首页 - 基金 - 季度报告 - 正文

海富通欣益混合:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 11:51:36
关注证券之星官方微博:

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

第 1 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通欣益混合

基金主代码 519221

交易代码 519221

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 348,453,915.11 份

本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基

投资目标 础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值

增值。

本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先

按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所

处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时

钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,

投资策略 判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类

资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略,

深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同

债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以

价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,

第 2 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利

差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的

债券组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于

中等风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C

下属两级基金的交易代码

519222 519221

报告期末下属两级基金的

198,538,808.67 份 149,915,106.44 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C

1.本期已实现收益 5,175,801.93 2,073,038.10

2.本期利润 5,611,634.62 3,005,495.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0227 0.0200

4.期末基金资产净值 206,073,314.06 154,729,696.56

5.期末基金份额净值 1.038 1.032

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第 3 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

1、海富通欣益混合 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

2.37% 0.16% 1.77% 0.17% 0.60% -0.01%

2、海富通欣益混合 C:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

1.98% 0.13% 1.77% 0.17% 0.21% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1.海富通欣益混合 A

(2016 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日)

第 4 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2.海富通欣益混合 C

(2016 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:本基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生

效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部

分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。

第 5 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

金的

基金

经理;

硕士,持有基金从业人员资格

海富

证书。历任复旦金仕达计算机

通阿

有限公司高级程序员、部门经

尔法

理,东方证券股份有限公司高

对冲

级开发经理,IBM 中国有限公

混合

司高级咨询顾问,海富通基金

基金

管理有限公司量化分析师、投

经理;

资经理、量化投资部副总监,

海富

现任海富通基金管理有限公

通东

2016-09- 司量化投资部总监。2014 年

陈甄璞 财大 - 9年

07 11 月起任海富通阿尔法对冲

数据

混合基金经理。2015 年 4 月

混合

至 2016 年 6 月兼任海富通养

基金

老收益混合和海富通新内需

经理;

混合基金经理。2016 年 1 月

海富

起兼任海富通东财大数据混

通欣

合基金经理。2016 年 9 月起

享混

兼任海富通欣益混合基金经

合基

理。2017 年 3 月起兼任海富

金经

通欣享混合基金经理。

理;量

化投

资部

总监

本基 硕士,持有基金从业人员资格

金的 证书。2005 年 4 月至 2014 年

基金 6 月就职于华宝兴业基金管理

经理; 2016-09- 有限公司,曾任产品经理、研

谈云飞 - 12 年

海富 07 究员、专户投资经理 、基金

通季 经理助理,2014 年 6 月加入

季增 海富通基金管理有限公司。

利理 2014 年 7 月至 2015 年 10 月

第 6 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

财债 任海富通现金管理货币基金

券基 经理。2014 年 9 月起兼任海

金经 富通季季增利理财债券基金

理;海 经理。2015 年 1 月起兼任海

富通 富通稳健添利债券基金经理。

稳健 2015 年 4 月起兼任海富通新

添利 内需混合基金经理。2016 年 2

债券 月起兼任海富通货币基金经

基金 理。2016 年 4 月至 2017 年 6

经理; 月任海富通纯债债券、海富通

海富 双福分级债券、海富通双利债

通货 券基金经理。2016 年 4 月起

币基 兼任海富通养老收益混合基

金经 金经理。2016 年 9 月起兼任

理;海 海富通欣益混合、海富通聚利

富通 债券及海富通欣荣混合基金

养老 经理。2017 年 2 月起兼任海

收益 富通强化回报混合基金经理。

混合 2017 年 3 月起兼任海富通欣

基金 享混合和海富通欣盛定开混

经理; 合基金经理。2017 年 7 月起

海富 兼任海富通季季通利理财债

通聚 券基金经理。

利债

券基

金经

理;海

富通

新内

需混

合基

金经

理;海

富通

欣荣

混合

基金

经理;

海富

通强

化回

报混

合基

金经

第 7 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

理;海

富通

欣享

混合

基金

经理;

海富

通欣

盛定

开混

合基

金经

理;海

富通

季季

通利

理财

债券

基金

经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

第 8 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期

内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各

基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度,A 股市场整体呈现震荡上行的走势,热点层出不穷,结构分化较为明

