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嘉实美国成长股票:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:12:43 来源:巨潮网
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嘉实美国成长股票型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实美国成长股票(QDII)

基金主代码 000043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 46,002,348.93 份

本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构

投资目标 建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长

期资本增值。

本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发

的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。其中,

核心模型包括成长性模型、多因子 Alpha 模型、风险预测模型、

投资策略

交易成本模型以及先进的投资组合优化器。嘉实量化投资团队

将根据市场外在与内在变化趋势,定期或不定期地对模型进行

复核,并做出相应调整,以不断改善模型的适用性。

95%×罗素 1000 成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后

业绩比较基准

利率

本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票

型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与

风险收益特征

混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收

益的投资品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

嘉实美国成长股票型证券投资 嘉实美国成长股票型证券投资

下属分级基金的基金简称

基金-人民币 基金-美元现汇

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

下属分级基金的交易代码 000043 000044

报告期末下属分级基金的份

42,102,901.02 份 3,899,447.91 份

额总额

-

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日)

嘉实美国成长股票型证券投资基 嘉实美国成长股票型证券投资基金

金-人民币 -美元现汇

1.本期已实现收益 1,490,994.73 806,921.67

2.本期利润 2,020,283.24 1,113,054.10

3.加权平均基金份额

0.0471 0.2883

本期利润

4.期末基金资产净值 66,443,289.90 37,715,705.88

5.期末基金份额净值 1.578 1.457

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实美国

成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币申购获得人民币份额,赎回获得人民币赎回款;嘉

实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额,赎回获得美元赎回款;

(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字;(4)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 3.07% 0.60% 5.26% 0.49% -2.19% 0.11%

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 5.12% 0.56% 5.26% 0.49% -0.14% 0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图 1:嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收

益率的历史走势对比图

(2013 年 6 月 14 日至 2017 年 9 月 30 日)

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

图 2:嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准

收益率的历史走势对比图

(2013 年 6 月 14 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(三)投资范围和(九)投资限制”的有

关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

理论物理学

本基金、嘉

博士,毕业

实量化阿

于美国德州

尔法混合、

大学奥斯汀

嘉实事件

分校和中国

驱动股票、

科学技术大

嘉实中小

2013 年 6 月 学。曾任美

张自力 企业量化 21 年

14 日 国世纪投资

活力灵活

管 理 公 司

配置混合

( American

基金经理,

Century

人工智能

Investment

投资部负

s)资深副总

责人

经理,研究

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

部总监暨基

金经理,负

责 直 接 管

理、支持公

司旗下近二

百亿美元的

多项大型公

募基金和对

冲基金类产

品。2012 年

2 月加入嘉

实基金管理

有限公司,

曾任定量投

资 部 负 责

人,现任投

资决策委员

会成员、人

工智能投资

部负责人。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

美国股票市场在 2017 年 3 季度,整体延续了近几年的持续上涨趋势。金融市场对美联储的加

息预期的反应已经逐步弱化,既有加息概率预期的下降,也有加息对整体经济活动影响强度的下

降。本季度没有发生重大意外的国际风险事件,市场整体走势平稳,在市场整体表现企稳之下,

出现一次较强的市场风格反转,自 8 月中旬起至季度末,美股市场整体转为小盘和价值股的强势

行情,大盘风格和成长风格相对弱势,在此期间,代表小盘价值的罗素 1000 价值指数比代表大盘

成长的罗素 1000 成长指数跑赢超过 6%。

投资业绩上,本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了基本持平的收益,受仓位水平、较高的

交易成本和换汇成本的影响,组合净值层面的超额收益略有减损。行业上,本基金主要配置于信

息科技等行业,以高科技龙头企业为主要配置,包括科技企业,新兴人工智能的主力,生物医药

领域的高科技企业等,第二大配置行业为非必须消费品。

本报告期间,本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与

投资过程。本基金资金运作流程较长,单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤,

涉及国内外券商和银行的多个环节,在市场大幅震荡背景下,申赎的不确定性会直接影响仓位水

平并影响投资业绩,本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下,成功实现了流动

性操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 1.578 元,本报

告期基金份额净值增长率为 3.07%;截至本本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现

汇基金份额净值为 1.457 美元,本报告期基金份额净值增长率为 5.12%;同期业绩比较基准收益率

为 5.26%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 89,343,288.49 84.84

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

其中:普通股 87,910,083.18 83.48

优先股 - -

存托凭证 1,433,205.31 1.36

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 8,863,765.92 8.42

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 26,339.60 0.03

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 26,339.60 0.03

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金

7 6,316,143.41 6.00

合计

8 其他资产 755,317.66 0.72

9 合计 105,304,855.08 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 89,343,288.49 85.78

