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金鹰智慧生活混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:47:33 来源:巨潮网
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10

月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰智慧生活混合

基金主代码 002303

交易代码 002303

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 29,980,005.18 份

本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提

投资目标 下,重点投资于智慧生活相关主题证券,力争使基

金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

本基金将结合宏观经济环境和政策形势等因素的

影响,综合分析证券市场的现状,判断市场未来发

投资策略

展方向,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产

在股票、债券等各类资产类别上的投资范围和投资

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

比例,最大限度地优化投资组合,降低投资组合的

风险、提高收益。

沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率

业绩比较基准

×40%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预

期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水

风险收益特征

平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基

金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 5,560,711.09

2.本期利润 5,523,542.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0993

4.期末基金资产净值 31,435,259.07

5.期末基金份额净值 1.049

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

8.93% 1.53% 3.01% 0.35% 5.92% 1.18%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 3 月 23 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:1、本基金于2016年3月23日成立。

2、截至报告期末,各项资产配置比例已符合基金合同约定。

3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率

×40%

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

陈立先生,复旦大学经

济学硕士。曾任银华基

金管理有限公司医药行

业研究员,2009 年 6 月

加盟金鹰基金管理有限

公司,先后任行业研究

基金

陈立 2016-03-23 - 10 员,非周期组组长、基

经理

金经理助理、投资经理。

现任金鹰主题优势混合

型证券投资基金、金鹰

智慧生活灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理。

陈颖先生,北京大学学

士,中山大学工商管理

硕士。曾任职于广东省

电信规划设计院、中国

惠普有限公司,历任深

圳市瀚信资产管理有限

公司研究主管等职,

基金

陈颖 2016-03-23 2017-09-08 7 2012 年 9 月加入金鹰基

经理

金管理有限公司,先后

任研究员、研究小组组

长、基金经理助理等。

现任金鹰稳健成长混合

型证券投资基金、金鹰

策略配置混合型证券投

资基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定;

3、陈颖先生因内部工作安排而于2017年9月8日不再担任本基金基金经理职务。

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法

规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合

同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,

并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,

确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断

强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日

内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交

易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济数据虽然在有些月度表现平淡,但市场整体是平稳上涨的。重点

表现有:1、供给侧改革持续推进,叠加环保限产的影响,钢铁、煤炭、有色板

块盈利趋势大幅改善,板块响应大涨。2、新能源汽车上游原材料景气度依然很

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

高,以锂、钴为代表的相关公司大幅上涨。3、白酒消费价值持续回归,中期业

绩普遍较好,推动板块上涨。此外,如通信行业混改落地以及 5G 产业政策的推

进带来相关板块表现等。

综合三季度的市场表现看,上证综指上涨 4.9%,深成指上涨 5.3%,中小板

指数上涨 8.9%,而创业板指数上涨 2.7%。行业表现方面,有色金属、钢铁、煤

炭、食品饮料、通信涨幅居前,家电、医药、电力及公用事业、纺织服装、传媒

排名居后。

本基金三季度运作上,重点把握公司内生持续增长能力和高景气度方向,配

置了食品饮料、家电、医药、园林、新能源汽车。同时,兼顾供给侧改革和流动

性改善情况下金融与周期的弹性,配置了一些周期类板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.049 元,本报告期份额净值增长

率 8.93%,同期业绩比较基准增长率为 3.01%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,本基金依然对市场相对积极。外部环境上,全球主要经济体持

续复苏,增长更为稳固,为我国经济发展与改革提供了良好的外部环境。国内经

济的韧性强,金融协调监管下去杠杆的影响预计也将较为温和,经济增长的质量

更健康。随着十九大的召开,市场对未来改革的关注也将提升。

本基金将继续重点投资具有内生持续增长能力的公司。四季度从继续收获估

值切换收益角度,配置医药、食品饮料、园林等板块,新能源汽车、5G 和人工

智能高景气行业等也是本基金配置的方向。此外,关注供给侧改革有望带来细分

行业反转的机会。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 17,778,178.57 55.38

其中:股票 17,778,178.57 55.38

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,223,484.81 44.31

7 其他各项资产 100,284.81 0.31

8 合计 32,101,948.19 100.00

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应

收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 14,631,929.39 46.55

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 3,146,249.18 10.01

F 批发和零售业 - -

8

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G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,778,178.57 56.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 300197 铁汉生态 232,367 3,146,249.18 10.01

2 603799 华友钴业 29,003 2,652,904.41 8.44

3 601600 中国铝业 291,700 2,208,169.00 7.02

4 000568 泸州老窖 36,809 2,064,984.90 6.57

5 600771 广誉远 53,600 2,014,288.00 6.41

6 600809 山西汾酒 34,500 1,899,225.00 6.04

7 000933 神火股份 99,100 1,126,767.00 3.58

8 002304 洋河股份 10,700 1,086,050.00 3.45

9 300618 寒锐钴业 4,788 927,244.08 2.95

10 002236 大华股份 27,100 652,297.00 2.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

5.11投资组合报告附注

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 86,415.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,773.77

5 应收申购款 11,095.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 100,284.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 601600 中国铝业 2,208,169.00 7.02 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

本报告期期初基金份额总额 68,733,948.12

报告期基金总申购份额 13,183,506.97

减:报告期基金总赎回份额 51,937,449.91

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 29,980,005.18

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

投资 情况

者类 持有基金份额比

份额

别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

占比

20%的时间区间

2017 年 9 月 12 日 9,466,813. 9,466,813.

1 0.00 0.00 0.00%

个人 -2017 年 9 月 12 日 48 48

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能

会存在以下风险:

1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金

时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收

益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等

费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;

2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能

触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;

3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致

本基金的流动性风险;

4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持

有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等

情形。

5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金

时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的

情形。

6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份

额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份

额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持

有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临

所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或

转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换

转入申请可能被确认失败。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内,经公司股东会审议通过,聘请刘岩先生担任公司法定代表

人职务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月

15 日在证监会指定媒体披露;

2、本报告期内,经公司股东会审议通过,公司注册地址由“广东省珠海市香

洲区吉大九洲大道东段商业银行大厦 716 单元”变更为“广东省珠海市香洲区水

湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房”。该事项已于 2017 年 7 月 20 日在证监会指定媒

体披露。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金发行及募集

的文件。

2、《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报

告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

9.2存放地点

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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理

人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务

中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

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