)

第 22 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

南方金利定期

3,293 73,160.69 46,158,778.16 19.16 194,759,368.51 80.84

开放债券 A

南方金利定期

1,405 82,732.41 500,607.50 0.43 115,738,424.45 99.57

开放债券 C

合计 4,698 76,023.24 46,659,385.66 13.06 310,497,792.96 86.94

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

南方金利定期开放债券 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份

额比例(%)

1 中国农业银行离退休人员福利负债-农行 9,971,500.00 25.18

2 广发证券-广发-广发金管家多添利集合资 5,271,374.00 13.31

产管理计划

3 陈文华 3,176,269.00 8.02

4 平安大华基金-平安银行-平安大华固定收 1,102,600.00 2.78

益增强七号特定客户资

5 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划- 711,207.00 1.80

中国工商银行

6 全国社保基金二零五组合 605,800.00 1.53

7 朱樱 551,800.00 1.39

8 北京源沣投资管理有限公司-源沣长征 3 号 516,834.00 1.30

私募证券投资基金

9 王宏 513,600.00 1.30

10 李子莎 500,000.00 1.26

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总

持有份额总数

项目 份额级别 份额比例

(份)

(%)

基金管理人所有从业人员持有本基 南方金利定期开放债券 A 100,205.19 0.0416

金 南方金利定期开放债券 C 0.00 0.0000

合计 100,205.19 0.0281

注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例

的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末

基金份额总额)。

第 23 页 共 26 页

南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总

项目 份额级别 量的数量区间(万

份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 南方金利定期开放债券 A -

门负责人持有本开放式基金 南方金利定期开放债券 C -

合计 -

南方金利定期开放债券 A 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金

南方金利定期开放债券 C -

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位:份

南方金利定期开放债券 南方金利定期开放债

项目

A 券C

基金合同生效日(2012 年 5 月 17 日)基金份额

953,646,123.12 668,207,602.66

总额

本报告期期初基金份额总额 240,918,146.67 116,239,031.95

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”

- -

填列)

本报告期期末基金份额总额 240,918,146.67 116,239,031.95

注:本报告期内本基金未开放申赎。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《公司关于聘

任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再担任公司副

总经理职务。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

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南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票成

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 交总额的比例 佣金

总量的比例(%)

(%)

银河证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - -239.61 100 -

注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果

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南方金利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关

专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠

道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期权 占当期基

占当期债

券 证 金

券商名称 成交金 券回购

成交总额 成交金额 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额

额 成交总额

的比例 的比例 的比例

的比例(%)

(%) (%) (%)

华泰证券 12,716,10 1,103,048,0

6.72 9.75 - - - -

4.20 00.00

银河证券 176,398,1 10,214,300,

93.28 90.25 - - - -

29.90 000.00

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