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一带一路:2017年半年度报告摘要

2017-08-29 00:00:00 来源:巨潮网
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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017 年 06 月 30 日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 08 月 29 日

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度

报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中融一带一路

基金主代码 168201

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月14日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 306,651,595.88份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-05-22

下属分级基金的基金简称 一带A 一带B 一带一路

下属各类别基金的交易代码 150265 150266 168201

报告期末下属分级基金的份额总 98,412,395.00 98,412,395.00 109,826,805.88

额 份 份 份

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量

化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长

投资目标 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值

控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实

现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成

份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组

投资策略

合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

应调整。

95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同

业绩比较基准

期银行活期存款利率(税后)

本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采

风险收益特征

取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具

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有不同的风险收益特征。

中融一带一路

份额为跟踪指

数的股票型基

金,具有较高预

中融一带一路A 中融一带一路B

期风险、较高预

份额具有预期 份额具有预期

下属分级基金的风险收益特征 期收益的特征,

风险、预期收益 风险、预期收益

其预期风险和

较低的特征。 较高的特征。

预期收益高于

货币市场基金、

债券型基金和

混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 裴芸 林葛

露负责 联系电话 85003300 010-66060069

人 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-160-6000;010-85003210 95599

传真 010-85003386 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文

http://www.zrfunds.com.cn/

的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日 - 2017年06月30日)

本期已实现收益 -22,125,304.92

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本期利润 -984,539.56

加权平均基金份额本期利润 -0.0032

本期加权平均净值利润率 -0.27%

本期基金份额净值增长率 2.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配利润 -502,135,305.43

期末可供分配基金份额利润 -1.6375

期末基金资产净值 367,627,588.13

期末基金份额净值 1.199

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -49.18%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数;

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一个月 4.35% 0.63% 4.05% 0.65% 0.30% -0.02%

过去三个月 -4.61% 0.98% -4.48% 1.02% -0.13% -0.04%

过去六个月 2.65% 0.88% 3.04% 0.91% -0.39% -0.03%

过去一年 18.49% 0.94% 19.18% 0.95% -0.69% -0.01%

自基金合同

-49.18% 2.05% -36.94% 2.15% -12.24% -0.10%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建

仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托

有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。

截至2017年6月30日,中融基金管理有限公司共管理37只基金,包括中融增鑫定期

开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安混合、中融新机遇混合、中融一带

一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融新

优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融

融丰纯债、中融融裕双利债券、中融竞争优势、中融融信双盈、中融强国制造混合、中

融现金增利货币、中融银行间3-5年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年高等级信用

债指数、中融鑫回报混合、中融银行间0-1年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年中

高等级信用债指数、中融恒泰纯债、中融量化多因子混合、中融鑫思路混合、中融物联

网主题、中融量化智选混合、中融盈泽债券、中融盈润债券、中融恒瑞纯债、中融量化

小盘股票、中融睿丰定期开放债券。

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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

赵菲先生,中国国籍,毕业于

中融一带 北京师范大学概率论与数理

一路、中融 统计专业,硕士研究生学历,

银行、中融 具有基金从业资格,证券从业

钢铁、中融 年限8年。2008年8月至2011

煤炭、中融 年5月曾任国泰君安证券股份

量化多因 有限公司证券及衍生品投资

赵菲 子混合、中 2015-05-14 - 8年 总部投资经理、2011年5月至

融量化小 2012年11月曾任嘉实基金管

盘股票基 理有限公司结构产品投资部

金基金经 专户投资经理。2012年11月加

理、量化投 入中融基金管理有限公司,任

资部负责 量化投资部总监及基金经理,

人 于2015年5月至今任本基金基

金经理。

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配

套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运

作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行

为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易

管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节

的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面

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措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对

待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年,A股呈大小盘分化格局,中证一带一路主题指数上涨3.16%。本基金

严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等

因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融中证一带一路基金份额净值为1.199元;本报告期基金份额净值

增长率为2.65%,同期业绩比较基准收益率为3.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年国内经济增速保持稳定但下行压力加大,工业增加值增速、工业品增速等各

