首页 - 基金 - 中期报告 - 正文

深成指A:2017年半年度报告

来源:巨潮网 2017-08-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十八日

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1.2 目录

1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2

2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6

3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7

4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13

5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13

6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13

6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13

6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16

6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17

7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 52

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52

7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52

8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53

第 3 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 54

9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 55

10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55

10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55

10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 56

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 63

12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 63

12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 63

12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 64

12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 64

第 4 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

交易代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,331,311,136.37 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 11 月 28 日

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的份额总额 270,970,080.37 份 2,530,170,528.00 份 2,530,170,528.00 份

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理

投资目标 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误

差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。

本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基

金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组

投资策略 合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基

金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽

可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%

下属分级基金的风险 申万深成份额为常规指数基金 深成指 A 份 深成指 B 份额由于具有

收益特征 份额,具有较高风险、较高预期 额风险和预 杠杆特性,具有高风险

收益的特征,其风险和预期收益 期收益与债 高收益的特征,其风险

均高于货币市场基金和债券型 券型基金相 和预期收益要高于一般

基金。 近。 的股票型指数基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 郭明

第 5 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799

电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号

邮政编码 200010 100140

法定代表人 刘郎 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点

中国工商银行股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -56,297,574.31

本期利润 149,376,748.76

加权平均基金份额本期利润 0.0227

本期加权平均净值利润率 3.92%

本期基金份额净值增长率 3.51%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -912,478,275.93

期末可供分配基金份额利润 -0.1712

期末基金资产净值 3,178,942,792.00

期末基金份额净值 0.5963

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -22.24%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

第 6 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 6.58% 0.80% 6.40% 0.79% 0.18% 0.01%

过去三个月 1.27% 0.83% 0.94% 0.83% 0.33% 0.00%

过去六个月 3.51% 0.78% 3.33% 0.79% 0.18% -0.01%

过去一年 0.31% 0.83% 0.44% 0.84% -0.13% -0.01%

过去三年 39.21% 1.93% 41.96% 1.87% -2.75% 0.06%

自基金合同生

-22.24% 1.62% -17.70% 1.60% -4.54% 0.02%

效起至今

注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证

成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基

准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

其中 t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

申万菱信深证成指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 10 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日)

第 7 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公

司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 33 只开放式基金,形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿元,客户数超过 603 万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助 证券

姓名 职务 理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、

金基 申银万国证券研究所等,2013 年 5 月加入申万

袁英杰 2015-01-30 - 10 年

金经 菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究

理 员、基金经理助理,申万菱信中证申万电子行

第 8 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证

申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申

万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资

基金基金经理,现任申万菱信深证成指分级证

券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基

金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分

级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数

分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分

级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康

产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万

菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、申万

菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金、

申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资

基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证

券投资基金基金经理。

俞诚先生,经济学学士,金融风险管理师

(FRM)。2009 年开始从事证券相关工作,2009

年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司,历任

产品与金融工程总部金融工程师、数量研究

员,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级

证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投

资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万

本基

医药生物指数分级证券投资基金基金经理,现

金基

俞诚 2015-12-03 - 8年 任申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、

金经

申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱

信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信

中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申

万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申

万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金、申

万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经

理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日

起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严

格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

第 9 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本

基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行

为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资

组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名

义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价

格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行

间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、

交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。

第 10 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年,沪深 A 股市场震荡整理。风格表现差异明显,大盘蓝筹股表现较好,小盘成长

股表现较差。上证综指上涨 2.86%,深证成份指数上涨 3.46%,沪深 300 指数上涨 10.78%;而中证

500 指数下跌 2.00%,创业板指数下跌 7.34%,中证 1000 指数下跌 12.07%。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运

作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红、指数成份股调整和大额赎回。

本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B

份额两个品种。深成指 B 份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基

金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。

深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。

从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-0.5%和 0.5%之间,波动幅度较小。

第 11 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严

格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地

计算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年上半年深证成份指数期间表现为 3.46%,基金业绩基准表现为 3.33%,申万菱信深成指

分级基金净值期间表现为 3.51%,领先业绩基准 0.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年,中国宏观经济预计继续温和复苏,在“经济继续调整结构,金融系统防范

风险”的经济指导方向下,资金面总体偏紧的局面很难改变。市场走势预计将延续 2017 年上半年的

震荡整理格局,漂亮 50 的强势将会弱化,投资热点将会出现分化,建议投资组合均衡配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,

审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经

理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,总经理

来肖贤先生,拥有 12 年基金行业高级管理人员经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有

13 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有 13

年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有 16 年的基金会计经验;

监察稽核总部总监牛锐女士,拥有 13 年的证券基金行业合规管理经验;固定收益总部总监陈国辉先

生,拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有 11

年的基金行业风险管理经验。

第 12 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指 A 份额、深成指 B

份额)不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益

的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在

申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按

照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金

2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

第 13 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 6.4.7.1 213,443,059.72 274,088,362.25

结算备付金 51,736.61 -

存出保证金 578,764.25 682,716.53

交易性金融资产 6.4.7.2 2,972,420,977.88 3,461,128,861.33

其中:股票投资 2,972,420,977.88 3,461,128,861.33

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 9,002,993.61 -

应收利息 6.4.7.5 48,974.27 57,438.91

应收股利 - -

应收申购款 100,299.45 2,344,232.08

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,195,646,805.79 3,738,301,611.10

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 2,244,952.75

第 14 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

应付赎回款 11,996,763.85 1,504,362.60

应付管理人报酬 2,780,036.85 3,547,556.71

应付托管费 611,608.11 780,462.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 896,360.91 3,184,508.12

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 419,244.07 506,700.99

负债合计 16,704,013.79 11,768,543.67

所有者权益: - -

实收基金 6.4.7.9 4,091,421,067.93 4,964,874,599.82

未分配利润 6.4.7.10 -912,478,275.93 -1,238,341,532.39

所有者权益合计 3,178,942,792.00 3,726,533,067.43

负债和所有者权益总计 3,195,646,805.79 3,738,301,611.10

注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申

万深成”)份额净值 0.5963 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收

益)份额净值 1.0223 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份

额净值 0.1703 元;申万深成份额 270,970,080.37 份,申万收益基金份额 2,530,170,528.00 份,申万进

取类基金份额 2,530,170,528.00 份。

6.2 利润表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 177,037,402.08 -221,738,660.73

1.利息收入 1,017,811.05 1,174,441.32

第 15 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,017,811.05 1,174,381.00

债券利息收入 - 60.32

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -31,539,432.22 -94,262,005.49

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -51,817,092.51 -113,005,984.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 42,735.34

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 20,277,660.29 18,701,243.58

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 205,674,323.07 -130,695,761.03

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,884,700.18 2,044,664.47

减:二、费用 27,660,653.32 25,217,759.26

1.管理人报酬 19,004,027.49 16,232,118.86

2.托管费 4,180,886.09 3,571,066.10

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 3,957,227.26 4,955,715.66

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.20 518,512.48 458,858.64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 149,376,748.76 -246,956,419.99

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 149,376,748.76 -246,956,419.99

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

第 16 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 4,964,874,599.82 -1,238,341,532.39 3,726,533,067.43

二、本期经营活动产生的基金净值变

- 149,376,748.76 149,376,748.76

动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净

-873,453,531.89 176,486,507.70 -696,967,024.19

值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,109,280,848.63 -295,413,984.13 813,866,864.50

2.基金赎回款 -1,982,734,380.52 471,900,491.83 -1,510,833,888.69

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动(净值减少以“-” - - -

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 4,091,421,067.93 -912,478,275.93 3,178,942,792.00

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42

二、本期经营活动产生的基金净值变

- -246,956,419.99 -246,956,419.99

动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净

1,745,402,602.74 -488,488,051.46 1,256,914,551.28

值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 3,891,889,583.70 -997,987,647.06 2,893,901,936.64

2.基金赎回款 -2,146,486,980.96 509,499,595.60 -1,636,987,385.36

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动(净值减少以“-” - - -

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 4,119,274,463.94 -928,272,740.23 3,191,001,723.71

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称

“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文核准,由申

万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金

第 17 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定负责

公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民

币 712,355,232.51 元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 267 号验资报

告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于 2010 年 10 月

22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基金份额,其中认购资金利息

折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中

国工商银行股份有限公司。

经中国证监会证监许可[2011]106 号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称

及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于 2011 年 3 月 3 日完成相关工商变更登记

手续,并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报

请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投资

基金,并于 2011 年 4 月 6 日公告。

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申

万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基

金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以

下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益

份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申

万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深

成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申

万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份

额申请合并为场内的申万深成份额。

申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每

日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,

即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额

每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,

各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.100

元,则超过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计

应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的

净值计算原则。

第 18 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,

本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额

期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分,

将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深

成份额将按 1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和

申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币

2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份

额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基

金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。

经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意,本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万

进取 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和《关于申万菱信深证成指分级证券投

资基金办理定期份额折算业务的公告》的有关规定,本基金于 2011 年 1 月 4 日进行首次定期份额折

算,份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,

对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每 2 份申万深成份额将按 1 份申万收益份额

获得约定应得收益的新增折算份额,并于 2011 年 1 月 5 日进行了份额登记确认。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》

