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华富增强债券:2017年第三季度报告

2017-10-25 09:56:13 来源:巨潮网
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华富收益增强债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

华富收益增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 华富收益增强债券

基金主代码 410004

交易代码 410004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日

报告期末基金份额总额 843,632,996.21 份

本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产

较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定

投资目标

收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具和

投资渠道,力争基金资产的持续增值。

本基金以系统化研究为基础,通过对固定收益类

资产的主动配置获得稳定的债券总收益,并通过

投资策略 新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金

资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收

益、新股申购、转债投资等。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金属于债券型证券投资基金,预期其长期平

风险收益特征 均风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基

金、股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B

下属分级基金的交易代码 410004 410005

报告期末下属分级基金的份额总额 740,504,576.68 份 103,128,419.53 份

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华富收益增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B

1.本期已实现收益 15,783,592.85 1,945,764.30

2.本期利润 14,398,016.58 1,837,729.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0185 0.0193

4.期末基金资产净值 1,327,185,213.02 182,402,448.48

5.期末基金份额净值 1.7923 1.7687

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富收益增强债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.04% 0.11% 0.56% 0.04% 0.48% 0.07%

华富收益增强债券 B

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.93% 0.11% 0.56% 0.04% 0.37% 0.07%

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华富收益增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注:1、根据基金合同的规定,本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例

不低于基金资产的 80%,投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金

投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市

场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购和新股增发,并持有因在一级市场申购

所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债

券产生的权证。本基金建仓期为 2008 年 5 月 28 日至 11 月 28 日,建仓期结束时各项资产配置比

例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》

的相关规定。

2、本基金自 2015 年 9 月 30 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证全

债指数”。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

华富收

益增强

债券型

基金经

理、华富

保本混

合型基

金经理、

华富恒

富分级

债券型 中南财经政法大学经 济学

基金经 学士、本科学历,曾任珠海

理、华富 市商业银行资金营运 部交

恒财分 易员,从事债券研究及债券

级债券 交易工作,2006 年 11 月加

型基金 入华富基金管理有限公司,

经理、华 曾任债券交易员、华富货币

富恒稳 市场基金基金经理助理、固

2011 年 10

胡伟 纯债债 - 十三年 定收益部副总监、2009 年

月 10 日

券型基 10 月 19 日至 2014 年 11 月

金经理、 17 日任华富货币市场基金

华富旺 基金经理、2014 年 8 月 7 日

财保本 至 2015 年 2 月 11 日任华富

混合型 灵活配置混合型基金 基金

基金经 经理,2016 年 6 月 28 日至

理、华富 2017 年 7 月 4 日任华富灵活

恒利债 配置混合型基金经理经理。

券型基

金经理、

华富安

福保本

混合型

基金经

理、华富

弘鑫灵

活配置

混合型

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基金经

理、华富

天益货

币市场

基金经

理、华富

天盈货

币市场

基金经

理、公司

公募投

资决策

委员会

委员、公

司总经

理助理、

固定收

益部总

注:这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行

业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,

对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行

为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购

赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规

要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场

申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全

部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程

上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,经济总体平稳。前三季度经济表现优于年初市场预期,特别是 9 月制造业相较于 7、

8 月份出现明显回暖。供给侧改革释放红利支撑价格上涨,微观主体盈利能力修复是前三季度经

济稳健向好的主要原因,经济韧性仍然存在。

三季度,债券市场收益率维持区间震荡。资金面与二季度相比,较为紧张,结构性矛盾更加

凸显。政策方面,9 月初证监会针对公募基金颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》,其中针对货币基金的投资者集中度、可变现资产和资金投向,做了严格的限制规定,

预计对不同机构类型之间的资金成本差异会进一步扩大。9 月最后一个工作日,央行宣布对普惠

金融领域实施定向降准,于明年 1 月 1 日开始实施。预期远期定向降准对当前的资金面情况影响

有限。

三季度,本基金以获取票息为主,偏谨慎的操作策略,注重控制久期和杠杆;而转债注重波

段操作和个券机会,基金净值稳健增长。

目前来看,经济基本面较我们之前的预期更为强劲,债券市场趋势性机会仍需要耐心等待,

从绝对回报角度,债券收益率具备较好的配置价值。货币政策方面,央行仍将维持稳健中性的货

币政策,但“普惠式降准”有助于市场对后续资金面预期的稳定,修复短端资金利率水平。政策

面市场虽然仍将面对金融去杠杆的压力,但尾部风险逐步释放,整体风险可控。展望四季度,我

们对债市的观点仍然相对中性,长端利率债或有波段机会,短端 1-3 年中高等级资产仍然是更为

明确的机会。因此在整体资产配置上本基金将继续适度杠杆和久期,严控信用风险,弱化资本利

得,风险资产及时做好波段操作和结构调整。

本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投

资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有

人获取合理的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于 2008 年 5 月 28 日正式成立。截止到 2017 年 9 月 30 日,华富收益增强 A 类基金份