项宏观经济指标见顶回落,CPI虽维持低位但在供给侧改革持续推进的背景下,货币政

策宜紧难松;国际层面,美联储年内两次加息以及尽快缩表的态度进一步加大了人民币

汇率的压力,但在市场利率上行中美利差缩窄后,人民币汇率稳中有升,外汇储备站稳

三万亿美元;展望下半年,地产投资大概率随地产销售下滑,汽车等耐用品消费走势难

言乐观,本轮库存周期已步入尾声,经济逐渐进入缓慢下行周期。但在金融监管趋于缓

和及改革预期逐渐升温的背景下,A股市场的整体风险偏好存在改善预期,基本面和估

值相匹配的行业板块有望走出独立的行情。

今年5月,"一带一路"国际高峰论坛在北京召开,论坛成功丰硕,包括丝路基金新

增资金1000亿元、鼓励金融机构开展人民币海外基金业务,规模预计3000亿元、设立中

俄地区合作发展投资基金总规模1000亿元等等。相关成果从政策、资金、规划等多个层

面对"一带一路"战略进行了全方位的支持,影响深远,"一带一路"板块有望长期受益。

本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基

金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证

监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金

托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导

致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性

发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金管理

人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相

关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净

值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、

年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部

门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理

人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加

估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大

利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任

公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定,本基金(包括中融一带一路份额、一带A份额、一带B

份额)本报告期内未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券

投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理

人-中融基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认

真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害

基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 中融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计

算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基

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金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法

规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,中融基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披

露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报

告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、

准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

报告截止日:2017年06月30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 23,767,025.96 17,636,398.78

结算备付金 81,685.24 4,846.07

存出保证金 64,047.62 90,980.27

交易性金融资产 6.4.7.2 345,100,786.19 305,286,472.97

其中:股票投资 345,100,786.19 305,286,472.97

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

- -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 995,385.83 -

应收利息 6.4.7.5 4,857.51 4,156.29

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应收股利 - -

应收申购款 116,151.70 14,500.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 370,129,940.05 323,037,354.38

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,767,779.88 703,485.53

应付管理人报酬 310,335.37 284,946.03

应付托管费 68,273.79 62,688.15

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 212,438.44 79,485.48

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 143,524.44 203,653.61

负债合计 2,502,351.92 1,334,258.80

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 723,395,310.12 649,603,875.81

未分配利润 6.4.7.10 -355,767,721.99 -327,900,780.23

所有者权益合计 367,627,588.13 321,703,095.58

负债和所有者权益总计 370,129,940.05 323,037,354.38

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注:报告截止日2017年6月30日,一带一路母基份额净值1.199元,一带A份额净值1.030

元,一带B份额净值1.368元。基金份额总额306,651,595.88份,其中一带一路母基份额

109,826,805.88份,一带A份额98,412,395.00份,一带B份额98,412,395.00份。

6.2 利润表

会计主体:中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日

单位:人民币元

上年度可比期间

本期2017年01月01日

项 目 附注号 2016年01月01日至

至2017年06月30日

2016年06月30日

一、收入 1,928,077.71 -330,723,694.27

1.利息收入 97,598.31 200,770.39

其中:存款利息收入 6.4.7.11 97,598.31 200,770.39

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -19,548,050.38 -267,298,941.90

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -21,240,363.39 -270,239,582.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,692,313.01 2,940,640.43

3.公允价值变动收益(损失以

6.4.7.16 21,140,765.36 -64,921,973.89

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号

- -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号填

6.4.7.17 237,764.42 1,296,451.13

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减:二、费用 2,912,617.27 5,813,401.92

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,826,393.69 3,497,144.90

2.托管费 6.4.10.2.2 401,806.72 769,371.84

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.18 504,033.75 1,341,764.73

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.19 180,383.11 205,120.45

三、利润总额(亏损总额以“-”

-984,539.56 -336,537,096.19

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

-984,539.56 -336,537,096.19

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日

单位:人民币元

本期

项 目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

649,603,875.81 -327,900,780.23 321,703,095.58

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -984,539.56 -984,539.56

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 73,791,434.31 -26,882,402.20 46,909,032.11