的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、

新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行

指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90%的基金资

产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过

0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同

业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

第 19 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金

基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操

作,主要税项列示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免

征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

第 20 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后

取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、

红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 213,443,059.72

定期存款 -

其他存款 -

合计 213,443,059.72

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,948,725,039.96 2,972,420,977.88 23,695,937.92

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,948,725,039.96 2,972,420,977.88 23,695,937.92

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

第 21 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 48,690.57

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 23.30

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 260.40

合计 48,974.27

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 896,360.91

银行间市场应付交易费用 -

合计 896,360.91

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 45,125.79

第 22 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

其他应付款 68,349.84

应付指数使用费 176,838.52

预提费用 128,929.92

合计 419,244.07

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 6,227,997,554.33 4,964,874,599.82

本期申购 13,274,617.39 10,582,852.60

本期赎回(以“-”号填列) -15,125.15 -12,058.14

2017 年 1 月 4 日基金拆分/份额折算前 6,241,257,046.57 4,975,445,394.28

基金拆分/份额折算调整 241,909,187.75 —

本期申购 1,431,705,657.51 1,098,697,996.03

本期赎回(以“-”号填列) -2,583,560,755.46 -1,982,722,322.38

本期末 5,331,311,136.37 4,091,421,067.93

注:本基金于 2017 年 1 月 4 日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指 A 份额按照基金合同

规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于 2017 年 1 月 5 日发布的《申万菱信基金

管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折

算前申万深成份额为 190,837,846.57 份,深成指 A 份额为 3,025,209,600.00 份;折算后申万深成份额

为 432,747,034.32 份,深成指 A 份额为 3,025,209,600.00 份。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,567,363,962.96 -3,805,705,495.35 -1,238,341,532.39

本期利润 -56,297,574.31 205,674,323.07 149,376,748.76

本期基金份额交易产生的变动数 -445,216,873.51 621,703,381.21 176,486,507.70

其中:基金申购款 572,933,057.60 -868,347,041.73 -295,413,984.13

基金赎回款 -1,018,149,931.11 1,490,050,422.94 471,900,491.83

本期已分配利润 - - -

本期末 2,065,849,515.14 -2,978,327,791.07 -912,478,275.93

第 23 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 998,888.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,577.09

其他 6,345.24

合计 1,017,811.05

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,546,609,564.95

减:卖出股票成本总额 1,598,426,657.46

买卖股票差价收入 -51,817,092.51

6.4.7.13 债券投资收益

无。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 20,277,660.29

基金投资产生的股利收益 -

合计 20,277,660.29

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

第 24 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 205,674,323.07

——股票投资 205,674,323.07

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 205,674,323.07

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,884,631.97

转换费收入 68.21

合计 1,884,700.18

注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转

换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,957,227.26

银行间市场交易费用 -

合计 3,957,227.26

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 49,588.57

银行汇划费 502.00

银行间帐户维护费 9,000.00

指数使用费 380,080.56

上市年费 29,752.78

第 25 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

合计 518,512.48

注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金

资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币 20 万元)

大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东

中国工商银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票成 占当期股票成交

成交金额 成交金额

交总额的比例 总额的比例

申万宏源 315,009,285.01 13.00% 633,268,253.33 17.13%

第 26 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 287,070.55 13.00% 287,070.55 32.03%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 577,114.88 17.13% 369,093.12 30.74%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 19,004,027.49 16,232,118.86

其中:支付销售机构的客户维护费 565,375.87 381,156.08

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,180,886.09 3,571,066.10

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年

天数。

第 27 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 213,443,059.72 998,888.72 255,547,426.99 1,134,761.81

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团

股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基

金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。

6.4.11 利润分配情况

根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。

6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

第 28 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位: 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,

在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债,

从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

000693 *ST 华泽 2016-03-01 重大事项 12.50 - - 159,528.00 2,413,198.36 1,994,100.00 -

300152 科融环境 2017-05-12 重大事项 7.89 2017-07-12 7.41 22.00 194.93 173.58 -

300459 金科娱乐 2017-06-30 重大事项 12.40 - - 86,000.00 1,070,325.00 1,066,400.00 -

000034 神州数码 2017-03-21 重大事项 24.45 2017-07-18 22.01 183,363.00 4,028,152.91 4,483,225.35 -

000099 中信海直 2017-05-04 重大事项 11.26 - - 229,996.00 3,000,347.64 2,589,754.96 -

000100 TCL 集团 2017-04-21 重大事项 3.43 2017-07-26 3.72 4,682,004.00 17,782,231.05 16,059,273.72 -

000503 海虹控股 2017-05-11 重大事项 24.93 - - 402,314.00 16,698,070.25 10,029,688.02 -

000656 金科股份 2017-05-05 重大事项 6.54 2017-07-05 5.92 1,756,683.00 8,542,477.68 11,488,706.82 -

000887 中鼎股份 2017-04-27 重大事项 22.09 2017-07-14 19.88 428,627.00 10,121,744.00 9,468,370.43 -

002013 中航机电 2017-05-12 重大事项 10.33 2017-08-02 11.36 498,750.00 5,318,145.48 5,152,087.50 -

002025 航天电器 2016-09-12 重大事项 24.95 2017-07-04 22.46 149,265.00 3,386,578.33 3,724,161.75 -

002049 紫光国芯 2017-02-20 重大事项 30.82 2017-07-17 27.74 261,524.00 9,940,375.82 8,060,169.68 -

002075 沙钢股份 2016-09-19 重大事项 19.16 - - 417,645.00 4,646,855.89 8,002,078.20 -

002128 露天煤业 2017-03-17 重大事项 8.70 2017-08-14 9.57 375,762.00 3,284,678.58 3,269,129.40 -

002129 中环股份 2016-04-25 重大事项 10.28 - - 846,101.00 10,498,991.37 8,697,918.28 -

002143 印纪传媒 2017-04-18 重大事项 24.93 - - 107,581.00 3,159,362.46 2,681,994.33 -

002168 深圳惠程 2017-01-23 重大事项 19.42 - - 570,312.00 7,475,088.65 11,075,459.04 -

002252 上海莱士 2017-04-21 重大事项 20.24 - - 512,303.00 11,117,706.60 10,369,012.72 -

002358 森源电气 2017-05-12 重大事项 17.02 2017-07-12 16.68 178,167.00 3,044,724.57 3,032,402.34 -

002399 海普瑞 2017-04-28 重大事项 20.23 - - 197,068.00 3,740,018.03 3,986,685.64 -

002426 胜利精密 2017-01-16 重大事项 7.68 - - 1,153,040.00 10,672,293.31 8,855,347.20 -

002505 大康农业 2017-03-13 重大事项 3.50 - - 1,068,783.00 3,954,739.41 3,740,740.50 -

002600 江粉磁材 2017-02-27 重大事项 11.46 2017-08-09 6.25 339,210.00 3,475,195.57 3,887,346.60 -

002610 爱康科技 2017-05-12 重大事项 2.44 2017-08-02 2.44 1,070,213.00 3,418,017.56 2,611,319.72 -

002619 巨龙管业 2017-05-24 重大事项 6.37 - - 210,717.00 2,023,844.85 1,342,267.29 -

第 29 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

002625 光启技术 2017-04-13 重大事项 36.36 - - 78,033.00 3,228,914.25 2,837,279.88 -

002642 荣之联 2017-04-10 重大事项 25.06 2017-07-07 22.54 174,899.00 4,175,126.78 4,382,968.94 -

002681 奋达科技 2017-06-22 重大事项 12.59 2017-07-03 12.70 209,009.00 3,177,154.36 2,631,423.31 -

300075 数字政通 2017-06-29 重大事项 20.94 2017-07-17 18.86 131,527.00 2,919,961.63 2,754,175.38 -

300085 银之杰 2017-06-30 重大事项 18.50 2017-07-07 18.88 142,648.00 4,118,796.55 2,638,988.00 -

300088 长信科技 2016-09-12 重大事项 14.97 2017-08-09 14.50 545,732.00 6,553,221.71 8,169,608.04 -

300098 高新兴 2017-06-22 重大事项 12.90 2017-07-03 13.15 278,207.00 4,208,737.17 3,588,870.30 -

300104 乐视网 2017-04-17 重大事项 28.61 - - 742,575.00 33,840,651.78 21,245,070.75 -

300134 大富科技 2017-02-09 重大事项 23.36 - - 282,958.00 7,671,902.94 6,609,898.88 -

300267 尔康制药 2017-05-10 重大事项 11.46 - - 381,402.00 5,510,121.75 4,370,866.92 -

300271 华宇软件 2017-06-22 重大事项 16.59 2017-07-04 16.80 289,698.00 5,872,182.00 4,806,089.82 -

300291 华录百纳 2017-04-19 重大事项 20.02 - - 207,463.00 5,118,203.58 4,153,409.26 -

300364 中文在线 2017-02-13 重大事项 37.28 - - 102,068.00 4,880,943.72 3,805,095.04 -

300367 东方网力 2016-12-15 重大事项 20.00 2017-07-03 18.01 253,931.00 6,027,569.98 5,078,620.00 -

300413 快乐购 2017-04-05 重大事项 20.29 - - 128,647.00 3,181,821.74 2,610,247.63 -

000061 农 产 品 2017-06-28 重大事项 9.06 - - 379,678.00 5,119,304.51 3,439,882.68 -

002010 传化智联 2017-06-30 重大事项 15.26 2017-07-04 16.77 149,934.00 2,888,782.84 2,287,992.84 -

