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海富通富祥混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:51:36 来源:巨潮网
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海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

海富通富祥混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

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海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通富祥混合

基金主代码 519134

交易代码 519134

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 178,439,369.95 份

本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精

投资目标 选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业

绩比较基准的收益。

本基金为混合型基金,对债券等固定收益类资产的投

资比例不低于基金资产的 70%。在此约束下,本基金

通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估

投资策略

值因素、市场风险收益特征及市场行为因素等进行评

估分析,对固定收益类资产和股票资产等的预期风险

收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

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于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -5,616,295.30

2.本期利润 903,035.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0044

4.期末基金资产净值 175,211,857.15

5.期末基金份额净值 0.982

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

长率①

② 率③ 准差④

-0.05

过去三个月 0.41% 0.12% 1.77% 0.17% -1.36%

%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

海富通富祥混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 7 月 27 日至 2017 年 9 月 30 日)

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注:本基金合同于2016年7月27日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6

个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)

投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 博士,CFA。持有基金

金的 从业人员资格证书。历

基金 任 Mariner Investment

经理; Group LLC 数量金融分

海富 析师、瑞银企业管理(上

通货 海)有限公司固定收益

陈轶 币基 交易组合研究支持部副

2016-07-27 - 8年

平 金经 董事,2011 年 10 月加入

理;海 海富通基金管理有限公

富通 司,历任债券投资经理,

季季 基金经理、现金管理部

增利 副总监、债券基金部总

理财 监,现任固定收益投资

债券 部副总监兼债券基金部

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基金 总监。2013 年 8 月起任

经理; 海富通货币基金经理。

海富 2014 年 8 月起兼任海富

通稳 通季季增利理财债券基

进增 金经理。2014 年 11 月起

利债 兼任海富通上证可质押

券基 城投债 ETF 基金经理。

金 2015 年 12 月起兼任海

(LO 富通稳固收益债券基金

F)经 经理。2015 年 12 月至

理;海 2017 年 9 月兼任海富通

富通 稳进增利债券(LOF)

稳固 基金经理。2016 年 4 月

收益 起兼任海富通一年定开

债券 债券基金经理。2016 年

基金 7 月起兼任海富通富祥

经理; 混合基金经理。2016 年

海富 8 月起兼任海富通瑞益

通一 债券和海富通瑞丰一年

年定 定开债券基金经理。

开债 2016 年 11 月起兼任海

券基 富通美元债(QDII)基

金经 金经理。2017 年 1 月起

理;海 兼任海富通上证周期产

富通 业债 ETF 基金经理。

上证 2017 年 2 月起兼任海富

可质 通瑞利债券基金经理。

押城 2017 年 3 月起兼任海富

投债 通富源债券和海富通瑞

ETF 合纯债基金经理。2017

基金 年 5 月起兼任海富通富

经理; 睿混合基金经理。2017

海富 年 7 月起兼任海富通欣

通瑞 悦混合、海富通瑞福一

益债 年定开债券、海富通瑞

券基 祥一年定开债券基金经

金经 理。

理;海

富通

瑞丰

一年

定开

债券

基金

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经理;

海富

通美

元债

(QD

II)基

金经

理;海

富通

上证

周期

产业

ETF

基金

经理;

海富

通瑞

利债

券基

金经

理;海

富通

富源

债券

基金

经理;

海富

通瑞

合纯

债基

金经

理;海

富通

富睿

混合

基金

经理;

海富

通欣

悦混

合基

金经

理;海

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富通

瑞福

一年

定开

债券

基金

经理;

海富

通瑞

祥一

年定

开债

券基

金经

理。固

定收

益投

资部

副总

监。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

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事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期

内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各

基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度经济基本面呈现稳中回落的态势,一方面产出增速有所下降,七月工业增加

值从六月的 7.6%回落至 6.4%,八月继续回落至 6%;另一方面需求端也开始显现出疲

态,出口、投资及消费皆有所下滑,七、八月份公布的数据都大幅低于预期。但是,我

们也看到棚改货币化支持下房地产投资对经济仍有支撑,同时信贷需求依然较好,经济

仍显示出较强的韧性。政策方面,三季度货币政策继续保持中性稳健,9 月 30 日央行

宣布明年初针对满足普惠金融标准的银行实施定向降准,只是对原有定向降准政策的拓

展和优化,依然保持中性态度。整个三季度央行主要通过公开市场“削峰填谷”式的操作

来维持银行体系资金面的总体平稳,虽然非银体系仍时而出现结构性紧张,但资金利率

的波动区间已较上半年有所收敛。而金融监管仍在稳步推进, 同业存单管理暂行办法》、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等政策陆续出台,继续加强对同

业资金链条的管控,不过监管的协调性好于上半年。总体看三季度经济“不好不坏”,政

策“不紧不松”,因此债券市场走势也是颇为纠结。长端利率如十年期国债收益率始终在

(3.55%,3.7%)的区间窄幅波动,而短端利率则先下后上,八月中下旬受资金面影响短

端利率大幅抬升,整体收益率曲线由陡变平。信用债方面,三季度信用债走势也是紧跟

资金面,八月中下旬信用债出现一波调整,九月有所修复。总体看短久期品种收益率上

行、信用利差走扩,中长久期品种收益率下行、信用利差压缩,体现出市场对中等期限

的信用债仍有一定的配置需求。可转债方面,三季度中证转债指数涨 4.26%,主要得益

于七、八月股市上涨推动。

本基金在三季度债券方面严格控制信用风险,持仓主要为高等级债券和利率债。转

债方面,本基金维持较低仓位以应对可能的供给放量;股票方面保持增加仓位,跟随市

场走势,尽量争取在控制仓位的同时通过选股获得增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 0.41%,同期业绩比较基准收益率为 1.77%。