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 345,750,600.92 -160,899,950.14 184,850,650.78

2.基金赎回款 -271,959,166.61 134,017,547.94 -137,941,618.67

四、本期向基金份额持有 - - -

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人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

723,395,310.12 -355,767,721.99 367,627,588.13

金净值)

上年度可比期间

项 目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

2,599,124,479.65 -1,145,446,301.15 1,453,678,178.50

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -336,537,096.19 -336,537,096.19

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -1,518,913,379.72 865,228,846.98 -653,684,532.74

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 195,812,337.76 -108,670,365.93 87,141,971.83

2.基金赎回款 -1,714,725,717.48 973,899,212.91 -740,826,504.57

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

1,080,211,099.93 -616,754,550.36 463,456,549.57

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 鞠帅平

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监

督管理委员会(以下简称"中国证监会") 2015年4月27日证监许可〔2015〕760号文批准,

由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

规则和《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起,

于2015年5月14日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管

人为中国农业银行股份有限公司。

本基金募集期为2015年5月8日至2015年5月11日,本基金为契约型开放式基金,存

续期限不定,募集资金总额为人民币2,068,076,347.87元,有效认购户数为13,791 户。

其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币40,929.83元,折合基金份额

40,929.83份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集

资金经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证一

带一路主题指数的成分股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国

证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、

资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合相关定)。本基金业绩比较基准为

95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定

(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编

制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干

基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本

基金2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况

等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上

海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85

号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于

进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金

融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房

地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的

通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,

股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣

代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月

以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1

年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得

税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣

代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对

受让方不再缴纳印花税。

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、

现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入

试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地

方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息不征收增值税;金

融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属

于金融同业往来利息收入;金融机构开展的买断式返售金融商品业务、同业存款、同业

存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;资管产品运营过程

中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;2017年7月1日(含)以

后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,暂试用简易计税方法,按照3%的征税

率缴纳增值税,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴

纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值

税应纳税额中抵减。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 关联方与本基金的关系

中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年06月30日 6年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,826,393.69 3,497,144.90

其中:支付销售机构的客户维护费 159,391.23 124,641.97

注:(1)支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,每日

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资

产净值X1.00%/当年天数。

(2)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属

于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 401,806.72 769,371.84

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,每日计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值

X0.22%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含

回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基

金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公司活期存款 23,767,025.96 94,651.73 27,853,121.56 170,738.58

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行同业利率

计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9 期末(2017年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

停牌原 期末估 复牌开 备注

代码 名称 停牌日期 复牌日期 数量 期末成本总额 期末估值总额

因 值单价 盘单价 说明

中国 重大事 尚未

601989 2017-05-31 6.21 - - 1,546,848 14,368,904.55 9,605,926.08

重工 项公告 复牌

上海 重大资

601727 2017-06-22 7.57 2017-07-03 7.54 996,740 11,891,710.66 7,545,321.80 -

电气 产重组

601872 招商 2017-05-02 重大事 5.16 - - 799,668 5,401,115.81 4,126,286.88 尚未

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

轮船 项公告 复牌

新疆 重大资

600545 2017-06-22 11.96 2017-07-03 12.44 171,793 2,102,066.24 2,054,644.28 -

城建 产重组

大连 重大事 尚未

002606 2017-03-02 20.87 - - 90,588 745,016.48 1,890,571.56

电瓷 项公告 复牌

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 345,100,786.19 93.24

其中:股票 345,100,786.19 93.24

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 23,848,711.20 6.44

7 其他各项资产 1,180,442.66 0.32

8 合计 370,129,940.05 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 32,765,178.71 8.91

C 制造业 165,817,739.08 45.10

电力、热力、燃气及水生

D 987,208.60 0.27

产和供应业

E 建筑业 87,560,208.72 23.82

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 47,708,809.77 12.98

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 7,780,278.85 2.12

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 590,790.90 0.16

水利、环境和公共设施管

N - -

理业

居民服务、修理和其他服

O - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 343,210,214.63 93.36

7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

C 制造业 1,890,571.56 0.51

电力、热力、燃气及水生

D - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I - -

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -

理业

居民服务、修理和其他服

O - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,890,571.56 0.51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

