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SW医药B:2017年半年度报告

来源:巨潮网 2017-08-28 00:00:00
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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十八日

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1.2 目录

1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2

2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6

3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7

4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13

5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14

6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14

6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14

6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17

6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18

7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41

7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41

8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44

9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 44

10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44

10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 47

12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47

12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47

12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48

12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

基金简称 申万菱信中证申万医药生物指数分级

场内简称 医药生物

基金主代码 163118

交易代码 163118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,035,256,297.71 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 7 月 6 日

下属分级基金的基金简称 医药生物 SW 医药 A SW 医药 B

下属分级基金的场内简称 医药生物 SW 医药 A SW 医药 B

下属分级基金的交易代码 163118 150283 150284

报告期末下属分级基金的份额总额 903,703,260.71 份 65,776,518.00 份 65,776,519.00 份

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力

投资目标 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,

年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。

本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及

其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投

投资策略

资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险

管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。

业绩比较基准 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率

下属分级基金 申万医药份额为常规指数基金份额,具 申万医药 A 份 申万医药 B 份额由于利

的风险收益特 有预期风险较高、预期收益较高的特征, 额,具有预期风 用杠杆投资,具有预期

征 其预期风险和预期收益水平均高于货币 险低,预期收益 风险高、预期收益高的

市场基金、债券型基金和混合型基金。 低的特征。 特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 王菲萍 林葛

信息披露

联系电话 021-23261188 010-66060069

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

负责人 电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008808588 95599

传真 021-23261199 010-68121816

注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门内大街69号

北京市西城区复兴门内大街28号凯

办公地址

上海市中山南路100号11层 晨世贸中心东座F9

邮政编码 200010 100031

法定代表人 刘郎 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点

中国农业银行股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -37,307,613.23

本期利润 62,352,272.68

加权平均基金份额本期利润 0.0578

本期加权平均净值利润率 6.61%

本期基金份额净值增长率 6.86%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -133,793,839.86

期末可供分配基金份额利润 -0.1292

期末基金资产净值 926,941,512.07

期末基金份额净值 0.8954

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -5.20%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 4.69% 0.68% 4.48% 0.70% 0.21% -0.02%

过去三个月 3.34% 0.63% 2.91% 0.64% 0.43% -0.01%

过去六个月 6.86% 0.61% 6.19% 0.62% 0.67% -0.01%

过去一年 9.59% 0.66% 9.55% 0.67% 0.04% -0.01%

自基金合同

-5.20% 1.69% -24.90% 1.89% 19.70% -0.20%

生效起至今

注:本基金的业绩基准指数=中证申万医药生物指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)=95%*(中证申万医药生物指数(t)/中证申万医药生物指数(t-1)-1)+5%*银行同业存

款利率(税后)/365;

benchmark =(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1);

其中 t=1,2,3,...。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日)

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公

司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 33 只开放式基金,形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿元,客户数超过 603 万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 张少华先生,硕士研究生。1999 年开始从事证券

基金经 相关工作,曾任职于申银万国证券,2003 年 1 月

张少华 2015-06-19 - 18 年

理、公 加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基

司副总 金管理有限公司,曾任风险管理总部总监、基金投

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

经理兼 资管理总部副总监,申万菱信量化小盘股票型证券

投资管 投资基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基

理总部 金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱

总监 信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申

万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证

环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军

工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子

行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申

万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理,

现任公司副总经理兼投资管理总部总监,申万菱信

中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经

理。

荆一帆先生,硕士研究生。2012 年起从事金融相

关工作,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞

银基金管理有限公司,2017 年加入申万菱信基金

管理有限公司,现任申万菱信沪深 300 价值指数证

本基金

券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题

荆一帆 基金经 2017-06-01 - 5年

投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申

万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信

中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申

万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

基金经理。

袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申

银万国证券研究所等,2013 年 5 月加入申万菱信

基金管理有限公司,曾任高级数量研究员、基金经

理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级

证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指

数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物

指数分级证券投资基金基金经理,现任申万菱信深

本基金 证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证

袁英杰 原基金 2015-06-19 2017-06-05 10 年 券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业

经理 指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指

数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级

证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主

题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深

300 指数增强型证券投资基金、申万菱信中证 500

指数优选增强型证券投资基金、申万菱信臻选 6

个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选

一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。

俞诚先生,经济学学士,金融风险管理师(FRM)。

2009 年开始从事证券相关工作,2009 年 8 月加入

本基金

申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程

俞诚 原基金 2015-12-03 2017-06-05 8年

总部金融工程师、数量研究员,申万菱信中证申万

经理

电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中

证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基

金经理,现任申万菱信沪深 300 价值指数证券投资

基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万

菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信

中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱

信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信

中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证

500 指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优享

混合型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日

起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.本报告期内,公司聘任荆一帆为本基金基金经理,具体见本基金管理人的相关公告。

