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南方银行联接:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:31:26 来源:巨潮网
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金 2017 年第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证银行 ETF 联接

基金主代码 004597

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 06 月 29 日

报告期末基金份额总额 17,855,048.78 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与

业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户

群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的

管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误

差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟

踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合

理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季度报告

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民

币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,

具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的

风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方银行联接 A 南方银行联接 C

下属分级基金的交易代码 004597 004598

报告期末下属分级基金的份额总额

14,474,279.55 份 3,380,769.23 份

注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方银行联接”。

2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 06 月 28 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017 年 07 月 26 日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.3 目标基金产品

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的

指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中

证银行指数。

风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

南方银行联接 A 南方银行联接 C

1.本期已实现收益 -51,761.26 -558.11

2.本期利润 -180,048.13 -21,528.03

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0163 -0.0080

4.期末基金资产净值 14,251,011.59 3,325,048.34

5.期末基金份额净值 0.9846 0.9835

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字;

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方银行联接 A

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 -1.55% 0.62% 4.03% 0.83% -5.58% -0.21%

南方银行联接 C

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

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三 -1.66% 0.62% 4.03% 0.83% -5.69% -0.21%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、基金合同生效时间是 2017 年 6 月 29 日。

2、本基金建仓期为 6 个月。

3、本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的

基金经理期

证券从

姓名 职务 限 说明

业年限

任职 离任

日期 日期

管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)

资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有

限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所

审计部。2010 年 2 月加入南方基金,历任运作保障部

基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014 年 12

月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;

2017

本基金 2015 年 5 月至 2016 年 7 月,任南方 500 工业 ETF、南

年6

孙伟 基金经 - 7年 方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,任改

月 29

理 革基金、高铁基金、500 信息基金经理;2016 年 5 月

至今,任南方创业板 ETF、南方创业板 ETF 联接基金经

理;2016 年 8 月至今,任 500 信息联接、深成 ETF、

南方深成基金经理;2017 年 3 月至今,任南方全指证

券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金经理;2017

年 6 月至今,任南方中证银行 ETF、南方银行联接基金

经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持

有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金

的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

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善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期是基金成立后的首个完整季度,截至报告期末,本基金已完成建仓操作。

建仓完成后,我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分

析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本

基金的安全运作。

我们对本基金跟踪误差归因分析如下:

(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作

进行应对;

(3)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整

体仓位的微小偏离。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 级份额净值为 0.9846 元, 份额净值增长率为-1.55%,同期业绩基

准增长率为 4.03%;本基金 C 级份额净值为 0.9835 元,份额净值增长率为-1.66%,同期业绩基准

增长率为 4.03%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 431,320.00 2.44

其中:股票 431,320.00 2.44

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2 基金投资 15,891,578.64 89.85

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 1,176,450.24 6.65

备付金合计

8 其他资产 187,783.69 1.06

- 合计 17,687,132.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及

D

水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮

G

政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信

I

息技术服务业 - -

J 金融业 431,320.00 2.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服务

M

业 - -

N 水利、环境和公共设

施管理业 - -

O 居民服务、修理和其

他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 431,320.00 2.45

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量 公允价值 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称

(股) (元) 值比例(%)

1 600036 招商银行 2,400 61,320.00 0.35

2 601166 兴业银行 3,100 53,599.00 0.30

3 600016 民生银行 5,600 44,912.00 0.26

4 601328 交通银行 6,600 41,712.00 0.24

5 600000 浦发银行 2,600 33,462.00 0.19

6 601288 农业银行 8,700 33,234.00 0.19

7 601398 工商银行 5,000 30,000.00 0.17

8 002142 宁波银行 1,600 25,248.00 0.14

9 601169 北京银行 3,100 23,126.00 0.13

10 601988 中国银行 5,200 21,424.00 0.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

基金 公允价值 占基金资产净值

序号 基金名称 运作方式 管理人

类型 (元) 比例(%)

南方中证银 交易型开 南方基金管 15,891,578

1 股票型 90.42

行 ETF 放式 理有限公司 .64

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性

好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模

型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值

操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统

性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪

标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,

达到有效跟踪对标的指数的目的。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 3,155.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 312.86

5 应收申购款 184,315.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

- 合计 187,783.69

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方银行联接 A 南方银行联接 C

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报告期期初基金份额总额 10,352,725.39 5,516,339.11

报告期期间基金总申购份额 5,257,724.12 3,810,332.14

减:报告期期间基金总赎回份额 1,136,169.96 5,945,902.02

报告期期间基金拆分变动份额

- -

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 14,474,279.55 3,380,769.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 南方银行联接 A 南方银行联接 C

报告期期初管

理人持有的本 10,001,055.66 -

基金份额

报告期期间买

- -

入/申购总份额

报告期期间卖

- -

出/赎回总份额

报告期期末管

理人持有的本 10,001,055.66 -

基金份额

报告期期末持

有的本基金份

69.10 -

额占基金总份

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承诺

项目 总数 基金总份额 总数 基金总份额 持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 10,001,0 56.01 10,001,0 56.01 自合同生效之

55.66 55.66 日起不少于三

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基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,0 56.01 10,001,0 56.01 自合同生效之

55.66 55.66 日起不少于三

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

情况

投资

者类 持有基金份额比

期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 例达到或者超过

份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

10,001

20170701-20170 10,001,0

机构 客户 1 - - ,055.6 56.01

930 55.66

6

20170701-20170 5,000,00 5,000,00

个人 客户 2 - - 0.00

731 0.00 0.00

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基

金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同

2、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议

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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季度报告

3、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年 3 季度报告原文

10.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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上证指数 最新: 2924.20 涨跌幅: 0.79%

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