11,888,018.6

1 000063 中兴通讯 500,759 3.23

6

2 600089 特变电工 1,016,958 10,505,176.1 2.86

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

4

3 601668 中国建筑 1,030,726 9,977,427.68 2.71

4 601766 中国中车 975,550 9,872,566.00 2.69

5 601669 中国电建 1,245,092 9,861,128.64 2.68

6 601186 中国铁建 813,208 9,782,892.24 2.66

7 601857 中国石油 1,269,285 9,760,801.65 2.66

8 000338 潍柴动力 732,500 9,669,000.00 2.63

9 601989 中国重工 1,546,848 9,605,926.08 2.61

10 601390 中国中铁 1,105,072 9,580,974.24 2.61

11 600028 中国石化 1,605,220 9,518,954.60 2.59

12 600031 三一重工 1,158,066 9,415,076.58 2.56

13 600068 葛洲坝 835,681 9,393,054.44 2.56

14 601618 中国中冶 1,619,846 8,115,428.46 2.21

15 600522 中天科技 649,195 7,822,799.75 2.13

16 600406 国电南瑞 440,809 7,780,278.85 2.12

17 601727 上海电气 996,740 7,545,321.80 2.05

18 600487 亨通光电 262,848 7,372,886.40 2.01

19 601800 中国交建 461,886 7,339,368.54 2.00

20 002202 金风科技 473,292 7,321,827.24 1.99

21 601018 宁波港 1,195,248 6,753,151.20 1.84

22 600018 上港集团 981,295 6,221,410.30 1.69

23 000157 中联重科 1,328,668 5,965,719.32 1.62

24 600820 隧道股份 570,620 5,763,262.00 1.57

25 600118 中国卫星 178,870 4,979,740.80 1.35

26 002092 中泰化学 389,518 4,946,878.60 1.35

27 000425 徐工机械 1,271,697 4,768,863.75 1.30

28 600150 中国船舶 208,410 4,766,336.70 1.30

29 600583 海油工程 668,656 4,172,413.44 1.13

30 601117 中国化学 596,852 4,171,995.48 1.13

31 601872 招商轮船 799,668 4,126,286.88 1.12

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

32 600256 广汇能源 947,531 3,922,778.34 1.07

33 600528 中铁工业 268,779 3,840,851.91 1.04

34 600875 东方电气 362,396 3,471,753.68 0.94

35 601866 中远海发 959,670 3,454,812.00 0.94

36 601179 中国西电 620,180 3,448,200.80 0.94

37 000400 许继电气 183,049 3,287,560.04 0.89

38 600717 天津港 253,315 3,163,904.35 0.86

39 600312 平高电气 205,203 2,819,489.22 0.77

40 002051 中工国际 134,706 2,792,455.38 0.76

41 601880 大连港 935,932 2,770,358.72 0.75

42 600970 中材国际 318,427 2,767,130.63 0.75

43 600026 中远海能 413,809 2,743,553.67 0.75

44 600320 振华重工 502,443 2,602,654.74 0.71

45 300208 恒顺众昇 162,332 2,592,442.04 0.71

46 300001 特锐德 150,897 2,529,033.72 0.69

47 600017 日照港 558,116 2,511,522.00 0.68

48 600125 铁龙物流 276,434 2,476,848.64 0.67

49 000088 盐 田 港 235,000 2,469,850.00 0.67

50 000877 天山股份 186,400 2,361,688.00 0.64

51 002266 浙富控股 478,830 2,336,690.40 0.64

52 002353 杰瑞股份 144,850 2,291,527.00 0.62

53 600759 洲际油气 342,310 2,074,398.60 0.56

