首页 - 基金 - 季度报告 - 正文

南方安康混合:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 11:36:29
关注证券之星官方微博:

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3

季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方安康混合

基金主代码 004517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 06 月 14 日

报告期末基金份额总额 376,973,534.43 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的

股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产

持续稳定增值。

投资策略 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产

持续稳定增值,实际投资过程中,将“优化的 CPPI 策略”作为大

类资产配置的主要出发点,主要投资于债券等固定收益类金融工

具,辅助投资于精选的股票。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预

期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,

低于股票型基金。

第 2 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方安康”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,785,638.94

2.本期利润 3,209,477.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077

4.期末基金资产净值 380,307,744.98

5.期末基金份额净值 1.0088

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶 净值增 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收益

①-③ ②-④

段 长率① 标准差② 益率③ 率标准差④

三 0.78% 0.03% 0.85% 0.09% -0.07% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第 3 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金的建仓期为 6 个月,报告期末建仓期尚未结

束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学理学硕士,具有

基金从业资格。2008 年 7

月加入南方基金研究部,

历任研究员、高级研究

员,负责钢铁、机械制造、

中小市值的行业研究。

林乐 本基金基金经 2017 年 8 月 18

9年 2015 年 2 月至 2016 年 3

峰 理 日

月,任南方高增长基金经

理助理;2016 年 3 月至

今,任南方宝元基金经

理;2017 年 8 月至今,

任南方安康混合基金经

理。

武汉大学计算机、工商管

理双学士,金融学硕士,

具有基金从业资格。曾就

李振 本基金基金经 2017 年 6 月 14

9年 职于艾默生网络能源有

兴 理 日

限公司;2008 年 6 月起

就职于长城基金管理有

限公司,历任行业研究

第 4 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

员、研究组组长、基金经

理助理;2014 年 4 月至

2015 年 10 月任长城久利

保本、长城保本的基金经

理;2014 年 9 月至 2015

年 10 月任长城久鑫保本

的基金经理。2015 年 10

月加入南方基金;2016

年 8 月至今,任南方品质

混合基金经理;2017 年 6

月至今,任南方安康混合

基金经理;2017 年 9 月

至今,任南方兴盛混合基

金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方安康混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期

内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资

组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

第 5 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度,上证指数季度上涨 4.90%,市场总体上延续稳步上行的趋势,与上半年不同

的是,更多的结构性机会开始交替出现,受益于产品价格上涨的传统周期行业、前期跌幅较大中

小创成长都在三季度有所表现。中国宏观经济基本面走势继续延续了复苏的态势,海外国家 PMI

也处于高位,显示这轮全球经济复苏的同步性。市场流动性方面,央行以低 M2 和汇率双向波动应

对美联储潜在的加息缩表,同时又以明年一季度实施的以支持普惠金融为条件的定向降准,总体

给了市场平稳的预期。固定收益市场方面,三季度债券收益率处于区间震荡态势,十年期国债收

益率始终在 3.60%附近波动。

本基金于 6 月份成立,基于 CPPI 策略,运作初期本基金股票仓位处于较低水平,随着安全垫

的积累,将逐渐择机提高股票仓位。权益投资方面,本着以追求绝对收益为核心目标,本基金在

三季度主要配置了基本面优秀、估值合理绩优蓝筹股,同时也精细研究优质的成长股予以布局。

目前来看,虽然未来地产投资有一定压力,但宏观经济向下的风险并不大,股票市场的估值仍处

于合理区间,相比其他大类资产具备较好配置价值。因此未来本基金将会择机提高股票仓位,侧

重方向仍是稳健成长、具备长期竞争力的绩优个股。

固定收益投资方面,本基金债券投资以持有到期获得稳定收益、为权益投资贡献安全垫为目

的。为避免建仓期净值的大幅波动以及控制信用风险,债券建仓以存单和其它短久期高评级信用

债为主,杠杆率控制在合适的水平。看未来的四季度,债券收益率可能难以出现较强的趋势,因

此将继续以配置的思路进行债券操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金净值增长 0.78%,同期业绩比较基准增长 0.85%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 25,367,398.00 6.06

其中:股票 25,367,398.00 6.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 344,616,241.00 82.32

其中:债券 344,616,241.00 82.32

资产支持 - -

第 6 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 44,225,982.06 10.56

备付金合计

8 其他资产 4,421,863.86 1.06

9 合计 418,631,484.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,050,400.00 0.28

C 制造业 16,885,991.00 4.44

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

G

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 1,388,000.00 0.36

J 金融业 4,600,832.00 1.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,442,175.00 0.38

科学研究和技术服

M

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 25,367,398.00 6.67

第 7 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 4,000 2,070,560.00 0.54

2 000786 北新建材 100,000 1,719,000.00 0.45

3 600887 伊利股份 61,900 1,702,250.00 0.45

4 601318 中国平安 30,200 1,635,632.00 0.43

5 601009 南京银行 200,000 1,582,000.00 0.42

6 000651 格力电器 40,000 1,516,000.00 0.40

7 000568 泸州老窖 26,800 1,503,480.00 0.40

8 002027 分众传媒 143,500 1,442,175.00 0.38

9 601166 兴业银行 80,000 1,383,200.00 0.36

10 002833 弘亚数控 20,000 1,294,000.00 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 16,858,900.00 4.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,982,000.00 2.62

其中:政策性金融债 9,982,000.00 2.62

4 企业债券 63,467,341.00 16.69

5 企业短期融资券 40,019,000.00 10.52

6 中期票据 79,641,000.00 20.94

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 134,648,000.00 35.41

9 其他 - -

10 合计 344,616,241.00 90.62

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 101454027 14 大唐集 MTN001 200,000 20,316,000.00 5.34

2 101555031 15 中建材 MTN002 200,000 19,932,000.00 5.24

3 136053 15 南航 01 200,000 19,784,000.00 5.20

4 111781748 17 宁波银行 CD138 200,000 19,560,000.00 5.14

5 136459 16 上港 02 200,000 19,500,000.00 5.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 8 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 8,804.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,396,332.98

5 应收申购款 16,726.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,421,863.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 440,104,263.56

报告期期间基金总申购份额 4,787,696.26

减:报告期期间基金总赎回份额 67,918,425.39

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

第 9 页 共 10 页

南方安康混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

报告期期末基金份额总额 376,973,534.43

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、南方安康混合型证券投资基金基金合同

2、南方安康混合型证券投资基金托管协议

3、南方安康混合型证券投资基金 2017 年 3 季度报告原文

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

第 10 页 共 10 页

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-