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平安大华安心保本混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:01:30 来源:巨潮网
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平安大华安心保本混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华安心保本混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华安心保本混合

场内简称 -

交易代码 002304

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 15 日

报告期末基金份额总额 831,473,124.90 份

本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力

投资目标

争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。

本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投

资组合保险策略,建立和运用严格的动态资产数量模

型,动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资

投资策略

比例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事

先设定的目标,并在此基础上实现基金资产的稳定增

值。

每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益

业绩比较基准

本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益

风险收益特征 和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般

混合基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金保证人 中国投融资担保股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 2,983,724.13

2.本期利润 7,352,803.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金资产净值 856,203,564.17

5.期末基金份额净值 1.030

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.88% 0.04% 0.67% 0.01% 0.21% 0.03%

业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率(税后)

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2016 年 1 月 15 日正式生效,截至报告期末已满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已经完成建仓。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

孙健先生,投资研

究部执行总经理,

基金经理,硕士。

曾任湘财证券有限

责任公司资产管理

总部投资经理,中

国太平人寿保险有

限公司投资部、太

平资产管理有限公

司组合投资经理,

摩根士丹利华鑫货

币市场基金基金经

理,银华基金管理

有限公司固定收益

部副总监,银华货

平安大华安

币市场基金基金经

心保本混合

理、银华信用债券

型证券投资

2016 年 1 月 型基金基金经理。

孙健 基金基金经 - 16

15 日 2011 年 9 月加入

理、投资研究

平安大华基金管理

部执行总经

有限公司,现担任

“平安大华添利债

券型证券投资基

金”、“平安大华

日增利货币市场基

金”、“平安大华

保本混合型证券投

资基金”、“平安

大华安心保本混合

型 证券投资 基

金”、“平安大华

安享保本混合型证

券投资基金”、“平

安大华安盈保本混

合型证券投资基

金”、“平安大华惠

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盈纯债债券型证券

投资基金”基金经

理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚

实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最

大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度债券市场呈现出高位震荡走势,但较前两个季度有所修复,市场整体收益为正,

短期信用债券表现最佳。保本基金在年初避险策略基金新规执行后一直处于调整稳健资产的状态,

不断加大投资 AAA 等级短期信用债券、银行 CD 和政策性银行金融债券,本基金截止报告期末 AAA

等级的债券资产比例已达到 72%,组合信用高等级和高流动性特性提高。年内宏观经济数据韧性

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仍强,美联储年底再次加息预期确定性较大,年底资金面和金融去杠杆监管导致的资金扰动对于

债券仍有影响,短期利率已经具备投资价值,中长期债券收益率面临经济基本面和通货膨胀数据

影响,债市收益率仍处于震荡筑顶过程。未来本基金将做好配置型债券的投资,加大交易型债券

的投资比例,在稳健资产达标后加大权益资产包括可转债和股票的投资比例,进一步提升基金收

益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.030 元,份额累计净值为 1.030 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为 0.88%,同期业绩基准增长率为 0.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 17,696,696.24 2.06

其中:股票 17,696,696.24 2.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 810,112,420.00 94.23

其中:债券 806,512,420.00 93.81

资产支持证券 3,600,000.00 0.42

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.16

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,897,502.64 1.03

8 其他资产 13,004,314.05 1.51

9 合计 859,710,932.93 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 20,850.00 0.00

C 制造业 16,891,643.00 1.97

电力、热力、燃气及水生产和供

D 11,180.00 0.00

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,775.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 770,248.24 0.09

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,696,696.24 2.07

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 002597 金禾实业 205,500 4,551,825.00 0.53

2 002217 合力泰 300,000 3,375,000.00 0.39

3 002185 华天科技 400,000 3,356,000.00 0.39

4 601966 玲珑轮胎 100,000 1,990,000.00 0.23

5 300476 胜宏科技 60,000 1,518,000.00 0.18

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6 601222 林洋能源 99,200 879,904.00 0.10

7 000700 模塑科技 123,400 871,204.00 0.10

8 300166 东方国信 50,081 753,218.24 0.09

9 603228 景旺电子 6,000 326,460.00 0.04

10 002002 鸿达兴业 3,000 23,250.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 39,352,000.00 4.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 63,864,500.00 7.46

其中:政策性金融债 44,496,500.00 5.20

4 企业债券 139,957,920.00 16.35

5 企业短期融资券 230,553,000.00 26.93

6 中期票据 59,829,000.00 6.99

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 272,956,000.00 31.88

9 其他 - -

10 合计 806,512,420.00 94.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 占基金资产净值比例

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

号 (%)

17 民生银

1 111715193 1,000,000 97,730,000.00 11.41

行 CD193

17 兴业银

2 111710302 800,000 78,184,000.00 9.13

行 CD302

17 宁波银

3 111791650 700,000 67,753,000.00 7.91

行 CD028

17 京技投

4 041760011 500,000 50,155,000.00 5.86

CP001

17 中铝

5 041753009 400,000 40,084,000.00 4.68

CP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

占基金资产净值比

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

例(%)

1 1689136 16 企富 1A 500,000 3,600,000.00 0.42

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 66,624.24

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,937,490.53

5 应收申购款 199.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,004,314.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 944,927,701.48

报告期期间基金总申购份额 66,823.83

减:报告期期间基金总赎回份额 113,521,400.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 831,473,124.90

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华安心保本混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华安心保本混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华安心保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

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9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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