4.本报告期内,袁英杰、俞诚不再担任本基金基金经理,本基金由张少华、荆一帆继续管理,

具体见本基金管理人的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,

严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本

基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行

为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避

风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资

组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名

义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价

格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行

间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、

交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年,上海 A 股整体有所上涨,深圳 A 股亦整体有所上涨;2017 年上半年,市场往

复震荡,近似构成 W 型走势。风格表现差异明显,大盘蓝筹股表现较好,小盘成长股表现较差。2017

年上半年,上证综指上涨 2.86%,深证成份指数上涨 3.46%,沪深 300 指数上涨 10.78%,中证 500

指数下跌 2.00%;中小板指数上涨 7.33%,创业板指数下跌 7.34%。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运

作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。

本基金产品在申万菱信中证申万医药行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万

医药 A 份额和申万医药 B 份额。申万医药 A 和申万医药 B 份额之比为 1:1。

从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-1%至 1%之间,波动幅度较小。

作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万医药行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化

投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投

资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年上半年,中证申万医药行业成份指数期间表现为 6.50%,基金业绩基准表现为 6.19%,

申万菱信中证申万医药行业指数分级基金净值期间表现为 6.86%,领先业绩基准 0.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年,经济上仍面临去杠杆的压力,短期利率下行空间有限,债市离拐点或尚有

距离;与此同时,经济下行风险进一步加大,股市整体上预期可能也欠缺确定的盈利性机会。行业

方面,2017 年上半年医药生物指数震荡上涨,长期而言,我国生物制药行业在研发、科研成果转化

与产业化能力等方面的发展空间可期。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,

审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经

理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,总经理

来肖贤先生,拥有 12 年基金行业高级管理人员经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有

13 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有 13

年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有 16 年的基金会计经验;

监察稽核总部总监牛锐女士,拥有 13 年的证券基金行业合规管理经验;固定收益总部总监陈国辉先

生,拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有 11

年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万医药份额、申万医药 A 份额、申万医

药 B 份额)不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》

相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有

限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和

必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金

份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的

行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按

照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理

办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害

基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 6.4.7.1 69,627,846.86 71,579,758.79

结算备付金 56,943.95 -

存出保证金 97,759.47 32,157.46

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交易性金融资产 6.4.7.2 860,361,675.75 904,610,945.40

其中:股票投资 860,361,675.75 904,610,945.40

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 224,347.18 -

应收利息 6.4.7.5 13,561.83 16,159.80

应收股利 - -

应收申购款 7,205.08 37,824.62

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 930,389,340.12 976,276,846.07

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,068,351.47 343,908.10

应付管理人报酬 752,680.43 881,030.08

应付托管费 165,589.71 193,826.64

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 233,065.81 381,677.45

应交税费 - -

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 228,140.63 360,055.29

负债合计 3,447,828.05 2,160,497.56

所有者权益: - -

实收基金 6.4.7.9 977,794,111.04 1,098,069,768.44

未分配利润 6.4.7.10 -50,852,598.97 -123,953,419.93

所有者权益合计 926,941,512.07 974,116,348.51

负债和所有者权益总计 930,389,340.12 976,276,846.07

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之基础

份额(以下简称“医药生物”)份额净值 0.8954 元,申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基

金之稳健收益类(以下简称“SW 医药 A”)份额净值 1.0012 元,申万菱信中证申万医药生物指数分

级证券投资基金之积极进取类(以下简称“SW 医药 B”)份额净值 0.7896 元;医药生物份额

903,703,260.71 份,SW 医药 A 份额 65,776,518.00 份,SW 医药 B 份额 65,776,519.00 份。

6.2 利润表

会计主体:申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 68,842,306.94 -228,315,091.41

1.利息收入 239,977.92 383,151.73

其中:存款利息收入 6.4.7.11 239,977.92 383,098.71

债券利息收入 - 53.02

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -31,057,556.89 -28,492,683.88

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -35,260,696.86 -34,612,696.78

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 127,626.98

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 4,203,139.97 5,992,385.92

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 99,659,885.91 -200,205,559.26

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - -

减:二、费用 6,490,034.26 8,071,215.50

1.管理人报酬 4,675,916.72 6,043,240.86

2.托管费 1,028,701.68 1,329,513.00

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 509,462.51 395,428.67

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.20 275,953.35 303,032.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 62,352,272.68 -236,386,306.91

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,352,272.68 -236,386,306.91

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,098,069,768.44 -123,953,419.93 974,116,348.51

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

- 62,352,272.68 62,352,272.68

(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -120,275,657.40 10,748,548.28 -109,527,109.12

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 7,102,354.69 -688,674.00 6,413,680.69

2.基金赎回款 -127,378,012.09 11,437,222.28 -115,940,789.81

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

- - -

的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 977,794,111.04 -50,852,598.97 926,941,512.07

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,448,408,220.07 41,837,875.56 1,490,246,095.63

