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易基岁丰:2017年半年度报告

2017-08-29 00:00:00 来源:巨潮网
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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

易方达岁丰添利债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:二〇一七年八月二十九日

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

1.2 目录

1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2

1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3

2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5

2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6

3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7

4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12

5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12

6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 12

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 12

6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 15

6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16

7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 31

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 31

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 32

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 33

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 33

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 34

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 34

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 34

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 34

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 34

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 35

7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 35

8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 36

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 36

8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 36

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 36

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 37

9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 37

10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 37

10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 37

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 38

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 38

10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 38

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 38

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 38

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 38

10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 39

11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 41

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 41

12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 42

12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 42

12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 42

12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 42

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金

基金简称 易方达岁丰添利债券(LOF)

场内简称 易基岁丰

基金主代码 161115

交易代码 161115

契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,

基金运作方式 在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后,本基金转

为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 826,829,425.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 12 月 3 日

2.2 基金产品说明

本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于

投资目标

业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种

(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含

增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分

析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)基于对宏观经济、行业前

景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影

投资策略

响;3)基于可转换债券发行公司的基本面,债券利率水平、票息率及派

息频率、信用风险等固定收益因素,以及期权定价模型,对可转换债券

进行定价分析并制定相关投资策略;4)基于对新股(含增发股)发行频

率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购

的收益率以及风险。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2%

本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型

风险收益特征

基金、股票型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张南 王永民

信息披露

联系电话 020-85102688 010-66594896

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400 881 8088 95566

传真 020-85104666 010-66594942

广东省珠海市横琴新区宝中路3

注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号

号4004-8室

广州市天河区珠江新城珠江东

办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号

路30号广州银行大厦40-43楼

邮政编码 510620 100818

法定代表人 刘晓艳 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银

基金半年度报告备置地点

行大厦 43 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -113,039,810.54

本期利润 32,556,500.50

加权平均基金份额本期利润 0.0101

本期加权平均净值利润率 0.58%

本期基金份额净值增长率 1.13%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 230,827,517.70

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期末可供分配基金份额利润 0.2792

期末基金资产净值 1,094,622,310.29

期末基金份额净值 1.324

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 102.95%

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 0.72% 0.04% 0.32% 0.01% 0.40% 0.03%

过去三个月 0.95% 0.04% 0.98% 0.01% -0.03% 0.03%

过去六个月 1.13% 0.05% 1.96% 0.01% -0.83% 0.04%

过去一年 2.12% 0.07% 3.94% 0.01% -1.82% 0.06%

过去三年 75.76% 0.65% 13.20% 0.01% 62.56% 0.64%

自基金合同生

102.95% 0.46% 33.86% 0.02% 69.09% 0.44%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

易方达岁丰添利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 11 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日)

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注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 102.95%,同期业绩比较基准收益率

为 33.86%。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于

2001 年 4 月 17 日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公司、

易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在“诚信规

范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的

运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人

资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合格境

内机构投资者(QDII)资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012 年

10 月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月,易方达获得基本养老保险基金证券

投资管理机构资格。截至 2017 年 6 月 30 日,易方达的总资产管理规模达到 11000 亿元,其中公募

基金管理规模 4842 亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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任本基金的

基金经理(助 证券

职务 理)期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方达裕鑫债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达双债增强债券型证券投资基金

硕士研究生,曾任泰康人寿保险公司

的基金经理、易方达聚盈分级债券

资产管理中心固定收益部研究员、投

张 型发起式证券投资基金的基金经 2015-

- 11 年 资经理,新华资产管理公司固定收益

磊 理、易方达恒久添利 1 年定期开放 06-13

部高级投资经理,易方达基金管理有

债券型证券投资基金的基金经理、

限公司固定收益部投资经理。

易方达高等级信用债债券型证券投

资基金的基金经理、固定收益基金

投资部总经理助理

本基金的基金经理助理、易方达双

硕士研究生,曾任工银瑞信基金管理

债增强债券型证券投资基金的基金

张 有限公司中央交易室债券交易员,易

经理助理、易方达裕鑫债券型证券 2016-

凯 - 6年 方达基金管理有限公司集中交易室

投资基金的基金经理助理、易方达 03-16

頔 债券交易员、固定收益交易室交易

高等级信用债债券型证券投资基金

员。

的基金经理助理

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招

募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在

本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后

监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限

管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间

优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公

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平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次,其中 14 次为指数量化投资组合因投资策