54 000528 柳 工 238,228 2,058,289.92 0.56

55 600545 新疆城建 171,793 2,054,644.28 0.56

56 600317 营口港 587,335 2,014,559.05 0.55

57 002047 宝鹰股份 229,300 1,981,152.00 0.54

58 601808 中海油服 179,147 1,977,782.88 0.54

59 000777 中核科技 92,792 1,852,128.32 0.50

60 002307 北新路桥 101,228 1,827,165.40 0.50

61 600495 晋西车轴 255,864 1,803,841.20 0.49

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

62 000928 中钢国际 190,205 1,799,339.30 0.49

63 000018 神州长城 216,930 1,642,160.10 0.45

64 603111 康尼机电 134,050 1,635,410.00 0.44

65 600428 中远海特 259,747 1,615,626.34 0.44

66 300011 鼎汉技术 96,436 1,542,976.00 0.42

67 000065 北方国际 62,143 1,477,760.54 0.40

68 002554 惠博普 226,788 1,338,049.20 0.36

69 600580 卧龙电气 194,989 1,329,824.98 0.36

70 000582 北部湾港 112,610 1,278,123.50 0.35

71 000022 深赤湾A 42,200 1,255,450.00 0.34

72 601002 晋亿实业 143,858 1,244,371.70 0.34

73 600798 宁波海运 218,242 1,145,770.50 0.31

74 603308 应流股份 78,796 1,139,390.16 0.31

75 601008 连云港 153,600 1,079,808.00 0.29

76 000905 厦门港务 80,362 1,049,527.72 0.29

77 002524 光正集团 106,610 987,208.60 0.27

78 603969 银龙股份 48,400 954,448.00 0.26

79 300351 永贵电器 46,560 848,788.80 0.23

80 600279 重庆港九 125,835 848,127.90 0.23

81 600368 五洲交通 126,100 730,119.00 0.20

82 300103 达刚路机 32,100 613,110.00 0.17

83 002738 中矿资源 29,103 590,790.90 0.16

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

公允价值占基金

序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价值

资产净值比例(%)

1 002606 大连电瓷 90,588 1,890,571.56 0.51

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

金额单位:人民币元

累计买入金额占

序号 代码 名称 累计买入金额 期初基金资产净

值的比例(%)

1 600089 特变电工 30,824,976.24 9.58

2 000338 潍柴动力 9,649,898.30 3.00

3 000063 中兴通讯 6,442,115.10 2.00

4 601669 中国电建 6,259,857.44 1.95

5 601668 中国建筑 6,007,222.00 1.87

6 601766 中国中车 5,643,545.56 1.75

7 601390 中国中铁 5,519,800.98 1.72

8 601186 中国铁建 5,291,672.40 1.64

9 600028 中国石化 4,846,477.00 1.51

10 600068 葛洲坝 4,769,671.00 1.48

11 601618 中国中冶 4,703,095.00 1.46

12 601857 中国石油 4,680,263.00 1.45

13 601106 *ST一重 4,359,369.00 1.36

14 601989 中国重工 4,097,321.00 1.27

15 600031 三一重工 4,086,550.00 1.27

16 601800 中国交建 3,964,019.00 1.23

17 600522 中天科技 3,725,605.01 1.16

18 002202 金风科技 3,643,326.70 1.13

19 601018 宁波港 3,259,142.00 1.01

20 600487 亨通光电 3,163,838.92 0.98

注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

卖出金额占期初

序号 代码 名称 卖出金额 基金资产净值的

比例(%)