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

- -236,386,306.91 -236,386,306.91

(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

-35,016,355.63 3,829,109.65 -31,187,245.98

动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 76,326,040.18 -12,419,163.70 63,906,876.48

2.基金赎回款 -111,342,395.81 16,248,273.35 -95,094,122.46

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

- - -

的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,413,391,864.44 -190,719,321.70 1,222,672,542.74

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

证监会”)证监许可[2015]756 号《关于准予申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金注册的

批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信

中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续

期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 6,622,681,362.29 元,业经普华永道中天会计师

事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 804 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 19 日正式生效,基

金合同生效日的基金份额总额为 6,623,615,861.59 份基金份额,其中认购资金利息折合 934,499.30 份

基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有

限公司(以下简称“中国农业银行”)。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

根据《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》和申万菱信中证申万医药

生物指数分级证券投资基金招募说明书》的规定,本基金的基金份额包括申万菱信中证申万医药生

物指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“申万医药份额”)、申万菱信中证申万医药生物指数分

级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“申万医药 A 份额”)及申万菱信中证申万医药生物指数

分级证券投资基金之积极进取类份额(以下简称“申万医药 B 份额”)。申万医药份额只接受场内与场

外的申购和赎回,但不上市交易。申万医药 A 份额与申万医药 B 份额只可上市交易,不可单独进行

申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万医药份额按 1:1 的比例分拆成申万医药 A 份额和

申万医药 B 份额,但不得申请将其场外申购的申万医药份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申

万医药份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万医药 A 份额和申万医药 B 份额后上市交易,

也可按 1:1 的配比将其持有的申万医药 A 份额和申万医药 B 份额申请合并为场内的申万医药份额。

申万医药 A 份额与申万医药 B 份额的基金份额净值按如下原则计算:一份申万医药 A 份额的参

考净值与一份申万医药 B 份额的参考净值之和等于两份申万医药份额的净值;申万医药 A 份额每日

获得日基准收益,申万医药 A 份额实际的投资盈亏都由申万医药 B 份额分享与承担。

本基金定期进行份额折算。在每个运作周年的结束日,本基金根据基金合同的规定对申万医药

A 份额和申万医药份额进行定期份额折算。将申万医药 A 份额在运作周年结束日的份额参考净值超

出本金 1.0000 元部分,折算为场内申万医药份额分配给申万医药 A 份额持有人。申万医药份额持

有人持有的每 2 份申万医药份额将按 1 份申万医药 A 份额获得新增申万医药份额的分配。经过上

述份额折算,申万医药 A 份额和申万医药份额的基金份额净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。不定期份额折算分以下两种情况:当申万医药份额的基金份额

净值大于或等于人民币 1.5000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万医药份额和申万医药

B 份额进行份额折算,份额折算后申万医药 B 份额与申万医药 A 份额保持 1:1 配比,将申万医药 B

份额的基金份额参考净值超过申万医药 A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的申万医药

份额,折算后申万医药份额的基金份额净值、申万医药 B 份额的基金份额净值与折算基准日申万医

药 A 份额的基金份额净值三者相等;当申万医药 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元

时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万医药份额、申万医药 A 份额和申万医药 B 份额进行份

额折算,份额折算后本基金将确保申万医药 A 份额和申万医药 B 份额的份额数比例为 1:1,份额折

算后申万医药份额的基金份额净值、申万医药 A 份额和申万医药 B 份额的基金份额参考净值均调整

为 1.0000 元。

经深圳证券交易所深证上[2015]322 号文审核同意,本基金申万医药 A 份额 2,238,970,465.00 份

和申万医药 B 份额 2,238,970,466.00 份于 2015 年 7 月 6 日上市交易。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基

金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基

金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指

期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金

资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期

日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:中证申万医药生物指数收益率×95%+银行同

业存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信中证申万医药生物指数分级

证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不

予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入及其他

收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利

所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所

得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月

8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按

照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计

入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 69,627,846.86

定期存款 -

其他存款 -

合计 69,627,846.86

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 888,066,541.14 860,361,675.75 -27,704,865.39

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

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合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 888,066,541.14 860,361,675.75 -27,704,865.39

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 13,492.23

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 25.60

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 44.00

合计 13,561.83

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

交易所市场应付交易费用 233,065.81

银行间市场应付交易费用 -

合计 233,065.81

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,508.43

其他应付款 -

应付指数使用费 46,111.90

预提费用 178,520.30

合计 228,140.63

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,133,408,089.92 1,098,069,768.44

本期申购 6,760,589.42 6,549,812.61

本期赎回(以“-”号填列) -121,858,723.42 -118,059,633.54

2017 年 6 月 21 日基金拆分/份额折算前 1,018,309,955.92 986,559,947.51

基金拆分/份额折算调整 26,227,075.97 —

本期申购 584,992.51 552,542.08

本期赎回(以“-”号填列) -9,865,726.69 -9,318,378.55

本期末 1,035,256,297.71 977,794,111.04

注:本基金于 2017 年 6 月 21 日进行定期份额折算,对申万医药份额和申万医药 A 份额按照基金合

同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于 2017 年 6 月 22 日发布的《关于申万

菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前

申万医药份额为 884,125,100.92 份,申万医药 A 份额为 67,092,427.00 份;折算后申万医药份额为

910,352,176.89 份,申万医药 A 份额为 67,092,427.00 份。

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6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -109,403,569.67 -14,549,850.26 -123,953,419.93