略需要和其他组合发生的反向交易;2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向

交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年债券市场波动较大。基本面上,1、2 月经济数据开局良好,基建投资快速上行,

房地产投资相对稳定,制造业投资有所下滑,但是仍然相对稳健。补库存需求带动大宗商品价格进

一步回升。货币政策进一步收紧,一方面是为了应对美联储加息带来的汇率贬值压力;另一方面也

是为了抑制金融资产泡沫进一步膨胀,一季度中国人民银行连续两次上调公开市场操作利率。4 月

债券市场出现比较明显的调整。一方面,4 月公布的 3 月各项经济数据大幅超出市场预期,显示经

济复苏态势仍然较为稳健。另一方面,金融去杠杆进程推进引发了担忧,市场流动性出现较快的萎

缩。同一时间,货币政策保持中性态势,货币市场利率维持高位。银行在负债端的压力也逐步显现,

反映银行融资成本的同业存单利率进一步攀升至高位。5 月,在无风险利率快速上行后,信用债收

益率的调整相对滞后,信用利差逐步扩大。进入 6 月,监管协调不断加强,货币政策有所缓和,央

行在公开市场通过逆回购方式投放流动性。前期对于季末资金面紧张和监管政策加强的担忧得以缓

解,银行同业存单的发行利率从高位开始快速回落。同时,5 月的经济数据有所回落,市场对于经

济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下,无风险利率也跟随回落,信用债收益率的下行速

度更快,信用利差有所缩窄。但是整体来看,二季度末的利率水平比一季度末仍然出现了比较明显

的调整。

本基金在报告期内的债券投资继续维持相对合理的久期和组合杠杆,减持部分资质相对较差的

品种,以获取持有期收益为主要目标,维持组合流动性,时刻关注信用风险,积极根据市场情况进

行利率债波段操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.324 元,本报告期份额净值增长率为 1.13%,同期业绩比较

基准收益率为 1.96%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面方面,目前对宏观经济影响比较大的是基建和地产投资。随着上半年经济回升,基建投

资托底的必要性正在下降。一季度是 PPP 落地高峰,未来落地速度会逐步放缓。财政部 87 号文明确

堵住地方政府将原 BT 模式、基础建设委托代建工程、储备土地前期开发做成政府购买的形式,这

可能会对基建产生一定的负面影响。不过,考虑到基建仍然是支撑经济的主要力量,十九大前后地

方政府做基建的动力仍较强,预计基建投资退出的速度和幅度都会较为温和,不会造成经济的快速

衰退。地产投资方面,各地升级限购措施以后,叠加上房贷收紧,利率抬升,地产销售已经开始大

幅下滑。但是这一轮地产周期最大的不同在于供给迟迟没有跟上,这导致销售大幅回落下地产库存

也在下滑。全国库存水平都处于偏低状态,地产商存在较强的补库存需求,这意味着地产投资的韧

性仍然较强。综合来看,下半年宏观经济运行预计会相对平稳。另外一方面,随着监管协调的加强

和央行货币政策有望转向偏中性,银行体系的资产增速下滑速度有望放缓,整体资金的供需有望达

到均衡。市场利率总体处于震荡格局。下半年市场面临的主要风险是海外货币紧缩可能带来的全球

利率上行压力。

我们将继续维持合理的久期和组合杠杆,根据市场情况调整债券持仓结构,选择有利配置时点,

以获取持有期回报为主要目标并时刻关注信用风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所

持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司常务副总裁担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收

益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修

订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经

验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能

力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按

约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施的利润分配金额为 385,392,468.91 元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达岁丰添利债券型证券投资

基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金

合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽

的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融

工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:易方达岁丰添利债券型证券投资基金

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资产:

