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信诚定增:2017年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2017-08-29 00:00:00
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信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2017 年 8 月 29 日

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信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚鼎利定增

基金主代码 165528

契约型基金。基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回

业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所

基金运作方式

转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为信诚鼎利灵活配

置混合型证券投资基金(LOF)。

基金合同生效日 2016 年 5 月 24 日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,216,702,748.19 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投

投资目标

资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金在基金合同生效后 18 个月内,将积极参与上市公司的

定向增发。通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的

定增条款和基本面深入研究基础上,利用定向增发项目的事

件性特征与折价优势,优选具有较高折价保护并通过定向增

投资策略

发能够改善企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投

资,同时考虑行业偏离及风险,用量化的方法进行组合配置,

规避非系统风险。本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)后,投资策略相应调整。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基

2

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期

收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 周浩 郭明

信息披露负责

联系电话 021-68649788 (010)66105799

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-666-0066 95588

传真 021-50120888 (010)66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -17,078,149.13

本期利润 -36,335,843.08

加权平均基金份额本期利润 -0.0299

本期基金份额净值增长率 -2.97%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0198

期末基金资产净值 1,192,615,923.02

期末基金份额净值 0.980

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用

后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

份额净值 份额净值增长 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③

准差④

过去一个月 3.38% 0.74% 3.01% 0.34% 0.37% 0.40%

过去三个月 -6.04% 0.81% 3.16% 0.32% -9.20% 0.49%

过去六个月 -2.97% 0.66% 5.36% 0.29% -8.33% 0.37%

过去一年 -2.00% 0.48% 8.32% 0.35% -10.32% 0.13%

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自基金合同

-2.00% 0.46% 9.89% 0.37% -11.89% 0.09%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金建仓期自 2016 年 5 月 24 日至 2016 年 11 月 24 日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业

园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人

共管理 70 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚

盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、

信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基

金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚

中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、

信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投

资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添

金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、

信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数

分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基

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金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费

混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚

新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵

活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指

数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资

基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债

券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置

混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳

瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚

至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型

证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报

灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资

基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证

券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、

信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型

证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚

多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置

混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金 理学硕士、文学硕士。

经理,兼任 曾任职于美国对冲基

信诚沪深 金 Robust methods 公

300 指数分 司,担任数量分析师;

级基金、信 于华尔街对冲基金

诚中证 500 WSFA Group 公司,担

指数分级基 任 Global

金、信诚中 Systematic Alpha

证 800 医药 Fund 助理基金经理。

指数分级基 2012 年 8 月加入信诚

金、信诚中 基金,历任助理投资

杨旭 证 800 有色 2016 年 5 月 24 日 - 4 经理、专户投资经理。

指数分级基 现任数量投资副总

金、信诚中 监,信诚中证 500 指

证 800 金融 数分级基金、信诚沪

指数分级基 深 300 指 数 分 级 基

金及信诚中 金、信诚中证 800 医

证 TMT 产业 药指数分级基金、信

主题指数分 诚中证 800 有色指数

级基金、信 分级基金、信诚中证

诚中证信息 800 金融指数分级基

安全指数分 金、信诚中证 TMT 产

级基金、信 业主题指数分级基

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信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