注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工

具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人

从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取

得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理

人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融

工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管

理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

第 30 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种

风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频

度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特

定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对

各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主

要是利率风险和其他价格风险。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信

用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。

对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的

投资对象来管理。于资产负债表日,本基金未持有信用类债券,所以本基金管理人认为本基金与债

券发行者有关的信用风险不重大。

本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行-中国工商银行或具有基金托管资格的股份制商

业银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和

款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风

险不重大。

对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方

式来管理风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主

要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变

现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动

时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,

保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,

第 31 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人

利益。

针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,

包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的

品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投

资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动

性风险。

本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市

场交易的金融资产工具、银行存款及结算备付金等,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产

的赎回。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流

动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风

险较小。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净

值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款

或债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

资产

银行存款 213,443,059.72 - - - - - 213,443,059.72

结算备付金 51,736.61 - - - - - 51,736.61

存出保证金 578,764.25 - - - - - 578,764.25

第 32 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

交易性金融资产 - - - - - 2,972,420,977.88 2,972,420,977.88

应收证券清算款 - - - - - 9,002,993.61 9,002,993.61

应收利息 - - - - - 48,974.27 48,974.27

应收申购款 - - - - - 100,299.45 100,299.45

资产总计 214,073,560.58 - - - - 2,981,573,245.21 3,195,646,805.79

负债

应付赎回款 - - - - - 11,996,763.85 11,996,763.85

应付管理人报酬 - - - - - 2,780,036.85 2,780,036.85

应付托管费 - - - - - 611,608.11 611,608.11

应付交易费用 - - - - - 896,360.91 896,360.91

其他负债 - - - - - 419,244.07 419,244.07

负债总计 - - - - - 16,704,013.79 16,704,013.79

利率敏感度缺口 214,073,560.58 - - - - 2,964,869,231.42 3,178,942,792.00

上年度末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

资产

银行存款 274,088,362.25 - - - - - 274,088,362.25

存出保证金 682,716.53 - - - - - 682,716.53

交易性金融资产 - - - - - 3,461,128,861.33 3,461,128,861.33

应收利息 - - - - - 57,438.91 57,438.91

应收申购款 - - - - - 2,344,232.08 2,344,232.08

资产总计 274,771,078.78 - - - - 3,463,530,532.32 3,738,301,611.10

负债

应付证券清算款 - - - - - 2,244,952.75 2,244,952.75

应付赎回款 - - - - - 1,504,362.60 1,504,362.60

应付管理人报酬 - - - - - 3,547,556.71 3,547,556.71

应付托管费 - - - - - 780,462.50 780,462.50

应付交易费用 - - - - - 3,184,508.12 3,184,508.12

其他负债 - - - - - 506,700.99 506,700.99

负债总计 - - - - - 11,768,543.67 11,768,543.67

利率敏感度缺口 274,771,078.78 - - - - 3,451,761,988.65 3,726,533,067.43

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同),因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

第 33 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基

金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是

其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证

成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,所以存在很高的其他价格风险。

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当

预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误

差的有效控制。

本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量,有

效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

项目

占基金资产净 占基金资产净

公允价值 公允价值

值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 2,972,420,977.88 93.50 3,461,128,861.33 92.88

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,972,420,977.88 93.50 3,461,128,861.33 92.88

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险

第 34 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2. 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币万元)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

基准上升 5% 增加约 14,497 增加约 16,866

基准下降 5% 减少约 14,497 减少约 16,866

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场

报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于 2017 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

2,741,268,567.83 元,属于第二层级的余额为 231,152,410.05 元,无属于第三层级的余额。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

第 35 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1 权益投资 2,972,420,977.88 93.01

其中:股票 2,972,420,977.88 93.01

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 213,494,796.33 6.68

7 其他各项资产 9,731,031.58 0.30

8 合计 3,195,646,805.79 100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 69,587,989.73 2.19

B 采矿业 35,303,582.79 1.11

C 制造业 1,809,531,548.37 56.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,328,627.98 1.46

E 建筑业 58,660,973.14 1.85

F 批发和零售业 76,165,638.06 2.40

G 交通运输、仓储和邮政业 16,421,480.22 0.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 325,553,419.68 10.24

J 金融业 186,156,173.49 5.86

K 房地产业 160,185,654.17 5.04

L 租赁和商务服务业 41,987,093.92 1.32

M 科学研究和技术服务业 - -

第 36 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

N 水利、环境和公共设施管理业 56,071,544.00 1.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,798,153.52 0.72

R 文化、体育和娱乐业 58,041,131.60 1.83

S 综合 9,627,967.21 0.30

合计 2,972,420,977.88 93.50

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000651 格力电器 2,189,458.00 90,139,985.86 2.84

