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南方卓享绝对收益:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:31:26 来源:巨潮网
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南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发

起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方卓享绝对收益策略定期开放混合

基金主代码 002655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 05 月 09 日

报告期末基金份额总额 98,714,183.76 份

投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资

产的长期稳健增值。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债

券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选个股,并

通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险,在尽量避免投资

组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场

系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险

较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确

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南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方卓享绝对收益”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,941,158.04

2.本期利润 1,212,158.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0105

4.期末基金资产净值 100,133,708.59

5.期末基金份额净值 1.0144

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述

基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 1.08% 0.11% 0.85% 0.01% 0.23% 0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

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注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例

达到基金合同的约定 。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

女,美国南加州大学数学金

融硕士、美国加州大学计算

机科学硕士,具有中国基金

从业资格。曾先后任职于美

国 Open Link Financial 公

司、摩根斯坦利公司,从事

量化分析工作。2008 年 9 月

加入南方基金,曾任南方基

金数量化投资部基金经理助

本基金基 2016 年 12 月 理,现任指数投资部、数量

罗文杰 12 年

金经理 30 日 化投资部负责人;2013 年 5

月至 2015 年 6 月,任南方策

略基金经理;2013 年 4 月至

今,任南方 500 基金经理;

2013 年 4 月至今,任南方

500ETF 基金经理;2013 年 5

月至今,任南方 300 基金经

理;2013 年 5 月至今,任南

方开元沪深 300ETF 基金经

理;2014 年 10 月至今,任

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500 医药基金经理;2015 年

2 月至今,任南方恒生 ETF

基金经理;2016 年 12 月至

今,任南方安享绝对收益、

南方卓享绝对收益基金经

理;2017 年 7 月至今,任恒

生联接基金经理;2017 年 8

月至今,任南方房地产联接、

南方房地产 ETF 基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持

有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金

的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金本季度投资主要包括量化对冲操作, 新股申购及交易所回购等现金管理。量化对冲部

分投资由于市场个股波动率降低、股指期货的政策限制导致股票现货的选择范围不大,模型的超

额收益受到了不小的影响,所以本基金操作上仍以较低仓位交易为主。 但我们也注意到,由于政

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策限制导致股指期货的流动性较差以及期货贴水的情况在逐渐的好转中。 在对冲之外, 我们也

进行了网下的新股申购和交易所回购等现金管理的操作,给基金贡献了部分的收益。在后续的投

资过程中,随着期货的逐步正常化,预期本基金的操作将逐渐回归常态,以量化对冲为主,希望

可以给投资者提供合理的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.0144 元,报告期内,份额净值增长率为 1.08%,同期

业绩基准增长率为 0.85%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 23,895,045.15 23.45

其中:股票 23,895,045.15 23.45

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,000.00 0.00

其中:债券 1,000.00 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 22,400,000.00 21.98

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 52,073,908.22 51.09

- 其他资产 3,548,964.26 3.48

- 合计 101,918,917.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 838,585.22 0.84

C 制造业 5,640,135.86 5.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 168,319.98 0.17

E 建筑业 1,362,837.00 1.36

F 批发和零售业 - -

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G 交通运输、仓储和邮政业 418,161.91 0.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 304,220.00 0.30

J 金融业 14,379,724.23 14.36

K 房地产业 667,760.96 0.67

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.12

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,895,045.15 23.86

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 601318 中国平安 56,696 3,070,655.36 3.07

2 600036 招商银行 54,400 1,389,920.00 1.39

3 600519 贵州茅台 2,400 1,242,336.00 1.24

4 601166 兴业银行 65,767 1,137,111.43 1.14

5 601717 郑煤机 134,400 1,045,632.00 1.04

6 600016 民生银行 124,800 1,000,896.00 1.00

7 601989 中国重工 145,200 967,032.00 0.97

8 601328 交通银行 145,000 916,400.00 0.92

9 600887 伊利股份 29,395 808,362.50 0.81

10 601288 农业银行 201,800 770,876.00 0.77

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,000.00 0.00

8 同业存单 - -

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- - - -

- 其他 - -

- 合计 1,000.00 0.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

(%)

1 128016 雨虹转债 10 1,000.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 公允价值变

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

卖) 动(元)

IH1710 IH1710 -27 -21,751,740.00 351,660.00 -

公允价值变动总额合计(元) 351,660.00

股指期货投资本期收益(元) -5,605,356.87

股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,336,916.87

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动

性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻

求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,力争获得稳定的正向超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对

相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

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一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 3,355,096.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 193,867.52

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,548,964.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

价值(元) 比例(%) 说明

1 601717 郑煤机 1,045,632.00 1.04 重大资产购买

2 601989 中国重工 967,032.00 0.97 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 131,793,230.16

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 33,079,046.40

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 98,714,183.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 9.12

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承诺持

占基金总 基金总份额 有期限

项目

份额比例 比例(%)

(%)

基金管理人固 9,000,000.00 9.12 9,000,000.00 9.12 自合同生效之日

有资金 起不少于 3 年

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 800,000.00 0.81 800,000.00 0.81 自合同生效之日

员 起不少于 3 年

基金管理人股 - - - - -

其他 200,592.89 0.20 200,592.89 0.20 自合同生效之日

起不少于 3 年

合计 10,000,592.89 10.13 10,000,592.89 10.13 -

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同

2、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议

3、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年 3 季度报告原文

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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