诚中证智能 金、信诚中证信息安

家居指数分 全指数分级基金、信

级基金、信 诚中证智能家居指数

诚中证基建 分级基金、信诚中证

工程指数型 基建工程指数型基金

基金(LOF)、 (LOF)、信诚鼎利定增

信诚至益灵 灵活配置混合型基

活配置混合 金、信诚至益灵活配

基金、信诚 置混合基金、信诚至

至裕灵活配 裕灵活配置混合基

置混合基 金、信诚新悦回报灵

金、信诚新 活配置混合基金、信

悦回报灵活 诚永益一年定期开放

配置混合基 混合基金、信诚新兴

金、信诚永 产业混合基金、信诚

益一年定期 永丰一年定期开放混

开放混合基 合基金、信诚至泰灵

金、信诚新 活配置混合基金、信

兴产业混合 诚新泽回报灵活配置

基金、信诚 混合基金、信诚至信

永丰一年定 灵活配置混合基金的

期开放混合 基金经理。

基金、信诚

至泰灵活配

置混合基

金、信诚新

泽回报灵活

配置混合基

金、信诚至

信灵活配置

混合基金的

基金经理

工商管理硕士。曾任

职于大鹏证券有限公

本基金基金 司,担任资讯部分析

经理, 信诚 师;于中信证券股份

多策略灵活 有限公司,历任研究

配置混合基 部行业首席分析师、

殷孝东 2016 年 12 月 16 日 - 14

金的基金经 研究部执行总经理、

理,投资银 研究部运营负责人、

行部董事总 投行委能源化工组执

经理 行总经理、经发管委

执行总经理等职。

2016 年 3 月加入信诚

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基金管理有限公司,

担任投资银行部董事

总经理。现兼任信诚

鼎利定增灵活配置混

合型证券投资基金、

信诚多策略灵活配置

混合基金的基金经

理。

注:1.经基金业协会批准,韩益平先生于 2017 年 7 月 4 日正式注册为本基金的基金经理。截至本报

告披露日,本基金由韩益平、杨旭和殷孝东共同管理。

2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚

鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金》、《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的

约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构

和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚

基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平

交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投

资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易

相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完

善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整

体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报

告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的

交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,市场经过了一季度的短暂反弹和二季度的深度调整,市场整体波动较大,且风格分化非常明

显,低估值价值蓝筹大幅跑赢成长和周期板块。本产品定增投资占非现金资产的 80%以上,仓位较高无流

动性,且定增相关资产主要集中于成长和周期板块,因此在二季度的市场调整中,本产品业绩波动较大。

但是由于我们在定增投资个股上的精选,二季度末产品业绩伴随市场触底快速反弹,在同类产品中表现

较为领先。我们认为虽然因为定增投资仓位的限制,上半年无法深度参与白酒、医药、家电等传统蓝筹

板块的行情,但是全年来看我们在周期板块和成长板块精选的个股有望会跑赢指数。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为-2.97%,同期业绩比较基准收益率为 5.36%,基金落后业绩比

较基准 8.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,我们依然相信行情整体震荡中逐步走向“慢牛”,市场关注方向将从绝对估值较低的

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信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

蓝筹板块向高业绩成长板块,重点配置新能源产业链、消费电子、医药和高端装备领域。同时伴随市场

风险偏好逐步提升,我们认为受益于改革持续推进的军工板块、国企改革板块将逐步配置时点,将会择机

择优配置。目前本基金已经完成定增权益类资产投资的预期目标,未来将迎来定增个股的集中解禁期,

我们会积极合理调整仓位,做好部分浮盈较大的定增个股的退出管理,并积极布局高业绩成长和受益改

革的精选个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控

制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管

基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负

责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流

动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、

投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资

新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中

“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,

将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值

政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益

分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的 25%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收

益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为

基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金

份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

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信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满

两百人)的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵

守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的

行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的管理人--信诚基金管理有限公司在信诚

鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基

金合同的规定进行。本报告期内,信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对信诚基金管理有限公司编制和披露的信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行

了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 19,809,786.96 102,998,999.62

结算备付金 38,823,733.86 308,619.14

存出保证金 63,389.73 45,884.68

交易性金融资产 1,021,400,128.27 1,127,245,007.10

其中:股票投资 1,021,400,128.27 1,087,285,007.10

基金投资 - -

债券投资 - 39,960,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 134,400,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 42,235.13 768,621.32

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信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,214,539,273.95 1,231,367,131.86

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 19,459,680.70 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,445,700.80 1,565,041.88

应付托管费 240,950.12 260,840.30

应付销售服务费 - -

应付交易费用 213,569.08 154,140.41

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 563,450.23 435,343.17

负债合计 21,923,350.93 2,415,365.76

所有者权益:

