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华安安益保本:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 11:01:30
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华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

华安安益保本混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

1

华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安安益保本混合

基金主代码 001905

交易代码 001905

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,980,300,099.26 份

通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,

投资目标

在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略(恒

定比例组合保险策略)。基金管理人主要通过数量分析,

投资策略 根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘

数),动态调整稳健资产与风险资产的投资比例,以确保

基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标

2

华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

价值,从而实现投资组合的保本增值目标。同时,本基金

将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要

因素的研究和预测,分析和比较不同证券子市场和不同金

融工具的收益及风险特征,确定具体的投资券种选择,积

极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险

品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放

风险收益特征

在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存

在本金损失的风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金保证人 中国投融资担保股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 22,307,598.43

2.本期利润 22,687,950.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0072

4.期末基金资产净值 3,023,378,338.12

5.期末基金份额净值 1.014

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

3

华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.70% 0.04% 0.69% 0.01% 0.01% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

华安安益保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 11 月 16 日至 2017 年 9 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4

华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生,16 年证券基金

从业经历。2001 年 7 月至

2004 年 12 月在闽发证券有

限责任公司担任研究员,从

事债券研究及投资,2005

年 1 月至 2005 年 9 月在福

建儒林投资顾问有限公司

任研究员,2005 年 10 月至

2009 年 7 月在益民基金管

理有限公司任基金经理,

2009 年 8 月至今任职于华

安基金管理有限公司固定

收益部。2010 年 12 月起担

任华安稳固收益债券型证

券投资基金的基金经理。

2012 年 9 月起同时担任华

安安心收益债券型证券投

资基金的基金经理。2012

本基金

年 11 月至 2017 年 7 月同时

的基金

担任华安日日鑫货币市场

经理,

郑可成 2015-11-16 - 16 年 基金的基金经理。2012 年

固定收

12 月起同时担任华安信用

益部助

增强债券型证券投资基金

理总监

的基金经理。2013 年 5 月起

同时担任华安保本混合型

证券投资基金的基金经理。

2014 年 8 月至 2015 年 1 月,

同时担任华安七日鑫短期

理财债券型证券投资基金

的基金经理,2014 年 8 月

起,同时担任华安年年红定

期开放债券型证券投资基

金的基金经理。2015 年 3

月起担任华安新动力灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。2015 年 5 月起

同时担任华安新机遇保本

混合型证券投资基金的基

金经理。2015 年 6 月起同时

担任华安添颐养老混合型

发起式证券投资基金的基

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华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

金经理;2015 年 11 月起,

同时担任本基金的基金经

理;2015 年 12 月起,同时

担任华安乐惠保本混合型

证券投资基金的基金经理。

2016 年 2 月至 2017 年 7 月,

同时担任华安安康保本混

合型证券投资基金的基金

经理。2016 年 4 月至 2017

年 7 月,同时担任华安安禧

保本混合型证券投资基金

的基金经理。2016 年 10 月

起,同时担任华安安润灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017 年 2 月

起,同时担任华安安享灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017 年 3 月

起,同时担任华安现金宝货

币市场基金的基金经理。

硕士研究生,15 年证券、基

金行业从业经验。曾任德恒

证券研究所研究员、兴业证

券研究所市场研究部主管、

平安资产管理有限责任公

本基金 司投资经理兼研究总监、汇

王春 的基金 2015-11-26 - 15 年 丰晋信基金基金经理兼策

经理 略与金融工程总监。2015

年 5 月加入华安基金,2015

年 10 月起担任华安宏利混

合型证券投资基金的基金

经理;2015 年 11 月起担任

本基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

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华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组

合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。

控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和

投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资

组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环

节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所

二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间

下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按

意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进

行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协

商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部

共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投

标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,

且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投

资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资

组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进

行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资

组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同

向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良

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华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核

部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在

交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统

控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理

部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交

易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞

价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1

次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年 3 季度,美欧经济持续复苏,中国经济基本面稳中向好,货币政策稳健中性,

同时监管政策进入协调期,充分考虑了对市场的冲击. 供给侧改革使得传统过剩产能行业的

竞争格局发生了巨大的改观,有色、钢铁、煤炭等周期性板块带领指数稳步走强。债券市场

在三季度走出窄幅震荡的行情。权益市场继续上演结构化行情,周期类股票表现较好.

