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交银瑞鑫定开:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:17:00 来源:巨潮网
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交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

第 1 页共 14 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

基金主代码 003900

交易代码 003900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 300,022,732.19 份

本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期

投资目标

稳健的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判

断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上

而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置

投资策略 比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深

入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票

和债券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力

争获取投资组合的较高回报。

50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价指数收

业绩比较基准

益率

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债

第 2 页共 14 页

券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承

担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 5,527,207.14

2.本期利润 8,049,841.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0268

4.期末基金资产净值 322,058,013.43

5.期末基金份额净值 1.0734

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实

际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

长率①

② 率③ 准差④

-0.16

过去三个月 2.56% 0.13% 2.24% 0.29% 0.32%

%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 12 月 14 日至 2017 年 9 月 30 日)

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注:本基金基金合同生效日为2016年12月14日,基金合同生效日至报告期期末,本基金

运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,

本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

交银

周期

回报

灵活 李娜女士,美国宾夕法

配置 尼亚大学应用数学与计

混合、 算科学硕士。历任国泰

交银 基金管理有限公司研究

李娜 2016-12-14 - 7年

新回 员。2012 年加入交银施

报灵 罗德基金管理有限公

活配 司,历任债券分析师、

置混 基金经理助理。

合、交

银多

策略

第 4 页共 14 页

回报

灵活

配置

混合、

交银

卓越

回报

灵活

配置

混合、

交银

优选

回报

灵活

配置

混合、

交银

优择

回报

灵活

配置

混合、

交银

领先

回报

灵活

配置

混合、

交银

瑞鑫

定期

开放

灵活

配置

混合、

交银

瑞景

定期

开放

灵活

配置

混合、

交银

启通

第 5 页共 14 页

灵活

配置

混合、

交银

瑞利

定期

开放

灵活

配置

混合、

交银

瑞安

定期

开放

灵活

配置

混合

的基

金经

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公

告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金

合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公

平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建

议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立

公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分

配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行

的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果

进行分配。

第 6 页共 14 页

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账

户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,

通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违

反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总

成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3

日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内,部分经济增长数据呈现小幅回落,通胀数据温和上升,货币政策保持

稳健中性,银行间流动性结构性分层进一步分化,季节性特征凸显,整体资金中枢略微

上移。股票市场受中报业绩改善、商品价格上涨等因素的拉动,风险偏好回升,呈现分

化上行的走势后略有调整,同期债券收益率上行后亦有回落,其中流动性季节性收紧、

大宗商品价格上涨带动通胀预期、经济数据回落的判断有待确认、美联储开启缩表预期

等因素成为债券市场收益率变动的主要原因。报告期内,上证综指和创业板指分别上涨

4.90%和 2.69%,10 年期国债收益率上行 5BP 至 3.61%,10 年期国开债收益率上行 1BP

到 4.19%。

策略层面,本基金重点关注短久期信用债以及同业存单的配置价值,保持组合流动

性,积极关注新股及转债发行动态,进行权益和转债一级市场投资,同时也关注二级市

场的投资机会,从各方面争取为持有人赚取回报。

展望四季度,基本面下行的预期有待数据的进一步确认,CPI 依然不具备大幅上行

的风险,宏观经济对债市影响的增强仍需要时间,在货币政策“不松不紧”的基调下,利

率或继续处于震荡格局之中,但长端收益率上行空间似有顶,具备一定配置价值。我们

将密切关注流动性边际变化、供给侧等改革进展、通胀预期变化、美联储加息及缩表进

度等因素对市场的影响。股票方面,力争继续保持稳健、审慎,积极关注一级市场动态。

债券方面,保持组合流动性的前提下积极关注交易窗口,把握适中久期,同时特别重视

信用风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.0734 元,本报告期份额净值增长率

为 2.56%,同期业绩比较基准增长率为 2.24%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 65,304,938.73 20.04

其中:股票 65,304,938.73 20.04

2 固定收益投资 253,097,496.30 77.65

其中:债券 253,097,496.30 77.65

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,997,968.06 0.92

7 其他资产 4,533,963.51 1.39

8 合计 325,934,366.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 32,001,648.57 9.94

电力、热力、燃气及水生产和供

D 3,994,500.00 1.24

应业

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 2,917,450.23 0.91

第 8 页共 14 页

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 - 0.00

信息传输、软件和信息技术服务

I 17,468.03 0.01

J 金融业 26,233,000.00 8.15

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.04

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 65,304,938.73 20.28

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 2.99

2 601318 中国平安 150,000 8,124,000.00 2.52

3 600519 贵州茅台 15,000 7,764,600.00 2.41

4 601398 工商银行 1,250,000 7,500,000.00 2.33

5 601288 农业银行 1,500,000 5,730,000.00 1.78

6 601939 建设银行 700,000 4,879,000.00 1.51

7 600056 中国医药 190,000 4,647,400.00 1.44

8 600062 华润双鹤 204,000 4,294,200.00 1.33

9 601607 上海医药 120,000 2,848,800.00 0.88

10 600329 中新药业 142,500 2,431,050.00 0.75

第 9 页共 14 页

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 58,794,000.00 18.26

其中:政策性金融债 58,794,000.00 18.26

4 企业债券 164,179,496.30 50.98

5 企业短期融资券 30,124,000.00 9.35

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 253,097,496.30 78.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 170210 17 国开 10 600,000 58,794,000.00 18.26

2 122273 13 鲁金 01 200,000 20,124,000.00 6.25

17 中信重工

3 041773001 200,000 20,084,000.00 6.24

CP001

4 136513 16 电投 03 200,000 19,714,000.00 6.12

5 122514 12 金融街 150,000 15,187,500.00 4.72

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除15中银债(证券代码: 122394)外,

未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一15中银债(证券代码:122394)的发行主体中银

国际在投资者适当性管理过程中违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

第5.8条规定,《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第五条、

第九条、第十九条的相关规定,2016年11月15日全国中小企业股份转让系统有限责任公

司根据《关于给予中银国际证券有限责任公司公开谴责的纪律处分的决定》(股转系统

发[2016]373号),给予中银国际公开谴责的纪律处分。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓

个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策

流程。在对该证券的选择上,严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研

究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响,经

过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性

影响,所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 30,187.20

2 应收证券清算款 94,068.47

3 应收股利 -

4 应收利息 4,409,707.84

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第 11 页共 14 页

8 其他 -

9 合计 4,533,963.51

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 300,022,732.19

本报告期期间基金总申购份额 -

减:本报告期期间基金总赎回份额 -

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

-

以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 300,022,732.19

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

第 12 页共 14 页

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比

额 额

20%的时间区间

299,99

2017/7/1-2017/9 299,999,000

机构 1 9,000. - - 99.99%

/30 .00

00

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集

中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加

强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集注

册的文件;

2、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金的法

律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上

各项公告的原稿。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金

管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投

资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

第 13 页共 14 页

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:

services@jysld.com。

第 14 页共 14 页

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