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

1 600089 特变电工 29,981,840.22 9.32

2 000063 中兴通讯 8,564,156.00 2.66

3 601669 中国电建 6,030,306.37 1.87

4 600028 中国石化 5,701,286.00 1.77

5 601668 中国建筑 5,642,338.00 1.75

6 601390 中国中铁 4,692,796.03 1.46

7 601766 中国中车 4,393,904.00 1.37

8 600068 葛洲坝 4,212,444.00 1.31

9 601857 中国石油 4,205,735.00 1.31

10 601186 中国铁建 3,980,907.00 1.24

11 600031 三一重工 3,784,087.75 1.18

12 601618 中国中冶 3,665,277.36 1.14

13 601800 中国交建 3,449,472.79 1.07

14 002202 金风科技 3,406,438.70 1.06

15 601106 *ST一重 3,125,133.37 0.97

16 601018 宁波港 3,066,688.00 0.95

17 600487 亨通光电 2,906,373.30 0.90

18 601727 上海电气 2,844,385.00 0.88

19 000157 中联重科 2,755,285.01 0.86

20 600018 上港集团 2,726,491.00 0.85

注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 218,806,742.67

卖出股票的收入(成交)总额 178,892,831.42

注:"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交

数量)填列,不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 64,047.62

2 应收证券清算款 995,385.83

3 应收股利 -

4 应收利息 4,857.51

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5 应收申购款 116,151.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,180,442.66

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分公 占基金净值比 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

允价值 例(%) 说明

1 601989 中国重工 9,605,926.08 2.61 重大资产重组

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分 占基金净值比 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

公允价值 例(%) 说明

1 002606 大连电瓷 1,890,571.56 0.51 重大资产重组

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额 占总份额比

持有份额 持有份额

比例(%) 例(%)

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

一带A 808 121,797.52 92,488,171.00 93.98 5,924,224.00 6.02

一带B 21,376 4,603.87 531,600.00 0.54 97,880,795.00 99.46

一带一路 10,035 10,944.38 23,968,678.63 21.82 85,858,127.25 78.18

合计 32,219 9,517.73 116,988,449.63 38.15 189,663,146.25 61.85

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比

例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数

(即期末基金份额总额)。

8.2 期末上市基金前十名持有人

一带A:

占上市总份

序号 持有人名称 持有份额(份)

额比例(%)

1 新华人寿保险股份有限公司 50,179,252.00 50.99

2 中国银河证券股份有限公司 14,264,073.00 14.49

3 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限责任公司 6,925,583.00 7.04

鹏华资产-兴业银行-全意通宝(进取)-鼎锋海川1

4 5,000,000.00 5.08

号特定多客户资产管理计划

5 南京持赢投资管理有限公司-持赢复利增长基金 2,925,402.00 2.97

6 中信建投证券股份有限公司 2,917,421.00 2.96

7 鹏华基金-光大银行-鹏诚量化驱动资产管理计划 1,649,166.00 1.68

8 中信建投证券股份有限公司 1,459,000.00 1.48

9 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 1,390,998.00 1.41

10 北京快快网络技术有限公司 1,339,309.00 1.36

一带B:

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 蔡自巍 2,282,384.00 2.32

2 袁岚 1,900,000.00 1.93

3 周长刚 1,577,213.00 1.60

4 邹璞如 1,422,001.00 1.44

5 宋树生 1,134,909.00 1.15

6 宋建勇 997,719.00 1.01

7 孔永明 935,351.00 0.95

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

8 周长刚 900,872.00 0.92

9 黄华 670,000.00 0.68

10 周柏坚 665,298.00 0.68

注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数 占基金总份额比

项目 份额级别

(份) 例(%)

一带A - -

基金管理人所有从业人员 一带B - -

持有本基金 一带一路 1,641.51 0.00

中融一带一路 - -

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理

未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

一带A 一带B 一带一路

基金合同生效日(2015年05月14日)基金份

- - 2,068,076,347.87

额总额

本报告期期初基金份额总额 103,971,742.00 103,971,742.00 67,423,875.00

本报告期期间基金总申购份额 - - 146,572,678.74

减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 115,288,441.86

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

-5,559,347.00 -5,559,347.00 11,118,694.00

以“-”填列)

本报告期期末基金份额总额 98,412,395.00 98,412,395.00 109,826,805.88

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份

额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合伙),本报告

期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股 占当期佣

券商名称 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额比例(%) 比例(%)

国金证券 2 - - - - -

东兴证券 2 388,421,917.89 97.97 284,057.26 97.97 -

华泰证券 2 - - - - -

方正证券 2 8,066,435.27 2.03 5,899.10 2.03 -

华西证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - 新增2个交易单元

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和

研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③本基金本报告期新增2个交易单元。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

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上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

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