2 000333 美的集团 2,017,144.00 86,817,877.76 2.73

3 000725 京东方A 11,693,571.00 48,645,255.36 1.53

4 002415 海康威视 1,473,825.00 47,604,547.50 1.50

5 000858 五 粮 液 850,100.00 47,316,566.00 1.49

6 000002 万 科A 1,867,367.00 46,628,153.99 1.47

7 300498 温氏股份 1,747,206.00 40,954,508.64 1.29

8 000001 平安银行 3,880,495.00 36,437,848.05 1.15

9 000063 中兴通讯 1,098,348.00 26,074,781.52 0.82

10 000776 广发证券 1,392,030.00 24,012,517.50 0.76

11 002450 康得新 1,060,198.00 23,875,658.96 0.75

12 002304 洋河股份 258,210.00 22,415,210.10 0.71

13 300104 乐视网 742,575.00 21,245,070.75 0.67

14 001979 招商蛇口 900,447.00 19,233,547.92 0.61

15 000538 云南白药 204,816.00 19,221,981.60 0.60

16 002230 科大讯飞 467,724.00 18,662,187.60 0.59

17 002024 苏宁云商 1,609,480.00 18,106,650.00 0.57

18 000423 东阿阿胶 239,266.00 17,200,832.74 0.54

19 000166 申万宏源 3,029,181.00 16,963,413.60 0.53

20 002236 大华股份 731,167.00 16,677,919.27 0.52

21 002241 歌尔股份 861,572.00 16,611,108.16 0.52

22 000568 泸州老窖 326,872.00 16,533,185.76 0.52

23 300059 东方财富 1,368,335.00 16,447,386.70 0.52

24 000100 TCL 集团 4,682,004.00 16,059,273.72 0.51

第 37 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

25 002466 天齐锂业 294,797.00 16,022,216.95 0.50

26 002456 欧菲光 874,083.00 15,882,088.11 0.50

27 002142 宁波银行 813,875.00 15,707,787.50 0.49

28 300072 三聚环保 408,927.00 15,150,745.35 0.48

29 000069 华侨城A 1,486,258.00 14,951,755.48 0.47

30 000338 潍柴动力 1,100,821.00 14,530,837.20 0.46

31 000413 东旭光电 1,293,910.00 14,517,670.20 0.46

32 000783 长江证券 1,510,479.00 14,304,236.13 0.45

33 300136 信维通信 355,856.00 14,241,357.12 0.45

34 000625 长安汽车 987,591.00 14,241,062.22 0.45

35 002008 大族激光 397,315.00 13,762,991.60 0.43

36 002594 比亚迪 262,146.00 13,094,192.70 0.41

37 300070 碧水源 700,394.00 13,062,348.10 0.41

38 002673 西部证券 886,180.00 12,601,479.60 0.40

39 000839 中信国安 1,243,011.00 12,417,679.89 0.39

40 300124 汇川技术 483,475.00 12,347,951.50 0.39

41 002475 立讯精密 414,036.00 12,106,412.64 0.38

42 002202 金风科技 761,761.00 11,784,442.67 0.37

43 000656 金科股份 1,756,683.00 11,488,706.82 0.36

44 002027 分众传媒 821,473.00 11,303,468.48 0.36

45 000768 中航飞机 610,717.00 11,261,621.48 0.35

46 300024 机器人 570,723.00 11,129,098.50 0.35

47 002736 国信证券 839,865.00 11,128,211.25 0.35

48 002168 深圳惠程 570,312.00 11,075,459.04 0.35

49 002460 赣锋锂业 233,967.00 10,820,973.75 0.34

50 002085 万丰奥威 555,565.00 10,805,739.25 0.34

51 000895 双汇发展 449,739.00 10,681,301.25 0.34

52 002739 万达电影 206,797.00 10,540,443.09 0.33

53 000728 国元证券 861,622.00 10,529,020.84 0.33

54 300408 三环集团 499,069.00 10,475,458.31 0.33

55 002252 上海莱士 512,303.00 10,369,012.72 0.33

56 000963 华东医药 206,909.00 10,283,377.30 0.32

57 000503 海虹控股 402,314.00 10,029,688.02 0.32

58 002572 索菲亚 243,701.00 9,991,741.00 0.31

59 000157 中联重科 2,192,410.00 9,843,920.90 0.31

60 002508 老板电器 221,291.00 9,621,732.68 0.30

61 000887 中鼎股份 428,627.00 9,468,370.43 0.30

62 300003 乐普医疗 420,851.00 9,305,015.61 0.29

63 002007 华兰生物 253,877.00 9,266,510.50 0.29

64 000623 吉林敖东 403,992.00 9,247,376.88 0.29

65 002044 美年健康 541,192.00 9,200,264.00 0.29

66 002797 第一创业 978,079.00 9,008,107.59 0.28

67 002271 东方雨虹 241,910.00 8,974,861.00 0.28

68 000540 中天金融 1,283,125.00 8,917,718.75 0.28

第 38 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

69 002426 胜利精密 1,153,040.00 8,855,347.20 0.28

70 000793 华闻传媒 864,250.00 8,746,210.00 0.28

71 002065 东华软件 400,228.00 8,720,968.12 0.27

72 002129 中环股份 846,101.00 8,697,918.28 0.27

73 000661 长春高新 67,249.00 8,682,518.39 0.27

74 300017 网宿科技 716,366.00 8,646,537.62 0.27

75 300156 神雾环保 263,903.00 8,645,462.28 0.27

76 002310 东方园林 516,566.00 8,636,983.52 0.27

77 300266 兴源环境 280,092.00 8,604,426.24 0.27

78 000709 河钢股份 2,049,977.00 8,589,403.63 0.27

79 000050 深天马A 416,709.00 8,571,704.13 0.27

80 000826 启迪桑德 241,621.00 8,485,729.52 0.27

81 000630 铜陵有色 2,947,050.00 8,369,622.00 0.26

82 002558 巨人网络 177,140.00 8,187,410.80 0.26

83 000060 中金岭南 730,107.00 8,177,198.40 0.26

84 300088 长信科技 545,732.00 8,169,608.04 0.26

85 002146 荣盛发展 825,232.00 8,145,039.84 0.26

86 300315 掌趣科技 994,305.00 8,113,528.80 0.26

87 002049 紫光国芯 261,524.00 8,060,169.68 0.25

88 002340 格林美 1,330,377.00 8,048,780.85 0.25

89 002075 沙钢股份 417,645.00 8,002,078.20 0.25

90 000066 中国长城 883,758.00 7,962,659.58 0.25

91 002465 海格通信 737,295.00 7,918,548.30 0.25

92 000998 隆平高科 357,735.00 7,877,324.70 0.25

93 000876 新 希 望 954,674.00 7,847,420.28 0.25

94 002405 四维图新 391,971.00 7,745,346.96 0.24

95 000425 徐工机械 2,045,170.00 7,669,387.50 0.24

96 002500 山西证券 757,879.00 7,260,480.82 0.23

97 000750 国海证券 1,314,130.00 7,227,715.00 0.23

98 300115 长盈精密 247,099.00 7,210,348.82 0.23

99 000009 中国宝安 889,169.00 7,193,377.21 0.23

100 000997 新 大 陆 313,693.00 7,117,694.17 0.22

101 000046 泛海控股 810,281.00 7,073,753.13 0.22

102 002081 金 螳 螂 640,421.00 7,031,822.58 0.22

103 002280 联络互动 637,878.00 6,940,112.64 0.22

104 000559 万向钱潮 649,621.00 6,898,975.02 0.22

105 000039 中集集团 382,021.00 6,887,838.63 0.22

106 000686 东北证券 684,793.00 6,882,169.65 0.22

107 002074 国轩高科 217,320.00 6,856,446.00 0.22

108 000581 威孚高科 263,494.00 6,824,494.60 0.21

109 000778 新兴铸管 1,014,563.00 6,797,572.10 0.21

110 002092 中泰化学 531,974.00 6,756,069.80 0.21

111 300296 利亚德 358,870.00 6,746,756.00 0.21

112 000402 金 融 街 574,344.00 6,731,311.68 0.21

第 39 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

113 000792 盐湖股份 638,073.00 6,667,862.85 0.21

114 300134 大富科技 282,958.00 6,609,898.88 0.21

115 300433 蓝思科技 225,592.00 6,562,471.28 0.21

116 300144 宋城演艺 309,751.00 6,464,503.37 0.20

117 000983 西山煤电 732,559.00 6,424,542.43 0.20

118 002050 三花智控 390,271.00 6,369,222.72 0.20

119 002195 二三四五 890,716.00 6,368,619.40 0.20

120 002223 鱼跃医疗 268,130.00 6,349,318.40 0.20

121 002385 大北农 1,000,319.00 6,292,006.51 0.20

122 000786 北新建材 394,885.00 6,254,978.40 0.20

123 000970 中科三环 417,164.00 6,165,683.92 0.19

124 300027 华谊兄弟 755,901.00 6,115,239.09 0.19

125 000917 电广传媒 539,652.00 6,098,067.60 0.19

126 002294 信立泰 168,225.00 5,998,903.50 0.19

127 000008 神州高铁 814,269.00 5,927,878.32 0.19

128 002183 怡 亚 通 682,940.00 5,893,772.20 0.19

129 300383 光环新网 432,469.00 5,864,279.64 0.18

130 300182 捷成股份 609,737.00 5,829,085.72 0.18

131 002179 中航光电 186,290.00 5,810,385.10 0.18

132 002311 海大集团 314,928.00 5,753,734.56 0.18

133 000999 华润三九 181,144.00 5,751,322.00 0.18

134 002038 双鹭药业 195,469.00 5,697,921.35 0.18

135 002185 华天科技 784,750.00 5,681,590.00 0.18

136 002407 多氟多 258,358.00 5,681,292.42 0.18

137 300033 同花顺 90,844.00 5,651,405.24 0.18

138 300015 爱尔眼科 242,727.00 5,645,830.02 0.18

139 002573 清新环境 299,875.00 5,643,647.50 0.18

140 000961 中南建设 859,856.00 5,606,261.12 0.18

141 000415 渤海金控 830,614.00 5,590,032.22 0.18

142 002410 广联达 294,134.00 5,529,719.20 0.17

143 300159 新研股份 417,011.00 5,521,225.64 0.17

144 300142 沃森生物 444,121.00 5,489,335.56 0.17

145 002422 科伦药业 328,202.00 5,421,897.04 0.17

146 000400 许继电气 301,842.00 5,421,082.32 0.17

147 002366 台海核电 115,426.00 5,414,633.66 0.17

148 300197 铁汉生态 407,066.00 5,405,836.48 0.17

149 000488 晨鸣纸业 414,139.00 5,342,393.10 0.17

150 300355 蒙草生态 495,667.00 5,323,463.58 0.17

151 002174 游族网络 167,199.00 5,310,240.24 0.17

