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平安大华智慧中国混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:41:29 来源:巨潮网
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平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投

资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华智慧中国混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华智慧中国混合

场内简称 -

交易代码 001297

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,096,829,077.26 份

本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技

术或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装

投资目标 备制造、工业 4.0、互联网主题相关的优质证券,在

合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,

力争实现基金资产的长期稳定增值。

从我国宏观层面(经济转型、区域经济增长、通货膨

胀和利率的预期)出发,依据工业增加值与 CPI 的变

动划分经济周期的不同阶段(复苏、扩张、滞涨、萧

条),依据产业的生命周期把产业分为概念、导入、

萌芽、成长、繁荣、衰退六个阶段。同时将行业非系

投资策略 统风险均值与其分布的 GINI 系数结合运用,全面准

确地判断大类资产风险程度和收益前景,统筹考量

短、中、长期资产配置比例。股票投资在投资时钟与

产业生命周期策略基础上秉持自上而下与自下而上

相结合的选股理念,精选有成长潜力的优质股票构建

投资组合。债券投资以目标久期管理和品种选择策略

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平安大华智慧中国混合 2017 年第 3 季度报告

为主,以收益率利差策略、债券置换策略为辅,构造

能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。

沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益

业绩比较基准

率×20%。

本基金是混合型,属于中高风险收益水平的基金,其

风险收益特征 预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基

金,低于股票型基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 26,298,741.64

2.本期利润 18,427,223.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0162

4.期末基金资产净值 619,786,405.83

5.期末基金份额净值 0.565

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 2.91% 1.12% 3.84% 0.47% -0.93% 0.65%

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

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平安大华智慧中国混合 2017 年第 3 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2015 年 6 月 09 日正式生效,截至报告期末已满两年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

厦门大学财政学硕

士,8 年证券从业经

验,曾任第一创业证

券研究所行业研究

员、民生证券研究所

高级研究员、第一创

平安大华 业证券资产管理部高

智慧中国 级研究员,2014 年 12

灵活配置 月加入平安大华基金

2016 年 8 月

神爱前 混合型证 - 8 管理公司,任投资研

2日

券投资基 究部高级研究员,现

金基金经 任平安大华策略先锋

理 混合型证券投资基

金、平安大华智慧中

国灵活配置混合型证

券投资基金、平安大

华智能生活灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,

并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有

人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持

有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度 A 股温和上涨,煤炭、钢铁等周期性行业表现活跃,涨幅较大,而以创业板为代表的

中小盘公司在三季度先抑后扬,有所反弹,但由于市场环境发生深刻变化,中小盘公司整体估值

依然偏高,难有整体性、系统性行情。本基金在三季度减仓了部分涨幅较高的消费白马股,加仓

了锂电池、造纸、钢铁、资源等板块,取得了一定收益,但在周期性行业兑现收益不及时,影响

了收益水平,三季度未能取得明显的超额收益。

展望后市,本基金认为经济温和波动,为市场提供稳定的经济环境,而流动性紧中趋缓,对

市场影响减弱。中小创公司自 2015 年中以来持续下跌,市场整体估值压力得到缓解,而四季度临

近 2018 年,估值切换至 2018 年,估值压力将进一步释放。因此我们认为,四季度可能仍将维持

温和震荡上涨的格局,龙头白马股为代表的大盘价值股估值仍有修复空间,而中小创内部分化,

部分估值已经合理、内生增长好的成长公司预计将会率先走出上升趋势。四季度本基金将重点布

局大消费板块、低估值金融板块、农业板块、环保生态板块等投资机会,同时关注新能源产业链、

苹果电子产业链、通信板块等成长性行业逢低建仓的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.565 元,份额累计净值为 0.565 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为 2.91%,同期业绩基准增长率为 3.84%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

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平安大华智慧中国混合 2017 年第 3 季度报告

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 568,175,090.73 89.93

其中:股票 568,175,090.73 89.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 47,308,054.19 7.49

8 其他资产 16,288,739.74 2.58

9 合计 631,771,884.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 29,415,542.00 4.75

B 采矿业 40,715.60 0.01

C 制造业 412,558,854.75 66.56

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 31,093.44 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28,522.05 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 18,607,449.91 3.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,296,157.29 6.02

J 金融业 57,593,380.20 9.29

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K 房地产业 12,444,075.00 2.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02

R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01

S 综合 - -

合计 568,175,090.73 91.67

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600388 龙净环保 1,818,000 30,760,560.00 4.96

2 601939 建设银行 4,282,800 29,851,116.00 4.82

3 002341 新纶科技 1,246,156 29,795,589.96 4.81

4 000998 隆平高科 1,131,367 29,415,542.00 4.75

5 300317 珈伟股份 1,505,324 28,872,114.32 4.66

6 600176 中国巨石 2,507,868 28,740,167.28 4.64

7 000725 京东方A 6,455,700 28,405,080.00 4.58

8 002202 金风科技 2,150,218 28,081,847.08 4.53

9 000488 晨鸣纸业 1,419,957 27,845,356.77 4.49

10 601601 中国太保 751,200 27,741,816.00 4.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资情况。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资情况。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资情况。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,404,641.81

2 应收证券清算款 13,845,737.97

3 应收股利 -

4 应收利息 13,905.00

5 应收申购款 24,454.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,288,739.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002341 新纶科技 29,795,589.96 4.81 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,179,171,747.71

报告期期间基金总申购份额 3,699,116.76

减:报告期期间基金总赎回份额 86,041,787.21

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,096,829,077.26

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

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9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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