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金鹰货币:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:47:33 来源:巨潮网
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金鹰货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

金鹰货币市场证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

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金鹰货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰货币

基金主代码 210012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 16,983,560,587.39 份

在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动

投资目标 性的基础上,力争获得超过基金业绩比较基准的稳

定收益。

本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法

投资策略

对各类可投资资产进行合理的配置和选择。

税后一年期定期存款利率,即:一年期定期存款利

业绩比较基准

率×(1-利息税率)。

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本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

金鹰货币 A 金鹰货币 B

下属分级基金的交易代

210012 210013

报告期末下属 分级基金

347,829,746.15 份 16,635,730,841.24 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

主要财务指标

金鹰货币 A 金鹰货币 B

1.本期已实现收益 3,182,250.96 193,427,505.53

2.本期利润 3,182,250.96 193,427,505.53

3.期末基金资产净值 347,829,746.15 16,635,730,841.24

注:1、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实

现收益和本期利润的金额相等。

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金鹰货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、金鹰货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.0350% 0.0005% 0.3781% 0.0000% 0.6569% 0.0005%

注:本基金收益分配是按日结转份额。

2、金鹰货币 B:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.0959% 0.0005% 0.3781% 0.0000% 0.7178% 0.0005%

注:本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

金鹰货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 12 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日)

1、金鹰货币 A

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2、金鹰货币 B

注:(1)本基金合同生效日期为2012年12月7日。

(2)截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定,即投资于

定期存款的比例不超过基金资产净值的30%;持有全部资产支持证券,市值不超过基金

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资产净值的20%;债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%;以

及中国证监会规定的其他比例限制。

(3)本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘丽娟女士,中南财

经政法大学工商管理

硕士,历任恒泰证券

股份有限公司交易

员,投资经理,广州

证券股份有限公司资

产管理总部固定收益

投资总监。2014 年 12

月加入金鹰基金管理

有限公司,任固定收

益部总监。现任金鹰

货币市场证券投资基

金、金鹰添益纯债债

固定收益部

券型证券投资基金、

刘丽娟 总监、基金经 2015-07-22 - 10

金鹰灵活配置混合型

证券投资基金、金鹰

元安混合型证券投资

基金、金鹰元丰保本

混合型证券投资基

金、金鹰元祺保本混

合型证券投资基金、

金鹰元和保本混合型

证券投资基金、金鹰

添利中长期信用债债

券型证券投资基金、

金鹰添享纯债债券型

证券投资基金、金鹰

现金增益交易型货币

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市场基金、金鹰添荣

纯债债券型证券投资

基金、金鹰添惠纯债

债券型证券投资基

金、金鹰民丰回报定

期开放混合型证券投

资基金基金经理。

龙悦芳女士,曾任平

安证券股份有限公司

投资助理、交易员、

投资经理等职务。

2017 年 5 月加入金鹰

龙悦芳 基金经理 2017-09-08 - 7

基金管理有限公司,

现任金鹰货币市场证

券投资基金、金鹰添

瑞中短债债券型证券

投资基金基金经理。。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其

各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资

信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保

公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监

控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

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报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公

司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常

行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度,经济基本面方面,宏观经济稳中放缓。8 月工业增加值同比增

速滑落至 6%,一方面是环保限产的影响,另一方面受基数的影响。但从环比数据来看,

并未出现明显回落。财政约束下,基建投资放缓延续;房地产新开工增速已经跟随销售

回落,投资增速从累计同比来看,回落还不明显,但单月同比增速显示,已经开始调头

向下。地产下行压力逐步显现。三季度出口数据显示,出口已经处于平缓回落的过程中。

总体来看,在经历了上半年反弹后,平稳放缓的迹象初步显现。通胀在食品 CPI 触底回

升的带动下,也逐步掉头,不过年内暂无通胀压力。

监管政策方面,协调性增强,同业存单监管规则和公募基金流动性新规陆续落

地,严监管进入下半程。货币政策依旧维持中性,在社融需求旺盛,银行负债不足,超

储率偏低的背景下,银行间资金面的阶段性偏紧成常态。

受流动性制约,债券收益率整体横盘调整,利率曲线进一步平坦化甚至倒挂,

信用利差依旧处于历史低位。货币基金在三季度保持充足的流动性,在资金阶段性紧张

时期,融出资金。在季末加大对高利率同业存款和存单的配置,在保持组合流动性和安

全性的提前下,取得了一定超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,基金 A 类份额本报告期份额净值收益率为 1.0350%,同期