合计 89,343,288.49 85.78

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

非必需消费品 15,189,107.21 14.58

必需消费品 2,329,451.35 2.24

能源 - -

金融 4,848,102.20 4.65

医疗保健 17,002,862.80 16.32

工业 7,194,269.85 6.91

信息技术 41,152,873.92 39.51

原材料 1,060,027.35 1.02

房地产 - -

电信服务 566,593.81 0.54

公用事业 - -

合计 89,343,288.49 85.78

注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

占基

公司 所属 金资

序 公司名称 (英 名称 证券 所在证 国家 数量 公允价值(人 产净

号 文) (中 代码 券市场 (地 (股) 民币元) 值比

文) 区) 例

(%)

纳斯达

苹果 AAPL

1 Apple Inc 克证券 美国 8,943 9,147,607.15 8.78

公司 UW

交易所

亚马 纳斯达

AMZN

2 Amazon.com Inc 逊公 克证券 美国 795 5,072,405.13 4.87

UW

司 交易所

Alpha 纳斯达

GOOGL

3 AlphabetInc bet 公 克证券 美国 765 4,943,798.94 4.75

UW

司 交易所

纳斯达

MSFT

4 Microsoft Corp 微软 克证券 美国 8,467 4,185,938.16 4.02

UW

交易所

纳斯达

NVIDI NVDA

5 NVIDIA Corp 克证券 美国 3,328 3,948,600.82 3.79

A 公司 UW

交易所

Faceb 纳斯达

FB U

6 FacebookInc ook 公 克证券 美国 3,390 3,844,419.68 3.69

W

司 交易所

纽约证

United Health 联合 UNH

7 券交易 美国 1,924 2,500,886.13 2.40

Group Inc 健康 UN

洛克 纽约证

Lockheed LMT

8 希德 券交易 美国 1,123 2,312,665.44 2.22

Martin Corp UN

马丁 所

万事

达股 纽约证

MA U

9 Mastercard Inc 份有 券交易 美国 2,054 1,924,865.60 1.85

N

限公 所

Honeywell 纽约证

霍尼 HON

10 International 券交易 美国 2,029 1,908,709.12 1.83

韦尔 UN

Inc 所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

公允价值(人民币 占基金资产净值

序号 衍生品类别 衍生品名称

元) 比例(%)

Safeways gene

1 权证投资 ral merchandi 25,131.22 0.02

se retailer

Safeways real

-estate devel

2 权证投资 1,208.38 0.00

opment subsid

iary PDC

注:报告期末,本基金仅持有上述 2 只金融衍生品投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产

基金 基金 运作 公允价值(人

序号 管理人 净值

名称 类型 方式 民币元)

比例(%)

VANECK VECT Van Eck A

交易型开放

1 ORS GOLD M ETF 基金 ssociates 2,747,621.91 2.64

INERS E Corp

BlackRock

ISHARES 交易型开放

2 ETF 基金 Fund Advis 2,323,704.13 2.23

EUROPE ETF 式

ors

Invesco Po

POWERSHARES werShares

交易型开放

3 QQQ TRUST ETF 基金 Capital Ma 1,163,231.21 1.12

SERIES nagement L

LC

GLOBAL X Global X

交易型开放

4 ROBOTICS & ETF 基金 Management 1,135,621.71 1.09

ARTIFICI Co LLC

IPATH S&P

交易型开放 Barclays C

5 500 VIX S/ ETN 基金 515,258.32 0.49

式 apital Inc

T FU ETN

ISHARES MSC BlackRock

交易型开放

6 I EMERGING ETF 基金 Fund Advis 412,493.09 0.40

MARKET ors

VANECK VECT Van Eck A

交易型开放

7 ORS JUNIOR ETF 基金 ssociates 349,559.68 0.34

GOLD M Corp

8 ISHARES 20+ ETF 基金 交易型开放 BlackRock 215,285.11 0.21

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

YEAR TREA 式 Fund Advis

SURY BO ors

ISHARES BlackRock

交易型开放

9 RUSSELL 3000 ETF 基金 Fund Advis 990.76 0.00

ETF ors

注:报告期末,本基金仅持有上述 9 只基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 528,548.11

3 应收股利 19,127.61

4 应收利息 457.33

5 应收申购款 207,184.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 755,317.66

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票投资中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

嘉实美国成长股票型证券 嘉实美国成长股票型证券

项目

投资基金-人民币 投资基金-美元

报告期期初基金份额总额 44,000,428.55 3,865,572.46

报告期期间基金总申购份额 10,649,186.31 185,504.18

减:报告期期间基金总赎回份额 12,546,713.84 151,628.73

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

- -

以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 42,102,901.02 3,899,447.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投 资者 对 本报 告如有 疑 问, 可咨 询本 基 金管 理 人嘉 实基 金管 理 有限 公 司, 咨询 电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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