本期利润 -37,307,613.23 99,659,885.91 62,352,272.68

本期基金份额交易产生的变动数 12,917,343.04 -2,168,794.76 10,748,548.28

其中:基金申购款 -746,942.28 58,268.28 -688,674.00

基金赎回款 13,664,285.32 -2,227,063.04 11,437,222.28

本期已分配利润 - - -

本期末 -133,793,839.86 82,941,240.89 -50,852,598.97

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 237,830.24

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,176.37

其他 971.31

合计 239,977.92

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 206,590,451.01

减:卖出股票成本总额 241,851,147.87

买卖股票差价收入 -35,260,696.86

6.4.7.13 债券投资收益

无。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

无。

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6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,203,139.97

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,203,139.97

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 99,659,885.91

——股票投资 99,659,885.91

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 99,659,885.91

6.4.7.18 其他收入

无。

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 509,462.51

银行间市场交易费用 -

合计 509,462.51

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 99,178.95

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银行汇划费 3,338.70

指数使用费 93,518.35

上市年费 29,752.78

其他 576.00

合计 275,953.35

注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金

资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币 5 万元)

大于按基金资产净值提取的季度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东

中国农业银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

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占当期股票成交总 占当期股票成交

成交金额 成交金额

额的比例 总额的比例

申万宏源 82,512,732.99 27.47% 18,179,682.30 7.26%

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 75,195.36 27.22% 75,195.36 32.26%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 16,567.31 7.20% 16,567.31 7.37%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,675,916.72 6,043,240.86

其中:支付销售机构的客户维护费 2,322,643.34 3,149,827.32

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%计提,逐日累计至每月月底,按月

支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,028,701.68 1,329,513.00

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注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每

月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期和上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 69,627,846.86 237,830.24 108,318,388.46 377,435.42

注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况

本基金(包括医药生物份额、SW 医药 A 份额和 SW 医药 B 份额)不进行收益分配。

6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位:股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -

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002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -

603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -

603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -

603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -

603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股

上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日

至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

002252 上海莱士 2017-04-21 重大事项 20.24 - - 774,850.00 13,270,417.27 15,682,964.00 -

002399 海普瑞 2017-04-28 重大事项 20.23 - - 277,701.00 5,522,336.21 5,617,891.23 -

300267 尔康制药 2017-05-10 重大事项 11.46 - - 458,155.00 7,292,439.67 5,250,456.30 -

002675 东诚药业 2016-01-03 重大事项 14.26 2017-07-17 12.84 230,929.00 3,619,037.33 3,293,047.54 -

注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因重大资产重组可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,

无相关抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工

具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪中证申万医药生物指数。

本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险

和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

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本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理

人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融

工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管

理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种

风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频

度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特

定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对

各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主

要是利率风险和其他价格风险。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信

用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。

对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的

投资对象来管理。于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日:同),

所以本基金管理人认为本基金与债券发行者关的信用风险不重大。

本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行 -中国农业银行或具有基金托管资格的股份制商

业银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与

中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能

性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。

对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方

式来管理风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主

要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变

现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动

时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。

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针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,