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

银行存款 6.4.7.1 16,091,448.06 15,861,153.44

结算备付金 515,000.00 4,006,633.23

存出保证金 201,776.47 86,671.90

交易性金融资产 6.4.7.2 1,437,013,341.86 7,226,612,567.38

其中:股票投资 14,385,494.50 10,387,539.50

基金投资 - -

债券投资 1,422,627,847.36 7,216,225,027.88

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 2,059,779.49

应收利息 6.4.7.5 21,186,588.67 94,220,059.64

应收股利 - -

应收申购款 87,480.27 11,562.70

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,475,095,635.33 7,342,858,427.78

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 305,041,022.43 300,079,460.88

应付证券清算款 - -

应付赎回款 71,764,704.05 79,977.06

应付管理人报酬 399,998.48 4,190,211.14

应付托管费 133,332.87 1,197,203.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 98,816.47 63,039.31

应交税费 2,658,994.90 2,658,994.90

应付利息 114,311.04 251,945.03

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 262,144.80 360,059.33

负债合计 380,473,325.04 308,880,890.84

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 826,829,425.00 4,032,034,957.25

未分配利润 6.4.7.10 267,792,885.29 3,001,942,579.69

所有者权益合计 1,094,622,310.29 7,033,977,536.94

负债和所有者权益总计 1,475,095,635.33 7,342,858,427.78

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.324 元,基金份额总额 826,829,425.00 份。

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

6.2 利润表

会计主体:易方达岁丰添利债券型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 56,691,791.85 2,413,375.47

1.利息收入 116,336,012.67 5,588,771.28

其中:存款利息收入 6.4.7.11 222,096.73 34,883.83

债券利息收入 110,214,009.29 5,514,590.47

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,899,906.65 39,296.98

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -206,667,728.66 -694,229.83

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -30,821.13 -1,138,109.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -206,718,648.28 425,812.80

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 81,740.75 18,067.09

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

6.4.7.16 145,596,311.04 -2,532,269.56

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,427,196.80 51,103.58

减:二、费用 24,135,291.35 1,539,458.14

1.管理人报酬 17,220,519.23 699,500.40

2.托管费 5,013,571.15 199,857.27

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.18 89,772.04 11,706.58

5.利息支出 1,540,684.58 403,231.77

其中:卖出回购金融资产支出 1,540,684.58 403,231.77

6.其他费用 6.4.7.19 270,744.35 225,162.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

32,556,500.50 873,917.33

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,556,500.50 873,917.33

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达岁丰添利债券型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

4,032,034,957.25 3,001,942,579.69 7,033,977,536.94

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 32,556,500.50 32,556,500.50

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -3,205,205,532.25 -2,381,313,725.99 -5,586,519,258.24

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 76,263,081.03 55,628,240.68 131,891,321.71

2.基金赎回款 -3,281,468,613.28 -2,436,941,966.67 -5,718,410,579.95

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -385,392,468.91 -385,392,468.91

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

826,829,425.00 267,792,885.29 1,094,622,310.29

金净值)

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

112,888,488.06 80,740,599.12 193,629,087.18

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 873,917.33 873,917.33

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -14,554,891.07 -9,983,351.11 -24,538,242.18

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 106,675,791.64 76,693,635.65 183,369,427.29

2.基金赎回款 -121,230,682.71 -86,676,986.76 -207,907,669.47

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

98,333,596.99 71,631,165.34 169,964,762.33

金净值)

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达岁丰添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1358 号《关于核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批

复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达岁丰添

利债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达岁丰添利债券型证券投

资基金基金合同》于 2010 年 11 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,679,114,943.70

份基金份额,其中认购资金利息折合 328,024.37 份基金份额。本基金为契约型基金,基金合同生效

后三年内(含三年)为封闭期,封闭期结束后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。本基金的基金

管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人

为中国银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投

资基金会计核算业务指引》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及

本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,

主要税项列示如下:

(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征

增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取

得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红

利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 16,091,448.06

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月-1 年 -

存款期限 1 个月以内 -

其他存款 -

合计 16,091,448.06

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 9,999,957.50 14,385,494.50 4,385,537.00

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 78,954,760.59 76,552,847.36 -2,401,913.23

