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交银天鑫宝货币:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:17:00 来源:巨潮网
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交银施罗德天鑫宝货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银天鑫宝货币

基金主代码 003482

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 15,070,351,835.97 份

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求

投资目标

超过业绩比较基准的投资收益。

本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内

外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货

投资策略 币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组

合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资

策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型

基金和债券型基金。

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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E

下属两级基金的交易代码 003482 003483

报告期末下属两级基金的

59,487,999.03 份 15,010,863,836.94 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

主要财务指标

交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E

1.本期已实现收益 888,866.54 94,991,780.67

2.本期利润 888,866.54 94,991,780.67

3.期末基金资产净值 59,487,999.03 15,010,863,836.94

注:1、本基金实行销售服务费分类收费方式,分设两类基金份额:A类基金份额和E类

基金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同,A类基金份额按照0.25%

的年费率计提销售服务费,E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,

由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银天鑫宝货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

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过去三个月 1.0243% 0.0017% 0.0882% 0.0000% 0.9361% 0.0017%

注:本基金收益分配按日结转份额。

2.交银天鑫宝货币 E:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.0853% 0.0017% 0.0882% 0.0000% 0.9971% 0.0017%

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

交银施罗德天鑫宝货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 12 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日)

1、交银天鑫宝货币 A

注:本基金基金合同生效日为2016年12月7日,基金合同生效日至报告期期末,本基金

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运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,

本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银天鑫宝货币 E

注:本基金基金合同生效日为2016年12月7日,基金合同生效日至报告期期末,本基金

运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,

本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

交银货币、交 黄莹洁女士,香港大

银理财 21 天 学工商管理硕士、北

债券、交银现 京大学经济学、管理

黄莹洁 2016-12-07 - 9年

金宝货币、交 学双学士。历任中海

银丰享收益 基金管理有限公司交

债券、交银丰 易员。2012 年加入交

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泽收益债券、 银施罗德基金管理有

交银裕通纯 限公司,历任中央交

债债券、交银 易室交易员。

活期通货币、

交银天利宝

货币、交银裕

隆纯债债券、

交银天鑫宝

货币、交银天

益宝货币、交

银境尚收益

债券的基金

经理

交银货币、交

银理财 60 天

债券、交银丰

盈收益债券、

交银现金宝

货币、交银丰

润收益债券、

连端清先生,复旦大

交银活期通

学经济学博士。历任

货币、交银天

交通银行总行金融市

利宝货币、交

场部、湘财证券研究

银裕兴纯债

连端清 2016-12-07 - 4年 所研究员、中航信托

债券、交银裕

资产管理部投资经

盈纯债债券、

理。2015 年加入交银

交银裕利纯

施罗德基金管理有限

债债券、交银

公司。

裕隆纯债债

券、交银天鑫

宝货币、交银

天益宝货币、

交银境尚收

益债券的基

金经理

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作

出决定并公告(如适用)之日为准;

2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协

会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公

第 6 页共 14 页

告。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金

合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公

平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建

议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立

公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分

配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行

的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果

进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账

户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,

通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违

反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总

成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3

日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内,经济数据连续低于预期,除了环保限产的政策影响,今年上半年支撑

力较强的因素如房地产、基建和出口均显出一定的疲态。通胀方面,低于季节性周期变

化的食品价格显著拉低 CPI 同比,但是非食品项持续高于其季节性周期变化,其中原油、

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服务类价格上涨是主因。货币政策稳健中性的基调不变,流动性总体紧平衡。

基金操作方面,组合规模有所增长,我们择机配置了高收益的回购和同业存单,提

高了组合收益。

展望四季度,此前快速增加的理财、同业存单规模已逐步降低增速,这表明金融去

杠杆已经颇有成效,但是我们预计去杠杆政策仍将延续,货币政策将会保持不紧不松的

状态,流动性压力会始终存在。本基金将根据不同资产收益率的动态变化,适时调整组

合结构,根据期限利差动态调整组合杠杆率,通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有

效的久期管理,严格控制信用风险、流动性风险和利率风险,努力为持有人创造稳健的

收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,交银天鑫宝 A 净值收益率为 1.0243%,同期业绩比较基准收益率为

0.0882%;交银天鑫宝 E 净值收益率为 1.0853%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 5,891,061,064.87 38.82

其中:债券 5,891,061,064.87 38.82

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 966,303,600.80 6.37

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 8,252,787,516.85 54.39

4 其他资产 64,372,704.56 0.42

5 合计 15,174,524,887.08 100.00

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5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

报告期内债券回购融资余额 2.69

1

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

报告期末债券回购融资余额 99,999,730.00 0.66

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易

日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 93

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限负债占基金

各期限资产占基金资

序号 平均剩余期限 资产净值的比例

产净值的比例(%)

(%)

1 30天以内 9.41 0.66

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

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2 30天(含)—60天 25.08 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 33.86 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 11.36 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天(含) 20.55 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

合计 100.26 0.66

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 摊余成本(元)

值比例(%)

1 国家债券 139,700,667.25 0.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 619,882,722.70 4.11

其中:政策性金融债 619,882,722.70 4.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,131,477,674.92 34.05

8 其他 - -

9 合计 5,891,061,064.87 39.09

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -

动利率债券

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比

(张)

例(%)

17 广发银行

1 111720223 7,000,000 685,054,439.72 4.55

CD223

17 平安银行

2 111711247 6,500,000 629,663,691.56 4.18

CD247

17 四川天府银行

3 111781785 4,500,000 443,696,440.50 2.94

CD123

17 平安银行

4 111711412 4,000,000 391,662,260.38 2.60

CD412

17 浦发银行

5 111709243 3,250,000 315,075,025.98 2.09

CD243

17 温州银行

6 111780818 3,000,000 296,334,049.70 1.97

CD149

17 上海银行

7 111716007 2,500,000 246,819,307.26 1.64

CD007

17 盛京银行

8 111781806 2,500,000 246,536,642.67 1.64

CD175

17 盛京银行

9 111781802 2,000,000 199,414,993.43 1.32

CD174

17 晋商银行

10 111785566 2,000,000 197,999,360.01 1.31

CD075

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.1093%

报告期内偏离度的最低值 -0.0321%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0284%

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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编

制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 64,199,297.56

4 应收申购款 173,357.00

5 其他应收款 50.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 64,372,704.56

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 交银天鑫宝货币A 交银天鑫宝货币E

报告期期初基金份额总额 22,772,188.29 2,023,854,763.54

报告期期间基金总申购份额 423,743,622.52 17,993,460,761.90

报告期期间基金总赎回份额 387,027,811.78 5,006,451,688.50

报告期期末基金份额总额 59,487,999.03 15,010,863,836.94

注:1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务,则总申购份额中

包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等;本基金管理人本报

告期末持有本基金份额0.00份,占本基金期末总份额的0.00%。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情

报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

投资者 持有基金份额

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占

序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

5,005,

2017/7/1-2017/9 5,005,20

机构 1 - 201,0 - -

/30 1,035.27

35.27

2,023, 722,2

2017/7/1-2017/9 2,746,146,6

2 854,7 91,93 - 18.22%

/30 97.18

63.54 3.64

第 13 页共 14 页

7,053,

2017/7/1-2017/9 7,053,118,4

3 - 118,4 - 46.81%

/30 25.36

25.36

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该

类投资者集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收

益水平。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德天鑫宝货币市场基金募集注册的文件;

2、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》;

3、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金招募说明书》;

4、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金托管协议》;

5、关于申请募集注册交银施罗德天鑫宝货币市场基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德天鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金

管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投

资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:

services@jysld.com。

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