保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,

设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人

利益。

针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,

包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的

品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投

资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动

性风险。

本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市

场交易的金融资产工具、银行存款和存出保证金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的

赎回。除附注 6.4.12 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性

风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较

小。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净

值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及

经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行

存款或债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

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资产

银行存款 69,627,846.86 - - - - - 69,627,846.86

结算备付金 56,943.95 - - - - - 56,943.95

存出保证金 97,759.47 - - - - - 97,759.47

交易性金融资产 - - - - - 860,361,675.75 860,361,675.75

应收证券清算款 - - - - - 224,347.18 224,347.18

应收利息 - - - - - 13,561.83 13,561.83

应收申购款 - - - - - 7,205.08 7,205.08

资产总计 69,782,550.28 - - - - 860,606,789.84 930,389,340.12

负债

应付赎回款 - - - - - 2,068,351.47 2,068,351.47

应付管理人报酬 - - - - - 752,680.43 752,680.43

应付托管费 - - - - - 165,589.71 165,589.71

应付交易费用 - - - - - 233,065.81 233,065.81

其他负债 - - - - - 228,140.63 228,140.63

负债总计 - - - - - 3,447,828.05 3,447,828.05

利率敏感度缺口 69,782,550.28 - - - - 857,158,961.79 926,941,512.07

上年度末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

资产

银行存款 71,579,758.79 - - - - - 71,579,758.79

存出保证金 32,157.46 - - - - - 32,157.46

交易性金融资产 - - - - - 904,610,945.40 904,610,945.40

应收利息 - - - - - 16,159.80 16,159.80

应收申购款 - - - - - 37,824.62 37,824.62

资产总计 71,611,916.25 - - - - 904,664,929.82 976,276,846.07

负债

应付赎回款 - - - - - 343,908.10 343,908.10

应付管理人报酬 - - - - - 881,030.08 881,030.08

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

应付托管费 - - - - - 193,826.64 193,826.64

应付交易费用 - - - - - 381,677.45 381,677.45

其他负债 - - - - - 360,055.29 360,055.29

负债总计 - - - - - 2,160,497.56 2,160,497.56

利率敏感度缺口 71,611,916.25 - - - - 902,504,432.26 974,116,348.51

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同),因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基

金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是

其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,投资于股

票资产不低于基金资产的 85%,其中,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基

金资产的 80%,所以存在很高的其他价格风险。

本基金股票投资采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资

组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现

对跟踪误差的有效控制。

本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量,

有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

项目

占基金资产净 占基金资产净

公允价值 公允价值

值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 860,361,675.75 92.82 904,610,945.40 92.86

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 860,361,675.75 92.82 904,610,945.40 92.86

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1. 以中证申万医药生物指数为基准衡量其他价格风险

假设

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币万元)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

基准上升 5% 增加约 4,266 增加约 4,427

基准下降 5% 减少约 4,266 减少约 4,427

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其

他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的

输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场

报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

于 2017 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

830,393,633.58 元,属于第二层级的余额为 29,968,042.17 元,无属于第三层级的余额。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 860,361,675.75 92.47

其中:股票 860,361,675.75 92.47

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 69,684,790.81 7.49

7 其他各项资产 342,873.56 0.04

8 合计 930,389,340.12 100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 713,620,757.68 76.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 96,914,570.83 10.46

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,767,489.24 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 45,051,218.38 4.86

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 860,361,675.75 92.82

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 1,217,032.00 61,569,648.88 6.64