显。相比二季度,三季度市场情绪整体有所复苏,沪指站上 3300 点并创下了今年以来

的新高。截至 9 月末,三季度各主要指数均有不同幅度的上涨,其中上证综指和深证成

指涨幅均接近 5%,中小板指涨幅超过 8%,创业板也录得 2.69%的涨幅。

具体来看, 月主板延续了 5 月末开始的上行态势,大盘蓝筹股依然备受资金青睐,

周期股也强势爆发,有色金属、钢铁、煤炭等行业涨幅均超 10%。创业板由于其较高的

估值以及二季度欠佳的业绩,全月下跌了 4.50%。7 月上证综指收于 3273.03 点,月涨

幅 2.52%,深证成指收于 10505.04 点,全月下跌 0.23%。8 月 A 股市场整体震荡上行,

热点百花齐放,但结构分化显著。月初由于供给侧改革持续收缩,上游资源品价格上涨,

煤炭、钢铁和有色金属延续上月的走势表现强劲。临近中旬,市场风格悄然生变,以上

证 50 为代表的蓝筹股开始回调,前期高歌猛进的资源品也大幅回落。直至月末,以 TMT

为代表的创业板个股显著拉升,创业板全月涨幅达 6.51%。此外,由于实际公布的中报

业绩也好于市场此前悲观的预期,指数随之迎来一波修复性反弹。上证综指和深证成指

月涨幅均超 2%。9 月大盘整体表现平稳,略微下行但结构性机会频现。前半月受到政

策助推的影响,新能源汽车板块涨势凶猛,同时叠加供给侧改革的因素带动了上游资源

品卷土重来。但好景不长,后半程随着投资者情绪降温,市场重新锁定了业绩与估值的

匹配度较高的白马股和消费板块。全月上证综指震荡微跌 0.35%,深证成指上涨 2.50%。

板块方面,在 29 个中信一级行业分类中,近九成翻红。其中有色金属(25.62%)、

钢铁(17.40%)和煤炭(15.71%)涨幅居前,仅传媒(-3.08%)、纺织服装(-1.04%)、

电力及公用事业(-0.28%)和医药(-0.18%)板块表现为下跌。

本基金依据量化选股模型,更多配置沪深 300 增强大盘股模型,以金融、消费等行

业为主要配置行业。

从债市看,三季度经济基本面呈现稳中回落的态势,一方面产出增速有所下降,七

月工业增加值从六月的 7.6%回落至 6.4%,八月继续回落至 6%;另一方面需求端也开

始显现出疲态,出口、投资及消费皆有所下滑,七、八月份公布的数据都大幅低于预期。

第 9 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

但是,我们也看到棚改货币化支持下房地产投资对经济仍有支撑,同时信贷需求依然较

好,经济仍显示出较强的韧性。政策方面,三季度货币政策继续保持中性稳健,9 月 30

日央行宣布明年初针对满足普惠金融标准的银行实施定向降准,只是对原有定向降准政

策的拓展和优化,依然保持中性态度。整个三季度央行主要通过公开市场“削峰填谷”

式的操作来维持银行体系资金面的总体平稳,虽然非银体系仍时而出现结构性紧张,但

资金利率的波动区间已较上半年有所收敛。而金融监管仍在稳步推进,《同业存单管理

暂行办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等政策陆续出台,继

续加强对同业资金链条的管控,不过监管的协调性好于上半年。总体看三季度经济“不

好不坏”,政策“不紧不松”,因此债券市场走势也是颇为纠结。长端利率如十年期国债

收益率始终在(3.55%,3.7%)的区间窄幅波动,而短端利率则先下后上,八月中下旬受

资金面影响短端利率大幅抬升,整体收益率曲线由陡变平。信用债方面,三季度信用债

走势也是紧跟资金面,八月中下旬信用债出现一波调整,九月有所修复。总体看短久期

品种收益率上行、信用利差走扩,中长久期品种收益率下行、信用利差压缩,体现出市

场对中等期限的信用债仍有一定的配置需求。可转债方面,三季度中证转债指数涨

4.26%,主要得益于七、八月股市上涨推动。

本基金债券部分在三季度以获得同业存单和信用债票息收入为主,并适度参与利率

债交易增厚了收益。整体上,维持了一定杠杆,债券部分收益较为稳定。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 2.37%,同期业绩比较基准收益率为 1.77%,

