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平安大华惠裕:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:41:29 来源:巨潮网
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平安大华惠裕债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华惠裕

场内简称 -

交易代码 003488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 200,050,583.08 份

本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动

投资目标 地投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增

值。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发

债主体公司研究的综合运用,主要采取利率预期

策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在

严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的

基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品

投资策略

质,构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵

活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、

个股精选策略、息差策略、现金头寸管理策略等,

在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券

市场的整体回报率及超额收益。

中证全债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

*10%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高

风险收益特征 于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基

金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金保证人 -

下属分级基金的基金简称 平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 003488 004177

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 200,049,806.01 份 777.07 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C

1.本期已实现收益 1,409,806.89 4.64

2.本期利润 1,200,164.91 6.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 0.0085

4.期末基金资产净值 201,027,017.03 779.27

5.期末基金份额净值 1.0049 1.0028

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华惠裕 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.60% 0.08% 0.97% 0.06% -0.37% 0.02%

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

平安大华惠裕 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.50% 0.08% 0.97% 0.06% -0.47% 0.02%

中证全债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

1、本基金基金合同于 2017 年 3 月 10 日正式生效,截至报告期末未满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合基金合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

WANG AO 先生,CAIA、FRM,

CFA,澳大利亚莫纳什大学

商学(金融学、经济学)学

士,曾任职原深发展银行国

际业务部外汇政策管理室。

2012 年 9 月加入平安大华基

平安大 金管理有限公司,担任投资

华惠裕 研究部固定收益研究员。现

债券型 任平安大华鼎信定期 开放

2017 年 3

WANG AO 证券投 - 5 债券型证券投资基金、平安

月 10 日

资基金 大华鑫享混合型证券 投资

基金经 基金、平安大华惠金定期开

理 放债券型证券投资基金、平

安大华鑫利定期开放 灵活

配置混合型证券投资基金、

平安大华惠裕债券型 证券

投资基金、平安大华添益债

券型证券投资基金基 金经

理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、拟于 2017 年 10 月 16 日增聘余斌为本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华惠裕债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实

信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大

利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的

行为。

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度国内宏观经济数据出现边际下行,资金面先松后紧,工业品价格冲高回落,但

债券市场配置力量仍然较弱,呈现出高位震荡走势。本报告期内,债券市场整体收益为正,总体

中性偏紧的货币政策环境下,短期信用债表现最佳。报告期内,本基金运用了部分杠杆,主要配

置了利率债券,未参与权益资产的投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安大华惠裕 A 基金份额净值为 1.0049 元,本报告期基金份额净值增长率为

0.60%;同期业绩比较基准收益率为 0.97%。截至本报告期末平安大华惠裕 C 基金份额净值为 1.0028

元,本报告期基金份额净值增长率为 0.50%;同期业绩比较基准收益率为 0.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 189,693,500.00 88.09

其中:债券 189,693,500.00 88.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 21,000,000.00 9.75

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 473,073.16 0.22

8 其他资产 4,170,003.44 1.94

9 合计 215,336,576.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票 。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 184,668,000.00 91.86

其中:政策性金融债 184,668,000.00 91.86

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,025,500.00 2.50

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 189,693,500.00 94.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 170405 17 农发 05 1,000,000 96,430,000.00 47.97

2 150415 15 农发 15 700,000 69,111,000.00 34.38

3 170401 17 农发 01 100,000 9,986,000.00 4.97

4 160310 16 进出 10 100,000 9,141,000.00 4.55

17 润华

5 011758046 50,000 5,025,500.00 2.50

SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 55,495.82

3 应收股利 -

4 应收利息 4,114,507.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,170,003.44

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票 。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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平安大华惠裕 2017 年第 3 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C

报告期期初基金份额总额 200,020,099.01 1,121.07

报告期期间基金总申购份额 45,542.92 656.44

减:报告期期间基金总赎回份额 15,835.92 1,000.44

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 200,049,806.01 777.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

别 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170701-20170930 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 99.97%

产品特有风险

流动性风险

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华惠裕债券型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华惠裕债券型证券投资基金基金合同

(3)平安大华惠裕债券型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华惠裕债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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