2 600518 康美药业 2,137,098.00 46,460,510.52 5.01

3 000538 云南白药 374,974.00 35,191,309.90 3.80

4 000423 东阿阿胶 376,777.00 27,086,498.53 2.92

5 601607 上海医药 830,799.00 23,993,475.12 2.59

6 600196 复星医药 724,067.00 22,438,836.33 2.42

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

7 600535 天士力 466,808.00 19,391,204.32 2.09

8 000963 华东医药 350,004.00 17,395,198.80 1.88

9 300003 乐普医疗 769,747.00 17,019,106.17 1.84

10 600867 通化东宝 860,020.00 15,686,764.80 1.69

11 002252 上海莱士 774,850.00 15,682,964.00 1.69

12 000623 吉林敖东 669,776.00 15,331,172.64 1.65

13 002044 美年健康 871,800.00 14,820,600.00 1.60

14 002007 华兰生物 401,899.00 14,669,313.50 1.58

15 600085 同仁堂 395,036.00 13,810,458.56 1.49

16 600436 片仔癀 217,225.00 13,259,414.00 1.43

17 600079 人福医药 648,231.00 12,718,292.22 1.37

18 000661 长春高新 98,052.00 12,659,493.72 1.37

19 600332 白云山 404,934.00 11,759,283.36 1.27

20 002422 科伦药业 622,146.00 10,277,851.92 1.11

21 600998 九州通 474,440.00 10,228,926.40 1.10

22 300015 爱尔眼科 437,982.00 10,187,461.32 1.10

23 600056 中国医药 384,703.00 9,983,042.85 1.08

24 300142 沃森生物 774,895.00 9,577,702.20 1.03

25 002411 必康股份 331,000.00 9,572,520.00 1.03

26 600521 华海药业 450,494.00 9,478,393.76 1.02

27 600161 天坛生物 241,305.00 9,365,047.05 1.01

28 000999 华润三九 281,996.00 8,953,373.00 0.97

29 000028 国药一致 107,566.00 8,702,089.40 0.94

30 002038 双鹭药业 295,929.00 8,626,330.35 0.93

31 002223 鱼跃医疗 360,963.00 8,547,603.84 0.92

32 600252 中恒集团 2,001,724.00 8,086,964.96 0.87

33 002294 信立泰 226,019.00 8,059,837.54 0.87

34 600511 国药股份 220,975.00 8,008,134.00 0.86

35 002030 达安基因 365,459.00 7,963,351.61 0.86

36 002019 亿帆医药 475,579.00 7,932,657.72 0.86

37 000566 海南海药 577,240.00 7,654,202.40 0.83

38 002001 新 和 成 392,113.00 7,610,913.33 0.82

39 300244 迪安诊断 235,927.00 7,422,263.42 0.80

40 600062 华润双鹤 260,836.00 7,154,731.48 0.77

41 600594 益佰制药 456,190.00 6,961,459.40 0.75

42 000078 海王生物 1,144,058.00 6,898,669.74 0.74

43 000513 丽珠集团 100,867.00 6,869,042.70 0.74

44 600566 济川药业 174,932.00 6,652,663.96 0.72

45 300122 智飞生物 345,659.00 6,605,543.49 0.71

46 002219 恒康医疗 537,251.00 6,468,502.04 0.70

47 002390 信邦制药 736,618.00 6,415,942.78 0.69

48 600664 哈药股份 1,097,900.00 6,378,799.00 0.69

49 600572 康恩贝 903,978.00 6,255,527.76 0.67

50 300026 红日药业 1,300,854.00 6,127,022.34 0.66

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

51 600771 广誉远 152,637.00 6,097,848.15 0.66

52 002603 以岭药业 346,905.00 6,056,961.30 0.65

53 002424 贵州百灵 304,840.00 5,749,282.40 0.62

54 002462 嘉事堂 144,343.00 5,671,236.47 0.61

55 002399 海普瑞 277,701.00 5,617,891.23 0.61

56 300267 尔康制药 458,155.00 5,250,456.30 0.57

57 300347 泰格医药 216,087.00 5,229,305.40 0.56

58 600380 健康元 570,980.00 5,184,498.40 0.56

59 600557 康缘药业 310,721.00 5,161,075.81 0.56

60 002022 科华生物 295,264.00 5,128,735.68 0.55

61 300463 迈克生物 200,956.00 5,124,378.00 0.55

62 300199 翰宇药业 330,700.00 5,072,938.00 0.55

63 300009 安科生物 307,601.00 5,047,732.41 0.54

64 002589 瑞康医药 325,028.00 5,005,431.20 0.54

65 600267 海正药业 417,133.00 4,872,113.44 0.53

66 300273 和佳股份 397,123.00 4,829,015.68 0.52

67 600645 中源协和 222,468.00 4,767,489.24 0.51

68 300294 博雅生物 115,589.00 4,766,890.36 0.51

69 002437 誉衡药业 633,186.00 4,609,594.08 0.50

70 600422 昆药集团 397,535.00 4,508,046.90 0.49

71 600750 江中药业 129,614.00 4,504,086.50 0.49

72 300216 千山药机 182,238.00 4,455,719.10 0.48

73 000766 通化金马 278,446.00 4,449,567.08 0.48

74 002317 众生药业 352,041.00 4,372,349.22 0.47

75 600216 浙江医药 415,993.00 4,122,490.63 0.44

76 000150 宜华健康 161,281.00 3,914,289.87 0.42

77 002099 海翔药业 584,244.00 3,891,065.04 0.42

78 300238 冠昊生物 152,827.00 3,874,164.45 0.42

79 603858 步长制药 54,000.00 3,868,560.00 0.42

80 603368 柳州医药 66,660.00 3,816,285.00 0.41

81 603883 老百姓 76,998.00 3,745,952.70 0.40

82 000650 仁和药业 624,221.00 3,732,841.58 0.40

83 300482 万孚生物 50,733.00 3,586,315.77 0.39

84 600763 通策医疗 138,593.00 3,477,298.37 0.38

85 002727 一心堂 187,455.00 3,449,172.00 0.37

86 002675 东诚药业 230,929.00 3,293,047.54 0.36

87 300110 华仁药业 355,100.00 3,174,594.00 0.34

88 002737 葵花药业 84,111.00 2,590,618.80 0.28

89 002551 尚荣医疗 159,936.00 2,579,767.68 0.28

90 002626 金达威 177,592.00 2,530,686.00 0.27

91 002118 紫鑫药业 368,946.00 2,519,901.18 0.27

92 002821 凯莱英 33,200.00 2,422,604.00 0.26

93 002349 精华制药 242,098.00 2,275,721.20 0.25

94 300485 赛升药业 69,188.00 2,267,982.64 0.24

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

95 000990 诚志股份 135,400.00 2,163,692.00 0.23

96 300439 美康生物 100,276.00 2,155,934.00 0.23

97 603567 珍宝岛 122,378.00 2,059,621.74 0.22

98 300558 贝达药业 31,800.00 1,896,552.00 0.20

99 300381 溢多利 87,900.00 1,467,930.00 0.16

100 002287 奇正藏药 32,208.00 1,324,070.88 0.14

101 603658 安图生物 30,252.00 1,303,861.20 0.14

102 300529 健帆生物 33,000.00 975,480.00 0.11

103 603801 志邦股份 1,406.00 47,522.80 0.01

104 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.00

105 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.00

106 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00

107 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.00

108 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.00

109 603679 华体科技 809.00 21,438.50 0.00

110 603938 三孚股份 1,246.00 20,932.80 0.00

111 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00

112 603933 睿能科技 857.00 17,311.40 0.00

113 603305 旭升股份 1,351.00 15,212.26 0.00

114 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00

115 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00

116 603286 日盈电子 890.00 13,528.00 0.00

117 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00

118 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00

119 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00

120 603617 君禾股份 832.00 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 002044 美年健康 13,897,121.00 1.43

