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南方300联接:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:36:29 来源:巨潮网
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南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方开元沪深 300ETF 联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 03 月 25 日

报告期末基金份额总额 629,087,556.20 份

投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪

偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户

群通过本基金投资目标 ETF。为实现紧密跟踪标的指数的

投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投

资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选

成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证

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南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工

具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是

为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的

指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误

差不超过 4%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)

×5%

风险收益特征 本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于

混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数

型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市

场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方 300 联接 南方 300 联接 C

下属分级基金的交易代码 202015 004342

报告期末下属分级基金的份额总额 627,872,013.50 份 1,215,542.70 份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 300 联接”。

2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方开元沪深 300ETF

基金主代码 159925

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 4 月 11 日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 300”。

2.3 目标基金产品

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法,按照成份股在标的

指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。基金管理人可以对投资组合管理

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南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产

品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调

整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数:沪深 300 指数。

风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的

指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

南方 300 联接 南方 300 联接 C

1.本期已实现收益 4,592,043.37 3,445.75

2.本期利润 46,536,812.61 42,234.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0743 0.0562

4.期末基金资产净值 881,128,336.80 1,723,017.56

5.期末基金份额净值 1.4034 1.4175

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方 300 联接

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

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南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

三 5.59% 0.57% 4.40% 0.56% 1.19% 0.01%

南方 300 联接 C

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 5.48% 0.57% 4.40% 0.56% 1.08% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

证券

金经理期限

姓名 职务 从业 说明

任职 离任日

年限

日期 期

女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计

算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职

于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,

从事量化分析工作。2008 年 9 月加入南方基金,曾任

南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资

部、数量化投资部负责人;2013 年 5 月至 2015 年 6 月,

本基 2013

任南方策略基金经理;2013 年 4 月至今,任南方 500

罗文 金基 年5

- 12 年 基金经理;2013 年 4 月至今,任南方 500ETF 基金经理;

杰 金经 月 17

2013 年 5 月至今,任南方 300 基金经理;2013 年 5 月

理 日

至今,任南方开元沪深 300ETF 基金经理;2014 年 10

月至今,任 500 医药基金经理;2015 年 2 月至今,任

南方恒生 ETF 基金经理;2016 年 12 月至今,任南方安

享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017 年 7

月至今,任恒生联接基金经理;2017 年 8 月至今,任

南方房地产联接、南方房地产 ETF 基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

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南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持

有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金

的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,沪深 300 指数涨 4.63%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时

交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过

严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整

体仓位的微小偏离;

(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.755%, 较好的完成了基金合同中控制年

化跟踪误差不超过 4%的投资目标。

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南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

报告期内,南方 300 联接 A 份额净值增长率为 5.59%,同期业绩基准增长率为 4.40%;南方 300

联接 C 份额净值增长率为 5.48%,同期业绩基准增长率为 4.40%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 29,668,266.77 3.35

其中:股票 29,668,266.77 3.35

2 基金投资 798,147,370.08 90.23

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 52,343,287.60 5.92

备付金合计

8 其他资产 4,403,764.92 0.50

- 合计 884,562,689.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 82,857.00 0.01

B 采矿业 980,827.00 0.11

C 制造业 11,006,771.46 1.25

电力、热力、燃气及

D

水生产和供应业 759,054.00 0.09

E 建筑业 1,245,878.07 0.14

F 批发和零售业 606,396.30 0.07

交通运输、仓储和邮

G

政业 884,684.00 0.10

H 住宿和餐饮业 - -

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信息传输、软件和信

I

息技术服务业 1,652,125.05 0.19

J 金融业 10,036,665.92 1.14

K 房地产业 1,450,646.32 0.16

L 租赁和商务服务业 255,282.00 0.03

科学研究和技术服务

M

业 - -

N 水利、环境和公共设

施管理业 203,906.71 0.02

O 居民服务、修理和其

他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 52,731.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 360,506.94 0.04

S 综合 89,935.00 0.01

合计 29,668,266.77 3.36

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元)

(股) 值比例(%)

1 601318 中国平安 31,300 1,695,208.00 0.19

2 600036 招商银行 26,600 679,630.00 0.08

3 600519 贵州茅台 1,300 672,932.00 0.08

4 601166 兴业银行 32,200 556,738.00 0.06

5 000333 美的集团 11,700 517,023.00 0.06

6 600016 民生银行 61,100 490,022.00 0.06

7 000651 格力电器 12,400 469,960.00 0.05

8 000002 万科 A 17,600 462,000.00 0.05

9 601328 交通银行 71,000 448,720.00 0.05

10 600887 伊利股份 15,696 431,640.00 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

基金 公允价值 占基金资产净值

序号 基金名称 运作方式 管理人

类型 (元) 比例(%)

南方开元沪 交易型开 南方基金管 798,147,37

1 股票型 90.41

深 300ETF 放式 理有限公司 0.08

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 合约市值 公允价值变

代码 名称 风险说明

卖) (元) 动(元)

IF1710 IF1710 8 9,226,080.0 15,540.00 -

0

公允价值变动总额合计(元) 15,540.00

股指期货投资本期收益(元) 538,800.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -241,260.00

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为

目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合

股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略

进行套期保值操作,利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,

达到有效跟踪标的指数的目的。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 1,495,718.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,859.70

5 应收申购款 2,888,186.48

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

- 合计 4,403,764.92

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方 300 联接 南方 300 联接 C

报告期期初基金份额总额 643,669,815.93 543,446.59

报告期期间基金总申购份额 53,523,448.96 1,378,074.81

减:报告期期间基金总赎回份额 69,321,251.39 705,978.70

报告期期间基金拆分变动份额(份额

- -

减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 627,872,013.50 1,215,542.70

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。

2、南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书。

3、南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告原文。

8.2 存放地点

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南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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