实收基金 1,216,702,748.19 1,216,702,748.19

未分配利润 -24,086,825.17 12,249,017.91

所有者权益合计 1,192,615,923.02 1,228,951,766.10

负债和所有者权益总计 1,214,539,273.95 1,231,367,131.86

注:截止本报告期末,基金份额净值 0.980 元,基金份额总额 1,216,702,748.19 份。

6.2 利润表

会计主体:信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 5 月 24 日(基金合同

月 30 日 生效日)至 2016 年 6 月 30 日

一、收入 -24,839,046.09 2,657,757.84

1.利息收入 877,664.32 2,633,877.84

其中:存款利息收入 462,278.23 2,430,355.89

债券利息收入 168,142.47 7,604.13

资产支持证券利息

- -

收入

10

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

买入返售金融资产

247,243.62 195,917.82

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”

-6,459,016.46 -

填列)

其中:股票投资收益 -9,373,344.17 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 83,920.00 -

资产支持证券投资

- -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 -1,279,340.00 -

股利收益 4,109,747.71 -

3.公允价值变动收益(损

-19,257,693.95 23,880.00

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”

- -

号填列)

5.其他收入(损失以“-”

- -

号填列)

减:二、费用 11,496,796.99 2,221,382.44

1.管理人报酬 9,147,273.93 1,845,249.82

2.托管费 1,524,545.60 307,541.64

3.销售服务费 - -

4.交易费用 577,887.00 300.00

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产

- -

支出

6.其他费用 247,090.46 68,290.98

三、利润总额(亏损总额

-36,335,843.08 436,375.40

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

-36,335,843.08 436,375.40

号填列)

注:本基金生效日为 2016 年 5 月 24 日。上年度可比期间自 2016 年 5 月 24 日(基金合同生效

日)至 2016 年 6 月 30 日。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,216,702,748.19 12,249,017.91 1,228,951,766.10

11

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -36,335,843.08 -36,335,843.08

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基

1,216,702,748.19 -24,086,825.17 1,192,615,923.02

金净值)

上年度可比期间

项目 2016 年 5 月 24 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

1,216,702,748.19 - 1,216,702,748.19

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 436,375.40 436,375.40

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基

1,216,702,748.19 436,375.40 1,217,139,123.59

金净值)

注:本基金生效日为 2016 年 5 月 24 日。上年度可比期间自 2016 年 5 月 24 日(基金合同生效

日)至 2016 年 6 月 30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

吕涛 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)《关于准予信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》

12

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

(证监许可[2016]751 号文)和《关于信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机

构部函[2016]1102 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

及其配套规则和《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2016

年 5 月 24 日生效。本基金为契约型基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有

限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金于 2016 年 4 月 25 日至 2016 年 5 月 17 日募集,募集的净认购金额 1,216,348,748.86

元,募集期间认购利息转份额 353,999.33 元,募集规模为 1,216,702,748.19 份。上述募集资金已

由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了普华永道中天验字(2016)第 490 号验

资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资

基金合同》和《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定本基金的投

资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他

经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票

据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债

券) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基

金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:

封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比

例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易

保证金一倍的现金。转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的

比例范围为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或投资于到期日在

一年以内的政府债券。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本

基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为: 本基金的业绩比较基准为:50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合

债指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证

监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的

基金行业实务操作的规定编制会计报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真

实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于

企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

13

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步

明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税

补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人

运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳

增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息

收入亦免征增值税。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收

印花税、企业所得税和个人所得税。

(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付

上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限

差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入

应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1

年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股

权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所

得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.8.1.2 权证交易

6.4.8.1.3 债券交易

6.4.8.1.4 债券回购交易

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

14

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 5 月 24 日(基金合同生

30 日 效日)至 2016 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,147,273.93 1,845,249.82

其中:支付销售机构的客户维护费 2,281,321.01 483,990.47

注:1.支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年

费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值

×1.5%/当年天数。

2.注:本基金生效日为 2016 年 5 月 24 日,上年度可比期间自 2016 年 5 月 24 日(基金合同生效日)

至 2016 年 6 月 30 日。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 5 月 24 日(基金合同生