152 300113 顺网科技 197,353.00 5,308,795.70 0.17

153 002217 合力泰 531,453.00 5,250,755.64 0.17

154 300058 蓝色光标 669,704.00 5,237,085.28 0.16

155 300418 昆仑万维 226,436.00 5,178,591.32 0.16

156 000977 浪潮信息 298,944.00 5,177,710.08 0.16

第 40 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

157 000878 云南铜业 392,420.00 5,176,019.80 0.16

158 000566 海南海药 389,639.00 5,166,613.14 0.16

159 002470 金正大 685,723.00 5,163,494.19 0.16

160 002030 达安基因 236,865.00 5,161,288.35 0.16

161 002013 中航机电 498,750.00 5,152,087.50 0.16

162 300055 万邦达 277,383.00 5,103,847.20 0.16

163 300367 东方网力 253,931.00 5,078,620.00 0.16

164 002176 江特电机 580,964.00 5,066,006.08 0.16

165 000960 锡业股份 371,147.00 5,051,310.67 0.16

166 000028 国药一致 62,329.00 5,042,416.10 0.16

167 002273 水晶光电 243,713.00 5,027,799.19 0.16

168 002583 海能达 309,686.00 4,982,847.74 0.16

169 300166 东方国信 368,943.00 4,954,904.49 0.16

170 000598 兴蓉环境 881,518.00 4,954,131.16 0.16

171 300168 万达信息 338,807.00 4,929,641.85 0.16

172 000690 宝新能源 810,075.00 4,844,248.50 0.15

173 300146 汤臣倍健 351,801.00 4,833,745.74 0.15

174 300271 华宇软件 289,698.00 4,806,089.82 0.15

175 000547 航天发展 456,476.00 4,770,174.20 0.15

176 002384 东山精密 192,876.00 4,764,037.20 0.15

177 000418 小天鹅A 101,700.00 4,758,543.00 0.15

178 300002 神州泰岳 568,474.00 4,741,073.16 0.15

179 000883 湖北能源 941,208.00 4,724,864.16 0.15

180 002051 中工国际 227,540.00 4,716,904.20 0.15

181 002400 省广股份 586,765.00 4,711,722.95 0.15

182 002004 华邦健康 596,756.00 4,672,599.48 0.15

183 002138 顺络电子 250,663.00 4,657,318.54 0.15

184 002244 滨江集团 667,754.00 4,620,857.68 0.15

185 000825 太钢不锈 1,060,237.00 4,612,030.95 0.15

186 300244 迪安诊断 145,175.00 4,567,205.50 0.14

187 002439 启明星辰 244,851.00 4,554,228.60 0.14

188 000671 阳 光 城 780,341.00 4,541,584.62 0.14

189 002640 跨境通 213,563.00 4,538,213.75 0.14

190 000513 丽珠集团 66,345.00 4,518,094.50 0.14

191 002001 新 和 成 232,498.00 4,512,786.18 0.14

192 002108 沧州明珠 336,418.00 4,491,180.30 0.14

193 000034 神州数码 183,363.00 4,483,225.35 0.14

194 002131 利欧股份 1,357,654.00 4,466,681.66 0.14

195 000988 华工科技 306,049.00 4,465,254.91 0.14

196 002019 亿帆医药 267,565.00 4,462,984.20 0.14

197 000930 中粮生化 413,993.00 4,462,844.54 0.14

198 000926 福星股份 364,383.00 4,445,472.60 0.14

199 002292 奥飞娱乐 262,886.00 4,442,773.40 0.14

200 300287 飞利信 483,766.00 4,440,971.88 0.14

第 41 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

201 002642 荣之联 174,899.00 4,382,968.94 0.14

202 300267 尔康制药 381,402.00 4,370,866.92 0.14

203 000697 炼石有色 213,183.00 4,363,856.01 0.14

204 002491 通鼎互联 323,986.00 4,354,371.84 0.14

205 002343 慈文传媒 114,369.00 4,330,010.34 0.14

206 000078 海王生物 716,505.00 4,320,525.15 0.14

207 002714 牧原股份 158,146.00 4,304,734.12 0.14

208 000738 航发控制 219,237.00 4,290,468.09 0.13

209 002635 安洁科技 117,537.00 4,257,190.14 0.13

210 000059 华锦股份 425,101.00 4,255,261.01 0.13

211 002444 巨星科技 271,526.00 4,230,375.08 0.13

212 000627 天茂集团 522,754.00 4,223,852.32 0.13

213 002373 千方科技 309,277.00 4,218,538.28 0.13

214 000938 紫光股份 68,869.00 4,209,273.28 0.13

215 000089 深圳机场 449,771.00 4,205,358.85 0.13

216 002221 东华能源 384,779.00 4,197,938.89 0.13

217 002152 广电运通 501,936.00 4,171,088.16 0.13

218 300324 旋极信息 228,240.00 4,163,097.60 0.13

219 000758 中色股份 593,378.00 4,159,579.78 0.13

220 002408 齐翔腾达 375,255.00 4,157,825.40 0.13

221 300291 华录百纳 207,463.00 4,153,409.26 0.13

222 002624 完美世界 120,973.00 4,149,373.90 0.13

223 002078 太阳纸业 564,155.00 4,146,539.25 0.13

224 000718 苏宁环球 705,895.00 4,136,544.70 0.13

225 002555 三七互娱 160,979.00 4,116,233.03 0.13

226 300122 智飞生物 215,332.00 4,114,994.52 0.13

227 000732 泰禾集团 246,395.00 4,109,868.60 0.13

228 000729 燕京啤酒 606,358.00 4,074,725.76 0.13

229 300253 卫宁健康 516,475.00 4,033,669.75 0.13

230 002431 棕榈股份 364,736.00 4,019,390.72 0.13

231 002250 联化科技 281,017.00 4,018,543.10 0.13

232 000939 凯迪生态 786,202.00 4,009,630.20 0.13

233 300203 聚光科技 142,466.00 4,006,143.92 0.13

234 000516 国际医学 719,104.00 4,005,409.28 0.13

235 002399 海普瑞 197,068.00 3,986,685.64 0.13

236 000006 深振业A 451,747.00 3,979,891.07 0.13

237 000933 神火股份 545,400.00 3,975,966.00 0.13

238 300014 亿纬锂能 218,853.00 3,972,181.95 0.12

239 000800 一汽轿车 389,697.00 3,963,218.49 0.12

240 002048 宁波华翔 189,953.00 3,962,419.58 0.12

241 000806 银河生物 292,631.00 3,950,518.50 0.12

242 002601 龙蟒佰利 240,000.00 3,931,200.00 0.12

243 300450 先导智能 75,600.00 3,913,812.00 0.12

244 002191 劲嘉股份 416,816.00 3,901,397.76 0.12

第 42 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

245 002600 江粉磁材 339,210.00 3,887,346.60 0.12

246 002501 利源精制 341,429.00 3,882,047.73 0.12

247 000592 平潭发展 702,506.00 3,877,833.12 0.12

248 002701 奥瑞金 603,774.00 3,858,115.86 0.12

249 002354 天神娱乐 179,347.00 3,855,960.50 0.12

250 002424 贵州百灵 204,428.00 3,855,512.08 0.12

251 000600 建投能源 313,638.00 3,848,338.26 0.12

252 000012 南 玻A 411,192.00 3,836,421.36 0.12

253 002665 首航节能 531,191.00 3,824,575.20 0.12

254 002589 瑞康医药 248,167.00 3,821,771.80 0.12

255 300364 中文在线 102,068.00 3,805,095.04 0.12

256 000031 中粮地产 502,209.00 3,781,633.77 0.12

257 300077 国民技术 276,214.00 3,781,369.66 0.12

258 000979 中弘股份 1,432,539.00 3,753,252.18 0.12

259 002505 大康农业 1,068,783.00 3,740,740.50 0.12

260 000712 锦龙股份 228,086.00 3,733,767.82 0.12

261 002025 航天电器 149,265.00 3,724,161.75 0.12

262 002595 豪迈科技 167,341.00 3,719,990.43 0.12

263 300090 盛运环保 390,424.00 3,697,315.28 0.12

264 000898 鞍钢股份 652,828.00 3,695,006.48 0.12

265 300274 阳光电源 332,601.00 3,688,545.09 0.12

266 300207 欣旺达 311,942.00 3,677,796.18 0.12

267 002389 南洋科技 174,600.00 3,677,076.00 0.12

268 002353 杰瑞股份 231,612.00 3,664,101.84 0.12

269 000877 天山股份 289,160.00 3,663,657.20 0.12

270 000027 深圳能源 543,332.00 3,656,624.36 0.12

271 300133 华策影视 325,027.00 3,640,302.40 0.11

272 000860 顺鑫农业 181,760.00 3,637,017.60 0.11

273 300251 光线传媒 440,262.00 3,605,745.78 0.11

274 002352 顺丰控股 67,800.00 3,604,248.00 0.11

275 000563 陕国投A 694,466.00 3,590,389.22 0.11

276 300098 高新兴 278,207.00 3,588,870.30 0.11

277 000807 云铝股份 492,137.00 3,553,229.14 0.11

278 000975 银泰资源 279,791.00 3,533,760.33 0.11

279 300083 劲胜精密 382,208.00 3,531,601.92 0.11

280 002477 雏鹰农牧 796,858.00 3,530,080.94 0.11

281 002544 杰赛科技 154,785.00 3,529,098.00 0.11

282 000727 华东科技 1,245,344.00 3,524,323.52 0.11

283 002002 鸿达兴业 448,479.00 3,511,590.57 0.11

284 300026 红日药业 743,891.00 3,503,726.61 0.11

285 300068 南都电源 208,023.00 3,503,107.32 0.11

286 002434 万里扬 219,600.00 3,496,032.00 0.11

287 002517 恺英网络 99,278.00 3,493,592.82 0.11

288 002249 大洋电机 530,841.00 3,492,933.78 0.11

第 43 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

289 002153 石基信息 152,634.00 3,469,370.82 0.11

290 002493 荣盛石化 354,428.00 3,459,217.28 0.11

291 002506 协鑫集成 753,300.00 3,457,647.00 0.11

292 300257 开山股份 163,798.00 3,452,861.84 0.11

293 000158 常山股份 218,095.00 3,445,901.00 0.11

294 300079 数码视讯 588,477.00 3,442,590.45 0.11

295 000061 农 产 品 379,678.00 3,439,882.68 0.11

296 300001 特锐德 204,018.00 3,419,341.68 0.11

297 002608 江苏国信 273,575.00 3,416,951.75 0.11

298 002522 浙江众成 208,772.00 3,413,422.20 0.11

299 000156 华数传媒 228,681.00 3,409,633.71 0.11