债券 银行间市场 1,349,993,909.05 1,346,075,000.00 -3,918,909.05

合计 1,428,948,669.64 1,422,627,847.36 -6,320,822.28

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,438,948,627.14 1,437,013,341.86 -1,935,285.28

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 8,282.99

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 208.62

应收债券利息 21,178,015.34

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 81.72

合计 21,186,588.67

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,676.87

银行间市场应付交易费用 97,139.60

合计 98,816.47

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 53,871.72

预提费用 208,273.08

合计 262,144.80

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 4,032,034,957.25 4,032,034,957.25

本期申购 76,263,081.03 76,263,081.03

本期赎回(以“-”号填列) -3,281,468,613.28 -3,281,468,613.28

本期末 826,829,425.00 826,829,425.00

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,037,297,209.81 -35,354,630.12 3,001,942,579.69

本期利润 -113,039,810.54 145,596,311.04 32,556,500.50

本期基金份额交易产生的

-2,308,037,412.66 -73,276,313.33 -2,381,313,725.99

变动数

其中:基金申购款 52,570,445.76 3,057,794.92 55,628,240.68

基金赎回款 -2,360,607,858.42 -76,334,108.25 -2,436,941,966.67

本期已分配利润 -385,392,468.91 - -385,392,468.91

本期末 230,827,517.70 36,965,367.59 267,792,885.29

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 186,100.49

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

结算备付金利息收入 35,381.63

其他 614.61

合计 222,096.73

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,800,532.39

减:卖出股票成本总额 1,831,353.52

买卖股票差价收入 -30,821.13

6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成

11,063,993,481.99

交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)

11,071,897,962.82

成本总额

减:应收利息总额 198,814,167.45

买卖债券差价收入 -206,718,648.28

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 81,740.75

基金投资产生的股利收益 -

合计 81,740.75

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 145,596,311.04

——股票投资 3,997,955.00

——债券投资 141,598,356.04

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

——权证投资 -

3.其他 -

合计 145,596,311.04

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,427,196.80

其他 -

合计 1,427,196.80

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 4,359.54

银行间市场交易费用 85,412.50

合计 89,772.04

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 21,671.27

银行间账户维护费 18,000.00

上市费 29,752.78

其他 22,800.00

合计 270,744.35

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 17,220,519.23 699,500.40

其中:支付销售机构的客户维护费 107,031.91 109,533.91

注:1.基金管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送

基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。

2.自 2017 年 4 月 24 日起,本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提”

调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提”。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,013,571.15 199,857.27

注:1.基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送

基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给

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基金托管人。

2.自 2017 年 4 月 24 日起,本基金的基金托管费由“按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提”

调整为本基金的基金托管费“按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提”。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国银行 50,872,410.96 - - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

- - - - - - -

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

16,091,448.0

中国银行-活期存款 186,100.49 1,071,416.22 20,238.51

6

注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定

利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

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无。

6.4.11 利润分配情况

单位:人民币元

除息日

每 10 份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注

日 发放总额 计

场 场 分红数 额

内 外

2017- 2017- 380,058,630. 385,392,468.

1 2017-06-27 4.400 5,333,838.78 -

06-28 06-27 13 91

380,058,630. 385,392,468.

合计 4.400 5,333,838.78 -

13 91

注:本基金同时具备场内除息日和场外除息日,且两除息日不为同一天。本基金每次收益分配

的除息日中,第一个除息日为场内除息日,第二个除息日为场外除息日。

6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

非公

开发

00257 索菲 2016-0 2017-0 188,50 4,999, 7,489,

行流 53.05 39.73 -

2 亚 7-28 8-01 0 962.50 105.00

通受

非公

开发

00258 海能 2016-0 2017-0 450,45 4,999, 6,896,

行流 11.10 15.31 -

3 达 8-19 8-23 0 995.00 389.50

通受

注:1)索菲亚家居股份有限公司于 2017 年 4 月 24 日(流通受限期内),向全体股东每 10 股

派 7 元人民币现金(含税),同时按每 10 股转增 10 股进行资本公积金转增股本;