30 日 效日)至 2016 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,524,545.60 307,541.64

注:1.支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率每日计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2.注:本基金生效日为 2016 年 5 月 24 日,上年度可比期间自 2016 年 5 月 24 日(基金合同生效日)

至 2016 年 6 月 30 日。

6.4.8.2.3 销售服务费

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 2016 年 5 月 24 日(基金合同生

日 效日)至 2016 年 6 月 30 日

基金合同生效日(2016 年 5 月 24

- -

日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,501,602.00 -

报告期间申购/买入总份额 1,431,436.00 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 7,933,038.00 -

报告期末持有的基金份额占基金

0.65% -

总份额比例

注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基

金的基金管理人在上年度可比期间未投资过本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称 本期末 上年度末

15

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

持有的基

持有的基金

金份额

持有的 份额 持有的

占基金总

基金份额 占基金总份 基金份额

份额的比

额的比例

信诚人寿保险有

20,005,300.00 1.64% 20,005,300.00 1.64%

限公司

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,除

上表外,本基金的其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2016 年 5 月 24 日(基金合同生效

关联方名称 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

日)至 2016 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 19,809,786.96 410,951.35 186,996,918.39 265,883.60

注:本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责

任公司的结算备付金,于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 77,542.29 元。(2016 年 6 月 30 日余额

为 0 元)

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7 7 其他关联交易事项的说明

6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证 通

期末

证券代 券 受 认购 数量(单位: 备

成功认购日 可流通日 估值 期末成本总额 期末估值总额

码 名 限 价格 股) 注

单价

称 类

金 股

002882 龙 2017-06-15 2017-07-17 申 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

羽 购

002879 长 2017-06-05 2017-07-07 网 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

16

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

缆 下

科 新

技 股

600200 2016-10-17 2017-10-12 定 17.49 13.20 571,755 9,999,994.95 7,547,166.00 -

603618 2016-09-07 2017-08-31 定 13.56 10.37 1,032,448 13,999,994.88 10,706,485.76 -

英 开

002528 飞 2016-08-29 2017-08-28 定 6.78 5.93 1,946,903 13,200,002.34 11,545,134.79 -

拓 向

002746 2016-09-21 2017-09-20 定 37.25 29.13 536,913 20,000,009.25 15,640,275.69 -

600531 2016-12-20 2017-12-17 定 7.50 7.36 2,660,402 19,953,015.00 19,580,558.72 -

002169 智 2016-10-11 2017-10-10 非 19.50 7.52 3,189,744 31,100,004.00 23,986,874.88 -

17

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

光 公

电 开

气 定

002226 2016-10-19 2017-10-19 定 8.14 7.04 4,299,754 34,999,997.56 30,270,268.16 -

西

002149 2016-08-10 2017-08-10 定 24.70 11.42 3,778,618 46,665,932.30 43,151,817.56 -

002099 2016-09-19 2017-09-18 定 10.28 6.66 8,706,226 89,500,003.28 57,983,465.16 -

300259 2016-09-27 2017-09-26 定 11.00 10.66 5,727,273 63,000,003.00 61,052,730.18 -

赤 开

600227 天 2016-10-21 2017-10-18 定 6.01 6.40 11,647,255 70,000,002.55 74,542,432.00 -

化 向

江 非

002484 海 2016-09-08 2017-09-08 公 12.69 9.87 8,164,000 79,693,200.00 80,578,680.00 -

股 开

18

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

份 定

601137 2016-08-18 2017-08-18 定 11.20 11.33 8,616,071 96,499,995.20 97,620,084.43 -

000807 2016-11-18 2017-11-20 定 5.20 6.43 15,384,616 80,000,003.20 98,923,080.88 -

600075 2016-08-23 2017-08-18 定 11.54 8.64 11,767,764 97,000,000.84 101,673,480.96 -

利 开

300296 亚 2016-09-05 2017-08-28 定 28.40 18.01 5,767,606 81,900,005.20 103,874,584.06 -