300 000088 盐 田 港 323,059.00 3,395,350.09 0.11

301 000518 四环生物 442,564.00 3,385,614.60 0.11

302 300347 泰格医药 139,870.00 3,384,854.00 0.11

303 002266 浙富控股 693,299.00 3,383,299.12 0.11

304 002022 科华生物 193,591.00 3,362,675.67 0.11

305 002043 兔 宝 宝 241,998.00 3,349,252.32 0.11

306 002603 以岭药业 191,275.00 3,339,661.50 0.11

307 002281 光迅科技 150,283.00 3,339,288.26 0.11

308 002570 贝因美 245,439.00 3,337,970.40 0.11

309 300294 博雅生物 80,743.00 3,329,841.32 0.10

310 002411 必康股份 114,285.00 3,305,122.20 0.10

311 002630 华西能源 284,882.00 3,301,782.38 0.10

312 300199 翰宇药业 215,213.00 3,301,367.42 0.10

313 300009 安科生物 200,528.00 3,290,664.48 0.10

314 002602 世纪华通 90,553.00 3,283,451.78 0.10

315 002261 拓维信息 280,116.00 3,280,158.36 0.10

316 002128 露天煤业 375,762.00 3,269,129.40 0.10

317 000667 美好置业 982,335.00 3,251,528.85 0.10

318 000685 中山公用 296,301.00 3,244,495.95 0.10

319 002643 万润股份 219,801.00 3,244,262.76 0.10

320 002672 东江环保 191,980.00 3,242,542.20 0.10

321 300020 银江股份 233,590.00 3,232,885.60 0.10

322 000687 华讯方舟 212,443.00 3,216,387.02 0.10

323 002285 世联行 398,317.00 3,194,502.34 0.10

324 002390 信邦制药 366,552.00 3,192,667.92 0.10

325 002104 恒宝股份 339,986.00 3,192,468.54 0.10

326 002155 湖南黄金 332,447.00 3,181,517.79 0.10

327 002302 西部建设 143,400.00 3,179,178.00 0.10

328 000829 天音控股 294,023.00 3,175,448.40 0.10

329 000937 冀中能源 518,211.00 3,171,451.32 0.10

330 002421 达实智能 516,897.00 3,163,409.64 0.10

331 002383 合众思壮 201,000.00 3,149,670.00 0.10

332 002368 太极股份 113,608.00 3,145,805.52 0.10

第 44 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

333 002468 申通快递 123,300.00 3,133,053.00 0.10

334 300170 汉得信息 303,656.00 3,130,693.36 0.10

335 002018 华信国际 455,392.00 3,119,435.20 0.10

336 002440 闰土股份 204,196.00 3,116,030.96 0.10

337 000021 深科技 361,542.00 3,102,030.36 0.10

338 002268 卫 士 通 182,919.00 3,076,697.58 0.10

339 002489 浙江永强 479,911.00 3,061,832.18 0.10

340 000601 韶能股份 428,465.00 3,054,955.45 0.10

341 002036 联创电子 184,698.00 3,047,517.00 0.10

342 002358 森源电气 178,167.00 3,032,402.34 0.10

343 002512 达华智能 187,717.00 3,031,629.55 0.10

344 000587 金洲慈航 203,396.00 3,030,600.40 0.10

345 002396 星网锐捷 155,987.00 3,018,348.45 0.09

346 002047 宝鹰股份 348,619.00 3,012,068.16 0.09

347 002023 海特高新 292,918.00 3,008,267.86 0.09

348 000766 通化金马 187,887.00 3,002,434.26 0.09

349 002299 圣农发展 201,808.00 3,000,884.96 0.09

350 002657 中科金财 103,505.00 3,000,609.95 0.09

351 002709 天赐材料 72,817.00 2,997,875.89 0.09

352 300185 通裕重工 1,146,286.00 2,991,806.46 0.09

353 002308 威创股份 228,884.00 2,986,936.20 0.09

354 002716 金贵银业 155,631.00 2,986,558.89 0.09

355 300118 东方日升 210,555.00 2,958,297.75 0.09

356 000049 德赛电池 57,070.00 2,956,796.70 0.09

357 300216 千山药机 120,904.00 2,956,102.80 0.09

358 002277 友阿股份 457,800.00 2,952,810.00 0.09

359 000848 承德露露 295,600.00 2,950,088.00 0.09

360 300053 欧比特 218,806.00 2,942,940.70 0.09

361 300273 和佳股份 241,803.00 2,940,324.48 0.09

362 002145 中核钛白 481,795.00 2,929,313.60 0.09

363 000543 皖能电力 502,003.00 2,926,677.49 0.09

364 300310 宜通世纪 221,070.00 2,922,545.40 0.09

365 000596 古井贡酒 57,000.00 2,904,150.00 0.09

366 300073 当升科技 115,920.00 2,891,044.80 0.09

367 000901 航天科技 106,443.00 2,890,991.88 0.09

368 000882 华联股份 797,700.00 2,879,697.00 0.09

369 002436 兴森科技 456,526.00 2,876,113.80 0.09

370 002375 亚厦股份 321,471.00 2,864,306.61 0.09

371 002668 奥马电器 144,549.00 2,847,615.30 0.09

372 300431 暴风集团 119,274.00 2,842,299.42 0.09

373 002625 光启技术 78,033.00 2,837,279.88 0.09

374 300116 坚瑞沃能 263,780.00 2,835,635.00 0.09

375 000777 中核科技 141,953.00 2,833,381.88 0.09

376 002130 沃尔核材 439,768.00 2,827,708.24 0.09

第 45 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

377 000973 佛塑科技 364,826.00 2,816,456.72 0.09

378 002089 新 海 宜 414,996.00 2,809,522.92 0.09

379 002151 北斗星通 100,466.00 2,808,024.70 0.09

380 002326 永太科技 201,926.00 2,798,694.36 0.09

381 000090 天健集团 250,917.00 2,785,178.70 0.09

382 002276 万马股份 275,768.00 2,782,499.12 0.09

383 002056 横店东磁 370,263.00 2,776,972.50 0.09

384 000902 新洋丰 307,620.00 2,768,580.00 0.09

385 300075 数字政通 131,527.00 2,754,175.38 0.09

386 002055 得润电子 121,056.00 2,751,602.88 0.09

387 002067 景兴纸业 466,811.00 2,740,180.57 0.09

388 300101 振芯科技 195,512.00 2,737,168.00 0.09

389 002479 富春环保 229,798.00 2,734,596.20 0.09

390 000762 西藏矿业 192,175.00 2,723,119.75 0.09

391 002325 洪涛股份 372,293.00 2,717,738.90 0.09

392 300352 北信源 468,049.00 2,700,642.73 0.08

393 002123 梦网荣信 242,981.00 2,699,518.91 0.08

394 000875 吉电股份 534,388.00 2,698,659.40 0.08

395 000751 锌业股份 549,004.00 2,695,609.64 0.08

396 002143 印纪传媒 107,581.00 2,681,994.33 0.08

397 002437 誉衡药业 368,003.00 2,679,061.84 0.08

398 300078 思创医惠 248,928.00 2,670,997.44 0.08

399 000620 新华联 373,153.00 2,653,117.83 0.08

400 000519 中兵红箭 210,014.00 2,646,176.40 0.08

401 300010 立思辰 204,181.00 2,644,143.95 0.08

402 300085 银之杰 142,648.00 2,638,988.00 0.08

403 002681 奋达科技 209,009.00 2,631,423.31 0.08

404 001696 宗申动力 347,362.00 2,629,530.34 0.08

405 002245 澳洋顺昌 291,216.00 2,626,768.32 0.08

406 000801 四川九洲 273,490.00 2,617,299.30 0.08

407 002237 恒邦股份 249,488.00 2,617,129.12 0.08

408 002610 爱康科技 1,070,213.00 2,611,319.72 0.08

409 300413 快乐购 128,647.00 2,610,247.63 0.08

410 000980 众泰汽车 215,400.00 2,597,724.00 0.08

411 000099 中信海直 229,996.00 2,589,754.96 0.08

412 002106 莱宝高科 253,527.00 2,568,228.51 0.08

413 000018 神州长城 338,400.00 2,561,688.00 0.08

414 300496 中科创达 90,435.00 2,559,310.50 0.08

415 002073 软控股份 301,496.00 2,556,686.08 0.08

416 002670 国盛金控 160,074.00 2,545,176.60 0.08

417 000541 佛山照明 277,477.00 2,527,815.47 0.08

418 000612 焦作万方 314,010.00 2,527,780.50 0.08

419 300036 超图软件 153,328.00 2,506,912.80 0.08

420 000680 山推股份 457,800.00 2,495,010.00 0.08

第 46 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

421 000426 兴业矿业 275,080.00 2,481,221.60 0.08

422 000615 京汉股份 179,400.00 2,477,514.00 0.08

423 002099 海翔药业 367,210.00 2,445,618.60 0.08

424 000703 恒逸石化 171,000.00 2,435,040.00 0.08

425 000881 中广核技 127,800.00 2,434,590.00 0.08

426 002428 云南锗业 227,900.00 2,433,972.00 0.08

427 002503 搜于特 341,680.00 2,402,010.40 0.08

428 002413 雷科防务 214,310.00 2,400,272.00 0.08

429 300376 易事特 263,700.00 2,391,759.00 0.08

430 300212 易华录 94,767.00 2,390,971.41 0.08

431 000969 安泰科技 272,237.00 2,376,629.01 0.07

432 002482 广田集团 263,230.00 2,366,437.70 0.07

433 002303 美盈森 306,287.00 2,364,535.64 0.07

434 002429 兆驰股份 767,439.00 2,356,037.73 0.07

435 002224 三 力 士 207,832.00 2,306,935.20 0.07

436 002041 登海种业 173,727.00 2,301,882.75 0.07

437 000558 莱茵体育 302,693.00 2,300,466.80 0.07

438 002010 传化智联 149,934.00 2,287,992.84 0.07

439 000617 中油资本 146,301.00 2,282,295.60 0.07

440 300377 赢时胜 199,942.00 2,277,339.38 0.07

441 002242 九阳股份 115,455.00 2,270,999.85 0.07

442 002474 榕基软件 208,898.00 2,266,543.30 0.07

443 002063 远光软件 217,213.00 2,263,359.46 0.07

444 000959 首钢股份 322,550.00 2,254,624.50 0.07

445 300043 星辉娱乐 274,390.00 2,252,741.90 0.07

446 000062 深圳华强 84,906.00 2,252,556.18 0.07

447 002190 成飞集成 83,962.00 2,250,181.60 0.07

448 002283 天润曲轴 348,900.00 2,232,960.00 0.07

449 000539 粤电力A 415,470.00 2,214,455.10 0.07