业绩比较基准收益率为 0.3781%;B 类份额本报告期份额净值收益率为 1.0959% ,同期

业绩比较基准收益率为 0.3781%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年四季度,考虑到本轮库存周期基本结束、基建后继乏力、地产投

资仍存下行压力下、消费和出口也将放缓,总需求缓步下行趋势相对确定。但这并不意

味着,宏观经济会再度失速,过剩产能的出清和房地产库存去化,以及海外需求的复苏,

使得国内经济,有底气有空间保持在当前平台区间,经济或在较长时间上下有度。通胀

四季度依旧缓和,但需关注预期的变化,PPI 将见顶回落。而在去杠杆的大背景下,货

币政策暂时不存在转向的基础,依然维持中性适度,但对流动性以及经济结构性引导有

望进一步提升。

基于以上判断,我们认为四季度在经济持续下滑,货币政策转向明确前,债券

市场仍将保持震荡走势,资金面阶段性紧张仍是常态,短端收益率仍将维持高位。为此,

我们整体策略偏谨慎,继续采取稳健操作。在确保组合良好流动性和安全性的前提下,

力争有效控制并防范风险,并根据投资者结构变化,结合货币市场流动性情况,适时调

整组合各类资产比例和久期,竭力为持有人服务。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 6,615,316,639.20 36.42

其中:债券 6,615,316,639.20 36.42

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 6,222,622,014.40 34.26

其中:买断式回购的买入返售 - -

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金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,271,694,439.57 29.03

4 其他资产 52,248,399.37 0.29

5 合计 18,161,881,492.54 100.00

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收

申购款等。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.60

其中:买断式回购融资

0.01

项目 占基金资产净值

序号 金额

比例(%)

报告期末债券回购融资余额 1,166,097,290.85 6.87

2

其中:买断式回购融资 - -

注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易

日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 94

报告期内投资组合平均剩余期限最

95

高值

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报告期内投资组合平均剩余期限最

34

低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 30.58 6.87

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

2 30天(含)—60天 11.47 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

3 60天(含)—90天 30.88 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

4 90天(含)—120天 3.14 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

5 120天(含)—397天(含) 30.56 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

合计 106.63 6.87

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 959,424,547.11 5.65

其中:政策性金融债 959,424,547.11 5.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 139,985,613.40 0.82

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,515,906,478.69 32.48

8 其他 - -

9 合计 6,615,316,639.20 38.95

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 111719290 17 恒丰银行 CD290 3,000,000.00 297,399,776.84 1.75

17 天津农村商业银

2 111785624 3,000,000.00 293,355,483.85 1.73

行 CD227

3 150409 15 农发 09 2,500,000.00 250,238,694.65 1.47

4 111720143 17 广发银行 CD143 2,000,000.00 199,596,099.97 1.18

5 111715323 17 民生银行 CD323 2,000,000.00 198,258,435.58 1.17

6 111710471 17 兴业银行 CD471 2,000,000.00 198,258,435.58 1.17

7 111717218 17 光大银行 CD218 2,000,000.00 198,257,650.07 1.17

8 111798960 17 龙江银行 CD130 2,000,000.00 198,179,992.97 1.17

9 111721102 17 渤海银行 CD102 2,000,000.00 197,164,263.64 1.16

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10 111784694 17 天津银行 CD189 2,000,000.00 195,836,157.18 1.15

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0744%

报告期内偏离度的最低值 0.0105%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0386%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下:

(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确

定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;

(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;

合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;

(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项,按国家最新规定估值。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 52,248,399.37

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 52,248,399.37

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 金鹰货币A 金鹰货币B

本报告期期初基金份额总额 250,851,284.06 14,623,515,039.09

报告期基金总申购份额 677,324,304.33 16,108,141,266.65

报告期基金总赎回份额 580,345,842.24 14,095,925,464.50

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 347,829,746.15 16,635,730,841.24

注:总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升

降级导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

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金鹰货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

1 赎回 2017-07-26 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%

2 赎回 2017-07-27 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%

合计 40,000,000.00 40,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内,经公司股东会审议通过,聘请刘岩先生担任公司法定代表人职务,

并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月 15 日在证监会指

定媒体披露;

2、本报告期内,经公司股东会审议通过,公司注册地址由“广东省珠海市香洲区吉

大九洲大道东段商业银行大厦 716 单元”变更为“广东省珠海市香洲区水湾路 246 号 3 栋

2 单元 3D 房”。该事项已于 2017 年 7 月 20 日在证监会指定媒体披露。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更

新的招股说明书及其他临时公告。

9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站

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查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电

话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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