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金鹰成份优选混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:47:33 来源:巨潮网
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金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

金鹰成份股优选证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

1

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月

24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰成份优选混合

基金主代码 210001

交易代码 210001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 448,376,002.51 份

通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投

投资目标 资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值

和获取适当、稳定的现金收益。

本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的

现状和发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收

投资策略

益率和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于

上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股、国债

2

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

等债券及现金等资产的投资组合,适时调整组合中

各类别资产的比例,在控制投资组合风险的前提

下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定

的当前收益。

(上证 180 指数收益率×80%+深证 100 指数收益率

业绩比较基准

×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%。

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券

风险收益特征 投资基金,基金的收益目标设为 α 值大于零,风险

目标为 β 值的目标区间为[0.75,1.1]。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 9,662,345.76

2.本期利润 20,416,803.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0383

4.期末基金资产净值 451,949,421.61

5.期末基金份额净值 1.0080

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

3

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

2.73% 1.03% 4.16% 0.44% -1.43% 0.59%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

金鹰成份股优选证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003 年 6 月 16 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,

即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债

4

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

券的比例不得低于基金资产净值的20%;

2、本基金的业绩比较基准:(上证180指数收益率*80%+深100指数收益率*20%)

*75%+中证全债指数收益率*25%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

王喆先生,工商管理硕

士。历任沈阳商品交易

所分析员、宏源研究发

展中心高级行业研究

员、宏源证券资产管理

部高级投资经理。2010

年加入广州证券,担任

投资管理部助理投资总

权益 监、广州证券红棉 1 号

投资 投资主办等职。2014 年

部总 11 月加入金鹰基金管理

王喆 2015-03-06 - 18

监、基 有限公司,现任权益投

金经 资部总监、金鹰红利价

理 值灵活配置混合型证券

投资基金、金鹰成份股

优选证券投资基金、金

鹰技术领先灵活配置混

合型证券投资基金、金

鹰民族新兴混合型证券

投资基金及金鹰改革红

利混合型证券投资基金

基金经理。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法

5

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人

谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基

金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,

并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,

确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断

强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日

内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交

易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度,宏观经济持续复苏,企业盈利继续改善。同时货币政策稳

健,流动性保持中性。

A 股市场三季度震荡上行,上证综指上涨 4.9%。而创业板则宽幅震荡,小

幅上涨 2.69%。市场整体涨幅不大,板块轮动特征比较明显。受益于大宗商品价

格上涨,上游周期型行业盈利大幅增长,三季度初钢铁、有色等上游周期型行业

表现突出,而 8、9 月份以创业板为代表的成长型板块也有较好表现。

6

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

本季度,我们重点配置了有色、航空等盈利大幅改善的周期型行业。组合整

体集中于周期型板块,而忽视了成长型板块的机会。对九月以来周期股的调整准

备不够充分,未能有效回避周期股大幅调整的风险,导致三季度组合表现不佳,

明显落后于市场。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.0080 元,本报告期份额净值增

长率为 2.73%,同期业绩比较基准增长率为 4.16%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,宏观经济仍以平稳为主,略有回落。市场整体仍会保持震荡,

大幅波动的概率不大。市场仍会以结构性机会为主。四季度企业盈利逐渐明朗,

我们认为盈利仍会成为四季度行业的重要主线。而上游周期型行业全年盈利确定

性高增长,具备较好的配置价值。因此四季度我们将重点配置盈利高增长,且估

值较低的周期型品种。同时随着十九大召开,改革预期有望提升,改革等相关板

块也值得关注。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 308,412,973.51 63.54

其中:股票 308,412,973.51 63.54

2 固定收益投资 101,904,507.10 20.99

其中:债券 101,904,507.10 20.99

资产支持证券 - -

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金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.18

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 42,772,167.91 8.81

7 其他各项资产 2,329,755.59 0.48

8 合计 485,419,404.11 100.00

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应

收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

21,578,293.60 4.77

B 采矿业

C 制造业 169,415,465.09 37.49

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 109,840,061.35 24.30

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,437,468.03 1.65

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 308,412,973.51 68.24

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 600029 南方航空 4,301,500 35,573,405.00 7.87

2 600961 株冶集团 3,533,304 35,262,373.92 7.80

3 601111 中国国航 3,545,008 30,912,469.76 6.84

4 000060 中金岭南 1,800,000 21,834,000.00 4.83

5 600010 包钢股份 8,031,400 21,684,780.00 4.80

6 601919 中远海控 2,718,812 18,732,614.68 4.14

7 600221 海航控股 5,500,000 17,875,000.00 3.96

8 000970 中科三环 961,600 17,222,256.00 3.81

9 002202 金风科技 1,300,000 16,978,000.00 3.76

10 600497 驰宏锌锗 2,000,000 14,940,000.00 3.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,890,000.00 22.10

其中:政策性金融债 99,890,000.00 22.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

9

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

7 可转债(可交换债) 2,014,507.10 0.45

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 101,904,507.10 22.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1,000,000.0

1 170203 17 国开 03 99,890,000.00 22.10

0

17 浙报

2 132011 16,660.00 1,545,881.40 0.34

EB

17 巨化

3 132012 3,780.00 389,340.00 0.09

EB

4 113012 骆驼转债 710.00 79,285.70 0.02

注:本基金本报告期末仅持有4只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓。

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金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 95,716.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,207,739.27

5 应收申购款 26,300.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,329,755.59

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

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金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 597,905,946.21

报告期基金总申购份额 1,676,295.52

减:报告期基金总赎回份额 151,206,239.22

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 448,376,002.51

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

投资 情况

者类 持有基金份额比

份额

别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

占比

20%的时间区间

2017 年 8 月 31 日 93,235,26 93,235,263. 20.79

1 0.00 0.00

机构 至 2017 年 9 月 30 3.65 65 %

12

金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能

会存在以下风险:

1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金

时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收

益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等

费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;

2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能

触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;

3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致

本基金的流动性风险;

4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持

有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值

低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等

情形。

5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金

时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的

情形。

6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份

额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份

额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持

有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临

所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或

转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换

转入申请可能被确认失败。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内,经公司股东会审议通过,聘请刘岩先生担任公司法定代表

人职务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月

15 日在证监会指定媒体披露;

2、本报告期内,经公司股东会审议通过,公司注册地址由“广东省珠海市香

洲区吉大九洲大道东段商业银行大厦 716 单元”变更为“广东省珠海市香洲区水

湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房”。该事项已于 2017 年 7 月 20 日在证监会指定媒

体披露。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。

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金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报

告、更新的招募说明书及其他临时公告。

9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理

人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务

中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

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