基金净值跑赢业绩比较基准 0.60 个百分点。本基金 C 类份额净值增长率为 1.98%,同

期业绩比较基准收益率为 1.77%,基金净值跑赢业绩比较基准 0.21 个百分点。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017 年前三季度中国宏观经济稳中偏强,企业盈利复苏明显。展望四季度,我们

认为中国经济虽然面临着一定的下行压力,但依然将保持较好的韧性;消费稳中趋升,

进出口贸易、制造业投资温和复苏,这些力量将支撑着宏观经济稳健地发展。物价水平

将保持总体平稳,PPI 震荡下行,CPI 微幅回升。

货币政策方面,国庆节前央行实施定向降准政策,将于 2018 年元旦开始实施,预

计释放流动性 3000 亿左右,这将鼓励更多银行在年底前积极支持小额贷款以降低准备

金率。不过,这次的政策调整只是中性货币政策的一个结构性微调,“不紧不松”的大基

调不会有显著变化,预计四季度资金利率水平仍将以平稳、微幅波动为主。

2017 年上半年股票市场呈现出明显的价值偏好,而三季度则出现了一定变化;供

给侧改革结合环保治理使得大部分周期产品价格显著上涨,驱动相关股票表现优异,而

新能源汽车板块则在成长性行业内表现突出。展望四季度,考虑到很多细分行业和个股

今年以来已获利颇丰,我们将把更多的目光投向今年以来涨幅不大、估值不高、未来增

第 10 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

长确定的品种,例如泛消费领域的进一步挖掘、大金融的部分低估值品种等。此外,我

们会进一步加大对成长股的关注,经过一年多的股价、估值调整,越来越多的成长股开

始进入估值合理区间;连续几年业绩增长依然较好、行业前景和公司竞争力均值得肯定

的潜力成长股也是四季度可以积极挖掘、择机布局的方向。

预计四季度市场很有可能继续龙头白马股震荡上行的格局,本基金将积极利用沪深

300 增强量化模型,结合情绪择时指标体系,努力抓住龙头白马股票的上涨波段,严格

控制回撤风险,同时参与新股申购,力争继续为持有人提供增强收益。

从债市看,四季度经济仍有一定的回落压力,供给侧改革和环保限产对于中上游行

业的产出有所影响,而需求层面也呈现边际回落迹象。棚改高峰褪去后房地产销售特别

是三四线地产销售或迎来拐点,地产企业融资受限、销售回款率下降制约新开工和拿地,

地产投资或边际下滑,但考虑库存较低预计下滑的幅度不会过快。基建受制于财政赤字,

资金来源不足,四季度仍有持续的下行压力。而人民币升值带来的出口下滑以及房地产

后周期消费的回落,都可能在四季度延续。总体看经济小周期回落已基本确定。通胀方

面,四季度工业品价格上涨幅度或不及三季度,甚至有下跌可能,PPI 较难维持高增速,

而 CPI 的波动仍主要受食品价格的影响,可能有所抬升但年内压力可控。因此从经济

基本面的角度看四季度对债券市场相对有利,不过监管和货币政策并未转向,仍对债市

形成制约。十九大后各项监管政策有落地的可能,金融去杠杆的进程仍在继续。同时九

月美联储如期缩表,十二月加息概率增大,九月加拿大央行超预期加息,四季度外围货

币政策有同时收紧的可能。好在今年以来人民币累计升值较多、中美利差高位,我国货

币政策不一定跟随外围收紧但也难以明显放松。因此总体看四季度利率可能依旧维持震

荡,利率债操作空间有限,关注经济和政策的预期差,把握风险释放后产生的交易性机

会。信用债四季度有一些供给压力,信用利差仍处历史低位,交易机会不大,仍以获取

票息收益为主。在当前曲线极其平坦的情况下,短端收益的确定性更强,但中长端如果

出现大幅调整,则存在配置机会。可转债四季度在正股和估值方面都有一些压力,整体

机会或许不如三季度。随着新券标的增多,未来个券表现分化,可积极挖掘新发行的优

质个券。

下一季度,本基金债券部分配置以中短期信用债和同业存单为主,力求在控制风险

的基础上获得更高的配置收益。在风险可控的前提下,以适度仓位参与利率债交易增厚

收益。

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

第 11 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 84,343,669.56 20.75

其中:股票 84,343,669.56 20.75

2 固定收益投资 304,876,760.90 74.99

其中:债券 304,876,760.90 74.99

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,675,696.44 3.12

7 其他资产 4,673,224.84 1.15

8 合计 406,569,351.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 37,399,863.14 10.37