德 向

搜 开

002503 于 2016-11-11 2017-11-13 定 12.60 6.76 15,396,826 97,000,003.80 104,082,543.76 -

特 向

6.4.9.1.2 受限证券类别:债券

证券 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量(单 期末成 期末估

备注

代码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位:张) 本总额 值总额

- - - - - - - - - - -

19

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

停牌原 期末 复牌 期末 期末

股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 数量(股) 备注

因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额

筹 划 重

300252 金信诺 2017-04-27 21.65 2017-07-27 19.49 741,839 22,142,202.94 16,060,814.35 -

大事项

筹 划 重

600318 新力金融 2017-04-27 10.73 2017-08-08 11.50 31,800 474,401.28 341,214.00 -

大事项

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金

融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)

取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)

纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自

2016 年 5 月 1 日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资

管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于

资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税

应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1

日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税

额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务

报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 1,021,400,128.27 84.10

其中:股票 1,021,400,128.27 84.10

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

20

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

5 买入返售金融资产 134,400,000.00 11.07

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 58,633,520.82 4.83

7 其他各项资产 105,624.86 0.01

8 合计 1,214,539,273.95 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

(%)

A 农、林、牧、渔业 15,640,275.69 1.31

B 采矿业 2,074,600.00 0.17

C 制造业 990,650,637.75 83.07

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 5,046,400.00 0.42

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 57,987.71 -

务业

J 金融业 341,214.00 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 41,847.12 -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 7,547,166.00 0.63

合计 1,021,400,128.27 85.64

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 002503 搜于特 15,396,826 104,082,543.76 8.73

2 300296 利亚德 5,767,606 103,874,584.06 8.71

3 600075 新疆天业 11,767,764 101,673,480.96 8.53

4 000807 云铝股份 15,384,616 98,923,080.88 8.29

5 601137 博威合金 8,616,071 97,620,084.43 8.19

21

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

6 002484 江海股份 8,164,000 80,578,680.00 6.76

7 600227 赤天化 11,647,255 74,542,432.00 6.25

8 002099 海翔药业 9,211,346 61,347,564.36 5.14

9 300259 新天科技 5,727,273 61,052,730.18 5.12

10 002149 西部材料 3,778,618 43,151,817.56 3.62

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000066 中国长城 20,122,580.63 1.64

2 002099 海翔药业 19,980,252.90 1.63

3 300230 永利股份 14,565,382.10 1.19

4 300252 金信诺 10,874,980.94 0.88

5 600160 巨化股份 10,296,000.00 0.84

6 002250 联化科技 8,988,418.56 0.73

7 002268 卫士通 7,059,517.00 0.57

8 600584 长电科技 5,964,919.59 0.49

9 002217 合力泰 5,901,727.00 0.48

10 000423 东阿阿胶 5,821,205.00 0.47

11 300197 铁汉生态 5,046,349.94 0.41

12 002643 万润股份 4,997,326.00 0.41

13 002202 金风科技 4,994,729.82 0.41

14 600114 东睦股份 4,993,676.00 0.41

15 300351 永贵电器 4,023,054.65 0.33

16 600967 内蒙一机 3,008,396.00 0.24

17 300054 鼎龙股份 2,917,343.01 0.24

18 000426 兴业矿业 2,050,835.98 0.17

19 600879 航天电子 1,943,114.84 0.16

20 600889 南京化纤 800,001.86 0.07

注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600160 巨化股份 21,760,124.67 1.77

2 002099 海翔药业 20,702,899.58 1.68

3 000066 中国长城 18,386,203.69 1.50

4 002643 万润股份 13,779,028.02 1.12

5 300351 永贵电器 13,356,039.74 1.09

6 300230 永利股份 10,985,985.04 0.89

7 300248 新开普 10,727,322.00 0.87

22

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

8 600114 东睦股份 10,624,040.00 0.86

9 300316 晶盛机电 10,081,710.12 0.82

10 002130 沃尔核材 8,338,766.64 0.68

11 002268 卫士通 7,194,424.93 0.59

12 002568 百润股份 5,163,300.92 0.42

13 300161 华中数控 5,126,912.68 0.42

14 002226 江南化工 4,617,622.00 0.38

15 002609 捷顺科技 4,161,913.40 0.34

16 600879 航天电子 1,978,778.00 0.16

17 002250 联化科技 1,334,742.00 0.11

18 002045 国光电器 819,246.34 0.07

19 000502 绿景控股 786,668.00 0.06

20 002560 通达股份 755,482.00 0.06

注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 166,813,924.21

卖出股票收入(成交)总额 204,024,606.92

注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券.