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4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度经济仍有一定的回落压力,供给侧改革和环保限产对于中上游行业的产出有

所影响,而需求层面也呈现边际回落迹象。棚改高峰褪去后房地产销售特别是三四线地

产销售或迎来拐点,地产企业融资受限、销售回款率下降制约新开工和拿地,地产投资

或边际下滑,但考虑库存较低预计下滑的幅度不会过快。基建受制于财政赤字,资金来

源不足,四季度仍有持续的下行压力。而人民币升值带来的出口下滑以及房地产后周期

消费的回落,都可能在四季度延续。总体看经济小周期回落已基本确定。通胀方面,四

季度工业品价格上涨幅度或不及三季度,甚至有下跌可能,PPI 较难维持高增速,而 CPI

的波动仍主要受食品价格的影响,可能有所抬升但年内压力可控。因此从经济基本面的

角度看四季度对债券市场相对有利,不过监管和货币政策并未转向,仍对债市形成制约。

十九大后各项监管政策有落地的可能,金融去杠杆的进程仍在继续。同时九月美联储如

期缩表,十二月加息概率增大,九月加拿大央行超预期加息,四季度外围货币政策有同

时收紧的可能。好在今年以来人民币累计升值较多、中美利差高位,我国货币政策不一

定跟随外围收紧但也难以明显放松。因此总体看四季度利率可能依旧维持震荡,利率债

操作空间有限,关注经济和政策的预期差,把握风险释放后产生的交易性机会。信用债

四季度有一些供给压力,信用利差仍处历史低位,交易机会不大,仍以获取票息收益为

主。在当前曲线极其平坦的情况下,短端收益的确定性更强,但中长端如果出现大幅调

整,则存在配置机会。可转债四季度在正股和估值方面都有一些压力,整体机会或许不

如三季度。随着新券标的增多,未来个券表现分化,可积极挖掘新发行的优质个券。

本基金在四季度将继续严控风险,等待调整到位后经济增长预期回落可能出现的债

券市场机会。股票方面,本基金将灵活控制仓位,争取获得绝对收益。

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 25,381,155.32 11.05

其中:股票 25,381,155.32 11.05

2 固定收益投资 191,693,487.30 83.44

其中:债券 191,693,487.30 83.44

资产支持证券 - -

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3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,563,606.78 3.29

7 其他资产 5,104,711.77 2.22

8 合计 229,742,961.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 15,025,638.00 8.58

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,057,628.00 0.60

应业

E 建筑业 1,017,240.00 0.58

F 批发和零售业 1,055,982.00 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 2,107,488.32 1.20

J 金融业 4,139,199.00 2.36

K 房地产业 977,980.00 0.56

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,381,155.32 14.49

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600519 贵州茅台 2,100 1,087,044.00 0.62

2 603799 华友钴业 11,800 1,079,346.00 0.62

3 600741 华域汽车 47,600 1,073,380.00 0.61

4 000786 北新建材 62,100 1,067,499.00 0.61

5 000538 云南白药 11,700 1,061,190.00 0.61

6 603355 莱克电气 20,700 1,060,047.00 0.61

7 600782 新钢股份 168,200 1,059,660.00 0.60

8 600031 三一重工 138,400 1,058,760.00 0.60

9 600856 中天能源 94,600 1,057,628.00 0.60

10 600511 国药股份 35,400 1,055,982.00 0.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 8,098,573.50 4.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 84,674,000.00 48.33

其中:政策性金融债 84,674,000.00 48.33

4 企业债券 89,787,100.00 51.24

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 9,133,813.80 5.21

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8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 191,693,487.30 109.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 160210 16 国开 10 500,000 45,840,000.00 26.16

2 018006 国开 1702 200,000 19,686,000.00 11.24

3 150218 15 国开 18 200,000 19,148,000.00 10.93

4 1380350 13 江门高新债 200,000 16,734,000.00 9.55

5 122595 12 泉州 02 100,000 10,175,000.00 5.81

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货

合约进行多头或者空头套期保值。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

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本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流

动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债

期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保

值等策略进行套期保值操作。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期,本基金未参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 29,412.72

2 应收证券清算款 1,353,585.97

3 应收股利 -

4 应收利息 3,721,713.08

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,104,711.77

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110032 三一转债 4,722,400.00 2.70

2 110034 九州转债 2,129,538.80 1.22

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 233,063,130.03

本报告期基金总申购份额 112,394.61

减:本报告期基金总赎回份额 54,736,154.69

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 178,439,369.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

投资者 持有基金份额

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占

序号 持有份额

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

50,00

2017/7/1-2017 50,008,000

机构 1 8,000 - - 28.03%

/9/30 .00

.00

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致

的特有风险主要包括:

1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引

发基金净值剧烈波动的风险;

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2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能

无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法

及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等情形。

4、其他可能的风险。

另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申

购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 55 只公募基金。截至 2017 年 9 月 30

日,海富通管理的公募基金资产规模超过 500 亿元人民币。

2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2017 年 9 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过

40 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 9 月

30 日,海富通为近 80 家企业超过 368 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2017 年 9 月 30 日,海富通管理的

特定客户资产管理业务规模超过 403 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被

全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子公

司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外

机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,

海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国

保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全

资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养

老保险基金投资管理人。

2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固

定收益投资金牛基金公司”。

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海富通富祥混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通富祥混合型证券投资基金的文件

(二)海富通富祥混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通富祥混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通富祥混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人

办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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