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南方聚利C:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:36:29 来源:巨潮网
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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基

金(LOF)2017 年第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF)

场内简称 南方聚利

基金主代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 912,437,445.57 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获

得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方

向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高

的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、

混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理有限公司

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季度报告

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的 南方聚利 A 南方聚利 C

基金简称

下属分级基金的 160131 160134

交易代码

报告期末下属分 888,992,097.87 份 23,445,347.70 份

级基金的份额总

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

南方聚利 A 南方聚利 C

1.本期已实现收益 6,822,954.56 155,626.95

2.本期利润 6,686,421.93 152,001.88

3.加权平均基金份

0.0075 0.0065

额本期利润

4.期末基金资产净

908,913,959.75 23,931,563.66

5.期末基金份额净

1.022 1.021

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季度报告

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方聚利 A

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 0.69% 0.05% 0.61% 0.01% 0.08% 0.04%

南方聚利 C

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 0.69% 0.06% 0.63% 0.01% 0.06% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注: 本基金自 2014 年 12 月 1 日起增加 C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

西南财经大学金融学硕士,

具有基金从业资格。曾先后

就职于国海证券固定收益

部、大成基金固定收益部、

南方基金固定收益部、国海

证券金融市场部,历任研究

员、投资经理、基金经理、

副总经理;2013 年 11 月至

本基金基 2017 年 8 月 2016 年 8 月,任南方丰元、

何康 13 年

金经理 10 日 南方聚利基金经理; 2014

年 4 月至 2016 年 8 月,任

南方通利基金经理;2015 年

2 月至 2016 年 8 月,任南方

双元基金经理。2017 年 6 月

加入南方基金;2017 年 8 月

至今,任南方双元、南方聚

利基金经理;2017 年 9 月至

今,任南方稳利基金经理。

清华大学应用数学专业学

本基金基 2016 年 1 月 5

陶铄 15 年 士,中国科学院金融工程专

金经理 日

业硕士,具有基金从业资

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格。曾任职于招商银行总

行、普华永道会计师事务

所、穆迪投资者服务有限公

司、中国国际金融有限公

司;2010 年 9 月至 2014 年

9 月任职于大成基金管理有

限公司,历任研究员、基金

经理助理、基金经理;2012

年 2 月至 2014 年 9 月任大

成景丰分级债券型基金的

基金经理;2012 年 5 月至

2012 年 10 月任大成货币市

场基金的基金经理;2012 年

9 月至 2014 年 4 月任大成月

添利基金的基金经理;2012

年 11 月至 2014 年 4 月任大

成月月盈基金的基金经理;

2013 年 5 月至 2014 年 9 月

任大成景安基金的基金经

理;2013 年 6 月至 2014 年

9 月任大成景兴基金的基金

经理;2014 年 1 月至 2014

年 9 月任大成信用增利基金

的基金经理。2014 年 9 月加

入南方基金产品开发部,从

事产品研发工作;2014 年

12 月至 2015 年 12 月,任固

定收益部资深研究员,现任

固定收益研究部负责人;

2016 年 8 月至 2017 年 9 月,

任南方荣毅基金经理;2015

年 12 月至今,任南方启元

基金经理;2016 年 1 月至今,

任南方弘利、南方聚利基金

经理;2016 年 8 月至今,任

南方荣欢、南方双元基金经

理;2016 年 9 月至今,任南

方颐元基金经理;2016 年

11 月至今,任南方荣光基金

经理;2016 年 12 月至今,

任南方宣利基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确定的聘任日期和解聘日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范

围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济数据整体保持稳定。工业增加值、固定资产投资、房地产投资略有回落,基建继

续保持较高增速,制造业投资保持低位,物价数据保持平稳,PPI 保持高位运行,CPI 增速较低。

央行继续保持中性货币政策,资金面中性略紧。债券市场方面,收益率涨跌互见,收益率曲线略

有平坦化,信用债整体表现略好于利率债,但房地产行业信用债收益率受负面传闻影响出现明显

上行。

四季度,预计宏观经济将继续维持前期的稳定走势,通胀压力不大,货币政策继续保持中性,

资金面中性略紧,部分针对资管行业的监管政策有望在四季度落地。市场方面,预计收益率曲线

变动幅度不大,信用债风险可控,利率债和信用债均具有一定的配置价值。

投资运作上,本基金在三季度主要操作以微调为主,持仓基本保持稳定,组合久期中性略低,

以中高评级信用债为持仓主体。展望未来,我们将继续保持组合总体稳定,根据市场的震荡走势

适度进行波段性操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季度报告

本报告期南方聚利 A 基金净值增长率为 0.69%,同期业绩比较基准增长率为 0.61%;南方聚利

C 基金净值增长率为 0.69% ,同期业绩比较基准增长率为 0.63%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,051,170,637.60 92.22

其中:债券 1,024,278,637.60 89.86

资产支持

26,892,000.00 2.36

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 18,800,148.20 1.65

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 45,858,454.95 4.02

备付金合计

8 其他资产 23,968,208.56 2.10

9 合计 1,139,797,449.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注: 本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 105,254.00 0.01

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2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 412,892,383.60 44.26

5 企业短期融资券 331,211,000.00 35.51

6 中期票据 280,070,000.00 30.02

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,024,278,637.60 109.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 136549 16 紫金 03 500,000 48,595,000.00 5.21

2 122430 15 增碧 02 450,000 44,860,500.00 4.81

3 101453022 14 五矿股 MTN001 300,000 30,180,000.00 3.24

4 011763004 17 首钢 SCP001 300,000 30,147,000.00 3.23

5 011760019 17 科伦 SCP001 300,000 30,141,000.00 3.23

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

公允价值(人民

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 占基金资产净值比例(%)

币元)

1 1789144 17 光盈 2A 300,000 26,892,000.00 2.88

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证

券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还

应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 22,232.34

2 应收证券清算款 8,934,483.44

3 应收股利 -

4 应收利息 15,011,492.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,968,208.56

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方聚利 A 南方聚利 C

报告期期初基金份额总额 886,155,360.73 23,440,600.06

报告期期间基金总申购份

2,836,737.14 4,747.64

减:报告期期间基金总赎回

- -

份额

报告期期间基金拆分变动

- -

份额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 888,992,097.87 23,445,347.70

注: 本基金自 2014 年 12 月 1 日起增加 C 类份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注: 基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

情况

投资

者类 持有基金份额比

期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 例达到或者超过

份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

189, 18

20170701-20170

1 932,573. 0.00 0.00 9,932, 20.82

930

60 573.60

机构

437, 44

20170701-20170 2,577,

2 813,810. 0.00 0,391, 48.27

930 902.71

36 713.07

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基

金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同

2、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议

3、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年 3 季度报告原文

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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上证指数 最新: 2602.15 涨跌幅: 0.31%

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