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -1,279,340.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企

业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每

日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投

资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指

期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与

股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用

23

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管

理。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 利亚德因未按规定期限将暂时出口货物复运进境,违反海关的监管规定,于 2016 年 9 月 23 日收

到《行政处罚决定书》。深圳蛇口海关根据《中华人民共和国海关法》第八十六条(三)项、《中华人民共

和国海关行政处罚实施条例》第十八条(七)项之规定,处罚款人民币 2.6 万元整。

7.12.2 对利亚德的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项

未对利亚德的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚鼎利是定增基金,对于利亚德的投资

是依据相关原则、结合当时市场情况等综合因素做出的筛选。我们对该证券的投资严格执行内部投资决

策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

7.12.3 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.4 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.5 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 63,389.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 42,235.13

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 105,624.86

7.12.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.7 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产净 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值

值比例(%) 明

非公开发行有明

1 002503 搜于特 104,082,543.76 8.73

确锁定期

非公开发行有明

2 300296 利亚德 103,874,584.06 8.71

确锁定期

24

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

非公开发行有明

3 600075 新疆天业 101,673,480.96 8.53

确锁定期

非公开发行有明

4 000807 云铝股份 98,923,080.88 8.29

确锁定期

非公开发行有明

5 601137 博威合金 97,620,084.43 8.19

确锁定期

非公开发行有明

6 002484 江海股份 80,578,680.00 6.76

确锁定期

非公开发行有明

7 600227 赤天化 74,542,432.00 6.25

确锁定期

非公开发行有明

8 300259 新天科技 61,052,730.18 5.12

确锁定期

非公开发行有明

9 002099 海翔药业 57,983,465.16 4.86

确锁定期

非公开发行有明

10 002149 西部材料 43,151,817.56 3.62

确锁定期

7.12.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位: 份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

12,866 94,567.29 333,829,241.81 27.44% 882,873,506.38 72.56%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 广东粤财信托有限公司粤

100,017,000.00 8.22%

银1号

2 中国通用技术(集团)控股

25,950,000.00 2.13%

有限责任公司

3 信诚人寿保险有限公司 20,005,300.00 1.64%

4 新华人寿保险股份有限公

20,003,500.00 1.64%

司分红产品

5 通用技术集团投资管理有

19,000,000.00 1.56%

限公司

6 蔡云崽 15,006,750.45 1.23%

25

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

7 上海斯诺波投资管理有限

公司-私募工场自由之路 13,904,455.00 1.14%

母基金证券投资基

8 泰康人寿保险股份有限公

司-分红-个人分红 10,710,555.00 0.88%

-019L-FH002 深

9 瑞泰人寿保险有限公司(万

10,000,800.00 0.82%

能险)

10 申能集团财务有限公司 10,000,800.00 0.82%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基

2,964,188.19 0.24%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2016 年 5 月 24 日)基金份额总

1,216,702,748.19

本报告期期初基金份额总额 1,216,702,748.19

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,216,702,748.19

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.本报告期内,基金管理人无重大人事变动

2.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

26

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合

同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

占当期佣

交易单 占当期股

券商名称 金 备注

元数量 成交金额 票成交总 佣金

总量的比

额的比例

中信证券 2 369,136,003.47 100.00% 337,945.53 100.00% -

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实

力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 - - 1,583,400,000.00 100.00% - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类 报告期末持有

报告期内持有基金份额变化情况

别 基金情况

持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有 份额

序号

者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

-

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

信诚基金管理有限公司

2017 年 8 月 29 日

27

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