本基金在债券投资上保持高等级低久期,在权益方面维持自下而上的配置, 个股配置上

主要集中于有估值支持的周期类股票,并降低了高估值股票的配置比例。取得了正收益.

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.014 元,本报告期份额净值增长率为 0.70%,

同期业绩比较基准增长率为 0.69%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,全球经济面临回调压力,中国经济由于环保,供给侧改革以及地产调整等政

策持续实施,总需求将出现下滑,经济数据难以持续向好。四季度经济可能会面临挑战,基

本面支持债券收益存在下行的动力,但仍有资金面和金融监管等风险因素存在.权益市场尤

其是周期性板块,可能会面临回调压力。

本基金将继续保持高等级,低杠杆的债券组合,适度拉长久期.权益方面将根据市场热点

8

华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

主题和趋势进行自下而上的投资..

本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 78,689,114.12 2.59

其中:股票 78,689,114.12 2.59

2 固定收益投资 1,852,835,092.50 61.01

其中:债券 1,852,835,092.50 61.01

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 1,050,937,096.40 34.60

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 33,638,314.02 1.11

7 其他各项资产 20,891,876.31 0.69

8 合计 3,036,991,493.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

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A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 61,967,003.12 2.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 16,722,111.00 0.55

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 78,689,114.12 2.60

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000651 格力电器 822,700 31,180,330.00 1.03

2 603595 东尼电子 247,143 16,766,181.12 0.55

3 601818 光大银行 4,128,100 16,718,805.00 0.55

4 600438 通威股份 977,400 9,216,882.00 0.30

5 601012 隆基股份 163,000 4,803,610.00 0.16

6 601688 华泰证券 100 2,262.00 0.00

7 601328 交通银行 100 632.00 0.00

8 601988 中国银行 100 412.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 229,741,000.00 7.60

其中:政策性金融债 229,741,000.00 7.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,032,067,000.00 34.14

6 中期票据 140,794,000.00 4.66

7 可转债(可交换债) 19,374,092.50 0.64

8 同业存单 430,859,000.00 14.25

9 其他 - -

10 合计 1,852,835,092.50 61.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

17 恒丰银

1 111719288 1,000,000 98,880,000.00 3.27

行 CD288

17 建设银

2 111705057 1,000,000 97,820,000.00 3.24

行 CD057

3 170306 17 进出 06 700,000 69,944,000.00 2.31

17 粤珠江

4 011764053 600,000 60,360,000.00 2.00

SCP002

16 京能洁

5 041658061 500,000 50,220,000.00 1.66

能 CP003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11

华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原

则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交

易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种

选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执

行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案

调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票

库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 261,249.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,580,565.89

5 应收申购款 50,061.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,891,876.31

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 132004 15 国盛 EB 13,932,000.00 0.47

2 113011 光大转债 2,228,400.00 0.07

3 110034 九州转债 1,497,833.20 0.05

4 127003 海印转债 896,277.60 0.03

5 113010 江南转债 706,999.20 0.02

6 128013 洪涛转债 177,082.50 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

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华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 3,280,141,789.84

报告期基金总申购份额 219,693.22

减:报告期基金总赎回份额 300,061,383.80

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,980,300,099.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无.

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比

额 额

20%的时间区间

1,000,

20170701-201709 1,000,404,0

机构 1 404,00 - - 33.57%

30 00.00

0.00

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额

赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安安益保本混合型证券投资基金基金合同》

14

华安安益保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2、《华安安益保本混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安安益保本混合型证券投资基金托管协议》

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

15

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