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平安大华鑫享混合:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 11:41:29
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平安大华鑫享混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华鑫享混合

场内简称 -

交易代码 001609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 205,569,972.19 份

在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别

投资目标 优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期

稳健增值。

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风

险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等

类别资产比例进行动态调整,以期在投资中达到

风险和收益的优化平衡。本基金采用多因素分析

框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水

投资策略 平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运

行内在动量等方面,采取定量和定性结合的分析

方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研

判,注重风险与收益平衡。本基金将挑选具有较

高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的

长期稳定增长。

30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数

业绩比较基准

收益率

本基金是混合型,属于中高风险收益水平的基

风险收益特征 金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、

债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

基金托管人 平安银行股份有限公司

基金保证人 -

下属分级基金的基金简称 平安大华鑫享混合 A 平安大华鑫享混合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 001609 001610

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 23,882,620.92 份 181,687,351.27 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

平安大华鑫享混合 A 平安大华鑫享混合 C

1.本期已实现收益 1,787,614.75 11,127,914.34

2.本期利润 1,532,170.10 9,640,619.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0508 0.0472

4.期末基金资产净值 27,395,079.22 209,295,486.37

5.期末基金份额净值 1.147 1.152

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华鑫享混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

4.27% 0.32% 1.79% 0.17% 2.48% 0.15%

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

平安大华鑫享混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

4.25% 0.32% 1.79% 0.17% 2.46% 0.15%

中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 28 日正式生效,截至报告期末已满两年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

WANG AO 先生,CAIA、FRM,

CFA,澳大利亚莫纳什大学

商学(金融学、经济学)学

士,曾任职原深发展银行国

际业务部外汇政策管理室。

2012 年 9 月加入平安大华基

平安大 金管理有限公司,担任投资

华鑫享 研究部固定收益研究员。现

混合型 任平安大华鼎信定期 开放

2016 年 9

WANG AO 证券投 - 5 债券型证券投资基金、平安

月5日

资基金 大华鑫享混合型证券 投资

基金经 基金、平安大华惠金定期开

理 放债券型证券投资基金、平

安大华鑫利定期开放 灵活

配置混合型证券投资基金、

平安大华惠裕债券型 证券

投资基金、平安大华添益债

券型证券投资基金基 金经

理。

施旭先生,哥伦比亚大学金

融数学硕士,曾任职于西部

证券、Mockingbird Capital

Management 、 EquaMetrics

Inc、国信证券,于 2015 年

加入平安大华基金,任衍生

平安大

品投资中心量化研究员,现

华鑫享

任平安大华深证 300 指数增

混合型

2016 年 12 强型证券投资基金、平安大

施旭 证券投 - 7

月 27 日 华量化成长多策略灵 活配

资基金

置混合型证券投资基金、平

基金经

安大华鑫享混合型证 券投

资基金、平安大华鑫安混合

型证券投资基金、平安大华

中证沪港深高股息精 选指

数型证券投资基金、平安大

华股息精选沪港深股 票型

证券投资基金、平安大华转

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

型创新灵活配置混合 型证

券投资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实

信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大

利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2017 年三季度,在海外资金及杠杆资金逐步入市的环境下,整体市场逐步震荡上行,并

且沪指突破 3300 点,成交量整体趋势性放大。同时,随着大宗商品上涨,带动了周期股出现了一

轮趋势性上涨,并且沪深 300、中证 500 中的一些优质企业如人工智能、新能源汽车等板块都出

现明显上涨,整体市场行情从原本相对防守性的大市值蓝筹股逐步向二线蓝筹及优质成长企业扩

散,市场情绪得到明显改善。今年以来,新增开户数逐步增加,三季度以来两融规模更是逐步抬

升,市场赚钱效应开始逐步显现,对吸引资金持续入市起到积极左右。报告期间,海外主要股票

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市场也相继创出新高,整体市场环境仍相对较好。A 股目前市场流动性较为稳定,市场整体情绪

较好。本报告期内,债券市场整体收益为正,总体中性偏紧的货币政策环境下,短期信用债表现

最佳。此外,本基金也积极参与了新股与可转债的申购。本基金债券部分择机增持了利率债券,

减持了信用债券,并且增加了杠杆操作,总体拉长了债券组合久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金 A 份额净值为 1.147 元,份额累计净值为 1.147 元。报告期

内,本基金份额净值增长率为 4.27%,同期业绩基准增长率为 1.79%。本基金 C 份额净值为 1.152

元,份额累计净值为 1.152 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 4.25%,同期业绩基准增长

率为 1.79%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 126,686,838.06 42.72

其中:股票 126,686,838.06 42.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 143,029,018.26 48.24

其中:债券 143,029,018.26 48.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,300,000.00 0.78

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 21,020,731.01 7.09

8 其他资产 3,480,736.83 1.17

9 合计 296,517,324.16 100.00

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,090,447.60 1.73

C 制造业 50,668,130.85 21.41

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,986,425.94 0.84

应业

E 建筑业 6,365,079.00 2.69

F 批发和零售业 8,261,655.43 3.49

G 交通运输、仓储和邮政业 1,491,101.91 0.63

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 2,836,096.03 1.20

J 金融业 40,863,059.82 17.26

K 房地产业 7,993,627.00 3.38

L 租赁和商务服务业 962,518.72 0.41

M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 534,318.00 0.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05

R 文化、体育和娱乐业 475,426.50 0.20

S 综合 - -

合计 126,686,838.06 53.52

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600036 招商银行 136,600 3,490,130.00 1.47

2 600028 中国石化 567,300 3,347,070.00 1.41

3 000651 格力电器 88,300 3,346,570.00 1.41

4 000338 潍柴动力 434,700 3,255,903.00 1.38

5 601166 兴业银行 180,864 3,127,138.56 1.32

6 000002 万 科A 113,800 2,987,250.00 1.26

7 601668 中国建筑 306,300 2,842,464.00 1.20

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

8 000541 佛山照明 288,300 2,606,232.00 1.10

9 601601 中国太保 70,300 2,596,179.00 1.10

10 600104 上汽集团 79,700 2,406,143.00 1.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 338,200.00 0.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 61,580,690.00 26.02

其中:政策性金融债 61,580,690.00 26.02

4 企业债券 18,682,684.66 7.89

5 企业短期融资券 40,129,000.00 16.95

6 中期票据 20,148,500.00 8.51

7 可转债(可交换债) 2,149,943.60 0.91

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 143,029,018.26 60.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 018002 国开 1302 200,000 20,424,000.00 8.63

13 三安

2 1382080 100,000 10,131,000.00 4.28

MTN2

3 090215 09 国开 15 100,000 10,089,000.00 4.26

17 淮南矿

4 011764007 100,000 10,056,000.00 4.25

SCP001

17 红狮

5 011753008 100,000 10,048,000.00 4.25

SCP002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 75,263.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

4 应收利息 3,404,979.39

5 应收申购款 494.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,480,736.83

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132002 15 天集 EB 2,072,000.00 0.88

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安大华鑫享混合 A 平安大华鑫享混合 C

报告期期初基金份额总额 41,961,929.71 214,099,944.72

报告期期间基金总申购份额 270,022.40 111,652.81

减:报告期期间基金总赎回份额 18,349,331.19 32,524,246.26

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 23,882,620.92 181,687,351.27

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 鑫享 A 鑫享 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总

4.86 -

份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

别 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170701-20170930 170,873,786.41 0.00 0.00 170,873,786.41 83.12%

产品特有风险

流动性风险

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

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平安大华鑫享混合型 2017 年第 3 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华鑫享混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华鑫享混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华鑫享混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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