2)海能达通信股份有限公司于 2017 年 5 月 25 日(流通受限期内),向全体股东每 10 股派 0.35

元人民币现金(含税);

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

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本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 305,041,022.43 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额

单价

16 闽漳龙

011698724 2017-07-05 100.29 202,000 20,258,580.00

SCP006

17 河钢集

011751021 2017-07-05 100.26 1,000,000 100,260,000.00

SCP004

17 兖州煤业

011751027 2017-07-05 100.22 600,000 60,132,000.00

SCP001

16 日照港

041658063 2017-07-05 99.84 1,000,000 99,840,000.00

CP002

17 漳州城投

041762016 2017-07-05 99.97 381,000 38,088,570.00

CP001

合计 3,183,000 318,579,150.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0,无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌

入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为

及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、

监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险

监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后

的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,日常经营活动中本基金面临的风险主

要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将

以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益

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相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选

库制度和分散化投资方式防范信用风险,本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公

司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国

证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为 116.39%(2016 年 12 月 31 日:98.51%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 495,449,656.98 420,772,710.68

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 445,545,736.05 2,669,510,866.67

合计 940,995,393.03 3,090,283,577.35

注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短

期融资券、同业存单。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 181,929,893.15 1,693,449,850.56

AAA 以下 231,188,721.73 2,526,709,397.73

未评级 89,691,854.79 0.00

合计 502,810,469.67 4,220,159,248.29

注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主

要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流

通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过变现比例、压力测试等方法评估组合

的流动性风险。

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短

期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固

定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过

久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述

利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

资产

银行存款 16,091,448.06 - - - 16,091,448.06

结算备付金 515,000.00 - - - 515,000.00

存出保证金 201,776.47 - - - 201,776.47

1,437,013,341.

交易性金融资产 1,055,438,117.06 268,334,026.80 98,855,703.50 14,385,494.50

86

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资

- - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 21,186,588.67 21,186,588.67

应收股利 - - - - -

应收申购款 4,367.98 - - 83,112.29 87,480.27

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

1,475,095,635.

资产总计 1,072,250,709.57 268,334,026.80 98,855,703.50 35,655,195.46

33

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 305,041,022.4

305,041,022.43 - - -

产款 3

应付证券清算款 - - - - -

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应付赎回款 - - - 71,764,704.05 71,764,704.05

应付管理人报酬 - - - 399,998.48 399,998.48

应付托管费 - - - 133,332.87 133,332.87

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 98,816.47 98,816.47

应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90

应付利息 - - - 114,311.04 114,311.04

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 262,144.80 262,144.80

380,473,325

负债总计 305,041,022.43 - - 75,432,302.61

.04

1,094,622,310.

利率敏感度缺口 767,209,687.14 268,334,026.80 98,855,703.50 -39,777,107.15

29

上年度末

2016 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 15,861,153.44 - - - 15,861,153.44

结算备付金 4,006,633.23 - - - 4,006,633.23

存出保证金 86,671.90 - - - 86,671.90

7,226,612,567.

交易性金融资产 3,179,727,070.20 3,674,011,124.08 362,486,833.60 10,387,539.50

38

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资

- - - - -

应收证券清算款 - - - 2,059,779.49 2,059,779.49

应收利息 - - - 94,220,059.64 94,220,059.64

应收股利 - - - - -

应收申购款 437.98 - - 11,124.72 11,562.70

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

7,342,858,427.

资产总计 3,199,681,966.75 3,674,011,124.08 362,486,833.60 106,678,503.35

78

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

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卖出回购金融资 300,079,460.8

300,079,460.88 - - -

产款 8

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 79,977.06 79,977.06

应付管理人报酬 - - - 4,190,211.14 4,190,211.14

应付托管费 - - - 1,197,203.19 1,197,203.19

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 63,039.31 63,039.31

应交税费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90

应付利息 - - - 251,945.03 251,945.03

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 360,059.33 360,059.33

308,880,890.8

负债总计 300,079,460.88 - - 8,801,429.96

4

7,033,977,536.