450 002481 双塔食品 330,712.00 2,205,849.04 0.07

451 300304 云意电气 247,760.00 2,197,631.20 0.07

452 002329 皇氏集团 228,201.00 2,193,011.61 0.07

453 002284 亚太股份 195,785.00 2,173,213.50 0.07

454 000851 高鸿股份 237,001.00 2,154,339.09 0.07

455 002180 纳思达 88,459.00 2,137,169.44 0.07

456 002157 正邦科技 465,979.00 2,120,204.45 0.07

457 000957 中通客车 181,072.00 2,118,542.40 0.07

458 300011 鼎汉技术 132,254.00 2,116,064.00 0.07

459 002563 森马服饰 247,295.00 2,097,061.60 0.07

460 300037 新宙邦 91,060.00 2,092,558.80 0.07

461 300005 探路者 263,580.00 2,077,010.40 0.07

462 300222 科大智能 90,782.00 2,059,843.58 0.06

463 000555 神州信息 122,387.00 2,043,862.90 0.06

464 000869 张 裕A 54,804.00 2,038,708.80 0.06

第 47 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

465 002371 北方华创 84,633.00 2,024,421.36 0.06

466 002120 韵达股份 39,000.00 2,012,400.00 0.06

467 002052 同洲电子 316,674.00 2,007,713.16 0.06

468 000693 *ST 华泽 159,528.00 1,994,100.00 0.06

469 300202 聚龙股份 120,682.00 1,993,666.64 0.06

470 002695 煌上煌 91,725.00 1,959,246.00 0.06

471 300458 全志科技 73,214.00 1,928,456.76 0.06

472 300292 吴通控股 280,495.00 1,898,951.15 0.06

473 002251 步 步 高 153,000.00 1,895,670.00 0.06

474 300359 全通教育 144,696.00 1,891,176.72 0.06

475 300369 绿盟科技 166,934.00 1,846,290.04 0.06

476 002147 新光圆成 118,500.00 1,841,490.00 0.06

477 300506 名家汇 64,871.00 1,831,308.33 0.06

478 002773 康弘药业 34,595.00 1,809,318.50 0.06

479 002588 史丹利 233,404.00 1,794,876.76 0.06

480 300558 贝达药业 29,400.00 1,753,416.00 0.06

481 002699 美盛文化 126,804.00 1,749,895.20 0.06

482 300379 东方通 84,600.00 1,658,160.00 0.05

483 002416 爱施德 145,112.00 1,565,758.48 0.05

484 002229 鸿博股份 139,164.00 1,558,636.80 0.05

485 000987 越秀金控 131,840.00 1,533,299.20 0.05

486 002831 裕同科技 20,400.00 1,530,000.00 0.05

487 002568 百润股份 89,532.00 1,488,021.84 0.05

488 000564 供销大集 227,100.00 1,478,421.00 0.05

489 000607 华媒控股 195,531.00 1,478,214.36 0.05

490 300317 珈伟股份 98,321.00 1,435,486.60 0.05

491 300368 汇金股份 99,435.00 1,429,875.30 0.04

492 002619 巨龙管业 210,717.00 1,342,267.29 0.04

493 300386 飞天诚信 72,912.00 1,297,104.48 0.04

494 300474 景嘉微 34,105.00 1,207,317.00 0.04

495 002782 可立克 54,092.00 1,133,227.40 0.04

496 002703 浙江世宝 40,455.00 1,108,062.45 0.03

497 002110 三钢闽光 84,600.00 1,084,572.00 0.03

498 300459 金科娱乐 86,000.00 1,066,400.00 0.03

499 002818 富森美 22,200.00 876,234.00 0.03

500 002287 奇正藏药 21,000.00 863,310.00 0.03

501 002815 崇达技术 24,000.00 792,960.00 0.02

502 002698 博实股份 23,172.00 272,734.44 0.01

503 002859 洁美科技 1,433.00 104,609.00 0.00

504 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.00

505 002860 星帅尔 777.00 37,995.30 0.00

506 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.00

507 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.00

508 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00

第 48 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

509 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00

510 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00

511 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00

512 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00

513 300516 久之洋 47.00 2,984.03 0.00

514 002095 生 意 宝 69.00 2,384.64 0.00

515 002577 雷柏科技 76.00 1,745.72 0.00

516 002690 美亚光电 87.00 1,668.66 0.00

517 000681 视觉中国 91.00 1,425.06 0.00

518 300032 金龙机电 97.00 1,353.15 0.00

519 300221 银禧科技 94.00 1,306.60 0.00

520 300191 潜能恒信 49.00 1,304.38 0.00

521 000733 振华科技 77.00 1,224.30 0.00

522 002717 岭南园林 44.00 1,179.20 0.00

523 002197 证通电子 92.00 1,155.52 0.00

524 300336 新文化 65.00 1,004.90 0.00

525 300226 上海钢联 27.00 1,004.40 0.00

526 002653 海思科 77.00 1,001.77 0.00

527 300228 富瑞特装 86.00 968.36 0.00

528 002488 金固股份 80.00 925.60 0.00

529 002414 高德红外 50.00 915.00 0.00

530 002432 九安医疗 78.00 899.34 0.00

531 300432 富临精工 36.00 860.40 0.00

532 002445 中南文化 62.00 796.70 0.00

533 002631 德尔未来 52.00 765.96 0.00

534 002298 中电鑫龙 70.00 760.90 0.00

535 002121 科陆电子 82.00 705.20 0.00

536 002161 远 望 谷 78.00 631.80 0.00

537 002467 二六三 72.00 570.24 0.00

538 300512 中亚股份 28.00 567.84 0.00

539 002318 久立特材 68.00 556.24 0.00

540 000810 创维数字 45.00 545.85 0.00

541 000795 英洛华 80.00 496.80 0.00

542 300339 润和软件 35.00 441.00 0.00

543 300178 腾邦国际 27.00 345.60 0.00

544 002471 中超控股 68.00 332.52 0.00

545 300096 易联众 17.00 232.56 0.00

546 002005 德豪润达 47.00 224.19 0.00

547 300147 香雪制药 21.00 215.67 0.00

548 002156 通富微电 21.00 213.78 0.00

549 002031 巨轮智能 59.00 183.49 0.00

550 002721 金一文化 12.00 179.16 0.00

551 300238 冠昊生物 7.00 177.45 0.00

552 300205 天喻信息 17.00 176.46 0.00

第 49 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

553 300152 科融环境 22.00 173.58 0.00

554 000650 仁和药业 29.00 173.42 0.00

555 002751 易尚展示 4.00 148.20 0.00

556 002550 千红制药 22.00 130.68 0.00

557 002463 沪电股份 27.00 122.85 0.00

558 002498 汉缆股份 32.00 117.12 0.00

559 002556 辉隆股份 16.00 116.64 0.00

560 002663 普邦股份 4.00 21.72 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 300498 温氏股份 24,462,689.56 0.66

2 000333 美的集团 16,173,856.22 0.43

3 000651 格力电器 14,904,286.15 0.40

4 000725 京东方A 10,351,963.10 0.28

5 000001 平安银行 9,904,105.30 0.27

6 000858 五 粮 液 8,550,502.89 0.23

7 002558 巨人网络 8,132,602.00 0.22

8 002797 第一创业 8,072,710.00 0.22

9 000002 万 科A 8,054,823.68 0.22

10 000538 云南白药 7,825,146.76 0.21

11 000776 广发证券 6,632,769.00 0.18

12 002027 分众传媒 6,322,739.79 0.17

13 002415 海康威视 6,216,839.00 0.17

14 000166 申万宏源 5,700,842.15 0.15

15 002450 康得新 5,462,993.76 0.15

16 002024 苏宁云商 5,440,242.63 0.15

17 002673 西部证券 5,433,059.15 0.15

18 002304 洋河股份 4,834,884.00 0.13

19 300059 东方财富 4,830,338.40 0.13

20 000418 小天鹅A 4,735,476.00 0.13

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 000333 美的集团 41,110,738.15 1.10

2 000651 格力电器 40,281,256.23 1.08

3 000725 京东方A 23,855,282.90 0.64

第 50 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

4 300498 温氏股份 23,014,625.20 0.62

5 000858 五 粮 液 22,086,102.89 0.59

6 000002 万 科A 20,631,766.45 0.55

7 000001 平安银行 20,304,934.55 0.54

8 002415 海康威视 15,022,003.82 0.40

9 000776 广发证券 13,513,545.89 0.36

10 002450 康得新 13,257,834.00 0.36

11 002024 苏宁云商 12,699,069.40 0.34

12 002304 洋河股份 11,657,983.61 0.31

13 000063 中兴通讯 11,513,855.88 0.31

14 000783 长江证券 10,227,960.29 0.27

15 001979 招商蛇口 9,644,596.29 0.26

16 000540 中天金融 9,318,344.84 0.25

17 000423 东阿阿胶 8,671,665.79 0.23

18 000538 云南白药 8,494,301.89 0.23

19 000625 长安汽车 8,451,204.51 0.23

20 002142 宁波银行 8,357,496.64 0.22

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 891,759,155.35

卖出股票的收入(成交)总额 1,546,609,564.95

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第 51 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资

的前十名证券的发行主体除广发证券(000776.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和

处罚的情形。

广发证券于 2016 年 11 月 28 日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事决定书》

的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监会为此

对广发证券责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额的罚款。

广发证券为本基金的业绩基准“深证成指”的成份股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪

标的指数的基金产品,所以广发证券受到监管机构警示与处罚的情形不会影响本基金的投资决策。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 578,764.25