2 002411 必康股份 9,353,937.05 0.96

3 600566 济川药业 6,643,901.76 0.68

4 600664 哈药股份 6,495,276.00 0.67

5 600771 广誉远 5,973,414.73 0.61

6 603858 步长制药 4,046,750.00 0.42

7 603368 柳州医药 3,774,833.95 0.39

8 300110 华仁药业 3,028,776.62 0.31

9 300003 乐普医疗 2,717,925.00 0.28

10 002821 凯莱英 2,433,479.00 0.25

第 39 页共 48 页

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

11 600998 九州通 2,319,180.44 0.24

12 000990 诚志股份 2,091,990.00 0.21

13 300558 贝达药业 1,870,052.24 0.19

14 600276 恒瑞医药 1,841,347.00 0.19

15 000028 国药一致 1,655,084.23 0.17

16 600518 康美药业 1,400,110.00 0.14

17 300381 溢多利 1,328,285.00 0.14

18 603658 安图生物 1,247,496.76 0.13

19 002019 亿帆医药 1,122,864.05 0.12

20 300529 健帆生物 1,037,972.00 0.11

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 000538 云南白药 17,913,628.42 1.84

2 600276 恒瑞医药 9,719,712.98 1.00

3 600518 康美药业 7,208,739.71 0.74

4 600851 海欣股份 5,233,269.94 0.54

5 002581 未名医药 4,927,579.59 0.51

6 600587 新华医疗 4,813,420.13 0.49

7 002550 千红制药 4,594,250.41 0.47

8 000423 东阿阿胶 4,213,858.02 0.43

9 600329 中新药业 4,076,878.28 0.42

10 300039 上海凯宝 4,007,273.05 0.41

11 300147 香雪制药 3,989,847.73 0.41

12 600161 天坛生物 3,852,817.42 0.40

13 600196 复星医药 3,702,274.89 0.38

14 600351 亚宝药业 3,449,680.42 0.35

15 601607 上海医药 3,444,400.66 0.35

16 300026 红日药业 3,423,874.03 0.35

17 600535 天士力 3,231,860.82 0.33

18 002462 嘉事堂 2,917,061.55 0.30

19 300406 九强生物 2,876,956.48 0.30

20 300363 博腾股份 2,726,867.53 0.28

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 97,941,992.31

卖出股票的收入(成交)总额 206,590,451.01

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

第 40 页共 48 页

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 97,759.47

2 应收证券清算款 224,347.18

3 应收股利 -

4 应收利息 13,561.83

5 应收申购款 7,205.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 342,873.56

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人 户均持有 持有人结构

份额级别 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

(户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

医药生物 21,771 41,509.50 5,229,418.49 0.58% 898,473,842.22 99.42%

SW 医药 A 2,315 28,413.18 39,573,213.00 60.16% 26,203,305.00 39.84%

SW 医药 B 3,057 21,516.69 1,286,623.00 1.96% 64,489,896.00 98.04%

合计 24,495 42,263.98 46,089,254.49 4.45% 989,167,043.22 95.55%

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

第 42 页共 48 页

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

8.2 期末上市基金前十名持有人

SW医药A

持有份额 占上市总

序号 持有人名称

(份) 份额比例

1 中国银河证券股份有限公司 9,716,967.00 14.77%

2 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限责任公司 9,327,892.00 14.18%

3 太平洋资管-建设银行-太平洋第三极稳定增值混合型产品 3,029,317.00 4.61%

4 上海千象资产管理有限公司-千象子基金 4 号 2,360,459.00 3.59%

5 上海千象资产管理有限公司-千象子基金 7 号 2,294,309.00 3.49%

6 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 2,203,400.00 3.35%

中融国际信托有限公司-中融-融晨 3 号证券投资集合资金信托

7 1,991,001.00 3.03%

计划

8 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,332,904.00 2.03%

9 天津珍熙美容实业有限公司 1,074,084.00 1.63%

10 钱莉 1,070,148.00 1.63%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

SW医药B

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 张永劭 3,312,376.00 5.04%

2 贺雅宁 3,000,146.00 4.56%

3 天津珍熙美容实业有限公司 1,074,083.00 1.63%

4 毛伟东 1,066,620.00 1.62%

5 王晓民 600,029.00 0.91%

6 陈勇 600,000.00 0.91%

7 孙一兵 554,042.00 0.84%

8 李玉芝 516,103.00 0.78%

9 史福深 493,528.00 0.75%

10 兰波 491,043.00 0.75%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

医药生物 - -

基金管理人所有从业人 SW 医药 A - -

员持有本基金 SW 医药 B - -

合计 - -

第 43 页共 48 页

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

医药生物 0

本公司高级管理人员、基

SW 医药 A 0

金投资和研究部门负责人

SW 医药 B 0

持有本开放式基金

合计 0

医药生物 0

本基金基金经理持有本开 SW 医药 A 0

放式基金 SW 医药 B 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 医药生物 SW 医药 A SW 医药 B