利率敏感度缺口 2,899,602,505.87 3,674,011,124.08 362,486,833.60 97,877,073.39

94

注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

1.市场利率下降 25 个基点 4,228,931.95 35,249,410.41

2.市场利率上升 25 个基点 -4,172,738.40 -34,846,754.97

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,

但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派

发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体

自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标,

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监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产-股票投资 14,385,494.50 1.31 10,387,539.50 0.15

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 14,385,494.50 1.31 10,387,539.50 0.15

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准上升 5% 459,301.77 772,661.91

2.业绩比较基准下降 5% -459,301.77 -772,661.91

注:股票投资业绩基准取上证 A 指。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为 294,703.50 元,属于第二层次的余额为 1,436,718,638.36 元,无属于第三层次的余

额(2016 年 12 月 31 日:第一层次 10,924,022.60 元,第二层次 7,215,688,544.78 元,无属于第三层次

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、

或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期

间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的

影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 14,385,494.50 0.98

其中:股票 14,385,494.50 0.98

2 固定收益投资 1,422,627,847.36 96.44

其中:债券 1,422,627,847.36 96.44

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 16,606,448.06 1.13

7 其他各项资产 21,475,845.41 1.46

8 合计 1,475,095,635.33 100.00

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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 14,385,494.50 1.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,385,494.50 1.31

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 002572 索菲亚 188,500 7,489,105.00 0.68

2 002583 海能达 450,450 6,896,389.50 0.63

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 600004 白云机场 1,831,353.52 0.03

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 600004 白云机场 1,800,532.39 0.03

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,831,353.52

卖出股票收入(成交)总额 1,800,532.39

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不

考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 69,482,000.00 6.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 98,870,000.00 9.03

其中:政策性金融债 98,870,000.00 9.03

4 企业债券 224,153,143.86 20.48

5 企业短期融资券 851,213,000.00 77.76

6 中期票据 178,615,000.00 16.32

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

7 可转债(可交换债) 294,703.50 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,422,627,847.36 129.97

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

17 河钢集

1 011751021 1,000,000 100,260,000.00 9.16

SCP004

16 日照港

2 041658063 1,000,000 99,840,000.00 9.12

CP002

3 170210 17 国开 10 900,000 88,875,000.00 8.12

17 漳州城

4 041762016 700,000 69,979,000.00 6.39

投 CP001

17 贴现国

5 179920 700,000 69,482,000.00 6.35

债 20

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 201,776.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,186,588.67

5 应收申购款 87,480.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,475,845.41

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

非公开发行

1 002572 索菲亚 7,489,105.00 0.68

流通受限

非公开发行

2 002583 海能达 6,896,389.50 0.63

流通受限

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

10,863 76,114.28 767,667,886.07 92.84% 59,161,538.93 7.16%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 北京乐正资本管理有限公司 3,964,828.00 33.13%

红塔烟草(集团)有限责任公司企业年

2 3,639,100.00 30.41%

金计划-中国工商银行股份有限公司

3 太平人寿保险有限公司-投连-银保 474,239.00 3.96%

4 贾守宁 329,616.00 2.75%

5 邱明山 254,755.00 2.13%

6 樊立新 220,000.00 1.84%

7 李峰 203,424.00 1.70%

8 张爱君 195,002.00 1.63%

9 马慧 130,100.00 1.09%

10 章煜 100,007.00 0.84%

注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

第 36 页共 42 页

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

基金管理人所有从业人员持有本基金 6,260.28 0.0008%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2010 年 11 月 9 日)基金份额总额 2,679,114,943.70

本报告期期初基金份额总额 4,032,034,957.25

本报告期基金总申购份额 76,263,081.03

减:本报告期基金总赎回份额 3,281,468,613.28

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 826,829,425.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,自 2017 年 3 月 21 日起至 2017 年 4

月 20 日 17:00 止(投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)进行了投票

表决。会议审议通过了《关于易方达岁丰添利债券型证投资基金调低管理费率、托管费率有关事项

的议案》,将基金管理费年费率由 0.70%调低至 0.30%、托管费年费率由 0.20%调低至 0.10%,并相

应修改基金合同中有关基金费用的部分条款。根据上述表决,本次基金份额持有人大会决定的事项

自 2017 年 4 月 24 日起正式生效。

第 37 页共 42 页

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2017 年 3 月 10 日发布公告,自 2017 年 3 月 10 日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官(副总经理级);于 2017 年 4 月 19 日发布公告,自 2017 年 4 月 19 日起聘任高松凡

