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嘉实新趋势混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:12:43 来源:巨潮网
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嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实新趋势混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新趋势混合

基金主代码 002222

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 281,417,673.02 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高

安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合

分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金

等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变

化适时进行动态调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币

市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 18,119,640.62

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嘉实新趋势混合 2017 年第 3 季度报告

2.本期利润 12,200,906.24

3. 加 权平 均 基金 份

0.0335

额本期利润

4. 期 末基 金 资产 净

311,438,370.51

5. 期 末基 金 份额 净

1.107

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 3.07% 0.14% 2.49% 0.29% 0.58% -0.15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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嘉实新趋势混合 2017 年第 3 季度报告

图:嘉实新趋势混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 4 月 8 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉 曾任天安保

实稳固收 险股份有限

益债券、嘉 公司固定收

实信用债 益 组 合 经

券、嘉实增 理,信诚基

强收益定 金管理有限

期债券、嘉 公司投资经

实 中 证 中 2016 年 5 月 5 理,国泰基

胡永青 14 年

期企业债 日 金管理有限

指 数 公司固定收

(LOF) 、 嘉 益部总监助

实丰益策 理、基金经

略定期债 理。2013 年

券、嘉实元 11 月加入嘉

和、嘉实新 实基金管理

财富混合、 有限公司,

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嘉实新起 现任固定收

航混合、嘉 益业务体系

实新常态 全回报策略

混合、嘉实 组组长。硕

新优选混 士研究生,

合、嘉实新 具有基金从

思路混合、 业资格。

嘉实稳泰

债券、嘉实

稳丰纯债、

嘉实稳盛

债券、嘉实

策略优选

混合、嘉实

主题增强

混合、嘉实

价值增强

混合、嘉实

稳宏债券、

嘉实稳怡

债券、嘉实

稳愉债券

基金经理,

公司固定

收益业务

体系全回

报策略组

组长

本基金、嘉 经 济 学 硕

实增强信 士,2004 年

用定期债 5 月加入嘉

券、嘉实如 实基金管理

意宝定期 有限公司,

债券、嘉实 在公司多个

丰益信用 业务部门工

定期债券、 作,2005 年

2016 年 4 月 8

刘宁 嘉实新起 13 年 开始从事投

点混合、嘉 资 相 关 工

实新优选 作,曾任债

混合、嘉实 券专职交易

稳荣债券、 员、年金组

嘉实新添 合组合控制

瑞混合、嘉 员、投资经

实新添程 理助理、机

混合、嘉实 构投资部投

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新添华定 资经理。

期混合、嘉

实新添泽

定期混合、

嘉实合润

双债两年

期定期债

券、嘉实新

添丰定期

混合基金

经理

注:(1)基金经理刘宁的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理胡永青的任职日期指

公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,收益率曲线仍旧平坦,债券收益率区间震荡,十年国债波动幅度在 10bp,基本面

以及资金面的预期差主导了三季度的债券市场走势,债券市场逐步修复 6-7 月的乐观情绪,收益

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嘉实新趋势混合 2017 年第 3 季度报告

率整体上扬,其中前期利差压缩较为明显的超长期利率债收益率上行 20-30bp,中低等级信用债

由于流动性较弱,估值调整幅度不大。

基本面方面,三季度经济数据呈现低开高走的格局,经济韧性较足,7 月受到基数因素、财政投

放力度减弱、环保压力等原因,经济数据整体偏弱,但 8-9 月海外基本面向好,国内制造业和房

地产投资表现较好,仍带动整体经济预期稳中向好,上半年信贷投放较快,市场起初普遍对下半

年信贷额度持谨慎态度,但三季度来看由于额度管控下的平滑作用等整体信贷和社融增速依然保

持稳健,债券发行量有所回升,也支持了实体经济的发展。

资金面及监管方面,7 月流动性整体较为宽松,但不松不紧的大环境叠加货币基金快速增长、非

银债券配置仓位提高、以及银行面临大量存单到期,以及财政投放与市场资金传导的时间差等因

素,8-9 月资金面仍然一路走高,季末资金面紧张程度大超预期,市场对与监管放松的预期也得

到一定修复。

权益市场方面,7 月在实体低库存和流动性宽松预期下,周期股和创业板有较优表现;三季度后

期随着中报披露,前期市场集中追捧的板块有所调整,但业绩确定性较强的蓝筹白马、以及 5G、

新能源汽车等主题仍有不俗表现。

报告期内本基金规模有所变化,在做好组合流动性管理的基础上平衡类属配置,选择流动性好的

存单及高等级信用债持仓为主获取稳定收益,维持中性杠杆,股票部分以稳健策略为主,选择安

全边际高的品种,积极参与 IPO 申购提升收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.107 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.07%,业绩

比较基准收益率为 2.49%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 59,799,448.19 13.88

其中:股票 59,799,448.19 13.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 358,232,152.00 83.15

其中:债券 358,232,152.00 83.15

资产支持

- -

证券

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4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 1,570,160.43 0.36

备付金合计

8 其他资产 11,218,456.69 2.60

9 合计 430,820,217.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39,793.60 0.01

C 制造业 24,783,433.09 7.96

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

交通运输、仓储和

G

邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 17,468.03 0.01

J 金融业 34,791,496.12 11.17

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服

M

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.04

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 59,799,448.19 19.20

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

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1 601398 工商银行 2,478,000 14,868,000.00 4.77

2 601288 农业银行 3,505,200 13,389,864.00 4.30

3 600104 上汽集团 354,700 10,708,393.00 3.44

4 600835 上海机电 512,000 10,081,280.00 3.24

5 601169 北京银行 875,822 6,533,632.12 2.10

6 002311 海大集团 198,600 3,668,142.00 1.18

7 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04

8 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03

9 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02

10 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,059,100.00 0.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,050,840.00 6.12

其中:政策性金融债 19,050,840.00 6.12

4 企业债券 30,661,990.00 9.85

5 企业短期融资券 40,132,000.00 12.89

6 中期票据 139,073,000.00 44.66

7 可转债(可交换债) 507,222.00 0.16

8 同业存单 125,748,000.00 40.38

9 其他 - -

10 合计 358,232,152.00 115.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 111712170 17 北京银行 CD170 400,000 39,120,000.00 12.56

2 111799889 17 广州农村商业银行 CD119 400,000 38,168,000.00 12.26

3 101353006 13 川投 MTN001 300,000 30,291,000.00 9.73

4 1382176 13 航机电 MTN1 300,000 30,135,000.00 9.68

5 041658068 16 扬州城建 CP002 200,000 20,070,000.00 6.44

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 92,180.52

2 应收证券清算款 6,101,540.44

3 应收股利 -

4 应收利息 5,012,936.85

5 应收申购款 11,798.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,218,456.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 417,151,552.88

报告期期间基金总申购份额 7,020,346.30

减:报告期期间基金总赎回份额 142,754,226.16

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 281,417,673.02

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

申 赎

者类 持有基金份额比例达

序 期初 购 回 份额占

别 到或者超过 20%的时 持有份额

号 份额 份 份 比(%)

间区间

额 额

2017/08/23 至

1 72,956,225.68 - - 72,956,225.68 25.92

2017/09/30

机构

2017/09/07 至

2 65,359,930.88 - - 65,359,930.88 23.23

2017/09/30

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基

金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付

赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,

还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工

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本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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