本报告期期初基金份额总额 966,475,012.92 83,466,538.00 83,466,539.00

本报告期基金总申购份额 7,345,581.93 - -

减:本报告期基金总赎回份额 131,724,450.11 - -

本报告期基金拆分变动份额 61,607,115.97 -17,690,020.00 -17,690,020.00

本报告期期末基金份额总额 903,703,260.71 65,776,518.00 65,776,519.00

注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基

金托管业务相关的诉讼事项。

第 44 页共 48 页

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,

未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发

生改聘会计师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注

成交金额 佣金

数量 交总额的比例 总量的比例

海通证券 2 104,316,454.74 34.73% 95,339.00 34.51% -

兴业证券 1 83,062,172.81 27.66% 77,356.76 28.00% -

申万宏源 2 82,512,732.99 27.47% 75,195.36 27.22% -

东方证券 2 30,212,200.77 10.06% 28,128.13 10.18% -

国泰君安 1 224,591.67 0.07% 209.16 0.08% -

川财证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况

良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资产净《 证 券 时 报 》、

1 2017-01-03

值和基金份额净值的公告 《中国证券报》

2 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开放《 证 券 时 报 》、 2017-01-10

第 45 页共 48 页

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京肯《中国证券报》

特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的公告

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2016 年第 4《 证 券 时 报 》、

3 2017-01-20

季度报告 《中国证券报》

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金招募说明《 证 券 时 报 》、

4 2017-01-26

书(第三次更新)摘要 《中国证券报》

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金招募说明《 证 券 时 报 》、

5 2017-01-26

书(第三次更新)全文 《中国证券报》

关于新增中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分开放式基

《 证 券 时 报 》、

6 金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中民财富管 2017-03-03

《中国证券报》

理(上海)有限公司开展的费率优惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

《 证 券 时 报 》、

7 费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下限及最低 2017-03-14

《中国证券报》

持有份额下限的公告

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2016 年年《 证 券 时 报 》、

8 2017-03-30

度报告(全文) 《中国证券报》

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2016 年年《 证 券 时 报 》、

9 2017-03-30

度报告(摘要) 《中国证券报》

关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基金

《 证 券 时 报 》、

10 代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇成基金 2017-04-20

《中国证券报》

销售有限公司开展的费率优惠活动的公告

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年第 1《 证 券 时 报 》、

11 2017-04-22

季度报告 《中国证券报》

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示《 证 券 时 报 》、

12 2017-04-25

公告 《中国证券报》

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示《 证 券 时 报 》、

13 2017-04-26

公告 《中国证券报》

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示《 证 券 时 报 》、

14 2017-04-27

公告 《中国证券报》

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示《 证 券 时 报 》、

15 2017-04-28

公告 《中国证券报》

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示《 证 券 时 报 》、

16 2017-04-29

公告 《中国证券报》

关于旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司开展的《 证 券 时 报 》、

17 2017-05-22

申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理《 证 券 时 报 》、

18 2017-06-01

变更公告 《中国证券报》

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理《 证 券 时 报 》、

19 2017-06-05

变更公告 《中国证券报》

关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销

《 证 券 时 报 》、

20 机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股份有限 2017-06-13

《中国证券报》

公司开展的费率优惠活动的公告

关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理《 证 券 时 报 》、

21 2017-06-15

定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出《中国证券报》

第 46 页共 48 页

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

及定期定额投资业务的公告

关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理《 证 券 时 报 》、

22 2017-06-15

定期份额折算业务的公告 《中国证券报》

关于旗下申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金在华西证

《 证 券 时 报 》、

23 券股份有限公司开通定期定额投资业务及部分开放式基金参 2017-06-20

《中国证券报》

加华西证券股份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告

关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理《 证 券 时 报 》、

24 2017-06-21

份额折算业务期间申万医药 A 份额停复牌的公告 《中国证券报》

关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理《 证 券 时 报 》、

25 2017-06-22

定期份额折算结果及恢复交易的公告 《中国证券报》

《 证 券 时 报 》、

26 关于申万医药 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2017-06-22

《中国证券报》

关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申《 证 券 时 报 》、

27 2017-06-22

万医药 A 份额第三个运作周年约定年基准收益率变更的公告 《中国证券报》

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》

的约定,本基金以 2017 年 6 月 20 日为折算基准日对该日登记在册的的申万医药 A 份额、申万医药

份额(包括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,

详见本基金管理人于 2017 年 6 月 15 日、6 月 21 日、6 月 22 日发布的公告。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

基金合同;

招募说明书及其定期更新;

发售公告;

成立公告;

开放日常交易业务公告;

定期报告;

其他临时公告。

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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

12.2 存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于

本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基

金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。

12.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网

址:www.swsmu.com.

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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