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嘉实丰安6个月定期债券:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:12:43 来源:巨潮网
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嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实丰安 6 个月定期债券 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实丰安 6 个月定期债券

基金主代码 004030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,500,066,748.00 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争

实现基金资产的长期

稳健增值。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线

变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特

定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基

金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和

类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取

较高的投资收益。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低

于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日)

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嘉实丰安 6 个月定期债券 2017 年第 3 季度报告

1.本期已实现收益 14,884,902.83

2.本期利润 10,366,055.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069

4.期末基金资产净值 1,533,871,595.97

5.期末基金份额净值 1.0225

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.68% 0.03% -0.42% 0.06% 1.10% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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嘉实丰安 6 个月定期债券 2017 年第 3 季度报告

图:嘉实丰安6个月定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2016 年 12 月 29 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:本基金基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的

约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合

基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实中证中期企 曾任国泰基金管

业债指数(LOF)、嘉实中证 理有限公司债券

中期国债 ETF、嘉实中证 研究员,2014 年

金边中期国债 ETF 联接、 6 月加入嘉实基

2016 年 12

王亚洲 嘉实稳祥纯债债券、嘉实 5年 金管理有限公司

月 29 日

稳泰债券、嘉实稳盛债券、 固定收益业务体

嘉实稳康纯债债券、嘉实 系任研究员。具

稳华纯债债券、嘉实稳愉 有基金从业资

债券基金经理 格,中国国籍。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最

大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度经济再度出现季中平平、季末较好的情况,流动性整体仍相对较紧,尤其在季

末,资金利率中枢明显抬升;债券收益率整体来看呈现震荡态势,部分品种小幅走高。

基本面方面,7 月受到基数因素、财政投放力度减弱、环保压力等原因,经济数据整体偏弱,但

8-9 月在海外基本面明显向好的带动下,叠加国内制造业和房地产表现尚可,带动整体经济预期

稳中向好;上半年信贷投放较快,市场起初普遍对下半年信贷额度持谨慎态度,但三季度来看整

体信贷和社融增速依然相对稳健,债券发行量有所回升,对实体经济的资金支持仍保持一定力度,

不过未来有下行压力。流动性和监管方面,7 月流动性整体较为宽松,但央行的态度没有明显改

变、非银债券配置仓位提高、存单到期量较大等扰动,8-9 月资金面的紧张程度超出市场的预期。

在基本面和流动性没有趋势性变化的情况下,债券市场逐步修复 6-7 月的乐观情绪,收益率整体

上扬 10-20bp,其中前期利差压缩较为明显的超长期利率债收益率上行 20-30bp,中低等级信用债

由于流动性较弱,估值调整幅度不大,接近季末收益率再度有小幅的下行。

在操作层面,仍保持组合久期的中性,在季末之前一定程度的降低组合杠杆,并适度参与利率债

的波段交易机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0225 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.68%,业绩

比较基准收益率为-0.42%。

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嘉实丰安 6 个月定期债券 2017 年第 3 季度报告

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,129,496,769.50 96.62

其中:债券 2,125,461,269.50 96.44

资产支持证券 4,035,500.00 0.18

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

银行存款和结算备付

7 39,425,759.19 1.79

金合计

8 其他资产 34,980,318.60 1.59

9 合计 2,203,902,847.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末,本基金未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末,本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 153,808,424.90 10.03

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2 央行票据 - -

3 金融债券 574,040,105.10 37.42

其中:政策性金融债 574,040,105.10 37.42

4 企业债券 381,080,739.50 24.84

5 企业短期融资券 120,546,000.00 7.86

6 中期票据 537,024,000.00 35.01

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 358,962,000.00 23.40

9 其他 - -

10 合计 2,125,461,269.50 138.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160206 16 国开 06 3,400,000 326,400,000.00 21.28

2 010107 21 国债⑺ 906,370 92,422,548.90 6.03

3 170206 17 国开 06 900,000 89,190,000.00 5.81

4 170014 17 附息国债 14 600,000 59,634,000.00 3.89

5 111780787 17 上海农商银行 CD158 600,000 58,662,000.00 3.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 146152 17 京保 3A 175,000 4,035,500.00 0.26

注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

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嘉实丰安 6 个月定期债券 2017 年第 3 季度报告

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 46,419.35

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 34,933,899.25

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,980,318.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,500,066,750.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 2.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 1,500,066,748.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

申 赎

者 持有基金份额比

序 期初 购 回 份额占

类 例达到或者超过 持有份额

号 份额 份 份 比(%)

别 20%的时间区间

额 额

机 2017/07/01 至

1 1,500,066,500.00 - - 1,500,066,500.00 100.00

构 2017/09/30

- - - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基

金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付

赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,

还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1) 中国证监会准予嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工

本费购买复印件。

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(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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