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额净值为 1.7923 元,累计份额净值为 2.1043 元,本报告期的份额累计净值增长率为 1.04%,同

期业绩比较基准收益率为 0.56%;华富收益增强 B 基金份额净值为 1.7687 元,累计份额净值为

2.0507 元,本报告期的份额累计净值增长率为 0.93%,同期业绩比较基准收益率为 0.56%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 106,898,084.80 6.52

其中:股票 106,898,084.80 6.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,498,374,823.20 91.36

其中:债券 1,489,141,823.20 90.79

资产支持证券 9,233,000.00 0.56

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,617,929.88 0.40

8 其他资产 28,259,442.12 1.72

9 合计 1,640,150,280.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 92,730,584.80 6.14

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

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E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 14,167,500.00 0.94

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 106,898,084.80 7.08

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002241 歌尔股份 2,005,145 40,584,134.80 2.69

2 300145 中金环境 1,440,000 24,364,800.00 1.61

3 601336 新华保险 250,000 14,167,500.00 0.94

4 300146 汤臣倍健 660,000 9,002,400.00 0.60

5 600356 恒丰纸业 700,000 7,042,000.00 0.47

6 601965 中国汽研 675,000 6,581,250.00 0.44

7 002250 联化科技 400,000 5,156,000.00 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 98,899,652.00 6.55

其中:政策性金融债 79,071,652.00 5.24

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4 企业债券 814,964,110.22 53.99

5 企业短期融资券 120,100,000.00 7.96

6 中期票据 210,042,000.00 13.91

7 可转债(可交换债) 158,367,060.98 10.49

8 同业存单 86,769,000.00 5.75

9 其他 - -

10 合计 1,489,141,823.20 98.65

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

15 赣高速

1 101555023 700,000 69,587,000.00 4.61

MTN004

2 108601 国开 1703 591,740 59,055,652.00 3.91

17 厦国贸集

3 011756047 500,000 50,020,000.00 3.31

SCP003

17 渤海证券

4 071721009 500,000 50,015,000.00 3.31

CP009

17 广州农村

5 111785356 商业银行 500,000 47,740,000.00 3.16

CD168

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

值比例(%)

1 1689247 16 上和 1A2 200,000 5,650,000.00 0.37

2 1789045 17 上和 1A1 100,000 3,583,000.00 0.24

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 74,543.01

2 应收证券清算款 376,993.57

3 应收股利 -

4 应收利息 27,787,580.75

5 应收申购款 20,324.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,259,442.12

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132006 16 皖新 EB 40,544,000.00 2.69

2 110034 九州转债 22,968,420.80 1.52

3 110032 三一转债 15,834,207.20 1.05

4 113008 电气转债 12,800,888.10 0.85

5 120001 16 以岭 EB 5,347,000.00 0.35

6 113010 江南转债 706,999.20 0.05

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 300145 中金环境 24,364,800.00 1.61 重大事项停牌

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B

报告期期初基金份额总额 732,312,449.67 65,644,247.97

报告期期间基金总申购份额 341,162,113.50 102,269,681.55

减:报告期期间基金总赎回份额 332,969,986.49 64,785,509.99

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 740,504,576.68 103,128,419.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

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华富收益增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

资 持有基金份

者 额比例达到

序 期初 申购 赎回 份额占

类 或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 比

别 20%的时间

区间

1 7.1-9.30 203,165,778.36 0.00 0.00 203,165,778.36 24.08%

2 7.1-9.30 121,032,225.39 55,790,002.93 0.00 176,822,228.32 20.96%

个 - - - - - - -

产品特有风险

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富收益增强债券型证券投资基金基金合同

2、华富收益增强债券型证券投资基金托管协议

3、华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站

查阅。

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查看公告原文

上证指数 最新: 2936.99 涨跌幅: -0.09%

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