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 4,886,774.00 1.35

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 1,459,500.00 0.40

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,983,068.03 0.55

J 金融业 34,499,042.50 9.56

K 房地产业 3,942,512.00 1.09

第 12 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03

R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01

S 综合 - -

合计 84,343,669.56 23.38

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601398 工商银行 1,139,300 6,835,800.00 1.89

2 601318 中国平安 87,800 4,755,248.00 1.32

3 601628 中国人寿 147,200 4,083,328.00 1.13

4 600887 伊利股份 130,000 3,575,000.00 0.99

5 601988 中国银行 800,000 3,296,000.00 0.91

6 000858 五 粮 液 57,000 3,264,960.00 0.90

7 600519 贵州茅台 6,000 3,105,840.00 0.86

8 601601 中国太保 75,300 2,780,829.00 0.77

9 600104 上汽集团 90,000 2,717,100.00 0.75

10 000333 美的集团 60,000 2,651,400.00 0.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 2,495,250.00 0.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,936,000.00 11.07

其中:政策性金融债 39,936,000.00 11.07

第 13 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4 企业债券 103,097,200.90 28.57

5 企业短期融资券 20,104,000.00 5.57

6 中期票据 90,665,000.00 25.13

7 可转债(可交换债) 79,310.00 0.02

8 同业存单 48,500,000.00 13.44

9 其他 - -

10 合计 304,876,760.90 84.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

17 中建

1 101752011 300,000 30,123,000.00 8.35

MTN001

17 光大集团

2 101761002 300,000 30,018,000.00 8.32

MTN001

17 常熟农村

3 111781641 300,000 28,950,000.00 8.02

商行 CD160

14 甘公投

4 101461038 200,000 20,790,000.00 5.76

MTN003

5 122049 10 营口港 200,490 20,131,200.90 5.58

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第 14 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

合约市值 公允价值变

代码 名称 持仓量 风险说明

(元) 动(元)

公允价值变动总额合计(元) 0.00

股指期货投资本期收益(元) -580,860.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) 457,620.00

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为

股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖

出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人按照相关法律法

规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套

期保值等策略进行操作,获取超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 67,011.63

2 应收证券清算款 102,509.53

第 15 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 4,503,703.68

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,673,224.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 海富通欣益混合A 海富通欣益混合C

本报告期期初基金份额总额 446,545,903.35 149,915,236.39

本报告期基金总申购份额 9,654.12 -

减:本报告期基金总赎回份额 248,016,748.80 129.95

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 198,538,808.67 149,915,106.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第 16 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

投资者 持有基金份额

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占

序号 持有份额

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

99,20

2017/7/19-201 99,205,357

机构 1 5,357 - - 28.47%

7/9/30 .14

.14

99,20

2017/7/19-201 99,205,357

2 5,357 - - 28.47%

7/9/30 .14

.14

248,0

2017/7/1-2017 248,014

3 14,88 - 0.00 0.00%

/7/18 ,880.95

0.95

149,9

2017/7/19-201 149,911,34

4 11,34 - - 43.02%

7/9/30 9.90

9.90

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致

的特有风险主要包括:

1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引

发基金净值剧烈波动的风险;

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能

无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法

及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等情形。

4、其他可能的风险。

另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申

购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

第 17 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 55 只公募基金。截至 2017 年 9 月 30

日,海富通管理的公募基金资产规模超过 500 亿元人民币。

2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2017 年 9 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过

40 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 9 月

30 日,海富通为近 80 家企业超过 368 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2017 年 9 月 30 日,海富通管理的

特定客户资产管理业务规模超过 403 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被

全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子公

司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外

机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,

海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国

保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全

资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养

老保险基金投资管理人。

2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固

定收益投资金牛基金公司”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的文件

(二)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项

公告

第 18 页共 19 页

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人

办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

第 19 页共 19 页

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-