2 应收证券清算款 9,002,993.61

第 52 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 48,974.27

5 应收申购款 100,299.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,731,031.58

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有

机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 的基金份

占总份 占总份

(户) 额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

申万深成 9,381 28,884.99 36,306,513.00 13.40% 234,663,567.37 86.60%

深成指 A 3,520 718,798.45 2,085,050,191.00 82.41% 445,120,337.00 17.59%

深成指 B 33,628 75,239.99 72,585,705.00 2.87% 2,457,584,823.00 97.13%

合计 43,587 122,314.25 2,193,942,409.00 41.15% 3,137,368,727.37 58.85%

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2 期末上市基金前十名持有人

深成指A

序 占上市总

持有人名称 持有份额(份)

号 份额比例

1 中意人寿保险有限公司 375,136,995.00 14.83%

2 鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司 167,150,477.00 6.61%

第 53 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

3 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 124,543,425.00 4.92%

4 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 122,332,215.00 4.83%

5 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 103,825,661.00 4.10%

6 中国对外经济贸易信托有限公司-邮储银行 1 号单一资金信托 90,463,816.00 3.58%

7 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 86,205,140.00 3.41%

鹏华基金-宁波银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限

8 80,000,000.00 3.16%

公司-自有资金

创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿 2 号单一资

9 62,155,484.00 2.46%

金信托

国寿安保基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限

10 61,987,222.00 2.45%

公司委托国寿安保基金分红险固定收益组合

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

深成指B

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 杨静 26,320,000.00 1.04%

2 张文俊 22,418,766.00 0.89%

3 潘雯 19,526,647.00 0.77%

4 广州弗睿得投资管理有限公司-弗睿得 1 号证券投资基金 18,400,000.00 0.73%

5 申元峰 13,784,300.00 0.54%

6 盛世瑾 12,213,500.00 0.48%

7 胡国雄 12,179,300.00 0.48%

8 唐志军 11,800,000.00 0.47%

9 梁健仪 11,773,400.00 0.47%

10 司徒霭慈 11,713,144.00 0.46%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

申万深成 - -

基金管理人所有从业人 深成指 A - -

员持有本基金 深成指 B - -

合计 - -

注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

第 54 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

申万深成 0

本公司高级管理人员、基

深成指 A 0

金投资和研究部门负责人

深成指 B 0

持有本开放式基金

合计 0

申万深成 0

本基金基金经理持有本开 深成指 A 0

放式基金 深成指 B 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 申万深成 深成指 A 深成指 B

本报告期期初基金份额总额 184,014,008.33 3,021,991,773.00 3,021,991,773.00

本报告期基金总申购份额 1,444,980,274.90 - -

减:本报告期基金总赎回份额 2,583,575,880.61 - -

本报告期基金拆分变动份额 1,225,551,677.75 -491,821,245.00 -491,821,245.00

本报告期期末基金份额总额 270,970,080.37 2,530,170,528.00 2,530,170,528.00

注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基

金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,

未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生

改聘会计师事务所事宜。

第 55 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金总 备注

成交金额 佣金

数量 交总额的比例 量的比例

天风证券 2 438,620,679.93 18.10% 399,717.63 18.10% -

华信证券 1 408,154,308.24 16.85% 371,954.38 16.85% -

东兴证券 1 346,390,246.26 14.30% 315,669.85 14.30% -

申万宏源 3 315,009,285.01 13.00% 287,070.55 13.00% -

光大证券 1 311,991,482.60 12.88% 284,320.94 12.88% -

海通证券 1 221,920,149.03 9.16% 202,241.22 9.16% -

民生证券 1 180,512,362.77 7.45% 164,502.49 7.45% -

中泰证券 1 180,167,420.09 7.44% 164,190.16 7.44% -

东方证券 1 20,037,476.35 0.83% 18,260.56 0.83% -

中银国际 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

第 56 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况

良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资

1 《中国证券报》 2017-01-03

产净值和基金份额净值的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业

2 《中国证券报》 2017-01-04

务期间深成指 A 停复牌的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

3 《中国证券报》 2017-01-05

2017 年度约定年基准收益率变更的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结

4 《中国证券报》 2017-01-05

果及恢复交易的公告

5 关于深成指 A 定期份额折算后前收盘价调整的公告 《中国证券报》 2017-01-05

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

6 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-06

可能发生极端情况的风险提示公告

关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开

放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加

7 《中国证券报》 2017-01-10

北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的

公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

8 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-12

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

9 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-13

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

10 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-16

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

11 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-17

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

12 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-18

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

13 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-19

可能发生极端情况的风险提示公告

第 57 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 《中国证券报》 2017-01-20

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

15 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-20

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

16 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-21

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

17 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-24

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

18 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-25

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

19 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-01-26

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

20 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-03

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

21 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-06

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

22 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-07

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

23 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-08

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

24 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-09

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

25 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-10

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

26 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-13

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

27 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-16

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

28 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-02-20

可能发生极端情况的风险提示公告

29 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》 2017-02-28

第 58 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

(场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)

可能发生极端情况的风险提示公告

关于新增中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分开放

30 式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中 《中国证券报》 2017-03-03

民财富管理(上海)有限公司开展的费率优惠活动的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

31 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-03-09

可能发生极端情况的风险提示公告

关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限

32 公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下 《中国证券报》 2017-03-14

限及最低持有份额下限的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

33 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-03-16

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

34 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-03-23

可能发生极端情况的风险提示公告

关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限

35 《中国证券报》 2017-03-29

公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年度报告(摘

36 《中国证券报》 2017-03-30

要)

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

37 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-03-30

可能发生极端情况的风险提示公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年度报告(全

38 《中国证券报》 2017-03-30

文)

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

39 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-07

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

40 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-14

可能发生极端情况的风险提示公告

关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基

41 金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇 《中国证券报》 2017-04-20

成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

42 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-21

可能发生极端情况的风险提示公告

43 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 《中国证券报》 2017-04-22

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险

44 《中国证券报》 2017-04-25

提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

45 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-25

可能发生极端情况的风险提示公告

第 59 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

46 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-26

可能发生极端情况的风险提示公告

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险

47 《中国证券报》 2017-04-26

提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

48 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-27

可能发生极端情况的风险提示公告

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险

49 《中国证券报》 2017-04-27

提示公告

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险

50 《中国证券报》 2017-04-28

提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

51 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-28

可能发生极端情况的风险提示公告

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险

52 《中国证券报》 2017-04-29

提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

53 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-04-29

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

54 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-03

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

55 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-04

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

56 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-05

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

57 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-06

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下

58 《中国证券报》 2017-05-09

申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额

59 《中国证券报》 2017-05-09

发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

60 《中国证券报》 2017-05-09

发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后

61 申万收益份额(场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》 2017-05-10

简称深成指 B)净值计算方法的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下

62 《中国证券报》 2017-05-11

申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告

63 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 《中国证券报》 2017-05-11

第 60 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

64 《中国证券报》 2017-05-11

发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后

65 申万收益份额(场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》 2017-05-17

简称深成指 B)净值计算方法的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

66 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-18

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

67 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-19

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

68 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-22

可能发生极端情况的风险提示公告

关于旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司开展

69 《中国证券报》 2017-05-22

的申购费率优惠活动的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

70 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-23

可能发生极端情况

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额

71 《中国证券报》 2017-05-24

发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

72 《中国证券报》 2017-05-24

发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下

73 《中国证券报》 2017-05-24

申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后

74 申万收益份额(场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》 2017-05-26

简称深成指 B)净值计算方法的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

75 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-05-31

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

76 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-01

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

77 《中国证券报》 2017-06-02

发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下

78 《中国证券报》 2017-06-02

申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额

79 《中国证券报》 2017-06-02

发生极端情况的风险提示公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书第十三次

80 《中国证券报》 2017-06-05

更新(全文)

81 申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书第十三次 《中国证券报》 2017-06-05

第 61 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

更新(摘要)

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后

82 申万收益份额(场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》 2017-06-07

简称深成指 B)净值计算方法的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

83 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-08

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

84 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-09

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

85 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-12

可能发生极端情况的风险提示公告

关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代

86 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股 《中国证券报》 2017-06-13

份有限公司开展的费率优惠活动的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

87 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-13

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

88 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-14

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

89 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-15

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

90 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-16

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

91 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-19

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

92 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-20

可能发生极端情况的风险提示公告

关于旗下申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金在华

西证券股份有限公司开通定期定额投资业务及部分开放式

93 《中国证券报》 2017-06-20

基金参加华西证券股份有限公司开展的申购费率优惠活动

的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

94 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-21

可能发生极端情况的风险提示公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

95 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-23

可能发生极端情况的风险提示公告

第 62 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

96 (场内简称深成指 A)、申万进取份额(场内简称深成指 B)《中国证券报》 2017-06-30

可能发生极端情况的风险提示公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》

的约定,本基金以 2017 年 1 月 3 日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额(包

括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本

基金管理人于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 1 月 5 日发布的公告。

根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况

下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极

端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报

告期内,本基金发生了四次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。

由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发生后均恢复到《基金合同》约定的正常情况,自恢

复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则

计算。详见本基金管理人发布的相关公告。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

基金合同;

招募说明书及其定期更新;

发售公告;

成立公告;

开放日常交易业务公告;

定期报告;

其他临时公告。

第 63 页共 64 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告

12.2 存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于

本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基

金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。

12.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网

址:www.swsmu.com.

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

第 64 页共 64 页

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-