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华安鼎丰:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:06:42 来源:巨潮网
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华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

1

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鼎丰

基金主代码 003847

交易代码 003847

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 228,805,603.14 份

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内

投资目标

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观

研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在

投资策略 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组

合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用

2

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

分析基础上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风

险及收益率水平等,自下而上地精选个券。

中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利

业绩比较基准

率(税后)×10%

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品

风险收益特征 种,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混

合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,408,282.04

2.本期利润 2,745,106.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0120

4.期末基金资产净值 237,109,442.76

5.期末基金份额净值 1.0363

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.17% 0.04% 0.75% 0.03% 0.42% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 11 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 硕士研究生,具有基金从业

李邦长 2016-11-30 - 7年

的基金 资格证书.曾任安永华明会

4

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

经理 计师事务所审计师,2010

年 3 月加入华安基金管理有

限公司,先后从事基金运

营、债券交易和债券研究等

工作,2014 年 9 月起担任基

金经理助理,2016 年 3 月起

担任华安月月鑫短期理财

债券型证券投资基金、华安

季季鑫短期理财债券型证

券投资基金、华安月安鑫短

期理财债券型证券投资基

金、华安日日鑫货币市场基

金的基金经理.2016 年 11

月起,同时担任本基金的基

金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组

合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。

控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和

投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资

5

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环

节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所

二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间

下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按

意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进

行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协

商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部

共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投

标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,

且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投

资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资

组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进

行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资

组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同

向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良

好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核

部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在

交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统

控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理

部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交

易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞

价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1

次,未出现异常交易。

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华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,全球经济周期延续回升态势,贸易形势改善。美国经济维持复苏态势,居民消

费稳健增长,通胀回升,失业率进一步下滑。9 月美联储议息会议维持原利率区间,12 月加

息概率抬升;欧元区经济基本面好转,信贷环境改善,通胀逐步回升,欧央行考虑货币政策

正常化的同时关注汇率对经济增长的影响;日本通胀超预期,制造业 PMI 上行,经济复苏动

力增强。国内经济方面,工业生产和工业企业利润增速有所回落,制造业、房地产和基建投

资放缓,仍表现出较强韧性,通胀表现温和;央行在流动性管理方面继续通过公开市场操作

和 MLF 续作等方式来维稳资金面波动,临近季末,资金利率波动有所加大。9 月 30 日,央

行根据国务院部署,公布定向降准具体部署,改善市场情绪。由于货币政策稳健中性和经济

基本面的较强韧性,三季度十年期国债维持 3.6%收益中枢窄幅震荡,3Y-5Y 期 AAA 级中短期

票据震荡上行 10bp 左右,信用利差有所扩大。

本报告期内,组合主要配置中高等级优质信用债,合理控制组合久期,便于防范收益率

上行对组合收益的冲击。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.0363 元,本报告期份额净值增长率为 1.17%,

同期业绩比较基准增长率为 0.75%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,政策控风险和金融去杠杆基调预计将维持不变,工业生产受供给侧改革与

环保督查等影响难有显著改善,多个城市房地产调控政策继续升级,销售增速的下行带来投

资增速的回落压力,叠加基建的资金约束进一步凸显,投资增速将拖累经济增长,而今年的

贸易复苏呈现全球性和结构性,对经济增长有一定支撑,经济整体失速风险较小。全年来看,

通胀预计维持温和,不会对货币政策构成较大压力,预计央行仍将定调稳健中性。债市影响

因素边际上将有所改善,中长久期品种收益存在一定的下行空间。

操作方面,我们将继续维持中高等级信用策略,动态调整组合久期,把握利率债的波段

操作机会,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念,优化组合结构,控

制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。

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华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式证券投资基金,报告期内不存在基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 305,099,718.40 96.86

其中:债券 305,099,718.40 96.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,648,179.67 1.79

7 其他各项资产 4,238,984.23 1.35

8 合计 314,986,882.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

8

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,046,000.00 16.89

其中:政策性金融债 40,046,000.00 16.89

4 企业债券 109,613,218.40 46.23

5 企业短期融资券 30,156,000.00 12.72

6 中期票据 125,284,500.00 52.84

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 305,099,718.40 128.67

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

15 中南建

1 101575013 200,000 20,166,000.00 8.50

设 MTN002

17 大同煤

2 041760006 200,000 20,108,000.00 8.48

矿 CP001

3 170215 17 国开 15 200,000 20,086,000.00 8.47

4 112315 16 宝龙债 200,000 20,082,000.00 8.47

15 津华勘

5 101560029 200,000 20,062,000.00 8.46

MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

9

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案

调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票

库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,010.51

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,233,973.72

5 应收申购款 -

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华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,238,984.23

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 228,617,938.01

报告期基金总申购份额 198,533.47

减:报告期基金总赎回份额 10,868.34

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 228,805,603.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.37

11

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额 发起份额 发起份额承诺

项目 基金总份额 基金总份额

总数 总数 持有期限

比例 比例

10,000,0 10,000,0

基金管理人固有资金 4.37% 4.37% -

00.00 00.00

基金管理人高级管理人

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

10,000,0 10,000,0

合计 4.37% 4.37% -

00.00 00.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比

额 额

20%的时间区间

218,49

20170701-201709 218,499,447

机构 1 9,447. - - 95.50%

30 .42

42

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额

赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

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华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

1、《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金托管协议》

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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