先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处

罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安 1 1,800,532.39 100.00% 1,676.87 100.00% -

平安证券 1 - - - - -

注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单

第 38 页共 42 页

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能

力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面

的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型

的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务

和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

706,976,636. 4,101,600,

国泰君安 99.98% 99.64% - -

70 000.00

15,000,00

平安证券 175,653.37 0.02% 0.36% - -

0.00

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及

1 报、证券时报及基金管理 2017-02-09

时更新身份证件或者身份证明文件的公告

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

2 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管理 2017-02-23

额投资费率优惠活动的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

3 2017-03-02

式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞费 报、证券时报及基金管理

第 39 页共 42 页

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

率优惠活动的公告 人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

4 报、证券时报及基金管理 2017-03-10

公告

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

5 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳永 报、证券时报及基金管理 2017-03-15

续申购费率优惠活动的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于召开易方达岁 中国证券报、上海证券

6 丰添利债券型证券投资基金基金份额持有人 报、证券时报及基金管理 2017-03-21

大会的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于召开易方达岁 中国证券报、上海证券

7 丰添利债券型证券投资基金基金份额持有人 报、证券时报及基金管理 2017-03-22

大会的第一次提示性公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

8 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管理 2017-03-22

活动的公告 人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放

9 报、证券时报及基金管理 2017-03-22

式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告

人网站

易方达基金管理有限公司关于召开易方达岁 中国证券报、上海证券

10 丰添利债券型证券投资基金基金份额持有人 报、证券时报及基金管理 2017-03-23

大会的第二次提示性公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

11 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2017-03-30

费率优惠活动的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

12 式基金增加华林证券为销售机构、参加华林证 报、证券时报及基金管理 2017-03-31

券费率优惠活动的公告 人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放

13 报、证券时报及基金管理 2017-04-05

式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

14 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2017-04-10

告 人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

15 报、证券时报及基金管理 2017-04-19

公告

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

16 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管理 2017-04-22

额投资费率优惠活动的公告 人网站

关于易方达岁丰添利债券型证券投资基金基 中国证券报、上海证券

17 金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性 报、证券时报及基金管理 2017-04-24

公告 人网站

18 易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金份 中国证券报、上海证券 2017-04-25

第 40 页共 42 页

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 报、证券时报及基金管理

人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放

19 报、证券时报及基金管理 2017-05-02

式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告

人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放

20 报、证券时报及基金管理 2017-05-05

式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

21 式基金参加财通证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2017-05-15

率优惠活动的公告 人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放

22 报、证券时报及基金管理 2017-05-15

式基金参加川财证券费率优惠活动的公告

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

23 式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2017-06-12

率优惠活动的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于在中银国际证

中国证券报、上海证券

券开通旗下部分开放式基金定期定额投资业

24 报、证券时报及基金管理 2017-06-19

务、参加中银国际证券定期定额投资费率优惠

人网站

活动的公告

中国证券报、上海证券

易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公

25 报、证券时报及基金管理 2017-06-22

人网站

中国证券报、上海证券

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心

26 报、证券时报及基金管理 2017-06-23

办公地址变更的公告

人网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末持有基

报告期内持有基金份额变化情况

金情况

投资者类别 持有基金份额比例

期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占

序号 达到或者超过20%

额 额 额 额 比

的时间区间

2017 年 01 月 01 日 3,945,88 3,201,97 743,913, 89.97

1 -

机构 ~2017 年 06 月 30 日 4,441.94 1,290.32 151.62 %

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要

包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产

生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,

第 41 页共 42 页

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部

分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基

金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表

决时可能拥有较大话语权。

注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件;

2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》;

3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》;

4.基金管理人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

第 42 页共 42 页

上证指数 最新: 2880.33 涨跌幅: 0.01%

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