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平安大华行业先锋混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:41:29 来源:巨潮网
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平安大华行业先锋混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华行业先锋混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华行业先锋混合

场内简称 -

交易代码 700001

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 253,426,030.06 份

深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构

性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行

投资目标 的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目

标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目

标。

从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利

息的预期)出发,依据工业增加值与 CPI 的变动划分

经济周期的不同阶段(复苏、扩张、滞涨、萧条)。

同时,将行业非系统风险均值与其分布的 GINI 系数

结合运用,全面准确地判断大类资产风险程度和收益

投资策略 前景,统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投

资在投资时钟策略基础上秉持自下而上选股理念,精

选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以

目标久期管理和品种选择策略为主,以收益率利差策

略、债券置换策略为辅,构造能获取稳定收益的固定

收益类投资品种组合。

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平安大华行业先锋混合 2017 年第 3 季度报告

沪深 300 指数收益率 X85% + 中证全债指数收益率

业绩比较基准

X15%

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券

风险收益特征 型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证

券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 7,917,106.58

2.本期利润 837,664.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0032

4.期末基金资产净值 286,904,378.08

5.期末基金份额净值 1.132

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.35% 0.93% 4.02% 0.50% -3.67% 0.43%

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2011 年 9 月 20 日正式生效,截至报告期末已满六年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

中山大学金融学硕

士,8 年证券从业经

验,曾任国都证券有

限责任公司行业研究

员、广发证券资产管

平安大华

理(广东)有限公司

行业先锋

投资经理,2016 年 5

混合证券 2016 年 8 月

傅浩 - 8 月加入平安大华基金

投资基金 16 日

管理公司,任投资研

的基金经

究部投资经理,现任

平安大华行业先锋混

合型证券投资基金、

平安大华智能生活灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着

诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度是 A 股市场风格转换较快的一个季度,从季度初期开始,在今年上半年一直延续的白

马股和消费股的行情暂时休整,而以钢铁、有色为代表的周期股行情开始展开,但是周期股行情

几经波折,上涨和调整幅度都比较大,操作难度加大。7 月份组合配置底仓还是以白马消费股为

主,也较早参与了部分周期品种的行情,但整体上看调仓速度太慢,不够坚决,7 月份的周期板

块大行情并没有带来很好的超额收益。

进入 8、9 月份周期板块出现调整,导致净值出现回撤,同时新能源汽车、5G、智能芯片等新

兴成长板块表现活跃,板块轮动明显加快。组合的配置依然以白马股和周期股配置为主,并没有

很好的抓住新兴板块的投资机会,组合净值也未能获得很好的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.132 元,份额累计净值为 1.412 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为 0.35%,同期业绩基准增长率为 4.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 239,257,942.45 79.18

其中:股票 239,257,942.45 79.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 26,000,000.00 8.60

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 31,410,658.39 10.40

8 其他资产 5,488,822.66 1.82

9 合计 302,157,423.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 12,163,473.00 4.24

B 采矿业 39,793.60 0.01

C 制造业 155,453,871.93 54.18

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 31,093.44 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 10,665,036.73 3.72

G 交通运输、仓储和邮政业 10,726,124.91 3.74

H 住宿和餐饮业 4,578,420.00 1.60

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,041,982.03 2.45

J 金融业 37,930,973.00 13.22

K 房地产业 61,005.00 0.02

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 313,823.77 0.11

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N 水利、环境和公共设施管理业 124,269.00 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.04

R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00

S 综合 - -

合计 239,257,942.45 83.39

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600567 山鹰纸业 2,513,030 13,771,404.40 4.80

2 600585 海螺水泥 537,300 13,416,381.00 4.68

3 601600 中国铝业 1,568,500 11,873,545.00 4.14

4 600029 南方航空 1,293,900 10,700,553.00 3.73

5 601398 工商银行 1,772,400 10,634,400.00 3.71

6 002202 金风科技 785,800 10,262,548.00 3.58

7 600581 八一钢铁 679,007 9,906,712.13 3.45

8 601939 建设银行 1,313,800 9,157,186.00 3.19

9 002475 立讯精密 426,758 8,816,820.28 3.07

10 600388 龙净环保 518,600 8,774,712.00 3.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 308,910.94

2 应收证券清算款 5,158,409.70

3 应收股利 -

4 应收利息 -21,828.29

5 应收申购款 43,330.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,488,822.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 601600 中国铝业 11,873,545.00 4.14 重大事项

2 600581 八一钢铁 9,906,712.13 3.45 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 271,733,088.71

报告期期间基金总申购份额 3,423,005.16

减:报告期期间基金总赎回份额 21,730,063.81

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 253,426,030.06

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华行业先锋混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华行业先锋混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华行业先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

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9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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