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南方稳健:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:36:29 来源:巨潮网
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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季

度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方稳健成长混合

基金主代码 202001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2001 年 09 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,535,901,564.07 份

投资目标 本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资组合良好流

动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。

投资策略 本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调查研究,挖

掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益

的配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以中长期投资

为主,追求基金资产的长期稳定增值。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方稳健”。

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 73,546,857.30

2.本期利润 44,363,271.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0284

4.期末基金资产净值 2,118,784,740.21

5.期末基金份额净值 1.3795

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 2.12% 0.56% 0.00% 0.00% 2.12% 0.56%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北大光华管

理学院管理

学硕士,具

有基金从业

资格。曾担

任长城基金

管理公司行

业研究员,

2007 年加入

本基金基 2012 年 11 月 南方基金,

应帅 - 16 年

金经理 23 日 2007 年 5 月

至 2009 年 2

月,任南方

宝元基金经

理;2007 年

5 月至 2012

年 11 月,任

南方成份基

金 经 理 ;

2010 年 12 月

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

至 2016 年 3

月,任南方

宝元基金经

理;2012 年

11 月至今,

任南方稳健

基金经理;

2012 年 11 月

至今,任南

稳贰号基金

经 理 ; 2016

年 3 月至今,

任南方驱动

基金经理;

2017 年 8 月

至今,任南

方智造股票

基金经理。

注: 1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公

司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理

办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方稳健成长证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合

符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年宏观经济运行良好,尤其是二季度继续超出预期;三季度宏观经济数据表现尚

可,符合预期;房地产投资受宏观调控冲击不大,二三线去库存速度加快,全国房地产投资增速

超预期增长;全球经济同步复苏,我国进出口数据继续好于预期。2017 年三季度我国资本市场继

续稳步震荡上涨,尤其是以钢铁、煤炭为代表的周期股出现了大幅上涨的超级行情。创业板也只

止跌企稳,出现了较为明显回升。本基金今年以来继续保持较高仓位运作,以绝对收益为投资理

念,主要投资了具有较好安全边际的白酒、金融、家电和汽车板块。在主题投资上,本基金减少

新能源汽车配置,主要理由是涨幅过大。本基金将继续采取自下而上的选股策略,以价值投资为

理念,争取获得较好的绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年三季度沪深 300 指数增长率为 4.63%,基金净值增长率为 2.12%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,500,609,720.34 69.72

其中:股票 1,500,609,720.34 69.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 435,054,086.60 20.21

其中:债券 435,054,086.60 20.21

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 80,000,000.00 3.72

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 97,811,925.02 4.54

备付金合计

8 其他资产 38,819,522.04 1.80

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

- 合计 2,152,295,254.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 35,030,823.60 1.65

C 制造业 1,063,607,094.76 50.20

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 803,523.60 0.04

E 建筑业 2,563.60 -

F 批发和零售业 33,187,341.73 1.57

交通运输、仓储和

G

邮政业 25,571.91 -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 15,276,562.35 0.72

J 金融业 335,245,328.00 15.82

K 房地产业 17,127,000.00 0.81

L 租赁和商务服务业 79,324.72 -

科学研究和技术服

M

务业 58,318.14 -

N 水利、环境和公共

设施管理业 3,616.08 -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01

R 文化、体育和娱乐

业 47,351.86 -

S 综合 - -

合计 1,500,609,720.34 70.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600519 贵州茅台 277,572 143,682,370.08 6.78

2 000651 格力电器 3,279,601 124,296,877.90 5.87

3 601318 中国平安 1,680,000 90,988,800.00 4.29

4 601009 南京银行 7,681,814 60,763,148.74 2.87

5 601328 交通银行 9,500,000 60,040,000.00 2.83

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

6 002850 科达利 654,956 58,880,544.40 2.78

7 002217 合力泰 4,849,972 54,562,185.00 2.58

8 000404 华意压缩 6,656,769 51,390,256.68 2.43

9 300323 华灿光电 2,701,250 49,784,037.50 2.35

10 000063 中兴通讯 1,599,980 45,279,434.00 2.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 102,697,188.10 4.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 332,356,898.50 15.69

其中:政策性金融债 332,356,898.50 15.69

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

- 合计 435,054,086.60 20.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 080220 08 国开 20 2,100,000 208,677,000.00 9.85

2 018002 国开 1302 941,500 96,145,980.00 4.54

3 019301 13 国债 01 348,510 34,826,604.30 1.64

4 010107 21 国债⑺ 250,000 25,492,500.00 1.20

5 130204 13 国开 04 200,000 20,032,000.00 0.95

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 802,945.76

2 应收证券清算款 25,190,438.10

3 应收股利 -

4 应收利息 12,701,499.14

5 应收申购款 124,639.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

- 合计 38,819,522.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,579,200,261.60

报告期期间基金总申购份额 25,146,240.98

减:报告期期间基金总赎回份额 68,444,938.51

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,535,901,564.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方稳健成长证券投资基金基金合同。

2、南方稳健成长证券投资基金托管协议。

3、南方稳健成长证券投资基金 2017 年 3 季度报告原文。

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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